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我国商业银行流动性风险分析论文.doc

我国商业银行流动性风险分析论文

赵得兴
2017-10-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《我国商业银行流动性风险分析论文doc》,可适用于综合领域

我国商业银行流动性风险分析论文北京师范大学珠海分校本科生毕业论文论文题目:我国商业银行流动性风险分析学院国际商学部专业国际金融专业年月日北京师范大学珠海分校学位论文写作声明和使用授权说明学位论文写作声明本人郑重声明:所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。论文作者签名:日期:年月日学位论文使用授权说明本人完全了解北京师范大学珠海分校关于收集、保存、使用学位论文的规定即:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本学校有权保存学位论文的印刷本和电子版并提供目录检索与阅览服务学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文在不以赢利为目的的前提下学校可以将学位论文编入有关数据库,提供网上服务。(保密论文在解密后遵守此规定)论文作者签名:导师签名:日期:年月日我国商业银行流动性风险分析摘要随着社会的进步、经济的发展金融行业在人们生活中变得越来越重要。作为金融机构的主要风险之一的流动性风险越来越成为人们关注的重点。近几年中国由于外汇的进入以及贷款的下降商业银行整体面临流动性剩余的局面但中国商业银行短期的流动性不足还是十分突出。商业银行如何预防自身短期流动性不足又如何防范流动性过剩所带来的盈利下降风险成为了商业银行风险管理主要面对的问题。本文通过分析我国商业银行当前的流动性数据简述衡量银行流动性风险以及流动性风险管理方法。并与国际商业银行相比较分析当前中国商业银行流动性现状与面临的主要问题。通过借鉴发达国家的方法对我国商业银行流动性管理提出建议。关键词:流动性风险流动性过剩商业银行风险管理ANALYSISOFCHINESECOMMERCIALBANKS’LIQUIDITYRISKABSTRACTAlongwithsocialprogress,economicdevelopment,thefinancialsectorinpeople'sliveshasbecomemoreandmoreimportantAsoneofthemainrisksinfinancialinstitutions,liquidityriskhasincreasinglybecomethefocusofattentionInrecentyears,becauseofdecreaseintheentryofforeigncurrencyandloans,commercialbanksinChinaarefacingaliquiditysurplussituationButtheshorttermlackofliquidityforChinesecommercialbanksisstillveryprominentHowtopreventshorttermliquidityandalsohowtopreventtheriskofexcessliquidityfromthedecliningprofitabilityhavebecomethemainproblemsforcommercialbanks'riskmanagementThispaperfirstlyanalysesthemobilitydataofChina'scommercialbanks,andsummariesthebriefmeasureofbanks'liquidityriskandliquidityriskmanagementapproachComparedwithinternationalcommercialbanks,thispaperthenanalyzedliquiditystatusquoandproblemsforChinesecommercialbankDrawingonotherdevelopedcountries,thispaperfinallymakesrecommendationsonliquiditymanagementforChina’scommercialbankKeywords:liquidityriskexcessliquiditycommercialbankriskmanagement目录绪论(文献综述商业银行流动性风险概述商业银行流动性风险的形成原因分析商业银行流动性风险的衡量静态流动性衡量法动态流动性衡量法国内商业银行流动性风险管理方法对比分析国内预测商业流动性风险的方法及采取的管理办法中国当前衡量流动性风险的方法及不足之处中国商业银行流动性管理历程国外预测商业银行流动性风险的方法及采取的管理方法对中国商业银行流动性风险管理的思考中国商业银行银行流动性风险管理存在的问题流动性管理的经验教训及建议结语参考文献致谢绪论随着社会的进步、经济的发展金融行业在人们生活中变得越来越重要。银行是人们日常生活中必要的服务中介它的正常运转关系到人们利益的实现。作为金融机构的主要风险之一的流动性风险越来越成为人们关注的重点。商业银行保证提供充足的流动性是资产负债管理的目标之一为达到这一目标必须进行全面、准确的流动性风险分析。再根据流动性分析的结果制定有效的流动性管近年来由于频频发生的金融危机让人们看到了银行业流动性风险的理战略。漏洞这对于我们对商业银行进行流动性风险分析及研究显得十分必要。近几年全球商业银行面临流动性过剩并且中国由于外汇的进入以及贷款的下降导致商业银行整体面临流动性剩余的局面但中国商业银行短期的流动性不足还是十分突出。因此我们要考虑如何在这个大环境与商业银行面临的短期流动性不足的之间的转换制定合理的流动性管理措施。本文通过数据与图表的直观分析对中国商业银行流动性风险进行概括分析指出中国当前流动性风险的现状。再将中国当前的商业银行流动性分析管理方法与国际发达国家相比较分析中国商业银行流动性分析管理的不足之处。最后借鉴国外好的流动性管理经验教训对中国商业银行流动性分析管理提出合理的建议。通过对中国商业银行流动性现状进行分析当前中国商业银行面临流动性过剩局面但仍然存在自身短期流动性不足的风险。因此要提高防范意识拓宽资金来源渠道对流动性管理方法进行创新才是中国商业银行当前急需解决的问题。(文献综述,,,所谓商业银行的流动性是指银行满足存款者的提现需求和借款者的正当贷款需求的能力包括资产的流动性和负债的流动性两个方面。资产的流动性主要是指资产在不发生损失或尽可能少发生损失的前提下迅速变现的能力而负债的流动性则是商业银行能够以最合理的成本通过负债手段来获取现金的能力。而商业银行流动性风险是指商业银行没有足够的现金来满足客户的提款需求而产生的支付风险以及由于银行资金不足而不能满足客户的贷款需求或其他即时现金需求引起的风险。当一个银行的资金需求大于其资金来源时此时就面临流动性不足的风险而当资金来源大于其资金需求时此时就出现了流动性过剩的局面银行同时也就面临着机会成本加大的可能性。因此银行如何平衡这两者成为了银行管理流动性风险的重要问题。银行流动性风险管理在学术界一直受到广泛的关注与探讨。其中李瑞红()的《流动性风险管理:日本动向、中美比较及我国建议》通过归纳总结日本银行流动性风险管理的经验对中美银行流动性风险管理进行比较提出强化我国商业银行流动性风险管理的建议。但该文献着重对管理方法的分析缺少,,,李志辉商业银行业务经营与管理M北京:中国金融出版社,:对衡量方法的比较较为笼统。