大成景利混合型证券投资基金

大成景利混淆型证券投资基金大成景利混淆型证券投资基金大成景利混淆型证券投资基金大成景利混淆型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金治理人：大成基金治理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2018年1月20日1重要提示基金治理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记录、误导性陈说或重要遗漏，并对其内容的真切性、正确性和完好性担当个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司依据本基金 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记录、误导性陈述或许重要遗漏。基金治理人许诺以老实信誉、勤恳尽责的原那么治理和运用基金财产，但不保证基金必定盈利。基金的过往业绩其实不代表其此后表现。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概略基金简称大成景利混淆交易代码000865基金运作方式契约型开放式基金合同奏效日2018年12月9日报告期末基金份额总数32,884,927.34份投资目标在严格操控风险和保持财产流动性的基础上，经过灵活的财产配置，力争实现基金财产的连续稳重增值。本基金将有采用“自上而下”的财产配置策略，在综合判断宏观经济差不多面、证券市场走势等宏观要素的基础上，判断金融市场运转趋向和不一样财产类型在投资策略经济周期的不一样阶段的相对投资价值，对各大类财产的风险利润特点进行评估，进而确立固定利润类财产和权益类财产的配置比率，在财产类型之间进行动向配置，确立财产的最优配置比率。业绩比较基准3年期银行按期存款利率〔税后〕+2%本基金为混淆型基金，基金的风险与预期利润高于债风险利润特点券型基金和钱币市场基金低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。基金治理人大成基金治理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3重要财务指标和基金净值表现3.1重要财务指标单位：人民币元重要财务指标报告期〔2017年10月1日－2017年12月31日〕1.本期已实现利润520,673.602.本期利润-59,482.133.加权均匀基金份额本期利润-0.00184.期末基金财产净值38,880,226.325.期末基金份额净值1.182注：1、本期已实现利润指基金本期利息收入、投资利润、其余收入(不含公允价值改动利润)扣除有关花费后的余额，本期利润为本期已实现利润加上本期公允价值改动利润。2、所述基金业绩指标不包含拥有人交易基金的各项花费，计入花费后实质利润水平要低于所列数字。3.2基金净值表现本报告期基金份额净值增加率及其与同期业绩比较基准利润率的比较净值增加率净值增加率业绩比较基业绩比较基准阶段利润率 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 差①－③②－④①标准差②准利润率③④过去三个月-0.17%0.25%1.05%0.01%-1.22%0.24%自基金合同奏效以来基金累计净值增加率改动及其与同期业绩比较基准利润率改动的比较注：本基金合同规定，基金治理人应该自基金合同奏效之日起六个月内使基金的投资组合比率符合基金合同的商定。截止报告期末，本基金投资的新开源〔300109〕因重要事项停牌，致使单个股票的投资比率被动超标。除此以外，报告期内本基金的其余各项投资比率切合基金合同的商定。§4治理人报告4.1基金经理〔或基金经理小组〕简介姓名职务任本基金的基金经理限期证券从业年限说明任职日期离职日期经济学硕士，2017年3月至2018年9月任赵世宏先生本基金基2016年3月-6年中银基金治理有限公金经理26日司研究员。2018年9月至2018年9月任易方达基金治理有限公司研究员、基金经理助理。2018年9月加入大成基金治理有限公司，任职于固定收益总部。自2016年3月26日起担当大成景丰债券型证券投资基金〔LOF〕、大成景恒保本混淆型证券投资基金、大成景利混淆型证券投资基金、大成景益安稳利润混淆型证券投资基金、大成可转债加强债券型证券投资基金和大成加强利润按期开放债券型证券投资基金基金经理。自2016年11月8日起担当大成景盛一年按期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月16日起任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月18日起担当大成景明灵活配置混淆型证券投资基金基金经理。2017年5月15日起担任大成惠裕按期开放纯债债券型基金基金经理。2017年6月6日起担当大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。拥有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离职日期为本基金治理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵照行业协会《证券业从业人员资格治理 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 》的有关规定。