应用时间序列A卷答案、填空题(24分，每题3分)1.对任意的ti,...tnT和任意的h使得tihT,i1,2,...,n有Xt1h,Xt211?■■■?XtnhXt1Xt1pXtpt2.tWNO,2st,EXs?t0与Xti,Xt2,...,Xtn相同的联合分布;1.31..3;3.,;224.拖尾；5连续型时间序列分析和离散型时间序列分析；6.频域分析和时域分析；7.矩估计、极大似然估计和最小二乘估计8AIC和SBC;、简答题(共20分，每题10分)1.(本题10分)解：(1)时间序列分析方法强调变...
、填空题(24分，每题3分)1.对任意的ti,...tnT和任意的h使得tihT,i1,2,...,n有Xt1h,Xt211?■■■?XtnhXt1Xt1pXtpt2.tWNO,2st,EXs?t0与Xti,Xt2,...,Xtn相同的联合分布;1.31..3;3.,;224.拖尾；5连续型时间序列分析和离散型时间序列分析；6.频域分析和时域分析；7.矩估计、极大似然估计和最小二乘估计8AIC和SBC;、简答题(共20分，每题10分)1.(本题10分)解：(1)时间序列分析方法强调变量值序列顺序的重要性；2分时间序列各观察值之间存在一定的依存关系；2分时间序列分析根据自身的变化规律来预测未来；2分时间序列是一组随机变量的一次样本实现；2分时间序列分析和回归分析的建模思路不同。2分2.(本题10分)解：(1)模型识别：即确定自回归模型阶数p和移动平均模型阶数q。2分参数估计：即给出均值、自回归参数和移动平均参数，以及白噪音方差2的估计值。3分模型的检验和模型选择：对所选择的不同阶数p和q的值，重复估计步骤，直至选出最优模型为止。3分应用信息准则法进行模型优化选择。2分.证明题(共12分)是区间(0,T)上均匀分布的随机变量，因而T?-dT?-dEXftft0T0T为常数，证明：ft是具有周期T的函数，因而是有界函数,t,sEXtEXt?XsEXsvarXt,tsnTt05分EXt?Xs5分0,tsnT因而Xt的二阶矩都存在，均值函数为常数，协方差函数只与t-s有关，因而为宽平稳过程。2分四.分析计算题(共44分，1-2每题10分，3-4题12分)1.(1)可逆、平稳。5分(2)平稳、不可逆5分2.(1)本模型本身即为传递模式yt0.5yt1t5分(2)此模型的逆转形式：yt0.5yt10.52yt20.53yt3...t5分3解：对Xt1Xt12Xt2t计算可以得到:11122331,k11因此有kk2k0,k2,1为2的矩估计。所以当k>2时，kk故对于AR(2)序列，偏自相关系数是两步截尾。4解:2,k1,…，q得:步得到:由此得到关于1的二次方程解之得:由于1,因此1的矩估计。
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