计量经济学——绪论

nullnull武汉理工大学管理学院E-mail: xiongw@whut.edu.cn bzp55 Tel: 13907177693 教学：熊 伟 Xiong WeiSchool of Management Wuhan University of Technologynull教材与参考书null2．赵卫亚主编(zhaowya@china.com )，计量经济学。机械工业出版社。2008年9月第1版。单价：30元1．李子奈，计量经济学(第三版），高等教育出版社2010年3月，34元 http://166.111.92.10/jpkcgc/aao_72/index.jsp https://gvpn.whut.edu.cn/eol/common/script/,DanaInfo=59.69.102.3+openurl.jsp?resid=68094．贺铿主编，经济计量学，中国统计出版社，2000年5月，27元5.薛菁睿 译。应用经济计量学。机械工业出版社，20033.王庆石 主译。经济计量学。东北财经大学出版社，20056. 计量经济模型与经济预测.钱小军 等译。机械工业出版社，1999教材与参考书null目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等基本运算。 1. Eviews5.0、6.0 高级水平for Windows 2. SPSS(Statistical Package for Social Science 社会科学统计软件包) 3. SAS(Statistical Analysis System) 4. Excel软 件null计分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ：平时30%，期终考试70%4.袁建文 编著。经济计量学实验。科学出版社，2002年，22元3.易丹辉 主编。数据分析与EViews应用。中国统计出版社， 2002年，28元1.张晓峒编著. EViews使用指南与案例.机械工业出版社，2007年1月，35元 数据下载：http://www.econchina.org.cn/nk_news/web1/index.jsp?id=62软件参考书2.攸频//张晓峒 .EViews6实用教程.中国财经经济出版社，2008年3月，25元 null词汇参考书1.张晓峒 主编. 英汉数量经济学词汇. 机械工业出版社. 2006年９月 2.吴可杰 编译. 英汉经济计量学词汇.江苏科技出版社.1983null1.计量经济学 Econometrics 2.计量经济学的理论基础 Theory Basics of Econometrics 3.建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics ApproachChapter 1 绪论 Introduction  null1.1 计量经济学 Econometrics Chapter 1 绪论 Introduction  null计量经济学(Econometrics)一词由挪威经济学家弗瑞希(R.Frisch)于1926年模仿生物计量学(Biometrics)提出的。 中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。1930年12月底在美国成立了计量经济学学会。同时在耶鲁大学召开了第一届年会。 1933年学会定期出版«计量经济学»杂志.1.1.1计量经济学的发展1.1计量经济学 Econometricsnull历年诺贝尔经济学奖获得者1969~1975年1976~1980年1981~1989年1990~1994年1995~2000年2001年~2010从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。P.A.Samuelson（P.A.萨缪尔森）曾说：“ 二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。自1969年设立诺贝尔经济学奖至2010年约70位经济学家获奖者中有45位是计量经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。1.1计量经济学 Econometricsnull顺应社会化大生产的需要，计量经济学应运而生： 上世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。 企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是计量经济学就应运而生。近70年来，理论计量经济学取得了长足的进步 1.1计量经济学 Econometricsnull最初10年，主要研究微观经济问题： 发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究；道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性方面，是一大贡献。40-70年代，重点研究宏观经济问题：计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。 威勒莫(Havelmo)瓦尔德（Wald）将统计推断运用于计量经济学。1.1计量经济学 Econometricsnull 50年代瑟尔（Theil）提出的二阶段最小平方法独占鳌头。50年代是经济计量学起飞的时代。 60年代学者们发表了关于分布滞后模型的新处理方法。计算机的诞生和发展，促进了经济计量学的发展。 70年代，学者们研究了联立方程组内序列相关所产生的误差和预测误差的确定、非线性体系的解决等问题。电脑的出现和广泛地使用，促进了计量经济学理论和应用的发展： 使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用。 