廖岷杨元元()的《全球商业银行流动性风险管理与监管的发展状况及其启示》主要结合年夏秋爆发的美国次级债风波引起懂得全球流动性危机,对全球流动性风险及监管进行研究,并对我国流动性管理及监管提出建议。但该文缺少对我国近年来的流动性过剩局面进行剖析。王小宁()的《当前商业银行流动性风险的思考》主要提出商业银行需要关注局部或者短期的流动性不足的风险并可通过控制信贷规模调整信贷结构和资产负债期限结构加强风险管理等措施来防范流动性不足。该文局限于对中国商业银行流动性风险的分析未结合国外商业银行可行的流动性风险管理方法进行对比分析。王周伟()的《商业银行流动性风险监管改革趋向研究》主要指出金融危机下金融监管体系在系统性流动性风险监控方面存在的局限性并根据巴塞尔银行监管委员会、英国、美国流动性风险监管的主要内容对中国流动性监管改革提出建议。文献缺乏对中国商业银行流动性风险的解析。刘晓蕾张启文钱建峰()的《中信银行流动性风险管理现状的实证分析》主要通过分析中信银行年期间流动性指标解析中信银行在流动性管理中的不足并提出了证券化其资产等建议改善其流动性。该文较为全面分析了中信银行的流动性情况及管理方法但没有提出如何在全球面临流动性风险出现过剩局面下应采取的对策。汪天倩()的《流动性过剩给银行带来的风险及对策》主要提出当今中国银行流动性过剩问题日趋严重分析了其发生的原因及表现形式并给出解决流动性过剩的方案。文献缺少借鉴发达国家良好的流动性风险管理经验显得较为单一。金成晓,王猛()的《国外流动性过剩理论的最新发展》主要阐述了计量流动性的主要方法分析了全球流动性出现过剩的根源以及其对经济产生的影响。最后阐明了在流动性过剩的条件下稳健的货币政策通常是无效的但文献对流动性过剩局面下应采取的措施缺少研究分析。李雅丽()的《宏观流动性过剩与商业银行流动性风险管理》主要指出当前全球面临流动性过剩局面商业银行流动性管理受到大环境的一系列影响阐述其影响原因并提出管理建议但没有结合中国商业银行的短期自身流动性不足进行分析。何春联()的《流动性过剩视角下国有商业银行银行金融风险分析》主要通过分析四大国有银行的现状,指出通过政府支持、内部管理、法制建设、外部监督等方式从各方面防范商业银行金融风险但对中国当前商业银行流动性风险衡量方法的不足分析较少。赵翀()的《我国商业银行流动性风险管理》主要提出我国当前流动性风险管理的不足,也提出改进的建议但缺少将我国流动性风险分析与国外商业银行作对比指出其可借鉴之处。黄平()的《浅论我国商业银行的流动性风险管理》通过分析流动性风险及其影响因素阐述我国流动性风险管理历程提出加强管理的措施但文献缺少具体的流动性风险分析数据显得较为枯燥。商业银行流动性风险概述商业银行流动性风险的形成原因分析由于对于客户的存款提款以及贷款需求难以预测以及商业银行未来的资金来源难以确定银行可以及时支付给客户的现金额有可能不足以满足支付需求这时银行就会出现流动性不足的情况严重时有可能导致银行出现挤兑或清偿问题最终会导致银行破产而相反当银行有过多的资金剩余时其盈利水平又会下降。银行面临的流动性风险主要从以下几个方面产生。宏观货币政策的变化。当央行实行紧缩性货币政策时此时社会流通的货币量减少因此银行就要防范流动性不足当央行实行宽松的货币政策时此时社会流动的货币量增加银行要防范流动性过剩的风险。利率的变化。当预期利率要下降时居民的存款会增加贷款会减少这时容易产生流动性过剩风险当预期利率要上升时居民存款会减少贷款会突然放大这时就要防范流动性不足的风险。银行本身资产与负债期限的不匹配。商业银行的主要负债业务即资金来源例如存款央行存款同业拆借等这些资金来源大部分都具有短期的性质。而商业银行的资金主要是用于中长期的贷款等业务。这种资金与负债期限的不匹配使商业银行在面临突然发生大量取款时会难以招架从而产生流动性不足风险。而当银行长期储蓄过剩短期借贷过多时此时银行又会面临流动性过剩风险。