上证50交易型开放式指数证券投资基金20xx年第4季度报告

上证50交易型开放式指数证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则 组织架构调整原则组织架构设计原则组织架构设置原则财政预算编制原则问卷调查设计原则 管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称华夏上证50ETF基金主代码510050交易代码510050基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2004年12月30日报告期末基金份额总额9,984,566,757份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 进行适当的替代。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为“上证50指数”。风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证50指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益1,936,800,648.072.本期利润3,412,191,143.853.加权平均基金份额本期利润0.34834.期末基金资产净值25,483,509,055.145.期末基金份额净值2.552注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月15.37%1.75%16.17%1.78%-0.80%-0.03%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上证50交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2004年12月30日至2009年12月31日）§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期方军本基金的基金经理2004-12-30-10年硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析4.4.1.1行情回顾及运作分析2009年4季度，宏观经济企稳回升，企业盈利向好，投资者信心逐渐恢复，但市场预期信贷政策和地产政策可能面临收缩，IPO密集发行也对市场资金面形成一定压力。在这些因素的综合影响下，市场呈现振荡上行走势。在操作中，我们严格按照基金合同要求，在指数权重及成份股变动时，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合至目标结构。4.4.1.2市场展望及投资策略2010年1季度，经济持续向好将带来企业盈利继续提升，市场对政策调整的预期在减弱，前期IPO密集发行也降低了未来一段时间内的融资压力，这些都将为A股市场提供支持。但同时，信贷政策和地产政策走向仍面临较大的不确定性，并可能对投资者信心产生一定影响。因此，市场延续区间振荡并以业绩主导演绎结构性行情的可能性较大。从风格特征来看，融资融券的试点及股指期货的推出，将增加大盘股票的吸引力。我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也积极争取推动产品的进一步创新，以充分发挥ETF的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2009年12月31日，本基金份额净值为2.552元，本报告期份额净值增长率为15.37%，同期上证50指数累计增长率为16.17%。本基金本报告期累计跟踪偏离度为-0.80%。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资25,255,350,462.5498.96其中：股票25,255,350,462.5498.962固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计264,863,353.091.046其他资产1,351,548.070.017合计25,521,565,363.70100.00注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。5.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业100,732,502.500.40B采掘业3,410,353,433.8613.38C制造业3,158,244,239.9712.39C0食品、饮料642,309,537.342.52C1纺织、服装、皮毛72,550,000.000.28C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料--C5电子--C6金属、非金属1,283,831,766.605.04C7机械、设备、仪表1,159,552,936.034.55C8医药、生物制品--C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业797,763,658.183.13E建筑业757,309,445.642.97F交通运输、仓储业1,298,332,170.525.09G信息技术业595,148,433.932.34H批发和零售贸易357,899,124.961.40I金融、保险业14,270,601,465.3356.00J房地产业508,570,168.802.00K社会服务业--L传播与文化产业--M综合类--合计25,254,954,643.6999.105.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1600036招商银行108,222,8361,953,422,189.807.672601328交通银行174,834,7071,634,704,510.456.413601318中国平安27,079,3921,491,803,705.285.854600016民生银行179,644,3861,420,987,093.265.585601166兴业银行32,397,2921,305,934,840.525.126600000浦发银行54,932,3621,191,482,931.784.687601088中国神华31,581,1641,099,656,130.484.328600030中信证券28,370,024901,315,662.483.549600837海通证券44,983,213863,227,857.473.3910601169北京银行41,735,911807,172,518.743.175.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金-2应收证券清算款1,244,385.163应收股利-4应收利息107,162.915应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,351,548.075.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额9,742,566,757报告期期间基金总申购份额28,021,000,000报告期期间基金总赎回份额27,779,000,000报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额9,984,566,757§7影响投资者决策的其他重要信息7.1报告期内披露的主要事项2009年10月17日发布华夏基金管理有限公司关于新增上证50交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告。2009年11月21日发布华夏基金管理有限公司关于新增上证50交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告。7.2其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。截至2009年12月31日，公司管理资产规模超过3000亿元，基金份额持有人户数超过1300万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、23只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过130家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。2009年4季度，华夏基金继续坚持“为信任奉献回报”的企业宗旨，将基金份额持有人利益放在首位，尽力为投资人创造满意的回报。截至2009年12月31日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与3年期评价的11只主动型开放式基金中，华夏优势增长股票、中信红利股票、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等6只基金获得五星级评价，华夏成长混合、中信经典配置混合、华夏债券、中信稳定双利债券等4只基金获得四星级评价。2009年4季度，华夏基金凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌，连续获得多个奖项：1、2009年10月，华夏基金荣获亚洲地区著名英文财经月刊《财资The Asset》评选的2009年“3A投资奖”中的“中国最佳基金管理公司”奖项。2、2009年10月，在新浪网主办的2009新浪金麒麟奖评选中，华夏基金荣获“2009年度最佳基金公司”奖项。3、2009年11月，在“2009第一财经金融峰会暨2009第一财经金融价值榜”颁奖典礼上，华夏基金荣获年度金融机构（大奖）“年度基金公司”奖项。§8备查文件目录8.1备查文件目录8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；8.1.2《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；8.1.3《上证50交易型开放式指数证券投资基金托管 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》；8.1.4法律意见书；8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3查阅方式投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。华夏基金管理有限公司二〇一〇年一月二十一日