1.1计量经济学 Econometricsnull计量经济学之今日： 今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。计量经济学在西方国家经济学科中的地位： 计量经济学属于西方经济学体系。著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在《计量经济学教科书》序言中写道：“计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。”经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。 经济计量模型在 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。1.1计量经济学 Econometricsnull我国是1959年开始从事计量经济学的应用和研究。1978年成立中国经济数学方法研究会，1979年成立了中国数量经济学会，1982年2月28日在西安召开了第一届年会。 计量经济学在中国 1980年夏天，以克莱因教授为团长的美国经济学家代表团来到北京，在颐和园举办了为期7周的“经济计量学讲习班”，中国有100名学员参加了学习。克莱因教授、安德森教授、安藤教授、邹志庄教授、刘遵义教授、粟庆雄教授和萧政教授不畏酷暑，坚持讲课，这种敬业精神和对中国数量经济学发展所做出的贡献，至今令我们感动和敬佩，在美国教授和中方学员的共同努力下，讲习班取得了圆满的成功。参加讲习班的100名学员已经成为中国数量经济学研究、教学、应用的骨干，对中国经济学的发展和提高做出了历史贡献。 1.1计量经济学 Econometricsnull我国的数量经济学在国外一般称为广义计量经济学 =计量经济学+优化理论+投入产出+技术经济学+数理经济学 +………等等 数量经济学是一切涉及经济的数量分析方面的各个学科的综合 我国从20世纪50年代末期特别是十一届三中全会以来，开始由传统经济学的研究转向用数学方法研究经济活动和经济现象，使我国的经济学的理论研究和应用得到了快速发展。1.1计量经济学 Econometricsnull在政策的制定和政策评价过程中，决策者不再仅凭个人主观意志靠拍脑袋、拍胸脯做出决定，越来越多的应用定量分析方法，以数据为依据，作出科学的预测和决策。 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所主办的《数量经济与技术经济研究》、中国优选法统筹法与经济数学研究会和中国科学院科技政策与管理科学研究所主办的《中国管理科学》等杂志是我国应用数学方法研究经济现象和管理科学的权威学术期刊 。1.1 经济计量学 Econometricsnull 用数学模型定量描述经济变量关系是经济计量学的基本任务，包括设定模型、估计参数、检验模型和运用模型研究经济变量关系等具体任务。运用数学模型方法研究经济变量关系除经济计量学之外，还有其他科学。例如投入产出技术、规划理论等等。但是，在这些学科中，经济数量关系并不一定认为具有随机性特征。经济计量模型与投入产出模型、数学规划模型不同，经济计量模型必然包含随机方程。只有包含了随机方程的经济数学模型，才称之为“经济计量模型”。1.1.2计量经济学的基本任务1.1计量经济学 Econometricsnull在1933年耶鲁大学召开了第一届年会上的定义：计量经济学是综合数学、统计学和经济学的一门学科。计量经济学是以数理经济学和数理统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的理论和分析方法。是一门经济学科。目前一般的定义 计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计推断为方法，以电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科1.1.3计量经济学的定义1.1计量经济学 Econometricsnull广义上讲，计量经济学有两个主要的研究内容： 一是如何运用、改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称为理论计量经济学，也称经济计量方法。二是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的研究内容称为应用计量经济学。计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字模型等等。 模型是对现实抓住本质的抽象与简化，模型更深刻地揭示出现实的本质与规律。1.1.4计量经济学研究的核心1.1计量经济学 Econometricsnull小资料(152)这个问题自从人类第一次煎蛋饼时起就一直困扰着我们。 T h u r m a n和F i s h e r关于因果关系检验的研究终于使这个问题变得清楚明白了。 这项研究采用两个变量的年度数据：从1 9 3 0年~ 1 9 8 3年期间美国鸡蛋产量( E G G S )和美国同期鸡产量( C H I C K E N S )。检验非常简单。将E G G S对滞后的E G G S和滞后的C H I C K E N S回归；如果滞后C H I C K E N S的系数作为一个整体是显著的，则是先有鸡后有蛋。然后用类似的回归检验是否先有蛋后有鸡。要得到两者之中一定有一个先出现，必须得到单方向的因果关系，即必须拒绝这一个不是另一个发生的原因，同时不能拒绝另一个不是这一个发生的原因。是先有鸡还是先有蛋1.1计量经济学 EconometricsnullT h u r m a n和F i s h e r的检验结果很有戏剧性。分别用1 ~ 4年的滞后，他们能够拒绝鸡蛋不是鸡出现的原因的原假设，同时不能拒绝鸡不是鸡蛋出现的原因的原假设。因此，他们得到先有蛋的结论！ T h u r m a n和F i s h e r认为这种方法可以应用到其他的基本问题。