计量经济简答题

导论1、简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。经济学着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。统计学是对于怎样惧、整理和剖析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以考证。数量统计各样数据的惧、整理与剖析提供确实可靠的数学 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ，是计量经济学成立计量经济模型的主要工具，但它与经济理论、经济统计学联合而形成的计量经济学则仅限于经济领域。计量经济模型成立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程。因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。2、计量经济模型有哪些应用。答：①构造剖析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，剖析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的改动对被解释变量的影响程度。②经济预测，即是利用成立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。③政策评论，对不同的政策 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 可能产生的结果进行评论对照，从中做出选择的过程。④查验和发展经济理论，计量经济模型可用来查验经济理论的正确性，并揭露经济活动所按照的经济规律。6、简述成立与应用计量经济模型的主要步骤。答：一般分为5个步骤：①根据经济理论成立计量经济模型；②样本数据的收集；③估计参数；④模型的查验；⑤计量经济模型的应用。7、对计量经济模型的查验应从几个方面下手。答：①经济意义查验；②统计准则查验；③计量经济学准则查验；④模型预测查验。一元线性回归模型1、在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？答：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；②模型关系认定不正确造成的误差；③变量的测量误差；④随机因素。这些因素都被合并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。2、古典线性回归模型的基本假定是什么？0，即E(ut)=0。②同方差假定。答：①零均值假定。即在给定x的条件下，随机误差项的数学希望（均值）为t误差项ut的方差与t无关，为一个常数。③无自有关假定。即不同的误差项相互独立。④解释变量与随机误差项不有关假定。⑤正态性假定，即假定误差项ut听从均值为0，方差为2的正态散布。3、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。答：主要区别：①描绘的对象不同。总体回归模型描绘总体中变量y与x的相互关系，而样本回归模型描绘所观察的样本中变量y与x的相互关系。②成立模型的不同。总体回归模型是依据总体全部观察资料成立的，样本回归模型是依据样本观察资料成立的。③模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。主要联系：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以成立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。4、试述回归剖析与有关剖析的联系和区别。答：两者的联系：①有关剖析是回归剖析的前提和基础；②回归剖析是有关剖析的深入和持续；③有关剖析与回归剖析的有关指标之间存在计算上的内在联系。两者的区别：①回归剖析强调因果关系，有关剖析不关心因果关系，所研究的两个变量是平等的。②对两个变量x与y而言，有关剖析中：xyyx??xtxta0a1ytrr；但在回归剖析中，y?tb0b1却是两个完全不同的和???回归方程。③回归剖析对资料的 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 是：被解释变量y是随机变量，解释变量x是非随机变量。有关剖析对资料的要求是两个变量都随机变量。5、在知足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？答：①线性，是指参数估计量??分别为观察值b0和b1??参数估计量b0和b1的均值（希望值）分别等于总体参数性无偏估计量中，最小二乘估计量??的方差最小。b0和b16、简述BLUE的含义。yt和随机误差项ut的线性函数或线性组合。②无偏性，指b0和b1。③有效性（最小方差性或最优性），指在所有的线答：在古典假定条件下，??