陈灯塔《应用经济计量学--高级讲义》

A^²LOþÆ EViewsp?ù �© E-mail: MAXCHEN@XMU.EDU.CN 2011c 10� 24F {²8¹ 1˜ù EViewsÄ: 3 1�ù EViews?§ 47 1nù £8©Û 137 1où u�Úýÿ 177 1Êù ARMA�. 225 18ù ARCH�. 253 1Ôù ü ŠL§ 293 1lù ¡†êâÄ: 331 1Êù ¡†êâA^ 393 1›ù §|Úéᐧ 459 1›˜ù VAR�. 499 1›�ù G�˜m�. 565 1›nù œµ©Û 607 1›où 2ÂÝ�O 651 1›Êù �O{ 709 1›8ù lÑÚɁÏCþ�. 785 N¹ A EViewsé– 845 N¹ B ÚO©Û 913 N¹ C À‘�˜ 955 N¹ D EViews#‡� 967 i 8 ¹ {²8¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i L‚8¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi c ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii I ƒƒƒ ½½½ 111˜˜˜ùùù EViewsÄÄÄ::: 3 1.1 @£ EViews . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1.1 EViewsI . . . . . . . . . . 4 1.1.2 EViews´Œ?§� . . . . . . 4 1.1.3 éÄÚòÑ . . . . . . . . . . 5 1.1.4 ¼�Ï . . . . . . . . . . . . 6 1.2 ¢~N� . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.1 êâ�w . . . . . . . . . . . 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9.2.3 Ù¦é– . . . . . . . . . . . . 418 9.2.4 �( . . . . . . . . . . . . . . 419 9.3 A^¢~ . . . . . . . . . . . . . . . . 420 9.3.1 Ä��. . . . . . . . . . . . . 420 9.3.2 *Ð�. . . . . . . . . . . . . 427 9.3.3 Xê�­è�O . . . . . . 429 9.3.4 u�Úýÿ . . . . . . . . . . 431 9.3.5 š‚5�. . . . . . . . . . . 433 9.3.6 �½Ú�O . . . . . . . . . . 434 9.4 ¡†ü Š . . . . . . . . . . . . . . . 437 9.4.1 u�{ . . . . . . . . . . . . 437 9.4.2 A^¢~ . . . . . . . . . . . . 442 9.4.3 DGP£O . . . . . . . . . . . 447 9.5 �( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 IV õõõ§§§���... 111›››ùùù §§§|||ÚÚÚéééááᐐ§§§ 459 10.1 £8§| . . . . . . . . . . . . . . . 460 10.1.1 ‚5�. . . . . . . . . . . . . 460 10.1.2 SOLS�O . . . . . . . . . . . 463 10.1.3 FGLS�O . . . . . . . . . . . 465 10.1.4 FIML�O . . . . . . . . . . . 468 10.1.5 š‚5�. . . . . . . . . . . 469 vi 10.1.6 Xꁛ . . . . . . . . . . . . 469 10.2 ¦^§|é– . . . . . . . . . . . . 471 10.2.1 �½ . . . . . . . . . . . . . . 472 10.2.2 �O . . . . . . . . . . . . . . 474 10.2.3 §|é– . . . . . . . . . . 482 10.2.4 �( . . . . . . . . . . . . . . 484 10.3 éᐧ . . . . . . . . . . . . . . . . 485 10.3.1 ‚5�. . . . . . . . . . . . . 485 10.3.2 £O . . . . . . . . . . . . . . 486 10.3.3 æU/ª . . . . . . . . . . . . 489 10.3.4 S2SLS�O . . . . . . . . . . 490 10.3.5 3SLS�O . . . . . . . . . . . 492 10.3.6 ~f . . . . . . . . . . . . . . 493 10.4 �( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 111›››˜˜˜ùùù VAR���... 499 11.1 VARÄ: . . . . . . . . . . . . . . . . 500 11.1.1 �. . . . . . . . . . . . . . . 500 11.1.2 u� . . . . . . . . . . . . . . 505 11.1.3 ýÿ . . . . . . . . . . . . . . 512 11.1.4 Varé– . . . . . . . . . . . . 512 11.2 VAR©Û . . . . . . . . . . . . . . . . 515 11.2.1 óÀA . . . . . . . . . . . . 515 11.2.2 �©) . . . . . . . . . . . . 521 11.3 VEC�. . . . . . . . . . . . . . . . . 525 11.3.1 ��ÚØ�?� . . . . . . . . 525 11.3.2 VEC�½ . . . . . . . . . . . 526 11.3.3 ~f . . . . . . . . . . . . . . 527 11.3.4 ��§£O . . . . . . . . . 531 11.4 ��u� . . . . . . . . . . . . . . . . 538 11.4.1 u�{ . . . . . . . . . . . . 538 11.4.2 na DGP . . . . . . . . . . . 543 11.4.3 Ê«�. . . . . . . . . . . . . 545 11.4.4 ¢~©Û . . . . . . . . . . . . 547 11.5 SVAR�. . . . . . . . . . . . . . . . 552 11.5.1 �. . . . . . . . . . . . . . . 552 11.5.2 áρ› . . . . . . . . . . . . 552 11.5.3 ρ› . . . . . . . . . . . . 557 11.5.4 �O . . . . . . . . . . . . . . 558 11.6 �( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 111›››���ùùù GGG���˜˜˜mmm���... 565 12.1 �.�½ . . . . . . . . . . . . . . . . 566 12.1.1 Ä�/ª . . . . . . . . . . . . 566 12.1.2 ~f . . . . . . . . . . . . . . 567 12.2 KalmanÈÅ . . . . . . . . . . . . . . 570 12.2.1 OŽL§ . . . . . . . . . . . . 570 12.2.2 G�˜m�.�O . . . . . . 574 12.2.3 Щz . . . . . . . . . . . . . 579 12.3 ¦^G�˜mé– . . . . . . . . . . . 582 12.3.1 �.�½ . . . . . . . . . . . . 582 12.3.2 ~f . . . . . . . . . . . . . . 585 12.3.3 G�˜mé– . . . . . . . . . 587 12.4 &ÒÚG� . . . . . . . . . . . . . . . 589 12.4.1 J� . . . . . . . . . . . . . . 589 12.4.2 ã/ . . . . . . . . . . . . . . 591 12.4.3 ýÿ . . . . . . . . . . . . . . 596 12.5 �( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 111›››nnnùùù œœœµµµ©©©ÛÛÛ 607 13.1 ü« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 13.1.1 ÷*²L�. . . . . . . . . . 608 13.1.2 µ� . . . . . . . . . . . . . . 610 13.1.3 �� ýÿ . . . . . . . . . . 612 13.2 Ä:£ . . . . . . . . . . . . . . . . 617 13.2.1 § . . . . . . . . . . . . . . 617 13.2.2 ¦) . . . . . . . . . . . . . . 618 13.2.3 Cþ+n . . . . . . . . . . . . 619 13.3 œµ©Û . . . . . . . . . . . . . . . . 620 13.3.1 ~f . . . . . . . . . . . . . . 620 13.3.2 œµ . . . . . . . . . . . . . . 622 13.3.3 œµ'� . . . . . . . . . . . . 624 13.3.4 ã/ . . . . . . . . . . . . . . 627 13.4 ¦^�†é– . . . . . . . . . . . . . 628 13.4.1 �½ . . . . . . . . . . . . . . 628 13.4.2 �w�. . . . . . . . . . . . . 631 13.4.3 \Ïf . . . . . . . . . . . . 632 13.4.4 �†é– . . . . . . . . . . . . 634 13.5 �.¦) . . . . . . . . . . . . . . . . 636 13.5.1 ¦) . . . . . . . . . . . . . . 636 vii 13.5.2 ¦)À‘ . . . . . . . . . . . . 638 13.5.3 8I´»›› . . . . . . . . . 641 13.5.4 �.�ä . . . . . . . . . . . . 643 13.6 �( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 V ���\\\AAA^^^ 111›››oooùùù 222ÂÂÂÝÝÝ���OOO 651 14.1 ü§ . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 14.1.1 GMM{ . . . . . . . . . . . 652 14.1.2 GMM†ü§�O . . . . . 