例如，因果关系检验可以用来检验“谁笑在最后谁笑得最好”是否为真，以及检验多重假设“骄必败，傲必毁”。1.1计量经济学 Econometricsnull解释变量 Explanatory Var 被解释变量 Dependent Var 外生变量 Exogenous Var 内生变量 Endogenous Var 滞后变量 Lag Var 前定变量 Predetermined Var 工具变量 Instrumental Var 目标变量Goal Var 虚拟变量 Dummy Var 1.1计量经济学 Econometricsnull1.2 计量经济学的理论基础 Theory Basics of EconometricsChapter 1 绪论 Introduction  null经济现象错综复杂，变化不定，为便于研究往往舍去一些次要因素，专门研究普遍性、决定性的因素之间的因果关系，形成系统的经济理论。 经济理论是实践的高度概括，经济模型则是经济理论的简明描述。 文字模型比较细腻，几何模型比较简明，数学模型比较严谨。 数学模型还可以运用数学定理进行推理。数学模型的优点：（1）比较简练；（2）表述概念精确；（3）可以引用（普遍适用的）数学定理；（4）一般可以同时处理多个经济变量。 数学模型之不足：（1）数学代替知识；（2）以计算代替理解；（3）把研究的问题局限在数学上能够解决的问题；（4）为数学上的方便，随意假设，抛弃经济原则；（5）数学语言不是经济学家的行话，难于交流。1.2.1 经济理论与计量经济模型1.2 计量经济学的理论基础 Theory Basics of Econometricsnull计量经济学的学科来源是经济学、数学和统计学。 在这三门学科中，主要用到：数理经济学、数理统计学和经济统计学。 经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。 数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。 数理统计学：论述各种统计测量方法。如参数估计、统计检验等 经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。 计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价的手段。理论研究需要经验数据的检验，而经验研究也需要理论分析的指导，我们不能只搞没有计量的理论，更不能搞“没有理论的计量”---统计炼金术。1.2.2 计量经济学的学科来源1.2 计量经济学的理论基础 Theory Basics of Econometricsnull数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学null 其中：Q：某一谈到商品的需求量 p1：该商品的价格 p2：与其有关的其它商品的综合价格 y：消费者的收入 t：消费者的偏好；bi：待定参数数理经济学与计量经济学的关系：数理经济学建立的经济模型是确定的函数关系，例如它可以不求出待定参数bi。计量经济学建立的经济模型是随机的相关关系，例如ε：影响需求量的随机因素，它是区别两种模型至关重要的一项。计量经济学要求出待定参数bi。1.2 计量经济学的理论基础 Theory Basics of Econometricsnull数理统计与计量经济学的关系 数理统计论述各种统计测量方法偏重于（如参数估计、统计检验等），纯粹的数学推导，往往在其结论中给出一些严格的条件和假定，若不满足这些条件和假定，数理统计就无能为力。数理统计的结果不能自身说明问题、得出某种经济结论。计量经济学则能运用通过数理统计方法得出的结果来检验经济理论、解释经济现象、说明经济关系，进行经济模拟、政策仿真和预测。1.2 计量经济学的理论基础 Theory Basics of Econometricsnull经济统计学与计量经济学的关系：经济统计学研究如何收集整理数据，为计量经济学提供“原材料”，由计量经济学加工成产品。1.2 计量经济学的理论基础 Theory Basics of Econometricsnull1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics ApproachChapter 1 绪论 Introduction  null2．研究有关经济理论 建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本特征和发展规律的概括，是对现实抓住本质的简化。这种概括和简化就是理论分析的成果。 在模型设定阶段，首先要注意基于经济理论的定性分析。1.3.1 设定模型（Specification） 1． 模型设定（理论模型 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ） 依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式来表示被研究经济系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为模型设定（理论模型设计）。 这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，为此，需要作以下工作： （1）研究有关经济理论； （2）确定变量和函数形式；选择适当的统计指标（统计学上亦称变量）来表征模型中的被解释变量和解释变量1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull【例1】菲利普斯曲线y=f(x1,x2)，其中工资增长率=y，失业率=x1，物价上涨率x2 根据劳动力市场均衡学说，工资增长率y、失业率x1和物价上涨率x2，有关系y=f(x1,x2)。见下图：x1x2y=f (x1, x2)失业率越高，表明劳动力的供给大于需求，从而工资上升率越低，这就是著名的菲利普斯曲线。