2016年上半年台湾省期货从业资格：外汇衍生品试题

2016年上半年台湾省期货从业资格：外汇衍生品试题 2016年上半年台湾省期货从业资格:外汇衍生品试题 一、单项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。 A(移动平均线 B(几何平均线 C(支撑线 D(压力线 2、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂__5月份豆粕期货合约。 A(买入100手 B(卖出100手 C(买入200手 D(卖出200手 3、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则(修订)》关于()的规定。 ————————————————————————————————————————————————————— A(合规执业 B(专业胜任 C(竞争准则 D(不正当竞争 4、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。 A(4 B(8 C(10 D(20 5、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题: 根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当()。 A(在处分期间不得从事任何与期货相关的活动 B(参加协会组织的专项后续职业培训 C(自我反省，公开道歉 D(向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为 6、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行()制度。 A(配额 ————————————————————————————————————————————————————— B(依法征税 C(许可证 D(审核 1 7、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是()。 A(企业承担损失Y，期货公司承担费用X B(期货公司承担费用X和损失Y C(企业承担费用X，期货公司承担损失Y D(企业承担费用X和损失Y 8、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理()。 A(不准许该副总经理兼职 B(可以批准该副总经理兼职 C(无权批准该副总经理兼职 D(可以助其以调用的形式进行兼职 9、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。 A(心理分析 B(技术分析 ————————————————————————————————————————————————————— C(基本分析 D(价值分析 10、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由()决定。 A(中国工商行政管理总局 B(中国证监会 C(中国人民银行 D(中国期货业协会 11、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的()原则，维护期货交易各方面的合法权益。 A(公开、公平、公信 B(公平、公正、公信 C(公正、公开、公信 D(公开、公平、公正 12、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在()内向期货公司提出书面异议。 A(交易完成15日 B(交易完成30日 C(收到结算报告的当天 D(期货经纪 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 约定的时间 13、期货交易所中层管理人员的任免应报()备案。 A(中国期货业协会 ————————————————————————————————————————————————————— B(本交易所会员大会 C(本交易所理事会 D(中国证监会 14、中国期货业协会是()。 A(事业单位 B(企业法人 C(社会团体法人 2 D(从事期货经营的机构 15、《期货从业人员执业行为准则》自()施行。 A(2003年7月1日 B(2003年7月10日 C(2003年6月30日 D(2003年7月31日 16、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益 等孳息归属()。 A(期货交易所 B(中国证监会 C(期货投资者保障基金 D(风险准备金 17、下列关于期货公司的说法，不正确的是()。 A(期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机 —————————————————————————————————————————————————— ——— 构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利 B(国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿 C(期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管 D(期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员 18、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。 A([1606，1646] B([1600，1640] C([1616，1656] D([1620，1660] 19、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员————————————————————————————————————————————————————— 小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当()。 A(支持丁某的主张 B(支持期货公司的主张 C(亲自重新调取证据 D(根据现有材料综合判断 20、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。 A(6.375美分/蒲式耳 B(20美分/蒲式耳 C(0美分/蒲式耳 D(6.875美分/蒲式耳 3 21、我国期货交易所会员必须是()。 A(自然人 B(事业单位 C(境内企业法人 D(境外企业法人 ————————————————————————————————————————————————————— 22、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。 A(80点 B(100点 C(180点 D(280点 23、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。 A(开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生 B(开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生 C(都由集合竞价产生 D(都由连续竞价产生 24、沪深300股指期货合约的交易代码是__。 A(CU B(AL C(FU D(IF 25、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员————————————————————————————————————————————————————— 小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由()承担。 A(丁某 B(小王 C(期货公司 D(期货公司和丁某 二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意) 1、股票指数期货交易的特点有__。 A(以现金交收和结算 B(以小博大 C(套期保值 D(投机 2、关于预计负债说法正确的() A(期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债 B(中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明 C(有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额 D(有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司 4 ————————————————————————————————————————————————————— 相应核减净资本金额 3、与商品期货相比，金融期货的特点有__。 A(交割便利 B(全部采用现金交割方式交割 C(期现套利更容易进行 D(容易发生逼仓行情 4、期货公司申请设立营业部，应当具备()条件。 A(未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚 B(申请日前3个月符合期货公司风险监管指标 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 C(符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D(公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 5、期货市场风险管理的必要性主要包括__。 A(期货市场充分发挥功能的前提和基础 B(减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C(适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D(保护投资者利益免受损失的需求 6、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到__。 A(分散资金投入方向 B(持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内 C(保留一部分资金，以备不时之需 ————————————————————————————————————————————————————— D(满仓交易 7、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的()等制度。 A(风险隔离 B(合规检查 C(内部控制 D(业务规则 8、期货从业人员不得从事或协同从事()等行为。 A(编造并传播有关期货交易的虚假信息 B(欺诈客户 C(内幕交易 D(操纵期货交易价格 9、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。 A(股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B(目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C(股票期货出现于20世纪80年代后期 D(2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易 10、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列() 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 。 A(研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符————————————————————————————————————————————————————— 合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 B(研究制定风险管理、内部控制制度 C(审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 5 D(审议并决定风险管理、内部控制制度 11、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有()。 A(中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施 B(中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C(中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D(中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用 12、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。 A(买进看涨期权 B(买进看跌期权 C(卖出看涨期权 D(卖出看跌期权 13、下列关于中国证监会的表述中正确的有()。 A(依法对期货公司进行监督管理 B(无权对期货公司分支机构进行监督管理 ————————————————————————————————————————————————————— C(中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D(中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 14、变更或者终止结算 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向()报告。 A(协议双方住所地的中国证监会派出机构 B(期货交易所 C(中国期货业协会 D(期货保证金安全存管监控机构 15、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列()监管措施。 A(给予警告 B(没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款 C(没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款 ————————————————————————————————————————————————————— D(情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证 16、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有()。 A(财务负责人 B(期货公司董事长 C(期货公司监事会主席 D(除期货公司监事会主席以外的监事 17、风险管理的基本流程包括__。 A(风险识别 B(风险的预测和度量 C(风险控制 D(风险消除 6 18、期货交易所不得从事()。 A(信托投资 B(股票投资 C(非自用不动产投资 D(间接参与期货交易 19、期货公司及其营业部有()行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。 A(按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理 ————————————————————————————————————————————————————— B(未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金 C(对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D(以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定 20、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制()，并及时公布。 A(周报表 B(月报表 C(季度报表 D(年报表 21、关于侵权行为责任的正确描述有()。 A(期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担 B(期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失 C(期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D(期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任 22、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有()。 ————————————————————————————————————————————————————— A(代理客户从事期货交易 B(进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C(收付、存取或划转期货保证金 D(挪用客户的期货保证金 23、未决仲裁等或有负债的()。 A(性质 B(涉及金额 C(可能发生的损失 D(预计损失的会计处理情况 24、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投 资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，()。 A(以自身利益为首要出发点 B(必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况 C(必须保证所在机构的利益不会受到损害 D(当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待 25、金融期货的特点包括__。 A(金融期货的交割具有极大的便利性 7 B(金融期货的交割价格盲区大大缩小 C(金融期货中期现套利交易更容易进行 D(金融期货中逼仓行情难以发生 8 —————————————————————————————————————————————————— ——— —————————————————————————————————————————————————— ———