656 14.1.3 ~f . . . . . . . . . . . . . . 658 14.1.4 �( . . . . . . . . . . . . . . 664 14.2 ��O . . . . . . . . . . . . . . . . 665 14.2.1 Ø�O . . . . . . . . . . . . . 665 14.2.2 ~f . . . . . . . . . . . . . . 667 14.3 §| . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 14.3.1 GMM{ . . . . . . . . . . . 670 14.3.2 GMM†XÚ�O . . . . . . . 672 14.3.3 ~f . . . . . . . . . . . . . . 674 14.4 GMM{ . . . . . . . . . . . . . . . 679 14.4.1 ìC5 . . . . . . . . . . . . . 679 14.4.2 ��^‡ . . . . . . . . . . . . 681 14.4.3 ZóäCþ . . . . . . . . . 683 14.4.4 ~f . . . . . . . . . . . . . . 683 14.5 ¡†êâ . . . . . . . . . . . . . . . . 687 14.5.1 GMM{ . . . . . . . . . . . 687 14.5.2 ~f . . . . . . . . . . . . . . 692 14.5.3 Ä��. . . . . . . . . . . . . 696 14.5.4 DPD~f . . . . . . . . . . . 699 14.6 �( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 111›››ÊÊÊùùù ���OOO{{{ 709 15.1 Œq,�O . . . . . . . . . . . . . 711 15.1.1 Œq,�n . . . . . . . . . 711 15.1.2 �O{ . . . . . . . . . . . . 714 15.1.3 u�{ . . . . . . . . . . . . 719 15.1.4 ëê­� . . . . . . . . . . . . 721 15.2 A^¢~ . . . . . . . . . . . . . . . . 724 15.2.1 AR(1) . . . . . . . . . . . . . . 724 15.2.2 GARCH(1,1) . . . . . . . . . . 729 15.2.3 ARCD . . . . . . . . . . . . . 732 15.2.4 õ‘ÀJ�. . . . . . . . . . 736 15.2.5 G�=†�. . . . . . . . . . 739 15.2.6 Gamma©Ù . . . . . . . . . . 748 15.2.7 u� . . . . . . . . . . . . . . 753 15.3 ¦^éêq,é– . . . . . . . . . . . 759 15.3.1 �½ . . . . . . . . . . . . . . 759 15.3.2 �O . . . . . . . . . . . . . . 764 15.3.3 éêq,é– . . . . . . . . . 765 15.4 šëê�O . . . . . . . . . . . . . . . 767 15.4.1 †ã . . . . . . . . . . . . . 767 15.4.2 —ݼê�O . . . . . . . . . 771 15.4.3 Ø�O . . . . . . . . . . . . . 775 15.4.4 C�{ . . . . . . . . . . . . . 777 15.4.5 �( . . . . . . . . . . . . . . 779 15.5 �( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 111›››888ùùù lllÑÑÑÚÚÚÉÉɁÏÏÏCCCþþþ���... 785 16.1 ��ÀJ�. . . . . . . . . . . . . . 786 16.1.1 nØ£� . . . . . . . . . . . . 786 16.1.2 A^©Û . . . . . . . . . . . . 788 16.1.3 u�Úýÿ . . . . . . . . . . 793 16.1.4 �.�O . . . . . . . . . . . . 796 16.2 üSÀJ�. . . . . . . . . . . . . . 800 16.2.1 nØ£� . . . . . . . . . . . . 800 16.2.2 �.�O . . . . . . . . . . . . 801 16.2.3 A^©Û . . . . . . . . . . . . 804 16.2.4 ýÿ . . . . . . . . . . . . . . 806 16.3 Oê�. . . . . . . . . . . . . . . . . 810 16.3.1 nØ£� . . . . . . . . . . . . 810 viii 16.3.2 �.�O . . . . . . . . . . . . 812 16.3.3 A^©Û . . . . . . . . . . . . 815 16.4 �ä£8�. . . . . . . . . . . . . . 819 16.4.1 nØ£� . . . . . . . . . . . . 819 16.4.2 �.�O . . . . . . . . . . . . 821 16.4.3 u�Úýÿ . . . . . . . . . . 825 16.5 "�£8�. . . . . . . . . . . . . . 