工程项目风险控制与管理

第9章项目风险控制与管理计国君厦门大学管理学院第一节项目风险的概念一、风险的概念二、项目风险的形成、发展的机理三、项目风险的特征四、项目风险的分类一、风险的概念所谓风险是指实际结果与预期目标的差异程度。差异程度越大，风险越大；反之亦然。工程项目风险是指项目的目标费用、目标工期、目标质量与项目的实际费用、实际工期、实际质量水平的差异程度。风险管理研究首先产生于西方发达国家，并在这些地区发展后逐步引入推广到发展中国家。风险管理研究的起源可追溯到公元前916年的共同海损 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，以及公元前400年的船货押贷制度。到了18世纪产业革命时期，法国管理学家亨端·法约尔在《一般管理和工业管理》一书中才正式把风险管理思想引进企业经营领域。在企业的风险管理出现之初，美国的学术界对于风险管理的必要性就已经有了认识。1921年，马歇尔（Marshall）在《企业管理》一书中提出了风险负担管理的观点，提出了风险排除（Elimination）和风险转移的风险处理方法。在1929年~1933年经济危机时期，美国企业界开展了企业管理运动。1931年，在美国经营者协会（AMA）大会上明确了对企业风险进行管理的重要意义，相继成立了专门机构开展风险管理的研究和咨询。1932年，风险经理（RiskManager）组织成立了纽约投保人协会（InsuranceBuyersofNewYork）。于是，企业的保险管理逐步普及，并开始采用处理风险的其他手段。1949年首次使用“风险管理”一词，到了本世纪50年代，美国的莫布雷（MowBray）等人合著了《保险学》一书，在书中详细阐述了“风险管理”的概念，从此，在美国风险管理发展成为了一门学科。可以这样说，美国是风险管理的发源地。1963年，RobertMehr和BobA.Hedgs合著《工商企业管理》，该书成为风险学领域中的重要的历史文献。1983年，在美国年会上世界各国专家学者共同通过了“101条风险管理准则”，将其作为各国风险管理的一般准则。1987年，英国南安普敦大学会计与管理科学系主任C.B.Chapman教授在《RiskAnalysisforlargeprojects：MethodsandCases》一书中，提出了“风险工程”的概念。他认为，风险工程是对各种风险分析技术的集成，以更有效的风险管理为目的，范围更广，方式更加灵活。该框架模型的构建弥补了单一过程的风险分析技术的不足，使得在较高层次上大规模地应用风险分析领域的研究成果成为可能。项目风险管理发展的一个主要标志是建立了风险管理的系统过程，从系统的角度来认识和理解项目风险，从系统过程的角度来管理风险。项目风险管理过程，一般由若干主要阶段组成，这些阶段不仅其间相互作用，而且与项目管理其他管理区域也相互影响，每个风险管理阶段的完成都可能需要项目风险管理人员的努力。特别是在研发型项目开发过程中，许多风险具有较强的隐蔽性，各种风险可能相互作用，引起风险的原因更是错综复杂，需要采取科学的方法。项目风险识别是风险分析、风险控制的前提，只有对项目可能存在的风险及其因素进行系统的识别，才能对其进一步分析研究，制定对策，实施控制。项目风险识别一般按照以下步骤进行。1、项目风险分解项目风险的分解途径，包括：（1）目标：识别影响项目费用、进度、质量和安全目标实现的风险；（2）时间：识别项目不同进展阶段的风险；（3）结构：按照项目结构组成、相关技术群的关系进行分解；（4）环境：是指自然环境和社会、政治、军事、社会、心理等非自然环境中一切同项目建设有关的环境；（5）因素：按照项目风险因素分解。2、建立初始项目风险清单就是建立项目存在风险的一览表，由项目风险的编码、因素、事件、后果等构成。3、风险识别分析对初始建立的项目风险进行风险因素、风险事件及风险后果分析，剔除一般性风险，保留值得关注并进而作详细研究对象的风险。风险识别分析的依据是已积累的经验（数据）及有针对性的风险调查的资料。4、确立项目风险清单项目风险清单是进一步进行项目风险分析与评估的基础。二、工程项目风险的形成、发展的机理风险因素风险事件作用途径风险损失三、工程项目风险的特征（一）工程项目风险的特征（二)工程项目风险分析的系统特征（一）工程项目风险的特征1.客观性和必然性2.普遍性3.不确定性4.项目风险存在与发生的可变性5.大量风险(事故)发生的规律性6.损失形式的可替代性7.风险的相对性（二)工程项目风险分析的系统特征1．整体性与叠加性2．相关性3．结构性4．动态性5．目的性6．