商业银行流动性风险的衡量衡量商业银行流动性风险的方法很多总的来说分为静态和动态两大类。静态流动性衡量法静态流动性衡量法其实就是运用财务指标对商业银行流动性风险进行分析例如贷款总额与存款总额的比率资产流动性比率负债流动性比率存贷变动率等等。我国衡量商业银行流动性风险最常用到的指标是存贷比以及资产流动性比率。存贷比。存贷比就是指商业银行的贷款与存款之间的比率它表示的是银行的的资金来源有多少要用于流动性需求中去。该比率越高表明银行的贷款所占的比例越大银行流动性越不足该比率越低流动性越多甚至有剩余。近几年我国人民币存款金额逐年上涨我国银行的资金来源处在一个较为稳定以及充裕的状态。人民币的存款从年的亿元到年的亿元上涨了接近三倍。中国银行监管协会规定商业银行存贷比不得超过。从图一可以看出除了年金融危机银行的存贷比出现较大落差中国近几年银行流动性资金较为充裕存贷比呈现一个下降的趋势。表人民币各项存款等指标年度统计单位:亿元年年年年年年人民币各项存款人民币各项贷款人民币存贷比指标年年年年年年图人民币存贷款比指标资料来源:中华人民共和国统计局网站国家年度统计数据库。流动性比例。流动性比例也叫流动性资产比率它是银行流动性资产与总资产的比值。银行的流动性资产一般指现金、同业间存款以及超额准备金若商业银行的流动性比例越高表明银行的流动性资产所占的比例越大这时商业银行的流动性风险就越小反之流动性风险则越大。根据我国银监会规定商业银行的流动性比例不应低于。图二为我国商业银行从年四季度末到年第三季度流动性比例指标的柱状图。从图可以看出近几年来我国流动性比例维持在较高水平也较为稳定除了年受金融危机影响外汇的流入使得国内商业银行流动性过剩。近两年流动性比例处于左右但从年开始逐步上扬这也预示着我国有可能在流动性方面面临过剩的状况。四季度末三季度末二季度末一季度图中国商业银行流动性比例图数据来源:中国银行业监督管理委员会年度统计信息。其他指标除了上述的两个指标还有拨备覆盖率、盈利资产比率、总股本与总资产比率等等指标都是衡量商业银行流动性风险的指标。动态流动性衡量法单单靠财务指标衡量商业银行的流动性风险较为单一通常还会采用动态衡量法。动态衡量法包括流动性缺口法净流动资产法融资缺口法等等。我国商业银行通常会采用流动性缺口法来衡量流动性风险。流动性缺口分析法。,,,流动性缺口是指在未来一定时期内资金使用与资金来源之间的差额。流动性缺口为正数时表明银行在未来一定时期内自今年的供给不能满足资金的需求。这时银行必须通过动用现金储备、变现流动资产或在金融市场上获得新的资金来填补缺口。若流动性缺口为负值则表明银行所具备的流动性能力高此时银行所考虑的是过高流动性的机会成本。表二是年我国几家商业银行衡量的流动性缺口数据可以从表中看出四个银行流动性缺口都十分充足甚至出现大量剩余因为其即期偿还的资金量足以应付接下来预测到的五年内的资金需求。,,,贾墨月现代商业银行风险管理M北京:首都经济贸易大学出版社,:表人民币各项存款等指标年度统计单位:亿元流动性缺口数据即期偿还个月内至个月个月至个月年至年年以上总计农业银行中国银行建设银行中信银行数据来源:各银行年报。其他动态流动性衡量法。,,融资缺口法也是衡量商业银行流动性风险的常用方法它衡量的是融资需要量与稳定的资金来源之间的差额。当融资缺口为正时表示存在不稳定的融资意味着银行必须通过不稳定的负债来筹集新的资金这时就容易发生流动性不足风险反之当缺口为负时容易发生流动性过剩。除了这些衡量方法商业银行在衡量流动性时还要注意对市场信号的分析,,:一存款的变化除了受季节性因素、趋势性因素、不规则因素以及周期性因素等因素影响外还能看出公众对银行的信心。二证券价格例如股票价格可以反映投资者对银行经营业绩的信心它是银行投资者信心的晴雨表。三资产的变现成本银行持有的流动性资产的成本可以看出银行的流动性危机程度。当银行不得不将费流动性资产折价变现来应付流动性需求时银行可能已经面临十分严重的流动性危机了。四在中央银行借款的情况。