公式推导(2)

公式推导(2)删除不重要的解释变量可能造成参数估计量有偏例：假设真实模型为：用被解释变量的滞后项替代解释变量的滞后项例如，个人消费Yt取决于现期收入Xt和过去收入Xt-1,Xt-2模型为：Yt=a0+a1Xt+a2Xt-1+a3Xt-2+ut通常Xt,Xt-1是高度相关的，用消费的前一期值Yt-1代替Xt-1,Xt-2对现期Yt的影响，得Yt=a0+a1Xt+a2Yt-1+vt一般Yt-1与Xt的线性关系较弱。随机解释变量与误差项的相关性的后果工具变量法利用OLS法得到的正规方程组为：同上...

删除不重要的解释变量可能造成参数估计量有偏例：假设真实模型为：用被解释变量的滞后项替代解释变量的滞后项例如，个人消费Yt取决于现期收入Xt和过去收入Xt-1,Xt-2模型为：Yt=a0+a1Xt+a2Xt-1+a3Xt-2+ut通常Xt,Xt-1是高度相关的，用消费的前一期值Yt-1代替Xt-1,Xt-2对现期Yt的影响，得Yt=a0+a1Xt+a2Yt-1+vt一般Yt-1与Xt的线性关系较弱。随机解释变量与误差项的相关性的后果工具变量法利用OLS法得到的正规方程组为：同上

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