公共经济学论文实证步骤

公共经济学论文实证步骤公共经济学论文实证步骤高等教育与经济增长之间关系的实证研究 ——基于南京市情况的分析实证部分具体步骤: 1. 工作文件的创建单击EViews主菜单中的File/New/Workfile，会弹出一个对话框，有三个选项区:Workfile regular frequency(日期-规则频率)、Date specificationstructure type 选择Dated- (日期设定1990-2010)、Names(名)。 2. 建立及输入对象数据在主菜单上依次单击Quick/empty Gro...

公共经济学论文实证步骤高等教育与经济增长之间关系的实证研究 ——基于南京市情况的分析实证部分具体步骤: 1. 工作文件的创建单击EViews主菜单中的File/New/Workfile，会弹出一个对话框，有三个选项区:Workfile regular frequency(日期-规则频率)、Date specificationstructure type 选择Dated- (日期设定1990-2010)、Names(名)。 2. 建立及输入对象数据在主菜单上依次单击Quick/empty Group，将数据复制进去即可。 3. 对数据LEE进行平稳性的单位根检验: (水平数据)Level 选中需要进行检验的数据(单个变量)并双击，选择view，URT(unit root test)，ADF; (水平数据)Level;trend and intercept，automatic selection，AIC，maximum(采用的是默认值);根据C和TREND的系数和P值判断是否含有trend 和 intercep，然后试试intercept或者none，选出最终结果含有trend and intercept; 的临界值，接受原假设，认为存在单位根，是非平稳此时，ADF的t值不都是小于1%5%10% 的，需要进行一阶差分。 (一阶差分)1st difference 选中需要进行检验的数据(单个变量)并双击，选择view，URT(unit root test)，ADF; (一阶差分)1st difference;trend and intercept，automatic selection，AIC，maximum(采用的是默认值);根据C和TREND的系数和P值判断是否含有trend 和 intercep，然后试试intercept或者none，选出最终结果含有trend and intercept; 此时，ADF的t值不都是小于1%5%10%的临界值，接受原假设，认为存在单位根，是非平稳的，有必要进行二阶差分。 (二阶差分)2st difference 选中需要进行检验的数据(单个变量)并双击，选择view，URT(unit root test)，ADF; (二阶差分)2st difference;trend and intercept，automatic selection，AIC，maximum(采用的是默认值);根据C和TREND的系数和P值判断是否含有trend 和 intercep，然后试试intercept或者none，选出最终结果为none; 此时，ADF的t值都是小于1%5%10%的临界值，拒绝原假设，认为不存在单位根，是平稳的。 4. 对数据LGDP进行平稳性的单位根检验: (水平数据)Level 选中需要进行检验的数据(单个变量)并双击，选择URT(unit root test)，ADF; (水平数据)Level;trend and intercept，automatic selection，AIC，maximum(采用的是默认值);根据C和TREND的系数和P值判断是否含有trend 和 intercep，然后试试intercept或者none，选出最终结果含有trend and intercept; 此时，ADF的t值不都是小于1%5%10%的临界值，接受原假设，认为存在单位根，是非平稳的，需要进行一阶差分。 (一阶差分)1st difference 选中需要进行检验的数据(单个变量)并双击，选择view，URT(unit root test)，ADF; (一阶差分)1st difference;trend and intercept，automatic selection，AIC，maximum(采用的是默认值);根据C和TREND的系数和P值判断是否含有trend 和 intercep，然第 1 页共 2 页后试试intercept或者none，选出最终结果含有trend and intercept; 此时，ADF的t值不都是小于1%5%10%的临界值，接受原假设，认为存在单位根，是非平稳的，有必要进行二阶差分。 (二阶差分)2st difference 选中需要进行检验的数据(单个变量)并双击，选择view，URT(unit root test)，ADF; (二阶差分)2st difference;trend and intercept，automatic selection，AIC，maximum(采用的是默认值);根据C和TREND的系数和P值判断是否含有trend 和 intercep，然后试试intercept或者none，选出最终结果为none; 此时，ADF的t值都小于1%5%10%的临界值，拒绝原假设，认为不存在单位根，是平稳的。文中LEE和LGDP都是二阶差分，所以二者为二阶单整序列。 5. 协整检验由于时间序列LGDP和LEE均为二阶单整序列，满足协整检验的前提条件，因此可以进一步对这两个变量进行Engle,Granger两步法协整检验。首先用OLS法估计长期静态回归方程，其次用ADF检验。点击主页面Quick/Estimate Equation，在随即弹出Equation specification对话框中输入LEE C LGDP ，OK。点击proc/make residual series,得到残差序列，再对残差进行平稳性检验，结果显示ADF的t值都是小于1%5%10%的临界值，拒绝原假设，认为不存在单位根，是平稳的。LEE和LGDP存在协整关系。 6. 格兰杰检验点击主页面Quick/Group Statistics/Granger Causality Test,输入LEE LGDP，OK。根据P值判断二者的因果关系。本文中当滞后1期时，二者并无因果关系，在滞后2至7期时，LGDP是LEE的格兰杰原因，而LEE不是LGDP的格兰杰原因;滞后期为8期时，LGDP与LEE互为格兰杰因果关系。 7. 相关与回归分析相关系数:点击主页面Quick/Group Statistics/correlations,输入LGDP与LEE，OK。根据散点图分析函数形式:点击主页面Quick/Gragh/Scatter，输入LGDP与LEE，OK。建立回归模型:点击主页面Quick/Estimate Equation，在随即弹出Equation specification 对话框中输入LEE C LGDP ，OK。根据Eviews5的回归结果，我们发现随机干扰项存在较强的一阶自相关性，通过广义差分法消除自相关性，采用科克伦-奥科特迭代法估计随机干扰项之间的自相关系数。逐次引入AR(1)、AR(2)...，直到AR(2)时，D.W=2.047620，结束。第 2 页共 2 页

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