首页 期货交易策略分析

期货交易策略分析

期货交易策略分析 &nbsh1; 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助! 一．套期保值交易策略分析 &nb...

&nbsh1;                 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!

一．套期保值交易策略分析

                                       （1）定位不明确      套期保值者的目标：在管理价格风险后专心致力于经营，获取正常的经营利润

                                       （2）认为套期保值没有风险   套期保值的风险a基差风险 b保证金追加风险 c操作风险d流动性风险 e交割风险

                      企业在套期保值中 (3)认为套期保值不需要分析行情

                        常见的问题      (4)管理运作不规范

                                        (5)教条式套期保值

                                       1. 管理与经营风险：a.资金管理风险 b.决策风险 c.价格预测风险

    套期保值风险分析                                a.交割商品是否符合交易所规定的质量标准 excel标准偏差 excel标准偏差函数 exl标准差函数 国标检验抽样标准表免费下载 红头文件格式标准下载

                                                    b.交货的运输环节较多，在交货时间上能否保证

                                       2. 交割风险 c.在交货环节中成本的控制是不是到位

                      套期保值风险                  d.交割库是否会因库容问题导致无法入库

                                                    e.替代品升贴水问题

                                                    f.交割中存在的增值税问题

                                       3.操作风险 a.员工风险 b. 流程快递问题件怎么处理流程 河南自建厂房流程下载 关于规范招聘需求审批流程 制作流程表下载 邮件下载流程设计风险 c.系统风险 d.外部风险

                                       4.基差风险

                                       5.流动性风险

                             基差逐利型套期保值    核心：不在于能否消除风险，而在于能否通过寻找基差方面的变化或预期基差的变化来谋取利润



传统套期保值理论的发展                       a.最佳套期保值比率取决于套期保值的交易目的以及现货晒场和期货市场的价格的相关性

                                           b.最佳套期保值比率等于套保期限内现货价格变动的标准差与期货价格变动的标准差的商乘以两者的相关系数

                      组合投资型套期保值   推导：套保期限内，保值者头寸价格变化为，头寸价格变动方差为

                                                  ,得到最佳套保比率

                    本文档为【期货交易策略分析】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
                    图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。 
 该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。

                    [版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。

                    本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。

                    网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
                

下载需要：免费已有0 人下载

立即下载

你可能还喜欢

最新资料

资料动态

专题动态

淘文档，文档在线分享

暂无简介~

格式：doc

大小：77KB

软件：Word

页数：19

分类：

上传时间：2023-11-27

浏览量：4

热点搜索

ETHYOL® (amifostine) for Injection 无线网络质量评估报告写景作文：美丽的丽江古城化工原理(上册)习题解答(第三版_谭天恩主编)部分答案 DSP软件常见错误离婚登记申请书样本官鬼午火′ 动 (模板和填写注意事项)毕业生登记表 2【战马奔腾】--二胡独奏(线总谱）《旅游饭店星级的划分与评定》(GBT14308-2010)实施办法一年级口算天天练。每天100道环境的污染作文八年级物理(下册)学习之友答案食品毒理学习题集含答案精华版王心如广东药学院 ETHYOL® (amifostine) for Injection 无线网络质量评估报告写景作文：美丽的丽江古城化工原理(上册)习题解答(第三版_谭天恩主编)部分答案 DSP软件常见错误离婚登记申请书样本官鬼午火′ 动 (模板和填写注意事项)毕业生登记表 2【战马奔腾】--二胡独奏(线总谱）《旅游饭店星级的划分与评定》(GBT14308-2010)实施办法一年级口算天天练。每天100道环境的污染作文八年级物理(下册)学习之友答案食品毒理学习题集含答案精华版王心如广东药学院