这一曲线（理论）在西方国家模型设计中被广泛地使用。1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull【例2】根据凯恩斯（Keyens）消费理论： “平均说来，当人们收入增多时，他们倾向于消费，但其增长的程度并不和收入增加的程度一样多。” 设y为消费,x为收入，用数学方程表示为 y=f(x)=b0+b1x+e 其中参数b1=dy/dx为边际消费倾向，e为随机扰动项——表明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，0 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 方程 根据法律、制度和政策等制度性规则所规定的经济变量之间的数量关系方程式。 例如：税金＝应税额×税率 其中税率是由政府确定的，所以这种制度法规方程是确定性方程。定义方程 根据经济理论或假设所确定的有关经济变量之间的定义关系，用方程或恒等式表示。例如： GNP=C+I+G+X－M 销售额＝销售量×单价 QS=QD 这类方程用来描述定义或者均衡条件，不包括随机扰动项，属确定性方程。1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull方程确定型随机型制度方程定义方程行为方程技术方程模型单一方程联立方程静态模型动态模型微观模型宏观模型线性模型非线性模型1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull２．  变量（Variable） 模型应该包括那些经济变量？其中，哪些是解释变量?哪些是被解释变量(Dependent Var)？变量解释变量（确定型变量）Explanatory Var被解释变量（随机变量） Dependent Var外生变量（政策变量、非政策变量）Exogenous Var内生变量 Endogenous Var滞后变量 Lag Var前定变量（外生变量、滞后变量）Predetermined Var工具变量Instrumental Var虚拟变量(哑变量) Dummy Var1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull２．  变量（Variable）变量按取值划分：离散型变量、 连续性变量在单一方程中：解释变量 被解释变量在联立方程中： 外生变量、 内生变量、工具变量按时间划分：本期变量 滞后变量按其地位分1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull 政策变量是决策者可以控制的变量，如政府支出、利率、货币供应量等等。 非政策变量是难以控制或不能控制的变量，例如气候、自然灾害、农业收成、汇率等等。 运用模型时可以把政策变量看作工具变量，而把内生变量看作目标变量。 通过对有关工具变量的调节，以便达到事先确定的目标变量的水平。例如，通常用适当的经济增长率，较低的失业率和通货膨胀率等作为目标变量，事先固定下来，然后计算调整相应的工具变量，例如税率、公共支出预算水平等数值。1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull 某个变量是内生变量还是外生变量，是目标变量还是工具变量，并不是先验确定的 主要结合分析的目的，取决于它们在模型中的地位和作用。 例如在农产品需求供给模型中，D、S和P是内生变量，I和R是外生变量。变量分类的相对性下例农产品需求供给模型是一个静态模型，因为时间因素在模型中不起作用。1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull 在动态模型中时间因素起主要作用，涉及到一个内生变量取决于另一个内生变量（或本身）的前期数值。 例如投资方程:1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull 经济变量确定以后，就要全面收集统计资料，这是理论模型设计阶段的的基础工作。 一般说来，收集的数据都需要经过统计分组，整理加工，使之系统化，成为能为模型所用，是反映问题特征的综合资料。 数据整理工作包括分类，调整口径，汇总，编制变量列表。还包括建立研究问题的数据库。3． 数据（Data） 统计数据的收集与整理的完备性，时序数据与截面数据数据是计量经济模型的基础1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull按数据的性质划分 (1)名义型数据 (2)有序型数据 (3)间隔型数据 (4)比率型数据 按数据与时间的关系 (1)截面数据（Cross-Section Data） (2)时间序列数据（Time Series Data） (3)平行数据1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull名义型数据 这是一种纯粹的数学符号，没有量的概念。例如，盈利的有无，早于文化大革命、等于文化大革命和晚于文化大革命等。 这些有无、是否、上下、早晚之类的概念，可以用“ 0”和“ 1”两个数构成的虚拟变量（或称二态变量）来表示。 若记XA为男性，XB为女性，则XA=1，XB=0，这时XA与XB之间，有且仅有以下三种关系：XA=XA，XB=XB，XA XB。或简记X=1为男性，X=0为女性。 注意“ 0”和“ 1”只起着名义的或符号的作用，其量的概念已不复存在。1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull 有序就是指有先后次序。例如经济发展就有先后顺序，从第一产业到第四产业产业的升级就形成了一个序列。记第二产业为XB，第四产业为XD，那么两者的关系不仅有等与不等的关系，还可以有XD>XB，XBXB>XC，但是它们三者的间隔并不相等。因此对这类数据不能简单地作算术四则运算。 