央行是银行的“最后贷款人”当银行需要长期借助于央行的资金支持此时可能说明其流动性管理出了问题。国内商业银行流动性风险管理方法对比分析流动性风险管理其实就是银行通过有效预测其未来的资金需求来满足流动性需求、最大限度地减少流动性风险、保证既定收益的手段。国内预测商业流动性风险的方法及采取的管理办法中国当前衡量流动性风险的方法及不足之处我国商业银行预测流动性风险方法较为单一且风险防范意识较为薄弱。衡量流动性通常采用的是静态的财务指标例如存贷比例、流动性比例等。这些流,,马一民金融体系的风险安全M北京:社会科学文献出版社,:,,贾墨月现代商业银行风险管理M北京:首都经济贸易大学出版社,:动性指标虽然可以衡量我国商业银行的流动性风险但由于数据的分析较为片面没有考虑许多可变因素因此单靠指标的分析说服力并不强其准确度也有待考察。我国的流动性分析仅仅是对整个商业银行的统一衡量许多指标的比较没有进行细致分类这导致了流动性数据在不同银行间的比较缺乏意义。由于不同规模、不同地区、不同水平的银行机构其流动性需求也会有差异因此单单靠流动性数据来比较不同地区、机构及规模的商业银行会导致结果不准确。面对近年来中国商业银行出现的流动性过剩问题单靠央行频频提高准备业银行流动性的过剩会导致银行的盈利性降低频金率显得心有余而力不足。商频上调央行准备金率使资金冻结得不到应有的收益这会大大降低商业银行的资金使用率收益下降。中国商业银行流动性管理历程商业银行流动性风险管理策略包括资产流动性管理策略、负债流动性管理策略和资产负债流动性管理策略。中国商业银行的流动性风险管理也大致经历了这样一个历程。资产流动管理策略就是银行通过资产负债表中的不同资产项目之间的转换满足流动性需求的策略。这要求商业银行需要保持一定的具有流动性的非现金资产例如政府证券为流动性需求做准备。当银行面临流动性需求不足时这些非现金资产可以迅速变现从而满足银行的流动性需求。世纪年代前以资产流动性管理策略为中心的中国商业银行坚持在保证银行流动性的前提下追求银行经营的盈利性。因此商业银行主要通过调整资产项目来实现银行的安全性、流动性和盈利性。负债流动性风险管理策略是商业银行为了弥补流动性不足通过在金融市场上借款来满足即时所需的流动性。银行需要通过主动性负债或者购买资金来满足银行的流动性需求。当银行有稳定的外部资金来源时就没有必要保持大量的流动性资产而是直接从外部借入资金即可。这样银行银行就可以将资产集中到收益较高的项目中去。世纪年代前中国商业银行通过从货币市场借入资金或者购买资金来满足银行流动性需求和资产业务的规模增长需求。资产负债流动性管理策略就是资产流动性管理和负债流动性管理的结合它要求银行要从资产和负债两方面满足流动性需求。对预期的流动性需求一部分通过持有有良好销路的有价证券和在其他银行存款予以满足一部分由往来银行及其他资金供应商实现以信贷额度给予支持。资产负债流动性管理策略较好地解决了银行流动性和盈利性之间的关系。从上世纪年代以后我国商业银行,,至今一直沿用资产负债流动性负债管理策略。由于中国商行业银行风险管理起步较晚因此目前我国使用的衡量流动性风险以及风险管理都停留在起步阶段具有一定的局限性。国外预测商业银行流动性风险的方法及采取的管理方法相比较一些发达国家由于有较长的商业银行管理经验他们对流动性风险管理技术较为成熟。美国等西方发达国家他们的金融体系相当完备。美国在流动性管理方面有着较为成熟的管理经验下面看一下美国商业银行在衡量流动性风险常用的几,,黄平浅论我国商业银行的流动性风险管理J海峡科学,,():,,种方法:一现金流量法也叫流动性缺口分析法。这种方法我国商业银行也有使用。美国的现金流量法分析增加了资产与负债风险期限的比较这样就可以看出目前银行资产与负债期限是否匹配也可以帮助银行确定未来的流动性需求较为合理。二银行间同类规模比较法。美国商业银行对于流动性风险的衡量不仅仅考虑相同财务指标或衡量方法的比较他们首先会将同行业中类似规模和地理位置的银行分类再对财务数据进行比较。