第9章GARCH模型族file:JPYENfile:5garch-01生成正态分布的YX=Y3。若Y是正态分布的,X就是高峰厚尾分布的。去掉X高峰区的732个观测值,峰度值依然很大。注意:“分布峰值越高,峰度值就越大”这种说法是错误的。正确的说法是“分布的尾部越厚,峰度值越大”。
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