在实际应用中往往不用具体的数表示有序关系。人们习惯把它们变成名义数据进行处理。 序列中若有个m状态就要用m－1个虚拟变量。有序型数据1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull不仅可以比较两两的大小，而且还可以确定相差的量。温度是最典型的间隔型数据之一，例如10C、20C和30C。我们不仅可以比较温度的高低，还可以知道10C比20C低10C，30C比20C高10C。 它具有通常意义下数据的性质，可以作复杂的四则运算。但是，这类数据仍然包含了某种人为的因素： 首先，间隔的确定的任意性，当然，间隔一旦确定就成为比较数据的标准 其次，0点的确定是任意的，而且0C并不是没有温度。间隔型数据1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull比率型数据这类数据的突出特点是0点具有明确的含义。 例如，重量尽管有不同的计量单位，但0点的意义很明确，不会因为不同的计量单位而有不同的含义。 而且，任何计量单位都可以通过一个比例常数换算成另一种相应的单位。 这种简单的比例关系在间隔数据中是不存在的。从以上讨论，四种数据按照叙述的顺序，其量的概念，后者比前者多一些内容。 习惯上把前两种称为定性数据，把后两种成为定量数据定性数据与定量数据1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull截面数据又称横向数据，研究某个时点上的变化情况。例如2002年7月1日0点，我国三十一个省市的人口数。 在西方经济学中称它为存量，在统计经济学上称它为时点数。 截面数据的时间是凝固的。 截面数据中大多存在异方差，必须引起注意。截面数据1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull时间序列数据又俗称为纵向数据。例如，我国自改革开放的1978-2005年国民收入的数据。 在西方经济学中称它为流量，在统计经济学上称它为时期数。 时间序列的时间是变化的。 时间序列数据通常存在季节变动和序列相关——自相关（误差的协方差不等于0，即前期误差与后期误差之间存在相关）。 截面数据通常存在异方差（误差方差不是一个常数）。时间序列数据1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull平行数据是时间序列数据与截面数据的合成体。 例如，1978-2005年我国各省市城镇居民消费结构的调查资料。平行数据（面板数据）1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull1.3.2 估计参数反映模型中各类方程式的经济结构特性的参数，称为结构参数 它有显含参数和隐含参数之分。 显含参数就是与变量相乘的常系数，例如上述需求供给模型中的 隐含参数如随机扰动项的概率分布。计计量经济学的根本任务是估计、检验、运用计量经济模型。 计计量经济学的核心内容是模型参数的估计方法。 但离开经济背景、经济学解释、应用的经济对象，计量经济学方法将是一堆无用的数学符号。1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull计量经济理论模型设定以后，就要估计参数。参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。 它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。 在未经实际资料估计之前，参数是未知的。模型设定之后，依据可资利用的数据资料，选择适当的估计方法，例如最小二乘进行估计。 参数估计是一个纯技术过程参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。 如上述凯恩斯消费模型，若参数b1的估计值=0.8，它不仅说明了边际消费倾向的实际内容，同时也证实了凯恩斯消费理论关于b1介于0-1之间的假定。1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull1.3.3 模型的检验参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，提交使用前还需要进行检验。 模型必须通过四级检验，才能用于实际经济意义检验 统计检验 计量经济学检验 模型预测检验1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull1 经济理论检验经检验估计参数的符号、大小以及相互之间的关系，判断是否合理经济理论检验主要检验各个参数是否与经济理论和实际经验相符 主要方法是将参数的估计值与设计理论模型时拟定的期望值进行比较1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull职工家庭日用品需求模型1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull2. 统计检验统计检验则是利用统计推断的原理，对参数估计的可靠程度、观察数据的拟合程度进行检验； 主要方法有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验。3.计量经济学检验检检验模型的计量经济学性质，即检验模型基本假设的满足程度、各种经济计量假设的合理性，以及模型总体结构预测能力的检验 主检验准则：序列相关检验、异方差检验和多重共线检验1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull4.模型预测检验 预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于观察值以外的范围。 