4.2治理人对报告期内本基金运作遵规守信状况的说明报告期内，本基金治理人严格恪守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法例及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以守信于市场、守信于社会投资民众为主旨，本着老实信誉、勤恳尽责的原那么治理和运用基金财产，在 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 基金运作和严格操控投资风险的前提下，为基金份额拥有人谋求最大利益，无伤害基金份额拥有人利益的行为。4.3公正交易专项说明公正交易制度的履行状况依据《证券投资基金治理公司公正交易制度指导建议》的规定，公司制定了《大成基金治理有限公司公正交易制度》、《大成基金治理有限公司异样交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格依据制度的规定，参加股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资治理活动，内容包含受权、研究剖析、投资决议、交易履行、业绩评估等与投资治理活动有关的各个环节。研究部负责供给投资研究支持，投资部门负责投资决议，交易治理部负责实行交易并及时监控，督查稽核部负责事先督查、事中检查和过后稽核，风险治理部负责对交易状况进行合理性剖析，经过多部门的协作互控，保证了公正交易的可操作、可稽核和可连续。异样交易行为的专项说明公司风险治理部按期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异样交易的行为进行剖析。2017年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参加交易所公然竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超出该股当天成交量5%的交易情况；投资组合间债券交易存在5笔同日反向交易，缘由为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比率、成交均价等交易结果数听说明该类交易不对市场产生重要阻碍，无异样；投资组合间只管存在同向交易行为，但联合交易价差散布统计剖析和潜伏利益输送金额统计结果说明投资组合间不存在利益输送的可能性。4.4报告期内基金投资策略和运作剖析2017年4季度，在出口的明显恢复及国内需求拉动下，经济显示出上升迹象。一行三会一局宣布的《对于规范金融机构财产治理业务的指导建议(征采建议稿)》，从通道、刚兑、杠杆、流动性等多个维度加强资管行业看管，一方面有益于资管行业安稳重康进展，另一方面显示金融系统流动性还将保持紧均衡相当长时间。组合操作上，本基金依据市场变化灵巧调整了权益仓位，均衡配置大花费、新能源汽车以及估值较低的成长型个股。优选中高等级信誉个券以获取较高的拥有期回报。4.5报告期内基金的业绩表现截止本报告期末本基金份额净值为1.182元；本报告期基金份额净值增加率为比较基准利润率为1.05%。4.6报告期内基金拥有人数或基金财产净值预警说明本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日财产净值低于五千万元的情况。照法律法例及基金合同要求制定有关应付方案上报中国证券督查治理委员会。-0.17%，业绩我公司已依§5投资组合报告5.1报告期末基金财产组合状况序号项目金额〔元〕占基金总财产的比率〔%〕1权益投资8,691,609.9522.21此中：股票8,691,609.9522.212基金投资-0.003固定利润投资28,383,517.0072.52此中：债券28,383,517.0072.52财产支持证券-0.004贵金属投资-0.005金融衍生品投资-0.006买入返售金融财产-0.00此中：买断式回购的买入返售-0.00金融财产7银行存款和结算备付金共计962,875.622.468其余财产1,102,372.772.829共计39,140,375.34100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类型公允价值〔元〕占基金财产净值比率(%)A农、林、牧、渔业-0.00B采矿业-0.00C制造业7,935,868.9520.41D电力、热力、燃气及水生产和供给-0.00业E建筑业-0.00F批发和零售业-0.00G交通运输、仓储和邮政业-0.00H住宿和餐饮业-0.00I信息传输、软件和信息技术服务业-0.00J金融业755,741.001.94K房地家产-0.00L租借和商务服务业-0.00M科学研究和技术服务业-0.00N水利、环境和公共设备治理业-0.00O居民服务、维修和其余服务业-0.00P教育-0.00Q卫生和社会工作-0.00R文化、体育和娱乐业-0.00S综合-0.00共计8,691,609.9522.35报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。5.3报告期末按公允价值占基金财产净值比率大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数目〔股〕公允价值〔元〕占基金财产净值比率〔％〕1300109新开源106,3654,519,448.8511.622000786北新建材53,0841,194,390.003.073002050三花智控25,035459,141.901.184000001安全银行34,100453,530.001.175600143金发科技60,200395,514.001.026000012南玻Ａ46,700394,615.001.017601336新华保险4,305302,211.000.788002017大族激光5,033248,630.200.649002798帝王洁具3,700203,907.000.5210600183生益科技11,200193,312.000.505.