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VAR方法

本专题为VAR方法相关文档资料,可适用于二级分类(三级分类)领域,主题内容包含金融风险管理的VaR方法及其应用,基于GARCH模型的VaR方法,VaR基础和方法等
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    2011-02-07

    金融风险管理的VaR方法及其应用 目录 TOC \o "1-3" \h \z \ 一、VaR方法的产生 3 二、VaR的定义 4 三、VaR的计算 5 (一)ω和R 的概率分布函数未知 6 (二) ω和R 服从正态分布 8 (三) ω和R [立即查看]

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    2011-11-22

    经济金融2005年中国经济学年会大会论文投稿研究领域:金融学应用GJR模型和Mote Caro模拟法测定上证综指的VaR风险(汪红驹 张慧莲摘要:与正态分布相比,上证指数收益率的经验分布具有尖峰厚尾特征,但用广义t-分布比正态分布可以更好[立即查看]

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    2011-12-25

    经济风险评估专业来自百分百的投入 CopyRight © 2007 By GFEDU 1东亚银行金融风险管理教程讲师:邬瑜骏 博士 CFA FRM金程教育副校长,风险管理首席培训师日期:2007年9月地点:上海VaR基础和VaR的方法专业来[立即查看]

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    2010-12-04

    风险管理方法-VaR.pdf风险管理方法—VaR 管理 101 硕 宋子轩 2100764 风险是指遭受损失的大小及其相应的可能性。 要测定风险,就应从测定经济活动结果与预期目标之间的距离出发。 常用的度量风险的三种方法: 1. 风险加价([立即查看]

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    2011-06-21

    VaRJeffrey Hag第五讲 VaR方法Jeffrey Hag一、VaR方法的基本概念Datag010307BJ(GB)-PR12Jeffrey HagVaR的起源J.P. Morga总裁Deis Weatherstoe 对他每天收[立即查看]

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    2011-07-15

    金融[立即查看]

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    2011-10-31

    经济管理《基金绩效评估系统》指标使用说明书 VaR的计算方法 VaR(Vae at Risk)按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在市场正常情况下,在一定置信水平下和一定期间内,某一金融工具或投资组合在未来资产价格波动下所面临的最大潜[立即查看]

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    2011-01-24

    专业来自百分百的投入 CopyRight © 2007 By GFEDU 1东亚银行金融风险管理教程讲师:邬瑜骏 博士 CFA FRM金程教育副校长,风险管理首席培训师日期:2007年9月地点:上海VaR基础和VaR的方法专业来自百分百的投[立即查看]

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    406
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    2011-11-14

    VAR模型用EViews估计联立方程模型1.EViews提供的系统估计方法(1)跨方程加权法(Cross-eqatio weightig)(2)似不相关回归法(Seemigy Ureated Regressio.SUR )(3)两阶段最小[立即查看]

  • VaR方法在利率风险管理中的应用VaR方法在利率风险管理中的应用 时代经贸2010年11月中旬刊总第187期 VaR方法在利率风险管理中的应用 刘小五 (华东交通大学,江西南昌330013) 【摘要】利率市场化是不可避免的趋势,然而利率风险[立即查看]

  • 【word】 VAR模型计算方法及应用VAR模型计算方法及应用 第22卷第4期 V01.22No.4 重庆工学院(自然科学) JoraofChogqigIstitteofTechoogy(NatraSciece) 2008年4月 Apr.2[立即查看]

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    2010-11-14

    衡量汇率风险的方法研究以 年 月第 卷 第 期北京航空航天大学学报 社会科学版』 阮 阮跳 宜司祀方法在外汇风险管理 中的应用马 杰 , 任若恩北京航空航天大学 经济管理学院 , 北京 以摘 要 外汇风险是一个开放型经济所必然要面对的问题 [立即查看]

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    2012-02-14

    股票投资 风险管理南京财经大学本科毕业论文目录3一、VaR方法的产生4二、VaR的定义5三、VaR的计算6(一)ω和R 的概率分布函数未知8(二) ω和R 服从正态分布9(三) ω和R 服从非正态的概率分布11四、风险价值的度量模型11(一[立即查看]

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    2011-03-22

    基于VaR的投资组合优化方法 基于VaR的证券投资组合优化方法 内容提要 本文深入研究了基于VaR的最优投资决策问题,给出了在VaR约束下的投资组合优化模型。该模型在Markowitz均值-方差模型的基础上,加入了VaR约束,保证了其风险度[立即查看]

  • 股票基本知识银行采用的 IGARCH模型计算结果进行对比,发现 在测度 VaR方面,无论在 1%或是 5%置信水平下, DCC—MVGARCH模型均优于单变量 IGARCH模型。 尽管多元 GARCH模型考虑了相关系数矩阵的 时变性,但由于[立即查看]