环境适应性三峡工程实施的风险结构层次四、工程项目风险的分类(一)从风险的来源分类(二)风险承受者角度分类（三）工程项目投资风险分类（四）施工阶段投资风险因素分类(一)从风险的来源分类1．自然风险2． 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 风险3．施工风险4．经济风险5．市场风险6．财务风险7．合同风险8．环境风险9．政治风险(二)风险承受者角度分类1．业主的风险1)人为风险2)经济风险3)自然风险2．承包商的风险1)决策风险2)缔约和履约风险3)责任风险3．咨询监理单位的风险1)来自主业的风险2)来自承包商的风险3)职业责任风险（三）工程项目投资风险分类1.按风险来源进行分类2.按项目实施的先后对风险因素进行分类按风险来源进行分类工程项目投资活动涉及到社会经济、政治、市场、自然环境等各方面。因此，诱发项目的风险因素也是多种多样。按风险来源进行分类，具体分类如图4-4至4-10。图4-4工程项目投资风险因素工程项目投资风险因素R　R1　自然风险R2　政治风险R3经济风险R4技术风险R5国际风险R6内部决策和管理风险图4-5　　自然风险因素R1自然风险因素R11　洪灾风险R12　风暴风险R13　地震风险R14　雪灾风险R15　气温风险图4-6政治风险因素R2政治风险因素R21　政治环境风险R22　政策风险因素R211　战争风险R212　社会动荡风险R221　经济体制改革风险R223　宏观政策变化（土地、金融改革）R224　有关建设施工的条例和 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 的变化风险R225　建设审批程序的变化风险R226　法律风险R221　行业发展战略及政策变化图4-7　　经济风险R3项目经济风险因素R31　项目市场风险　R32　项目财务风险R33　地价风险R34　合同风险R35　工程招投标风险R36　国民经济状况变化因素　R311　材料机械价格上涨R312　机具、设备租赁费增加R326　税利变动风险R325　承包商垫支能力风险R313　工资上涨R314　施工管理费增加R321　通货膨胀R322　利率变化R323　建设项目资金供应风险R324　项目超概预算风险R341　总价合同风险R343　成本加酬金合同风险　R351　公开招标风险R353　议标风险因素R352　邀请招标风险R342　单价合同风险图2.6　　技术风险因素R41　设计技术风险R42　施工技术风险R4技术风险因素R411　设计基础资料的准确性R412　设计文件的准确性R415　设计规范的合法性系数选取R413　新结构的力学计算模型及简化R414　设计安全度取值R426　临时设施的设计和施工的失误R425　现场计划进度不合理R421　材料更新R427　安全措施不当R422　应用新技术、新工艺和新方法困难R423　施工工艺落后R424　施工技术和方案不合理图4-8　　国际风险因素R5国际风险因素R51　国家风险R52　国际政治风险R53　国际投资环境风险R54　货币汇率变化风险R55　国际货币利率变化风险图4-9　　内部决策和管理风险因素R61　投资方式选择风险R62　融资风险R63　管理风险R6内部决策和管理风险（四）施工阶段投资风险因素分类1.市场风险因素2.工期风险3.质量风险4.建设资金筹集风险施工阶段投资风险因素分类投　　资市场风险工期风险质量风险建设资金筹集风险材料价格变动机具价格变化机械设备租赁变动工人工资变化进度计划不当设计变更支付款未到位自然环境影响因素人员素质低施工方法工艺不当机械设备陈旧材料不合格筹资方式和金额支付进度贷款利息变动贷款期数变动　第二节工程项目风险分析一、工程项目风险分析二、风险层次结构辨别模型一、工程项目风险分析工程项目风险分析是通过对工程项目建设中可能存在的风险进行识别，确定各风险的基本特性，对风险作用产生的影响进行评价，针对各风险的大小及性质采取相应对策进行控制与管理。工程项目风险分析包括风险辨识、风险估计、风险评价。风险分析中采用的方法很多，比如有专家评议法、模糊数学法、层次分析法、蒙特卡罗、灰色关联法、模糊神经网络等。下面介绍层次分析法分析施工阶段投资风险二、风险层次结构辨别模型1.构造递阶层次2.用层次分析方法计算层的总权重构造递阶层次投　　资市场风险工期风险质量风险建设资金筹集风险材料价格变动机具价格变化机械设备租赁变动工人工资变化进度计划不当设计变更支付款未到位自然环境影响因素人员素质低施工方法工艺不当机械设备陈旧材料不合格筹资方式和金额支付进度贷款利息变动贷款期数变动　第二层B第一层A层次分析法AnalyticHierarchyProcessAHPT.L.saaty层次分析法建模一问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的提出例1购物买钢笔，一般要依据质量、颜色、实用性、价格、外形等方面的因素选择某一支钢笔。