他们常用的财务指标除了贷款与存款的比率外还有借入资金与总资产的比率以及贷款承诺与资产的比率等等。他们之所以要将同类规模的商业银行进行归类是因为不同规模的商业银行指标的高低不能真实地反映其流动性水平。像规模较大的商业银行存款数额所占的比率会相对于规模较小的银行小但由于其信誉较好等原因其贷款率会较规模小的银行大这就会导致规模较大的商业银行的存贷比率相对于规模较小的商业银行较大。而如果仅仅以存贷比这一财务指标判定规模较大的商业银行流动性风险较大这是错误的。因此采用将商业银行分类进行比较是较为理智的做法。三资金结构法。美国商业银行会将银行的存款以及非存款负债分类分为“热钱”负债、敏感性资金和核心资金三类然后按不同比例对这几类进行提取流动性。由于“热钱”是非常敏感而且最容易在短期内被提走的资金因此他们所需要的流动性最大所应准备的流动性比例也最大其次是敏感性资金一般是至最后由于核心资产最为稳定因此所需的流动性比例也最小。金融危机日本金融业严重受创但通过一系列的流动性管理措施日本,,经济逐步复苏。一、日本商业银行在避免陷入流动性危险方面做足功夫。为了避免本土机构以及外资机构融资难日本在分配资金方面重新规划更加合理地分配在商业银行集团之间、总部以及分支机构之间的资金。同时为了加强流动性风险管理提高了外币流动性的警示级别也通过延长资金期限来减少资产负债的分配。外资机构提高海外机构向日本划转资金的数量降低证券投资数量确保本币的流动性需求充足。同时还组织开展方式灵活的现场检查检查的重点包括应急在内的流动性风险管理的合理性。二、后危机时代日本采取的措施主要有评估流动性风险状况和控制流动性风险定期实施压力测试监管部门采取流动性支持措施。同时日本许多商业银行制定了应急方案并根据方案来确定业务流量开展相关培训。除了这些日本央行还提供了一个标准的流动性工具追加信贷就是金融机构能够申请以提交抵押物价值以内的贷款。,,还有其他国家和地区他们的流动性风险也各有不同各有各自的侧重点。像德国的银行法首先规定银行必须配备足够的自有资本这个使银行的经营活动建立在雄厚的自有资本上降低流动性风险出现的可能性其次要求银行必须重视贷款的风险权重尽量减少信贷风险因为流动性往往是由信贷风险等其他风险引发的最后是要求银行在资金来源和资金运用上科学匹配尽量将长期贷款与长期负债相对应避免“短信长贷”的现象从而避免了流动性的出现。,,马云波商业银行流动性管理的国际比较研究及借鉴J会计之友,:,,李瑞红流动性风险管理:日本动向、中美比较及我国建议J金融视角,:,,马云波商业银行流动性管理的国际比较研究及借鉴J会计之友,:再如香港的流动性风险管理模式对贷款的类别进行较为细致的分类从商业银行贷款质量下手掌握银行业整体贷款质量情况进而对流动性风险进行分析管理。还注重对流动性指标的研究选择适合商业银行流动性管理的财务指标除了法定的流动性资金比率指标外从多个指标多方面衡量商业银行流动性风险。对中国商业银行流动性风险管理的思考中国商业银行银行流动性风险管理存在的问题通过上面的分析简单概括一下当前中国商业银行流动性风险管理存在的问题有:第一银行的主要资金来源靠负债由于客户存款来源不稳定其期限也难以预测。因此对流动性需求的预测面临较大困难第二虽然商业银行的不良存款近年来呈现下降的趋势但数额仍然巨大严重影响了商业银行整体贷款的质量如何处理不良贷款问题成为流动性风险管理中一个重要问题第三我国商业银行资产结构单一存贷款比例存在问题。虽然我国存贷款比率保持在以下且近几年有下降的趋势但却还远远高于世界著名商业银行的而且我国商业银行主要的盈利靠高比率的存款自有资产的投资占很小一部分当市场利率发生变动时存款的收益会受到很大的影响。因此这种单一的资金来源渠道使到我国商业银行流动性面临巨大的危险。第四近年来出现的商业银行流动性过剩状况单单靠央行屡次提高准备金率的做法并不是长久之计。