2016年福建省期货从业资格：外汇衍生品考试题

2016年福建省期货从业资格：外汇衍生品考试题 2016年福建省期货从业资格:外汇衍生品考试题 一、单项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向()报告。 A(中国证监会 B(公司住所地中国证监会派出机构 C(财政部 D(地方财政局 2、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题: 甲期货公司的净资本是()。 A(4100万元 B(5000万元 C(3900万元 D(4000万元 3、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由()决定。 A(中国工商行政管理总局 B(中国证监会 ————————————————————————————————————————————————————— C(中国人民银行 D(中国期货业协会 4、下列关于期货公司的说法，不正确的是()。 A(期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利 B(国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿 C(期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管 D(期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员 5、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。 A(80点 B(100点 C(180点 D(280点 6、《期货从业人员执业行为准则(修订)》没有规定的是()。 A(执业纪律 B(专业胜任能力 C(职业道德 ————————————————————————————————————————————————————— D(职业创新能力 7、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。 1 A(卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B(买入欧元期货，同时买入美元期货 C(卖出美元期货，同时买入欧元期货 D(买入美元期货，同时卖出欧元期货 8、管理和使用的具体办法由()制定。 A(国务院期货监督管理机构 B(国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C(国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D(国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 9、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。 A(1250美元 B(-1250美元 C(12500美元 D(-12500美元 10、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的()原则，维护期货交易各方面的合法权益。 ————————————————————————————————————————————————————— A(公开、公平、公信 B(公平、公正、公信 C(公正、公开、公信 D(公开、公平、公正 11、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在()内向期货公司提出书面异议。 A(交易完成15日 B(交易完成30日 C(收到结算报告的当天 D(期货经纪 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 约定的时间 12、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。 A(15000点 B(15124点 C(15224点 D(15324点 13、期货公司办理()事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。 A(变更注册资本 ————————————————————————————————————————————————————— B(变更公司形式 C(破产 D(变更3%以上的股权 14、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益 等孳息归属()。 A(期货交易所 B(中国证监会 2 C(期货投资者保障基金 D(风险准备金 15、下列可以从事期货交易的是()。 A(国家机关和事业单位 B(某集团下属公司 C(期货交易所的工作人员 D(中国期货业协会的工作人员 16、期货交易和交割的时间顺序是__。 A(同步进行 B(通常交易在前，交割在后 C(通常交割在前，交易在后 D(无先后顺序 17、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货 公司聘用，根据规定，该人应当对期货公()负责。 —————————————————————————————————————————————————— ——— A(董事会 B(股东大会 C(监事会 D(风险管理部门 18、期货交易所中层管理人员的任免应报()备案。 A(中国期货业协会 B(本交易所会员大会 C(本交易所理事会 D(中国证监会 19、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是()。 A(服务周到 B(技能熟练 C(诚实信用 D(小心谨慎 20、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户()。 A(10万元 B(14万元 C(15万元 D(12万元 ————————————————————————————————————————————————————— 21、大豆提高套利的做法是__。 A(购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B(购买大豆期货合约 C(卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D(卖出大豆期货合约 22、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是()。 A(非结算会员名单及其变化情况 B(金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C(非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细 3 D(金融期货结算业务所涉及的风险 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的执行情况 23、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留()年。 A(3 B(5 C(10 D(20 24、客户保证金未足额追加的，期货公司()。 A(应当按照公司 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 计算保证金 B(可以只在报表附注中说明 C(应当按照分类和流动性进行风险调整 D(应当相应调减净资本 ————————————————————————————————————————————————————— 25、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。 A(3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨 B(3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变 C(3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨 D(3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨 二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意) 1、双重顶形反转形态的成立条件是__。 A(有两个相同高度的高点 B(有两个相同高度的低点 C(向下突破颈线 D(向上突破颈线 2、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将()书面报告公司住所地中国证监会派出机构。 