具体检验方法：（1）利用扩大了的样本重新估计参数，检验两次估计结果的差异显著性；（2）将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，预测值与实际值进行比较并检验差异显著性。1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull1.3.4 计量经济学模型的应用1．经济预测 2．结构分析 3．政策评价 4．经济理论的检验与发展 1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull经济计量模型主要用于预测经济发展、分析经济结构、评价经济政策及仿真经济系统等几个方面。 模型的应用过程也就是检验模型和理论的过程。如果预测误差小，表明模型精度高，质量好，对现实结实能力强，理论符合实际；反之，则要对模型以及对建摸所依据的经济理论进行修正。 经济计量工作过程，是一个不断修改、信息反馈的过程。参见流程图。1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull1.经济预测1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approach经济预测对两次石油危机预测的失效。 计量经济模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 因此，对于非稳定发展的经济过程；对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济模型显然无能为力。 同时，40-60年代建立的计量经济模型都是以凯恩斯理论为理论基础的，经济理论本身已经有了很大发展，滞后于经济现实与经济理论的模型在运用中当然要遇到障碍。null2.结构分析进进行经济系统定量研究的主要任务就是结构分析。 主要方法：弹性分析、乘数分析分析和比较静力学分析。经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间关系的研究。 结构分析研究是当一个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么影响。1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull弹性 ： 某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量。 由计量经济模型（结构式模型）揭示了变量之间的直接因果关系，从模型出发进一步揭示变量相对变化量之间的关系是十分容易的。乘数：是某一变量的绝对变化引起另一变量绝对变化的度量，即变量的变化量之比。 常用来研究外生变量对内生变量的影响。对于实现经济系统的调控有重要作用。 例例如，政策变量对内生变量的影响。 可可从计量经济模型的简化式中直接求出。1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull3. 政策评价政政策评价是指从多个政策中选择比较好的政策予以实施（决策）；或者说是研究不同政策对经济目标所产生影响的差异。 政政策具有不可实验性。 计计量经济模型可以起到 “ 经济实验室 ”的作用。 （1）工具——目标法 （2）政策模拟 （3）最优控制比较经济系统的不同平衡位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡点到另一平衡点时变量的变化，研究系统中某个变量或参数的变化对另外变量或参数的影响。 计量经济模型为比较静力学 分析提供了基础。比较静力分析1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull4．经济理论的检验与发展计计量经济学提供了一个检验经济理论的好方法。 样样本数据是经济活动的再现；模型生成数据（经济活动遵循的规律）表示经济理论成立条件下理论的客观再现。 1）拟合的好，指导建立模型的经济理论成立，即检验理论。 2）拟合多个模型，其中拟合最好的模型所表现出来的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即上升为理论。1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull 设计理论模型收集统计资料模型的参数估计，建立具体模型模型检验是否合符标准？征求决策者意见是否可用于决策？应用结构分析评价政策预测未来修改整理模型修改模型理论模型与数据收集阶段参数估计与模拟阶段政策分析与模型应用阶段理论研究或经验总结nullEViews是美国GMS公司1981年发行第1版的Micro TSP的Windows版本，通常称为计量经济学软件包。EViews是Econometrics Views的缩写，它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、运用模型进行预测、求解模型和运用模型。EViews是完成上述任务得力的必不可少的工具。正是由于EViews等计量经济学软件包的出现，使计量经济学取得了长足的进步，发展成为实用与严谨的经济学科。使用 EViews软件包可以对时间序列和非时间序列的数据进行分析，建立序列（变量）间的统计关系式，并用该关系式进行预测、模拟等等。虽然 EViews是由经济学家开发的，并且大多数被用于经济学领域，但并意味着必须限制该软件包仅只用于处理经济方面的时间序列。EViews处理非时间序列数据照样得心应手。实际上，相当大型的非时间序列（截面数据）的项目也能在 EViews中进行处理。 1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approachnull作业: 赵卫亚教材P20 T1~5The End of Chapter 1 下一章：回归模型1.3 建立计量经济模型的步骤 Procedure of Econometrics Approach