买饭，则要依据色、香、味、价格等方面的因素选择某种饭菜。决策是指在面临多种方案时需要依据一定的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 选择某一种方案。假期旅游，是去风光秀丽的苏州，还是去迷人的北戴河，或者是去山水甲天下的桂林，一般会依据景色、费用、食宿条件、旅途等因素选择去哪个地方。例2旅游例3择业　　面临毕业，可能有高校、科研单位、企业等单位可以去选择，一般依据工作环境、工资待遇、发展前途、住房条件等因素择业。由于经费等因素，有时不能同时开展几个课题，一般依据课题的可行性、应用价值、理论价值、被培养人才等因素进行选题。面临各种各样的方案，要进行比较、判断、评价、最后作出决策。这个过程主观因素占有相当的比重给用数学方法解决问题带来不便。T.L.saaty等人在20世纪七十年代提出了一种能有效处理这类问题的实用方法。例4科研课题的选择层次分析法（AnalyticHierarchyProcess,AHP)这是一种定性和定量相结合的、系统化的、层次化的分析方法。过去研究自然和社会现象主要有机理分析法和统计分析法两种方法，前者用经典的数学工具分析现象的因果关系，后者以随机数学为工具，通过大量的观察数据寻求统计规律。近年发展的系统分析是又一种方法，而层次分析法是系统分析的数学工具之一。层次分析法的基本思路：与人们对某一复杂决策问题的思维、判断过程大体一致。选择钢笔质量、颜色、价格、外形、实用钢笔1、钢笔2、钢笔3、钢笔4质量、颜色、价格、外形、实用进行排序将各个钢笔的质量、颜色、价格、外形、实用进行排序经综合分析决定买哪支钢笔二层次分析法的基本步骤买钢笔质量颜色价格外形实用可供选择的笔1建立层次结构模型一般分为三层，最上面为目标层，最下面为方案层，中间是准则层或指标层。例1的层次结构模型准则层方案层目标层选择旅游地景色费用居住饮食旅途苏州、杭州、桂林例2层次结构模型准则层A方案层B目标层Z若上层的每个因素都支配着下一层的所有因素，或被下一层所有因素影响，称为完全层次结构，否则称为不完全层次结构。设某层有　个因素，2构造成对比较矩阵要比较它们对上一层某一准则（或目标）的影响程度，确定在该层中相对于某一准则所占的比重。（即把　个因素对上层某一目标的影响程度排序）用　表示第　个因素相对于第　个因素的比较结果，则则称为成对比较矩阵。上述比较是两两因素之间进行的比较，比较时取1~9尺度。１３５７９尺度第个因素与第个因素的影响相同第个因素比第个因素的影响稍强第个因素比第个因素的影响强第个因素比第个因素的影响明显强第个因素比第个因素的影响绝对地强含义比较尺度：（1~9尺度的含义）2,4,6,8表示第　个因素相对于第　个因素的影响介于上述两个相邻等级之间。不难定义以上各尺度倒数的含义，根据　　　　　　　。由上述定义知，成对比较矩阵　则称为正互反阵。比如，例2的旅游问题中，第二层A的各因素对目标层Z的影响两两比较结果如下：满足以下性质　ZA1A2A3A4A5A1A2A3A4A511/2433217551/41/711/21/31/31/52111/31/5311分别表示景色、费用、居住、饮食、旅途。由上表，可得成对比较矩阵旅游问题的成对比较矩阵共有6个（一个5阶，5个3阶）。问题：两两进行比较后，怎样才能知道，下层各因素对上层某因素的影响程度的排序结果呢？3层次单排序及一致性检验层次单排序：确定下层各因素对上层某因素影响程度的过程。用权值表示影响程度，先从一个简单的例子看如何确定权值。例如一块石头重量记为1，打碎分成各小块，各块的重量分别记为：则可得成对比较矩阵由右面矩阵可以看出，即，但在例2的成对比较矩阵中，在正互反矩阵中，若,则称为一致阵。一致阵的性质：5.的任一列(行)都是对应于特征根的特征向量。作业若成对比较矩阵是一致阵，则我们自然会取对应于最大特征根的归一化特征向量，且定理：阶互反阵的最大特征根，当且仅当时，为一致阵。表示下层第个因素对上层某因素影响程度的权值。若成对比较矩阵不是一致阵，Saaty等人建议用其最大特征根对应的归一化特征向量作为权向量，则（为什么？）这样确定权向量的方法称为特征根法.由于连续的依赖于，则比大得越多，的不一致性越严重。用最大特征值对应的特征向量作为被比较因素对上层某因素影响程度的权向量，其不一致程度越大，引起的判断误差越大。因而可以用数值的大小来衡量的不一致程度。定义一致性指标其中为的对角线元素之和，也为的特征根之和。