银行风险管理教学大纲

银行风险管理教课大纲银行风险管理教课大纲银行风险管理教课大纲欢迎共阅《银行风险管理》教课大纲一、课程基本信息课程0610722编号其它中文名称课程英?RiskManagementinBanking文名称课程专业选修课类别适用金融学专业专业先修商业银行经营管理，概率论基础，计量经济学课程学分2学分,共32学时，此中理论课26学时，实验6学时学时考核?闭卷考试方式成绩平常20%期中0%期末70%实验10%评定欢迎共阅方法大纲撰写王永巧于2006年3月订正人及日期课银行风险管理从商业银行角度探究金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明程确的信誉风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。该课程主要内容包简括银行业风险的种类及成因、银行业风险管理的组织、程序与内容、资本风险介管理、流动性风险管理、利率风险管理、市场风险管理、信贷风险管理等。建议MichelCrouhy,DanGalai&RobertMark着，曾刚等译.风险管理.（第1版）．中教国财政经济第一版社,2005材[1]赵晓菊.银行风险管理－理论与实践．（第1版）．上海财经大学第一版社，1999[2]王芳.银行业风险与防备.（第1版）．经济科学第一版社，1998[3]马克?洛尔，列夫?博罗多夫斯基编，陈斌等译.金融风险管理 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 .（第1版）．机械工业第一版社，2002参[4]王兆星.商业银行中间业务风险看守.（第1版）．中国金融第一版社，2004考[5]JoelBessis.RiskManagementinBanking(SecondEdition).JohnWiely.2001 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 二、课程的对象和性质银行风险管理是金融学专业的专业选修课。它从商业银行角度探究金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信誉风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、钱币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。三、课程的教课目标和要求经过该课程的教课，使学生认识银行业风险的种类及成因、银行业风险的外面看守，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。四、讲课方法在教课中，贯彻理论联系实质的教课原则，采纳讲堂教课与事例谈论相联合的方式，并加深对银行风险的认识，提升银行风险管理的能力，为此后工作打下扎实的基础。欢迎共阅五、理论教课内容与基本要求（含学时分派）第一章银行业风险概括课时安排：2课时教课要求：本章要求掌握银行业风险的种类及成因。理解金融风险及其种类、我国银行业风险。认识银行业风险管理意义。教课要点和难点：本章教课要点是金融风险的主要特色、金融风险的基本种类，银行业风险的种类及成因。教课难点是我国银行业风险的形成以及不良财富。教课内容：第一节:金融风险的看法金融风险的主要特色金融风险的基本种类金融风险管理的程序第二节:银行业风险的种类及成因银行业风险的分类银行业风险成因第三节:我国银行业风险风险的形成银行风险与不良财富第四节:银行业风险管理意义第二章资本风险管理课时安排：2课时教课要求：本章要求掌握资本的构成与资本充分性的衡量。理解新巴塞尔协议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。认识银行资本的功能及资本充分性要求的历史演进。教课要点和难点：本章教课要点是资本的构成与资本充分性的衡量。教课难点是商业银行的资本金管理。教课内容：第一节:资本的功能及资本充分性要求的历史演进资本的功能资本充分性要求的历史演进新巴塞尔协议对金融风险的资本要求第二节:资本的构成与资本充分性的衡量资本的构成资本充分性的衡量第三节:商业银行的资本金管理资本金与有关变量的关系资本金的获取第三章流动性风险管理课时安排：2课时教课要求：本章要求掌握流动性风险的衡量的指标。理解银行挤兑行为理论，流动性缺口预期。认识银行流动性及流动性风险的成因。教课要点和难点：本章教课要点是流动性风险的衡量，流动性缺口预期。教课难点是流动性缺口预期。教课内容：第一节:银行流动性及流动性风险欢迎共阅银行流动性银行流动性风险银行流动性风险成因挤兑行为 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 第二节:流动性风险的衡量财务指标市场信息指标第三节:流动性风险的管理流动性缺口预期流动性管理第四章利率风险管理课时安排：2课时教课要求：本章要求掌握利率风险的表现形式与利率风险的衡量。