股票交易的数学模型
结论
股票价格的运行周期可以分为四个阶段,每个阶段都可以通过价格和成交量的趋势来定义:
第一阶段:价格递增,成交量递增。
第二阶段:价格递增,成交量递减,价格会达到最大值。
第三阶段:价格递减,成交量递减。
第四阶段:价格递减,成交量递增,价格会达到最小值。
买入的最好时间在第四阶段,卖出的最好时间在第二阶段。
成交量和买卖双方的关系
假设有100份股票,看多方(买方)为B,看空方(卖方)为S。则有:
(1)
成交量为Y,则有成交量函数可以描述为:
(2)
价格和买卖双方的关系
买方的增多会推高股票的价格(P),反之亦然。
可以简单的认为价格和买方的关系是正相关,函数关系为:
(3)
则有如下的函数关系图:
成交量和价格的关系
根据(2)和(3)可得:
(4)
其实(4)和(2)的函数关系图基本一致。可以参考下图。
根据上图可得:
过程
价格
成交量
1
从0到50,价格递增
成交量递增
2
从50到100,价格递增
成交量递减
3
从100到50,价格递减
成交量递增
4
从50到0,价格递减
成交量递增
成交量和价格对股票波动周期的分析
下面是上证指数的交易数据.
根据上图可以得到一个价格变动周期的描述:
阶段
阶段描述
对应过程
1
价格递增,成交量递增
价格属于上升通道
1
2
价格递增,成交量递减
价格属于上升通道,价格达到最大值
2
3
价格递减,成交量递减
价格属于下降通道
4
4
价格递减,成交量递增
价格属于下降通道,价格达到最小值
3
显然,第四阶段是买入的最好时间,第一阶段是买入的次好时间。
第二阶段是卖出的最好时间。
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