[资料]基础汇率和套算汇率题目
基本汇率和套算汇率问题
(2009-06-08 12:25:23)
例题1:如果以100万英镑进行套汇同一时期内,伦敦,纽约和巴黎的外汇巴黎的汇率如下:
伦敦市场:100英镑=190美元
纽约市场:100美元=90欧元
巴黎巴黎: 100英镑=160欧元
参考答案: 如果以100万英镑进行套汇。可以获利多少?
1.先判断是否有利可套,即将汇率都折合成同一标价法,基准货币为1
伦敦市场:1英镑=1.90美元
纽约市场:1美元=0.90欧元
巴黎市场: 1欧元=100/160英镑
汇率相乘:1.90*0.90*100/160=1.06875,不等于1,有利可图,因为乘积大于1,拥有1000000英镑用顺套的
办法
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套汇
2.用1000000在伦敦市场兑换成美元,再在纽约市场兑换成欧元,再在巴黎市场兑换成英镑,减去本金100000英镑,即为获利. 1000000*1.90*0.90*100/160-1000000=68750英镑
例题2
US$1=HK$7.6857-7.7011
US$1=JY103.5764-103.8048
求:HK$1=JY?
参考答案:
同为间接报价货币
应该是交叉相除
既HK$1=JY103.5764/7.7011-103.8048/7.6857
,JY13.4496-13.4792
例题3
某日纽约外汇市场上美元/瑞士法郎的即期汇率为1.6070/1.6090,三个月远期点数130,125,试计算瑞士法郎/美元三个月远期点数。 参考答案:
美元/瑞士法郎的即期汇率为1.6070/1.6090,瑞士法郎/美元瑞士法郎的即期汇率为:(1/1.6090)/(1/1.6070)=0.6215/0.6223 美元/瑞士法郎三个月远期点数130,125,美元/瑞士法郎=1.5940~1.5965 瑞士法郎/美元瑞士法郎的远期汇率为:(1/1.5965)/(1/1.5940)=0.6264/0.6274
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.6264-0.6215)/(0.6274-0.6223)=49/51
例题4
(1)某日某外汇市场上汇率报价如下:1英镑等于1.5541美元,1美元等于1.1675加元,那么1英镑等于多少加元,(2)某日某外汇市场上,1美元等于1.5715/1.5725欧元,1美元等于1.6510/1.6550澳元,计算欧元与澳元之间的套算汇率。(3)某日某外汇市场上汇率报价如下:1美元等于1.5715/1.5725澳元,1欧元等于1.4100/1.4140美元,试计算欧元与澳元之间的套算汇率。
参考答案:
(1)英镑/加元=1.5541*1.1675=1.8144
(2)欧元/澳元=(1.6510/1.5725)/(1.6550/1.5715)=1.0499/1.0531交叉相除
(3)欧元/澳元=(1.4100*1.5715)/(1.4140*1.5725)=2.2158/2.2235同边相乘
问题: 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元,3个月远期贴水50/60点,求3个月远期汇率,
(提示: 远期差价报价
方法
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,又称掉期率(Swap Rate)或点数汇率(Points Rate)报价方法,是指不直接公布远期汇率,而只报出即期汇率和各期的远期差价,然后再根据即期汇率和远期差价来计算远期汇率。
远期差价,远期汇率,即期汇率;远期差价用点数来
表
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示。
掉期率(又称远期价差,是指某一时点上远期汇率与即期汇率的汇率差称)。升水(Premium,表示远期汇率比即期汇率高,或期汇比现汇贵);贴水(Discount,表示远期汇率比即期汇率低,或期汇比现汇贱);平价(At par,表示远期汇率与即期汇率相同)。升贴水的幅度一般用点数来表示。 按制订汇率的方法不同,分为基本汇率和套算汇率)
例题6
我国某企业与美国进口企业签订一份出口合同,出口商品总价值为50万美元,当时汇率为1:8.0123,三个月后结算,但金融市场预测美元讲贬值,而日元将升值。请针对企业所面临的汇率风险,并
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
出所以的避险方案,分析其利弊。(银行三个月的远期汇率为1:8.0003)
方案很多
参考答案:
1。用日币结算
2。签订远期外汇合同,锁定汇率
3。以出口订单/信用证向银行融资,贸易项下立即结汇,只要保证利率小于美元贬值幅度
4。期权
例题7
纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为USD/CHF=1.7040/50
6个月远期贴水 140/135
公司向美国出口机器,如即期付款每台1000美元,现美进口商要求我方以瑞士法郎报价,并于货物发运后6个月付款,问我方应报多少瑞士法郎,
参考答案:
USD/CHF=1.7040/50
6个月远期贴水 140/135 ,前大后小,要减的, 变为USD/CHF=1.6900/15
如果即期付款,需要法郎1000X1.7050=1705 CHF 六月后付款,只要1691.5 CHF
所以当时就报这个价,六个月后,兑换成1000美元。