理解利率风险的产生及其要素分析，利率风险管理的目标。认识利率风险的表内管理、表外管理。教课要点和难点：本章教课要点是利率风险的表现形式与利率风险的衡量。教课难点是久期，表外管理。教课内容:第一节:利率风险管理概括利率风险的产生及其要素分析利率风险管理的产生与发展利率风险管理的目标第二节:利率风险的鉴识与衡量利率风险的表现形式利率风险的衡量第三节:利率风险的管理表内管理表外管理第五章市场风险管理(Ⅰ)课时安排：4课时VaR的有关基本看法，VaR转变。教课要求：本章要求掌握市场风险胸怀的几种指标。理解与认识概率论基础和VaR的限制性。教课要点和难点：本章教课要点是市场风险胸怀的几种指标，与VaR的有关基本看法，VaR转化。教课难点是与VaR的有关基本看法，VaR转变。教课内容:第一节:市场风险胸怀指标1.方差或 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 差2.名义价值3.敏感性4.VaR第二节:概率论基础概率分布希望值与标准差正态分布大数定义第三节:VaR的有关基本看法欢迎共阅增量VaR边沿VaR第四节:VaR转变时间转变置信度转变总量转变第五节：VaR的限制性风险胸怀指标应满足的性质为何VaR不满足次可加性第六章市场风险管理的胸怀(Ⅱ)课时安排：4课时教课要求：本章要求掌握市场风险胸怀的几种常有VaR胸怀方法，可以娴熟运用这些方法胸怀市场风险。教课要点和难点：本章教课要点是市场风险胸怀的几种常有VaR胸怀方法。教课难点是方差与协方差方法，Monte-carlo方法，Delta-NormalVAR，VaR的检验。教课内容:第一节:方差与协方差方法协方差矩阵总方差的计算标准差与VaR之间的转变关系方差与协方差的预计第二节:历史模拟法第三节:Montecarlo方法什么是Montecarlo?用Montecarlo方法预计VaR第四节:Delta-NormalVAR例1：本国国债例子例2:外国国债例子例3:远期合约例子第五节:VaR的检验1.Basel协议建议方法内部法第七章信誉风险管理(Ⅰ)课时安排：3课时教课要求：本章要求掌握信贷风险管理程序及管理内容。理解信贷风险的成因及贷款政策。认识信誉衍生产品。教课要点和难点：本章教课要点是信贷风险的成因及贷款政策，信贷风险管理程序及管理内容。教课难点是信誉衍生产品。教课内容:第一节:信贷风险的成因及贷款政策我国商业银行信贷风险成因分析信贷风险管理的目标与贷款改革贷款订价信贷风险管理的环节第二节:信贷风险管理程序及管理内容欢迎共阅信贷风险分析评估贷款审批中的风险控制贷款发放后的风险控制与管理有问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 贷款及其办理第三节:信誉衍生产品信誉违约交换总利润交换信誉利差期货或期权信誉连结单据5.CDO，CMO第八章信誉风险管理(Ⅱ)课时安排：3课时教课要求：本章要求掌握信誉风险胸怀的几种常有方法，可以运用CreditMetrics方法计算某个财富或组合的将来价值分布。教课要点和难点：本章教课要点是CreditMetrics，KMV模型。教课难点是CreditMetrics。教课内容:第一节:CreditMetrics信誉评级违约迁徙矩阵回收率单个财富的违约分布多个财富的违约联合分布第二节:KMV模型违约距离股票=期权？用股权订价方法预计企业财富价值4.KMV模型的合用性第九章操作风险管理课时安排：4课时教课要求：本章要求掌握操作风险的看法、特色与分类。理解银行操作风险的胸怀方法。认识银行操作风险的管理框架。教课要点和难点：本章教课要点是操作风险的看法、特色与分类，银行操作风险的胸怀方法。教课难点是操作风险胸怀方法。教课内容：第一节:操作风险概括操作风险的看法操作风险的特色操作风险的分类第二节:银行操作风险的胸怀基本指标法标准化方法高级计量法第三节:银行操作风险的管理框架操作风险管理组织构造操作风险管理战略欢迎共阅操作风险管理过程新巴塞尔操作风险管理框架对我国银行业的启迪六、实验教课内容与基本要求（含学时分派、详见实验教课大纲）实验要求：本实验要修业生初步掌握商业银行利率、汇率、信誉风险等的胸怀技术，对Valueatrisk的概率以及各样胸怀技术有深刻的掌握，可以灵巧运用解决银行风险管理中的平常风险胸怀问题，提升学生独立进行银行风险分析和管理的能力，认识进行银行风险管理分析所需的专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱，为进一步进行专业研究打下必定的基础。课时安排：6课时