中国深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期 14 层 518048 电话:400 6789 819 传真:0755-8321 7421
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中证期货技术创新部系列培训之二
——CTP 接口封装及交易终端开发
开发中常遇到的问题
总结
初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf
接口无任何响应
CTP 平台关闭
网络不正常(系统设置/防火墙)
无法连接
前置地址错误,行情与交易前置搞混。
前置地址前没有加 tcp://
登录失败
Brokerid 不正确
帐号密码错误
未开通交易权限
查询无响应
查询流控 1 笔/秒
交易无响应
处理错误响应
1. OnRspOrderInsert
2. OnErrRtnOrderInsert
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接口封装
目的
将 CTP 官方接口中的函数导出
注册响应函数并被调用
封装方式
将指令和回调 Export
C++/CLI(略)
实现
创建 dll 项目
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Spi 封装(以行情为例)
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生成的 dll 中对应的函数
接口指令封装
C#中调用
1. DllImport
2. 声明 delegate 类型(与 C++中的 typedef 对应)
3. 创建 delegate 变量,并注册
4. 指令调用
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struct 封装
1. char->char
2. char[]->string
3. int ->int
4. double->double
5. Offset & hedge 只使用 char[0]
6. 对应示例
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程序示例(连接/登录)
交易终端
新的封装:共 8 个函数
登录
Brokerid 错误
帐号密码不对
未初始化
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登录:交易所时间
查询流控处理
声明查询序列
将查询内容放入查询序列中
线程中处理查询队列
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实时计算权益
查询持仓明细响应中的处理
1. 持仓明细数据存放队列
2. 将所有得到的明细数据(格式自定义)合成为持仓数据
行情中刷新持仓与资金权益
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成交中更新
根据保证金&手续费更新权益(成交中调用)
1. 冻结手续费->手续费
2. 冻结保证金-.保证金
3. 更新帐户中的冻结资金
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手续费查询响应中更新权益
1. 保存查到的数据
2. 更新委托单中的冻结手续费(原手续费为默认值)
3. 更新持仓中占用的手续费(原手续费为默认值)
4. 更新资金帐户中的占用手续费和手续费
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保证金查询响应中更新权益
1. 保存查到的数据
2. 更新委托单中的冻结保证金(原手续费为默认值)
3. 更新持仓中占用的保证金(原手续费为默认值)
4. 更新资金帐户中的占用保证金和保证金
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复盘小工具
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交易报单文档请在首行包含必要的字段
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使用过程
点击“行情”选择合约数据,上面会显示出行情数量。
点击“报单文件”选择报单记录
此时在右侧“字段”中会显示各列对应的编号,如编号为-1 或不正确可进行调整。
点击“读取记录”,获取将报单文件中的记录。此时在上面将会显示出具体的报单数量。
点击“启动”显示行情和报单
标志
速度控制
行情显示右上角 可控制显示速度
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行情显示左上角“缩小”“放大”按钮可控制显示范围
价差计算
上面的 可选择价差计算方式