和b1的最正确线性无偏估计量，即BLUE，这一结论就是著OLS估计量b和b是参数b001名的高斯－马尔可夫定理。7、对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F查验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t查验？答：多元线性回归模型的总体显著性F查验是查验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。通过了此F查验，就能够说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判断模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t查验。多元线性回归模型1.给定二元回归模型：ytb0b1x1tb2x2tut，请表达模型的古典假定。解答：（1）随机误差项的希望为零，即E(ut)0。（2）不同的随机误差项之间相互独立，即cov(ut,us)E[(utE(ut))(usE(us)]E(utus)0。（3）随机误差项的方差与t无关，为一个常数，即var(ut)2。即同方差假定。（4）随机误差项与解释变量不有关，即cov(xjt,ut)0(j1,2,...,k)。往常假定xjt为非随机变量，这个假定自动成立。（5）随机误差项ut为听从正态散布的随机变量，即ut:N(0,2)。（6）解释变量之间不存在多重共线性，即假定各解释变量之间不存在线性关系，即不存在多重共线性。在多元线性回归剖析中，为什么用修正的决定系数权衡估计模型对样本观察值的拟合优度？解答：因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数R2的值往往会变大，进而增加了模型的解释功能。这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量。可是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，进而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生好多问题，比方，降低预测精准度、惹起多重共线性等等。为此用修正的决定系数来估计模型对样本观察值的拟合优度。修正的决定系数R2及其作用。解答：R2et2/nk112/n，其作用有：（1）用自由度调整后，能够除去拟合优度评论中解释变量多少对(yty)1决定系数计算的影响；（2）对于包含解释变量个数不同的模型，能够用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低，但不能用原来未调整的决定系数来比较。常有的非线性回归模型有几种情况？解答：常有的非线性回归模型主要有:(1)对数模型lnytb0b1lnxtut(2)半对数模型ytb0b1lnxtut或lnytb0b1xtut(3)倒数模型yb0b111b0b11uu或yxx(4)多项式模型yb0b1xb2x2...bkxku(5)成长曲线模型包括逻辑成长曲线模型ytK和Gompertz成长曲线模型Kb0b1tye1bttb0e1察看下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。①ytb0b1xt3ut②ytb0b1logxtut③logytb0b1logxtut④ytb0/(b1xt)ut解答：①系数呈线性，变量非线性；②系数呈线性，变量非呈线性；③系数和变量均为非线性；④系数和变量均为非线性。察看下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。①ytb0b1logxtut②ytb0b1(b2xt)ut③ytb0/(b1xt)ut④yt1b0(1xtb1)ut解答：①系数呈线性，变量非呈线性；②系数非线性，变量呈线性③系数和变量均为非线性；④系数和变量均为非线性。异方差性什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。2.生异方差性的原因及异方差性模型的OLS估有何影响。异方差性的方法有哪些？异方差性的解决方法有哪些？什么是加最小二乘法？它的基本思想是什么？本分段法（即戈德菲特——匡特）异方差性的基来源理及其使用条件。1.异方差性是指模型反了古典假定中的同方差假定，它是量剖析中的一个。在性回模型中，如果随机差的方差不是常数，即不同的解量彼此不同，称随机ui拥有异方差性，即var(ui)2常数（t=1，2，⋯⋯，n）。比如，利用横截面数据研究消和收入之的关系，收入t少的家庭在足基本消支出之后的节余收入已不多，用在生活必需品上的比率大，消的分别幅度不大。收入多的家庭有更多可自由支配的收入，使得些家庭的消有更大的范。由于个性、好、蓄心理、消和家庭成组成等那个的差别，使消的分别幅度增大，或许低收入家庭消的分别度和高收入家庭消得分别度相比，能够着小于后者。种被解量的分别幅度的化，反应到模型中，能够理解差方差的化。2.生原因：（1）模型中漏了某些解量；（2）模型函数形式的定差；（3）本数据的量差；（4）随机因素的影响。