单位根检验的操作第1页,共13页,2022年,5月20日,2点6分,星期二利用EViews进行单位根检验(ADF、DF检验的操作步骤基本相同)在主菜单选择Quick/SeriesStatistics/UnitRootTest输入待检验的序列名/单击OK/出现单位根检验对话框单位根检验对话框(由三部分构成)(1)检验类型(TestType)(A)DF检验PP检验(2)检验对象Level(水平序列)1stdifference(一阶差分序列)2nddifference(二阶差分序列)第2页,共13页,2022年,5月20日,2点6分,星期二(3)检验式中应包括的附加项Intercept(漂移项)TrendandIntercept(趋势项和漂移项)None(无附加项)(4)检验式中因变量的滞后差分项的个数。第3页,共13页,2022年,5月20日,2点6分,星期二例根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。中国1978—2003年度GDP序列第4页,共13页,2022年,5月20日,2点6分,星期二第5页,共13页,2022年,5月20日,2点6分,星期二方法1:用时序图判断由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能存在趋势项,若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。第6页,共13页,2022年,5月20日,2点6分,星期二方法2:用自相关系数图判断中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地(如滞后期K=2,3)趋于零,即缓慢下降,再次
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明序列是非平稳的.第7页,共13页,2022年,5月20日,2点6分,星期二QuickSeriesStatisticsUnitRootTest方法3:单位根检验第8页,共13页,2022年,5月20日,2点6分,星期二输入变量名(本例:GDP)第9页,共13页,2022年,5月20日,2点6分,星期二选择ADF检验/Level(水平序列)/TrendandIntercept(趋势项和漂移项)/滞后期数:2第10页,共13页,2022年,5月20日,2点6分,星期二在原假设下,单位根的t检验统计量的值为:在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的临界值分别为-4.4167、-3.6219、-3.2474,显然,上述检验统计量值大于相应DW临界值,从而接受,表明我国1978——2003年度GDP序列存在单位根,是非平稳序列。第11页,共13页,2022年,5月20日,2点6分,星期二继续讨论: 对GDP的一阶差分进行检验第12页,共13页,2022年,5月20日,2点6分,星期二在10%的显著性水平下,单位根检验的临界值为-3.2602,上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界值,从而拒绝H0,表明我国1978——2003年D(GDP)序列是平稳序列.第13页,共13页,2022年,5月20日,2点6分,星期二