一、单项选择题1.沪深300股指期权仿真交易合约的最小变动价位是（）。A.0.1点B.0.2点C.0.5点D.0.3点2.沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。A.上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12%B.上一交易日沪深300指数收盘价的±10%C.上一交易日沪深300指数收盘价的±12%D.上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10%3.沪深300股指期权仿真交易合约的合约月份是（）。A.当月、下月及随后2个季月B.当月、下2个月及随后1个季月C.当月、下月及随后1个季月D.当月、下2个月及随后2个季月二、多项选择题4.关于沪深300股指期权仿真交易的涨跌停板
制度
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，下列说法正确的是（）。A.计算涨跌停板价格时，计算结果小于最小变动价位的，以最小变动价位为跌停板价格B.沪深300股指期权合约每日价格涨跌停板幅度为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%C.计算涨跌停板价格时，计算出的看跌期权涨停板价格高于其行权价格的，以其行权价格作为涨停板价格D.沪深300股指期权合约的每日涨（跌）停板价格为上一交易日结算价加上（减去）上一交易日沪深300指数收盘价的10%5.股指期权仿真交易的核心制度包含（）。A.期权行权制度B.涨跌停板制度C.保证金制度D.持仓限额制度6.中国金融期货交易所根据以下（）规则，确定下一交易日上市交易的沪深300股指期权仿真交易合约。A.以最接近沪深300指数当日收盘价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格B.以最接近沪深300股指期货当日结算价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格C.按照行权价格间距，沪深300股指期权合约当月与下2个月合约在平值期权合约上下至少各挂出1个合约，季月合约在平值期权合约上下至少各挂出3个合约D.按照行权价格间距，在各月份平值期权合约上下连续挂出若干个实值期权合约和虚值期权合约三、判断题7.沪深300股指期权仿真交易合约的最低交易保证金是合约价值的12%。（）正确错误8.沪深300股指期权仿真交易合约的行权方式为欧式。（）正确错误9.沪深300股指期权仿真交易合约的最后交易日是合约到期月份的第三个周五，交割日期同最后交易日。（）正确错误10.沪深300股指期权仿真交易合约的交割方式为现金交割。（）正确错误
浙公网安备 33021202002483