生的影响：如果性回模型的随机差存在异方差性，会模型参数估、模型及模型用来重要影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘估的无偏性；（2）参数的最小二乘估量不是一个有效的估量；（3）模型参数估的著性无效；（4）模型估式的代表性降低，精度精度降低。方法：（1）示法；（2）戈德菲德—匡特；（3）特；（4）戈里瑟和帕克（残差回法）；（5）ARCH（自回条件异方差）解决方法：（1）模型法；（2）加最小二乘法；（3）模型的数等5.加最小二乘法的基来源理：最小二乘法的基来源理是使残差平方和et2最小，在异方差情况下，体回直于不同的xt,et的波幅度相差很大。随机差方差t2越小，本点yt体回直的偏离程度越低，残差et的可信度越高（或许本点的代表性越）2；而t大的本点可能会偏离体回直很，e的可信度低（或许本点的代表性弱）。因此，在考异方差模型的合差，于不同的e2tt区待。详细做法：小的et2于充分的重，即于大的数；大的et2于充分的重，即于小的数。更好的使et2反应var(ui)残差平方和的影响程度，进而改良参数估的性。6.本分段法（即戈德菲特—匡特）的基来源理：将本分容量相等的两部分，然后分本1和本2行回，并算两个子本的残差平方和，如果随机差是同方差的，两个子本的残差平方和大致相等；如果是异方差的，两者差大，以此来判断是否存在异方差。使用条件：（1）本容量要尽可能大，一般而言在参数个数两倍以上；自有关性（2）ut听从正散布，且除了异方差条件外，其余假定均足。1．述DW的限制性。答：从判断准中看到，DW存在两个主要的限制性：首先，存在一个不能确定的地区，是种方法的一大缺陷。其次：只能一自有关。但在量学中，一自有关是出最多的一序列有关，而且表示，如果不存在一自有关，一般也不存在高序列有关。所以在用中，于序列有关—般只行。2．序列有关性的结果。答：（1）模型参数估不拥有最性；（1分）（2）随机差的方差一般会低估；（1分）（3）模型的无效；（1分）（4）区估和区的精度降低。（1分）（全即加1分）3．述序列有关性的几种方法。答：（1）示法；（1分）（2）D-W；（1分）（3）回法；（1分）（4）此外，偏有关系数，布Xt-1,Xt-2,斯—戈弗雷或拉格朗日乘数都能够用来高序列有关。（2分）4．广最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？答:基本思想就是反基本假定的模型做适合的性，使其化成足基本假定的模型，进而能够使用OLS方法估模型。（5分）5．解决序列有关性的主要有哪几种方法？6．差分法的基本思想是什么？7．差分法和广差分法主要区是什么？8．述什么是虚假序列有关。9．序列有关和自有关的观点和范围是否是一个意思？10．DW与一自有关系数的关系是什么？答：?1DW或许DW2(1?)211．自有关性生的原因有那些？答：（1）量性的作用惹起随机差自有关；（1分）（2）行的滞后性惹起随机差自有关；（1分）(3)一些随机因素的干或影响惹起随机差自有关；（1分）（4）模型定差惹起随机差自有关；（1分）（5）数据理惹起随机差自有关。（1分）12．述什么是虚假序列有关，怎样防止？答：数据表出序列有关，而事上并不存在序列有关。（2分）要防止虚假序列有关，就在做定量剖析之先行定性剖析，看从理上或上是否有存在序列有关的可能，可能性是多大。（3分）多重共性1、什么是多重共性？生多重共性的原因是什么？2、什么是完全多重共性？什么是不完全多重共性？3、完全多重共性OLS估量的影响有哪些？4、不完全多重共性OLS估量的影响有哪些？5、从哪些症状中能够判断可能存在多重共性？6、什么是方差膨因子法？1、答：多重共性是指解量之存在完全或近似的性关系。生多重共性主要有下述原因：1）本数据的采集是被的，只能在一个有限的范内获得察，无法行重复。2）量的共同比如，在做力消收入和住房面的回，体中有的一种束，即收入高家庭的住房面一般地比收入低的家庭住房面大。本投入、投入等，收入消、投、价钱、就等。（3）滞后量的引入比如消不受当期可支配收入Xt的影响，而且也受前期可支配收入Xt-1,Xt-2,⋯的影响。当Xt，⋯共同作解量，高度多重共性就不可防止。（4）模型的解量不当2、答：完全多重共性是指于性回模型Y＝1X12X2......kXku若c1X1jc2X2j...ckXkj=0,j=1,2,...,n其中c1，c2，...,ck是不全为0的常数称些解量的本之存在完全多重共性。不完全多重共性是指于多元性回模型Y＝1X12X2......kXku若c1X1jc2X2j...ckXkj+v=0,j=1,2,...,n其中c1，c2，...,ck是不全为0的常数，v为随机误差项则称这些解释变量的样本观察之间存在不完全多重共线性。3、答：（1）无法估计模型的参数，即不能独立分辨各个解释变量对因变量的影响。（2）参数估计量的方差无穷大（或无法估计）4、答：（1）能够估计参数，但参数估计不稳定。（2）参数估计值对样本数据的略有变化或样本容量的稍有增减变化敏感。（3）各解释变量对被解释变量的影响难精准鉴识。（4）t查验不容易拒绝原假定。