A(免职理由 B(首席风险官履行职责情况 ————————————————————————————————————————————————————— C(替代人选名单 D(发现重大风险事件的情况 3、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有()。 A(从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B(从其资产中提取千分之十的比例缴纳 C(按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D(按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳 7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有()。 A(甲 B(乙 C(丙 4 D(丁 4、根据《刑法》及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有()。 ————————————————————————————————————————————————————— A(期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的 B(期货公司从业人员销毁以往期货交易 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的 C(利用期货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格，情节严重的 D(期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的 5、监事和高级管理人员的任职资格的情形有()。 A(因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年 B(因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年 C(因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年 D(国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员 6、套期保值者大多是__。 A(生产商 B(加工商和库存商 ————————————————————————————————————————————————————— C(投机商 D(金融机构 7、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有()。 A(财务负责人 B(期货公司董事长 C(期货公司监事会主席 D(除期货公司监事会主席以外的监事 8、下列关于成交量的说法，正确的是__。 A(成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数 B(每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数 C(在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算 D(成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高 9、商品投资基金的类型有__。 A(公募期货基金 ————————————————————————————————————————————————————— B(私募期货基金 C(个人管理期货账户 D(集体管理期货账户 10、下列关于期货交易所的说法，正确的有()。 A(期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 5 B(期货交易所可以实行会员分级结算制度 C(实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D(期货交易所会员不能是个人 11、对基差作用的理解不正确的有__。 A(基差的存在为人们的套期保值提供了可能 B(基差是套期保值者成功与否的关键 C(基差的存在是期货价格的基础 D(基差的存在是人们进行套期保值的原因所在 12、在我国，期货公司应当保证期货()资料的完整和安全。 A(交易 B(结算 C(交割 D(价格 13、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得()。 A(代理客户从事期货交易 ————————————————————————————————————————————————————— B(收取客户手续费 C(为客户提供期货市场行情信息 D(利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益 14、在实践中，企业识别风险的方法有__。 A(风险列举法 B(流程图分析法 C(VaR方法 D(CVaR方法 15、跨期套利的策略包括__。 A(正向市场牛市套利 B(正向市场熊市套利 C(反向市场牛市套利 D(反向市场熊市套利 16、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是__。 A(成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期 B(只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加 C(当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加 D(当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，————————————————————————————————————————————————————— 成交量增加 17、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题: 甲期货公司的情况符合下列()风险监管指标。 A(净资本最低限额 B(净资本占客户权益总额的比例 C(净资本与净资产的比例 D(净资本按照营业部数量平均结算额 18、在我国，任何单位或者个人不得违规使用()进行期货交易。 A(信贷资金 B(财政资金 6 C(自有资金 D(银行资金 19、期货公司有()行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。 A(接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B(允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 ————————————————————————————————————————————————————— C(违反规定从事与期货业务无关的活动的 D(从事期货自营业务的 20、期货公司办理()等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。 A(公司停业 B(变更业务范围 C(参股境外期货类经营机构 D(控股股东发生变化 21、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与()有利害关系的情形时，应当回避。 A(本人 B(父母 C(配偶 D(子女 22、期货公司及其营业部有()行为的，根据《期货交易管理 条例 事业单位人事管理条例.pdf信访条例下载信访条例下载问刑条例下载新准则、条例下载 》第70条处罚。 A(按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理 B(未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金 C(对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 ————————————————————————————————————————————————————— D(以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、 出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定 23、()依法对期货市场客户开户实行自律管理。 A(财政部 B(中国期货业协会 C(期货交易所 D(中国证监会 24、当履行期货期权合约后，__。 A(看涨期权的买方持有多头期货头寸 B(看涨期权的卖方持有空头期货头寸 C(看跌期权的买方持有空头期货头寸 D(看跌期权的卖方持有多头期货头寸 25、在我国，()从事期货交易限于从事套期保值业务。 A(国有企业 B(国有控股企业 C(金融机构 D(事业单位 7 —————————————————————————————————————————————————— ———