则可得一致性指标定义随机一致性指标随机构造500个成对比较矩阵随机一致性指标RI的数值：n1234567891011RI000.580.901.121.241.321.411.451.491.51一致性检验：利用一致性指标和一致性比率<0.1及随机一致性指标的数值表，对进行检验的过程。一般，当一致性比率的不一致程度在容许范围之内，可用其归一化特征向量作为权向量，否则要重新构造成对比较矩阵，对加以调整。时，认为4层次总排序及其一致性检验确定某层所有因素对于总目标相对重要性的排序权值过程，称为层次总排序从最高层到最低层逐层进行。设：对总目标Z的排序为的层次单排序为即层第个因素对总目标的权值为：层的层次总排序为：B层的层次总排序AB层次总排序的一致性检验设层对上层(层)中因素的层次单排序一致性指标为，随机一致性指为，则层次总排序的一致性比率为：当时，认为层次总排序通过一致性检验。到此，根据最下层（决策层）的层次总排序做出最后决策。1.建立层次结构模型该结构图包括目标层，准则层，方案层。层次分析法的基本步骤归纳如下3.计算单排序权向量并做一致性检验2.构造成对比较矩阵从第二层开始用成对比较矩阵和1~9尺度。对每个成对比较矩阵计算最大特征值及其对应的特征向量，利用一致性指标、随机一致性指标和一致性比率做一致性检验。若检验通过，特征向量（归一化后）即为权向量；若不通过，需要重新构造成对比较矩阵。计算最下层对最上层总排序的权向量。4.计算总排序权向量并做一致性检验进行检验。若通过，则可按照总排序权向量表示的结果进行决策，否则需要重新考虑模型或重新构造那些一致性比率较大的成对比较矩阵。利用总排序一致性比率层次分析法建模举例一、旅游问题(1)建模分别分别表示景色、费用、居住、饮食、旅途。分别表示苏杭、北戴河、桂林。（2）构造成对比较矩阵(3)计算层次单排序的权向量和一致性检验成对比较矩阵的最大特征值表明通过了一致性验证。故则该特征值对应的归一化特征向量对成对比较矩阵可以求层次总排序的权向量并进行一致性检验，结果如下：计算可知通过一致性检验。对总目标的权值为：（4）计算层次总排序权值和一致性检验又决策层对总目标的权向量为：同理得，对总目标的权值分别为：故，层次总排序通过一致性检验。可作为最后的决策依据。故最后的决策应为去桂林。又分别表示苏杭、北戴河、桂林，即各方案的权重排序为第三节工程项目风险控制与管理一、工程项目风险控制对策二、工程项目风险管理一、工程项目风险控制对策工程项目风险控制对策是指通过风险分析，风险的承受者面对明确了的风险采取何种措施进行处置，这种风险处置的方法叫对策。风险对策通常有两类，即：风险控制和风险转移。风险对策制定程序1．风险控制1)风险回避2)风险自留3)风险预防4)风险隔离5)风险分担6)风险减轻／损失控制2．风险转移1)保险2)风险控制型的非保险转移3)风险财务型的非保险转移保险(1)工程保险的种类我国的工程保险主要是建筑工程一切险、安装工程一切险以及建筑安装工程第三者责任险。(2)建筑工程一切险的内容工程本身，施工用设施和设备，施工机具，场地清理费，第三者责任，由被保险人看管或监护的停放于工地的财产。二、工程项目风险管理1．业主的风险管理2．承包商的风险管理3.咨询监理的风险管理1．业主的风险管理(1)工程项目在前期评估与可行性研究时，充分注意和分析各种风险发生的频率与可能性(2)认真编制招标文件和合同条件，尽可能采用标准范本及合同条款来规范招标工作及合同管理工作。(3)强化资格预审工作，注意评标择优录取承包商。(4)聘用优秀的监理工程师班子，对工程项目的实施进行科学和严格的独立监督管理工作。(5)注意施工过程中与承包商的协调与配合工作。(6)认真做好工程竣工后投入运营的养护管理和工程项目的总结后评价工作。2．承包商的风险管理(1)对工程项目所在国的政治及经济信息的考察与分析，以及法律和习俗的了解，是承包商投标与承包工程的前提条件；(2)加强工程现场调查，充分研究潜在的工程风险；(3)依据招标文件及合同计价方式，增加风险性报价；(4)争取公平合理的合同条款，以减少相应风险；(5)进行合理的工程分包，以转移风险；(6)合理成立联营体，以共担风险；(7)向保险公司投保，以转移风险；(8)加强预防和控制风险事件，并减轻风险；(9)谨慎对待议标时的保留条件以及授标意向书；(10)加强质量管理，减少质量损失风险。3．咨询监理的风险管理1)坚持公正、独立、自主的原则2)在工程建设中实现权责一致3)严格咨询监理管理中的各项规章制度4)提高监理工程师的个人素质和职业道德5)做好与业主的沟通工作6)做好与承包商的沟通工作7)向保险公司投保专业责任险三、投资风险综述