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值〔元〕占基金财产净值比率〔％〕1国家债券4,952,932.5012.742央行单据-0.003金融债券22,117,293.5056.89此中：政策性金融债22,117,293.5056.894公司债券535,629.801.385公司短期融资券-0.006中期单据-0.007可转债〔可互换债〕777,661.202.008同业存单-0.009其余-0.0010共计28,383,517.0073.005.5报告期末按公允价值占基金财产净值比率大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数目〔张〕公允价值〔元〕占基金财产净值比例〔％〕1018005国开1701117,87011,656,164.3029.982018002国开1302103,33010,461,129.2026.91301956317国债0928,6502,860,702.507.36401931313国债1321,0002,092,230.005.385110032三一转债6,410777,661.202.005.6报告期末按公允价值占基金财产净值比率大小排序的前十名财产支持证券投资明细本基金本报告期末未拥有财产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金财产净值比率大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未拥有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金财产净值比率大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未拥有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易状况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期未投资股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易状况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期未投资国债期货。本期国债期货投资评论本基金本报告期未投资国债期货。5.11投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的刊行主体未出现本期被看管部门立案检查，或在报告编制日前一年内遇到公然斥责、处分的情况。本基金投资的前十名股票中，没有投资于高出基金合同规定的备选股票库以外的股票。其余财产组成序号名称金额〔元〕1存出保证金41,142.242应收证券清理款-3应收股利-4应收利息1,059,741.645应收申购款1,488.896其余应收款-7待摊花费-8其余-9共计1,102,372.77报告期末拥有的处于转股期的可变换债券明细序号债券代码债券名称占基金财产净值比率公允价值(元)〔％〕1110032三一转债777,661.202.00报告期末前十名股票中存在流通受限状况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的占基金财产流通受限状况说明公允价值(元)净值比率〔%〕1300109新开源4,519,448.8511.62暂时停牌投资组合报告附注的其余文字描绘部分因为四舍五入缘由，分项之和与共计可能有尾差。§6开放式基金份额改动单位：份报告期期初基金份额总数33,571,535.97报告期时期基金总申购份额285,680.36减:报告期时期基金总赎回份额972,288.99报告期时期基金拆分改动份额〔份额减少以"-"填列〕-报告期期末基金份额总数32,884,927.34§7基金治理人运用固有资本投资本基金状况7.1基金治理人拥有本基金份额改动状况本报告期基金治理人未拥有本基金份额。7.2基金治理人运用固有资本投资本基金交易明细本报告期基金治理人未运用固有资本投资本基金。§8阻碍投资者决议的其余重要信息8.1报告期内单调投资者拥有基金份额比率达到或超出20%的状况报告期内拥有基金份额变化状况报告期末拥有基金状况投资者拥有基金份额比率类型序号期初申购赎回拥有份额份额占达到或许超出20%份额份额比份额的时间区间机构120171001-2017123120,372,495.75--20,372,495.7561.95%个人-------产品特有风险当基金份额拥有人占比过于集中时，可能会因某单调基金份额拥有人大额赎回而引起基金净值强烈颠簸的风险，甚至有可能惹起基金的流动性风险，基金治理人可能没法及时变现基金财产以应付基金份额拥有人的赎回申请，基金份额拥有人可能没法及时赎回拥有的所有基金份额。8.2阻碍投资者决议的其余重要信息本基金本报告期无阻碍投资者决议的其余重要信息。§9备查文件目录9.1备查文件目录1、中国证监会同意建立大成景利混淆型证券投资基金的文件；2、《大成景利混淆型证券投资基金基金合同》；3、《大成景利混淆型证券投资基金托管 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》；4、大成基金治理有限公司同意文件、营业执照、公司章程；5、本报告期内在指定报刊上表露的各样通告原稿。9.2寄存地址备查文件寄存在本基金治理人和托管人的办公住处。9.3查阅方式阅。大成基金治理有限公司2018年1月20日