  • 还是那句话,批判地学习。这篇文章很有参考价值。 我对自己期货方面的知识不是太有底气,故不做任何说明了。不过我们股指期货交易的开通却是很令人振奋的一件事情。现在没有人能肯定它会给我们的金融体系和社会带来些什么。不过我更倾向于乐观和肯定的态度。[立即查看]

  • 市 场 论 坛MAR KET FORUM 金融市场2008 年第 04 期(总第 49 期)Va R方法在证券市场风险管理中的应用阮垂玲 刘传哲 费 芳(中国矿业大学管理学院 江苏 徐州 221008)【摘  要】文章概括叙述 VaR 的基[立即查看]

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    2011-04-19

    金融市场风险计量的重要方法包括灵敏度分析、波动性分析、VaR方法、压力测试法和极值理论,其中,VaR方法是目前市场风险计量的主流方法。VaR(VaeatRisk)是风险价值的简称,定义为:在正常的市场波动下,给定一定的时间间隔和置信水平,某[立即查看]

  • 压力测试的好资料啊业 务 平 8 管理 VaR方法 及其在操作风险管理中的应用 VaP(Vae at Pisk)方法最早源于20世纪90年代 初的 J.P.摩根公司 (JP Morga)。在随后十多年的发展 过程中,由于VaP方法在风险测度[立即查看]

  • VaR
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    2014-01-24

    var THE VALUE AT RISK CONCEPT IN THE VALUE AT RISK CONCEPT IN THE VALUE AT RISK CONCEPT IN THE VALUE AT RISK CONCEPT IN[立即查看]

  • VaR
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    146
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    2012-01-08

    風險值 Value at Risk (VaR)風險值 Vae at Risk (VaR)風險值 Vae at Risk (VaR)區國強定義: VaR是在一指定的信賴水準下,在某一固定期間內,投資可能產生的最大損失步驟: 1. 資產組合市場[立即查看]

  • VAR
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    2011-07-15

    很全面的讲VAR向量自回归模型带eviews操作,非常不错的资料 第十四章 向量自回归模型 本章导读:前一章介绍了时间序列回归,其基本知识为本章的学习奠定了基础。这一章将要介绍的是时间序列回归中最常用的向量自回归,它独有的建模优势赢得了人[立即查看]

  • 新巴塞尔协议框架与VaR方法的运用财经科学 2004/6总207 FINANCE& ECONOMICS 【国际经贸】 新巴塞尔协议框架与VaR方法的运用 喻波王慧 [内容摘要]作为当前最重要的风险管理方法之一,VaR被运用于金融风险[立即查看]

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    2017-10-14

    蒙特卡洛方法计算房地产行业VaR蒙特卡洛方法计算房地产行业VaR 1、相关定义 1.1、VaR方法的定义 vaR(Va oe at Ri sk)按字面解释就是”在险价值”,是指在给定的概率水平 「(置信水平),在一定的时间内(如1天或10天[立即查看]

  • 使用主成分分析方法(PCA)估计债券组合的风险值(VAR)蔡红丽 王涛 王亦伦* (复旦大学管理学院, 上海,200433) *(复旦大学数学学院, 上海,200433) :利率变化是影响债券价格变化的最主要的因素,国外的研究表明有三个不确[立即查看]

  • 带有VaR方法的模糊NPV模型及其混合智能算法Compter Egieerig adAppicatios计算机工程与应用 带有VaR方法的模糊NPV模型及其混合智能算法 袁国强 ,刘晓俊 ,朱建林 YUAN Goqiag ,LIU Xiao[立即查看]

  • VaR方法在中国商业银行风险管理中的应用【摘要】 作为当前最重要的风险管理方法之一,VaR被运用于金融风险管理的各个方面。商业银行风险管理也是其运用的重要领域。本文重点讨论了VaR方法在中国商业银行信用风险管理和利率风险管理中的应用,并相应[立即查看]

  • 2015证券投资分析教材解读:风险管理VaR方法  一、VaR方法的历史演变  通常,人们将风险定义为未来净收益的不确定性。  名义值法,即如果起初投资的成本为W,便认为投资风险为W,其可能会全部损失。  敏感性方法,是测量市场因子每一个单[立即查看]

  • 计量经济学2008.8国际金融研究 /引言2005年 7月 21日我国进行人民币汇率形成机制改革以来,人民币兑美元等单一货币的双边汇率波动日趋频繁,外汇风险日益引起市场主体的关注。外汇风险指由于汇率未预见的变动导致资产、负债和营运收入的本币[立即查看]

  • VaR风险价值© 1994-2010 Chia Academic Jora Eectroic Pbishig Hose. A rights reserved. http://www.cki.et2002 年 7 月第 4 期     [立即查看]

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