《期望与方差的性质》PPT课件*E(X+Y)=E(X)+E(Y)E(XY)=E(X)E(Y).B.数学期望的性质E(aX)=aE(X)E(C)=C当X,Y相互独立时,*性质4的逆命题不成立,即若E(XY)=E(X)E(Y),X,Y不一定相互独立.反例XYpij-101-1010p•jpi•注*XYP-101但*若X≥0,且EX存在,则EX≥0。推论:若X≤Y,则EX≤EY。证明:设X为连续型,密度函数为f(x),则由X≥0得:所以证明:由已知Y-X≥0,则E(Y-X)≥0。而E(Y-X)=E(Y)-E(X),所以,E(X)≤E...
标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 差或均方差,记为(X).A.方差的概念Var(X)=E(X-E(X))2*若X的取值比较分散,则方差较大.刻划了随机变量的取值相对于其数学期望的离散程度。若X的取值比较集中,则方差较小;Var(X)=E[X-E(X)]2方差*注意:1)Var(X)0,即方差是一个非负实数。2)当X服从某分布时,我们也称某分布的方差为Var(X)。方差是刻划随机变量取值的分散程度的一个特征。*方差的计算公式(1)若X为离散型,概率分布为(2)若X为连续型,概率密度为f(x),则则*方差的计算公式常用的公式:证明:*常见随机变量的方差(1)参数为p的0-1分布概率分布为:前面已经计算过:E(X)=p,又所以*概率分布为:已计算过:E(X)=np,又所以(2)二项分布B(n,p)*概率分布为:已计算过:E(X)=λ,又所以(3)泊松分布P(λ)*概率密度为:已计算过:E(X)=(a+b)/2,又所以(4)区间[a,b]上的均匀分布U[a,b]*概率密度为:已计算过:E(X)=1/λ,又所以(5)指数分布E(λ)*概率密度为:已计算过:E(X)=,所以(6)正态分布N(,2)*例7.设求E(Y),D(Y).解:**例8.已知X的密度函数为其中A,B是常数,且E(X)=0.5.求A,B.(2)设Y=X2,求E(Y),D(Y).*解:(1)*(2)f(x)=(-6x2+6x)I(0,1)