2显著性查验。2）回归系数值难以置信或符号错误。3）参数估计值对删除或增加少量观察值，以及删除一个不显著的解释变量特别敏感。6、答：所谓方差膨胀因子是存在多重共线性时回归系数估计量的方差与无多重共线性时回归系数估计量的方VIF(?i)=12差对照而得出的比值系数。1-Ri其中R2i－解释变量Xi对其余解释变量回归的判断系数若VIF(?i)=1时，认为原模型不存在“多重共线性问题”；若VIF(?i)>1时，则认为原模型存在“多重共线性问题”；若VIF(?i)>5时，则模型的“多重共线性问题”的程度是很严重的，而且是特别有害的。单方程回归模型的几个专题1、模型中引入虚构变量的作用是什么？ 答案 八年级地理上册填图题岩土工程勘察试题省略号的作用及举例应急救援安全知识车间5s试题及答案 ：（1）能够描绘和测量定性因素的影响；2）能够正确反应经济变量之间的关系，提高模型的精度；3）便于办理异样数据。2、虚构变量引入的原则是什么？答案：（1）如果一个定性因素有m方面的特点，则在模型中引入m-1个虚构变量；（2）如果模型中有m个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特点，则在模型中引入m个虚构变量；如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚构变量。3）虚构变量取值应从剖析问题的目的出发予以界定；4）虚构变量在单调方程中能够作为解释变量也能够作为被解释变量。3、虚构变量引入的方式及每种方式的作用是什么？答案：（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响剖析和提高模型的描绘精度；3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。4、判断计量经济模型优劣的基来源则是什么？答案：（1）模型应力争简单；（2）模型拥有可辨别性；（3）模型拥有较高的拟合优度；（4）模型应与理论相一致；5）模型拥有较好的超样本功能。5、模型设定误差的种类有那些？答案：（1）模型中增添了无关的解释变量；（2）模型中遗漏了重要的解释变量；（3）模型使用了不适合的形式。6、工具变量选择必须知足的条件是什么？答案：选择工具变量必须知足以下两个条件：（1）工具变量与模型中的随机解释变量高度有关；（2）工具变量与模型的随机误差项不有关。7、滞后变量模型包括哪几种种类？写出各自的模型形式。答案：滞后变量模型包括两种种类：自回归模型和散布滞后模型。自回归模型是模型的解释变量中包含滞后被解释变量，基本形式为：；散布滞后模型是指模型中不单包含解释变量的当期值，还包括解释变量的滞后值基本形式为：。8、设定误差产生的主要原因是什么？答案：原因有四：（1）模型的拟订者不熟悉相应的理论知识；（2）对经济问题本身认识不够或不熟悉前人的有关工作；（3）模型拟订者缺乏有关变量的数据；（4）解释变量无法测量或数据本身存在测量误差。9、在成立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚构变量？答案：在现实生活中，影响经济问题的因素除拥有数量特点的变量外，还有一类变量，这类变量所反应的并不是数量而是现象的某些属性或特点，即它们反应的是现象的质的特点。这些因素还很可能是重要的影响因素，这时就需要在模型中引入这类变量。引入的方式就是以虚构变量的形式引入。散布滞后模型1、直接用最小二乘法估计有限散布滞后模型的有：（1）损失自由度（2分）（2）产生多重共线性（2分）（3）滞后长度难确定的问题（1分）2、因变量受其自己或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其原因包括：（1）经济变量自己的原因；（2分）（2）决议者心理上的原因（1分）；（3）技术上的原因（1分）；（4） 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的原因（1分）。3、koyck模型的特点包括：（1）模型中的λ称为散布滞后衰败率，λ越小，衰败速度越快（2分）；（2）模型的长期影响乘数为b0?（1分）;（3）模型仅包括两个解释变量，防止了多重共线性（1分）；（4）模型仅有三个参数，解释了无限散布滞后模型因包含无限个参数无法估计的问题（1分）联立方程模型1、简述联立方程的种类有哪几种2、简述联立方程的变量有哪几种种类3、模型的辨别有几种种类？4、简述识其他条件。联立方程模型中方程有：行为方程式（1分）；技术方程式（1分）；制度方程式（1分）；平衡方程（或平衡条件）（1分）；定义方程（或恒等式）（1分）。联立方程的变量主要包括内生变量（2分）、外生变量（2分）和前定变量（1分）。3.模型的辨别有恰巧辨别（2分）、过渡辨别（2分）和不可辨别（1分）三种。识其他条件条件包括阶条件和秩条件。阶条件是指，如果一个方程能被辨别，那么这个方程不包含的变量总数应大于或等于模型系统中方程个数减1（3分）；秩条件是指，在一个拥有K个方程的模型系统中，任何一个方程被识其他充分必要条件是：所有不包含在这个方程中变量的参数的秩为K－1（2分）。