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（A卷）参考答案一、填空题（10分）1、样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为__残差___，我们用残差估计线性回归模型中的随机误差项。2、对于随机扰动项我们作了6项基本假定，即__零均值__、__同方差__、__无自相关__、__解释变量与随机误差项不相关_、在重复抽样中解释变量值是固定的和解释变量各观测值不能近似相同。如果不满足其中某项假定，则最小二乘估计量就不具有一个良好的统计量所应具备的统计性，即线性性、__无偏性_、_最小方差性。3、存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于_增大_，方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的_方差或标准差_将越大。二、简答题（10分）1、简述随机误差项的性质。可能代
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了人类行为中的一些内在随机性。可以代表测量误差。可能代表了模型中未包括的变量的影响。错误的函数形式。2、简述线性回归模型最小二乘法的基本假定；为了假设检验，还应该增加什么假定？如果是多元回归模型，还应增加什么假定？零均值假定，即。同方差假定，即。无自相关假定，即。解释变量与随机扰动项不相关假定，即。在重复抽样中解释变量所取得值被认为是固定的，或是非随机的。解释变量的各观测值不能近似相同，即解释变量与常变量或各解释变量之间不存在线性相关为了假设检验，还得假定。如果是多元回归模型，还得假定一个解释变量与其他解释变量之间无确切的线性关系，即不存在多重共线性。三、判断正误（5分）1、随机误差项ui与残差项ei是一回事。（）2、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（）3、一元回归没什么用，因为因变量行为不可能仅由一个解释变量来解释。（）4、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。（）5、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（√）四、（1）系数0.10的含义是，在降雨量不变时，施肥强度每增加一个单位，平均而言，玉米产量增加0.10个单位；系数5.33的含义是，在施肥强度不变时，降雨量每增加一个单位，平均而言，玉米产量增加5.33个单位。（2）常数项-120是降雨量和施肥强度为零时玉米的平均产量，但并不意味着玉米的负产量，在通常情况下，常数项是没有经济意义的。五、（1）提出原假设:H0：B1=0，H1：B1≠0t0.025（16）=2.12，拒绝原假设，接受b1显著非零，说明X1——个人消费支出对进口需求有解释作用，这个变量应该留在模型中。提出原假设:H0：B2=0，H1：B2≠0＜t0.025（16）=2.12，不能拒绝原假设，接受b2显著为零，说明X2——进口商品与国内商品的比价对进口需求没有解释作用，这个变量不应该留在模型中。（2）提出原假设：H0：B1=B2=0，计算统计量，H1：B1，B2至少有一个不为零=FF0.05(2,16)=3.63，拒绝原假设，回归方程显著成立。六、（1）从（A）到（B）作者做的假定是：模型异方差的存在，且误差与成比例，即，显然他担心了异方差的存在。（2）要比较两个模型的截距项和斜率联系起来，必须将模型（B）进行还原，即将方程两边同乘，把/N=0.008+7.8（1/N）变为=7.8+0.008N，这样，模型（A）就可以与模型=7.8+0.008N相比较。（3）两个模型的值不能直接比较，因为两个方程的自变量和因变量都不相同，两个是不同性质的方程。七、（1）模型中存在正的自相关，理由如下：我们利用杜宾-瓦尔森D.W方法对模型进行自相关诊断。D.W=0.8252，，，显然，，，，比较接近于零，表明模型可能存在着正的自相关。（2）采用广义差分法补救后得到变换模型的过程如下：计算相关系数，用近似代替。将模型=B0+B1t+（A）滞后一期，得：=B0+B1(t-1)+（B）两边同乘以，得：=B0+B1(t-1)+（C）将模型（A）和模型（C）相减得：-=B0+B1[t-(t-1)]+（-）令-，也即：-=0.4126B0+B1(0.4126t-0.5874)+（D）令=0.4126B0，模型（D）满足普通最小二乘法的假定，可以利用OLS估计和B1，求出后，利用=0.4126B0求出B0。八、（1）系数期望符号+++-计算的值5.01.010.03.0在1%的显著性水平上显著不显著显著显著，但与期望符号不符（2）的符号显著地与期望符号不同，说明可能遗漏了产生正偏差的变量，遗漏的变量要么与正相关且有正的期望系数，要么与负相关且有负的期望系数。的值相当低并不有力地证明存在识别误差。（3）假设再进行一次回归，则可以增加一个在理论上合理且导致产生偏差的外生变量，譬如，增加一个变量，是该地区的影院或剧院的数目，与正相关且期望符号为正。
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