829 16.5.1 nØ£� . . . . . . . . . . . . 829 16.5.2 �.�O . . . . . . . . . . . . 830 16.5.3 u�Úýÿ . . . . . . . . . . 833 16.6 �( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 VI NNN¹¹¹ NNN¹¹¹ A EViewséé閖– 845 A.1 ã/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 A.1.1 Mïã/ . . . . . . . . . . . . 846 A.1.2 ½›ã/ . . . . . . . . . . . . 848 A.1.3 ã/�† . . . . . . . . . . . . 857 A.1.4 ‹<Ú�Ñ . . . . . . . . . . 858 A.1.5 �( . . . . . . . . . . . . . . 858 A.2 L‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 A.2.1 MïL‚ . . . . . . . . . . . . 860 A.2.2 WL . . . . . . . . . . . . . . 860 A.2.3 ‚ªzL‚ . . . . . . . . . . 861 A.2.4 ‹<Ú�Ñ . . . . . . . . . . 865 A.2.5 �( . . . . . . . . . . . . . . 866 A.3 Ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 A.3.1 Ý é– . . . . . . . . . . . . 867 A.3.2 ÀãÚL§ . . . . . . . . . . 869 A.3.3 Lˆª . . . . . . . . . . . . . 870 A.3.4 DŠ . . . . . . . . . . . . . . 872 A.3.5 Ý öŠ . . . . . . . . . . . . 876 A.3.6 Ý Ú̂ . . . . . . . . . . 878 A.3.7 ·-Ú¼ê . . . . . . . . . . 879 A.3.8 �( . . . . . . . . . . . . . . 881 A.4 S�é– . . . . . . . . . . . . . . . . 882 A.4.1 FÏS� . . . . . . . . . . . . 882 A.4.2 gÄS� . . . . . . . . . . . . 882 A.4.3 g#S� . . . . . . . . . . . . 882 A.4.4 iÎGS� . . . . . . . . . . 883 A.4.5 �( . . . . . . . . . . . . . . 884 A.5 ŠN� . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 A.5.1 ~f . . . . . . . . . . . . . . 885 A.5.2 ŠN�é– . . . . . . . . . . 886 A.5.3 �( . . . . . . . . . . . . . . 887 A.6 ó�é– . . . . . . . . . . . . . . . . 888 A.6.1 ïáÚ�½ . . . . . . . . . . 888 A.6.2 ªÇ=† . . . . . . . . . . . . 889 A.6.3 �éÜ¿ . . . . . . . . . . . . 892 A.6.4 n)ó� . . . . . . . . . . . . 897 A.6.5 ƒ'öŠ . . . . . . . . . . . . 899 A.6.6 ¡†óŠ . . . . . . . . . . 900 A.6.7 �( . . . . . . . . . . . . . . 903 A.7 EViewsê⥠. . . . . . . . . . . . . 904 A.7.1 Ä�öŠ . . . . . . . . . . . . 904 A.7.2 Ä�Vg . . . . . . . . . . . . 905 A.7.3 � . . . . . . . . . . . . . . 906 A.7.4 ‘o . . . . . . . . . . . . . . 910 A.7.5 Üê⥠. . . . . . . . . . 911 A.7.6 �( . . . . . . . . . . . . . . 911 NNN¹¹¹ B ÚÚÚOOO©©©ÛÛÛ 913 B.1 Ä�ÚOÚu� . . . . . . . . . . . . 914 B.1.1 £ã5ÚO . . . . . . . . . . 914 B.1.2 {üb�u� . . . . . . . . . 918 B.1.3 ²�©Ù�u� . . . . . . . . 921 B.1.4 BDSu� . . . . . . . . . . . . 922 B.1.5 �( . . . . . . . . . . . . . . 924 B.2 G!N� . . . . . . . . . . . . . . . . 925 B.2.1 £Ä²þ{ . . . . . . . . . . 925 B.2.2 X12{ . . . . . . . . . . . . . 927 B.2.3 Tramo/Seats . . . . . . . . . . 928 B.2.4 Tramo/Seats vs. X12 . . . . . . 929 B.2.5 �( . . . . . . . . . . . . . . 930 B.3 ²wÚÈÅ . . . . . . . . . . . . . . . 931 B.3.1 ²w . . . . . . . . . . . . . . 931