考试课程 计量经济学 2006 年6 月 16 日
（开卷，2小时，满分70分）
?（24分，每小题4分）在清华大学
一年级
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学生中按照抽样理论随机抽取500个学生作为样本，建立学生消费函数模型。经
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
，认为第i学生的消费水平主要受收入的影响，同时由于CIii消费的示范性，该学生所在班级的平均收入水平也作为解释变量，不考虑其他因素，被解释Ii
变量与解释变量之间为线性关系。 Ci
? 写出该计量经济学问题的总体回归函数、样本回归函数、总体回归模型、样本回归模型。 ? 证明：在满足所有基本假设的情况下，OLS估计量是无偏估计量。 ? 试分析该模型可能违背哪些基本假设。
? 利用正规方程组，证明：假定与以及常数项完全独立（仅作为假定，不考虑实际上IIii
是否成立），那么，在模型中去掉变量，变量的系数估计结果不发生变化。 IIii
? 如果欲检验学生消费是否满足绝对收入假设，试构造约束回归检验的0假设和F统计量；并回答给定显著性水平,,0.01F,5.0时，如果计算得到，是否接受0假设。 ? 如果用OLS估计该模型得到残差平方和为50000，试计算采用最大似然法估计时的最大
对数似然函数值；（ln2,0.693,ln,,1.145,ln10,2.303）。
?（10分，每小题5分）在一篇研究中国国际收支与经济增长的关系的论文中，作者分别建立
了如下两个模型：
GDP,1.465FDI，0.943DIttt
GDP,4.941FDI,0.338NEXttt
试图分别分析外商直接投资FDIDIGDP、国内投资与国内生产总值之间的关系和外商直接投资FDINEXGDP、净出口与国内生产总值之间的关系。
? 试指出该论文在模型设定方面的主要问题。
? 试设计你认为正确的模型来分析中国国际收支与经济增长之间的关系。 ?（16分，每小题4分）投资函数模型
I,,，,Y，,Y，,t01t2t,1t
为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，该方程是可以识别的。模型系统包含的内生
变量为C（消费总额）、I（投资总额）和Y（支出法国内生产总值），先决变量为NEX（净 t
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和。样本容量为。 CYnt,1t,1
? 根据给定的变量，试写出模型系统的另外两个方程，并保证模型系统是可以识别的。 出口额）、
? 可否用狭义的工具变量法估计该投资函数模型？为什么？
? 如果采用2SLS估计该投资函数模型，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵
表
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达式；
? 如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ?（12分，每小题4分）以宏观时间序列数据居民消费总额、国内生产总值和居民CGDPtt储蓄余额为样本观测值，建立如下居民消费模型： St
C,,，,GDP,，S，,t,1980,1981,？,2005tttt
经ADF检验，有：，，。 C~I(1)GDP~I(1)S~I(2)ttt
? 试回答：该模型的样本能否被认为是“随机抽取”的？为什么？
? 试分析该模型的随机项的平稳性，并简单说明理由。
? 根据已经知道的检验结果，写出对和分别进行ADF检验的最后待检验模型的可能CStt
的形式。
?（8分，每小题4分） 二元probit模型取1或者0。y,,，,x，,x，,,i,1,2,？,n,yi1i2iii
ˆ估计结果的回归方程输出如下：ˆˆˆ。 y,1,@CNORM(,(,，,x，,x))i1i2i
? 该模型区别于经典计量经济学模型的主要之处是什么？模型中的随机误差项是否满足白
噪声假设？为什么？
? 如果对于第i个体，计算得到ˆˆˆ，查标准正态分布表有,，,x，,x,0.2001i2i
ˆP(z,0.2),0.4207，试计算的值，并指出它的含义。 yi
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