这不仅严重影响我国资金收益情况也不能使商业银行流动性过剩局面得到根本解决。流动性管理的经验教训及建议从国际上许多国家在对商业银行流动性风险管理的经验上我国可在以下方面予以借鉴:第一就如香港我国应建立一套较为全面的不良贷款分析系统方法。由于中国商业银行的不良贷款也是贷款的一个重要部分将不良贷款进行更为细致的分析有类似的信贷风险的贷款进行分类更精确统计不良贷款率。其次银行应就如何提高贷款质量进行研究分析例如制定相应在不同机构之间的贷款比例等等形成一套以提高贷款质量的贷款方案。第二进行流动性风险管理方法创新。从衡量商业银行流动性风险到流动性风险管理借鉴发达国家的良好做法根据我国商业银行具体情况进行研究。我国商业银行的流动性风险的研究较为单一通常都是依靠静态财务指标的数据进行分析往往忽略了横向的比较。就如美国以及德国的做法我国应将商业银行之间的流动性风险数据按规模以及地区进行分类这能使银行的流动性数据更为客观地显现出来。另外一方面我国应该拓宽流动性风险管理的渠道要大力发展国债市场、银行借贷债券市场、票据市场、同业拆解市场等等建立多种融资方式为银行流动性管理提供更广阔的空间。第三银行自身要加强防范风险的意识不能存有政府信贷支撑的想法轻视流动性风险所带来的影响。我国商业银行应努力提高流动性风险管理和防范金融危机的冲击的能力增强忧患意识正确处理好安全性、流动性和盈利性的关系。此外商业银行也应通过主动性负债运用同业拆借、证券回购、央行再贷款、金融市场融资等多种方式增强负债的流动性和外部资金获取能力拓宽融资渠道。并且要与央行保持密切联系主动、及时报告流动性状况争取资金支持多渠道来降低流动性风险。第四商业银行要建立有效的风险预警机制和压力测试。压力测试可以预测到银行不同风险之间的影响由于商业银行的流动性风险是银行其他风险的最终表现方式。因此对商业银行进行压力测试十分有必要。进行压力测试和情景分析的目的在于分析银行的风险承受能力。进行压力测试和情景分析不仅要考虑各种风险的影响还要充分考虑单个机构和整个市场并且要结合本身业务的特点以及复杂程度。同时要建立预警机制将压力测试结果运用到流动性应急预案中努力提高防范流动性风险的能力。结语流动性风险对银行的管理来说十分关键只有控制好了流动性风险才有利于中央银行货币政策的实施和商业银行本身的机构的正常运营。通过分析我们可以看到中国当前商业银行流动性较为充足甚至出现过剩但商业银行自身流动性风险不足仍然十分突出。因此加强商业银行流动性风险管理意识对银行资产负债管理进行金融创新充分发挥国家调控作用是我国商业银行流动性风险管理的重点。参考文献贾墨月现代商业银行风险管理M北京:首都经济贸易大学出版社,马一民金融体系的风险安全M北京:社会科学文献出版社,黄平浅论我国商业银行的流动性风险管理J海峡科学,,():马云波商业银行流动性管理的国际比较研究及借鉴J会计之友,,:李玉婷中国商业银行流动性风险管理的现状与对策J经济研究导刊,,:李瑞红流动性风险管理:日本动向、中美比较及我国建议J金融视角,:汪天倩流动性过剩给商业银行带来的风险及对策探析J现代商贸工业,,:韩文亮现代商业银行管理M北京:中国金融出版社,赵其宏商业银行风险管理M北京:经济管理出版社,雷霞对当前银行流动性现状的分析与思考论流动性过剩的治理J金融经济,,:致谢在本文写作过程中要感谢我的论文指导老师,邓飞琼老师每当我在写论文的过程中遇到什么问题,她都会及时地给我许多好的建议,让我更顺利地完成了我的毕业论文。再来感谢在我大学过程中教过我的所有老师包括蓝裕平老师、老师等我的论文是有关于商业银行的因此张同耀老师、夏明会老师、刘伟杰大四的商业银行学让我学到了许多专业知识这对于我论文的撰写起了关键的作用。最后感谢在大学过程中帮助过我无论是学习上还是生活上的所有老师同学和朋友谢谢他们对我的帮助。

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