计量经济学试
题
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一
答案
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一、判断题(20分)
1. 线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。(F)
2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。(F)
3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的
标准
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差。(F)
4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。(Y)
5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 (F)
6.判定系数
的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。( F )
7.多重共线性是一种随机误差现象。 (F)
8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 ( F )
9.在异方差的情况下, OLS估计量误差放大的原因是从属回归的
变大。( F )
10.任何两个计量经济模型的
都是可以比较的。 ( F )
二. 简答题(10)
1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。(4分)
答:
1)经济理论或假说的陈述
2) 收集数据
3)建立数理经济学模型
4)建立经济计量模型
5)模型系数估计和假设检验
6)模型的选择
7)理论假说的选择
8)经济学应用
2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 (6分)
答案:设Y为个人消费支出;X
表
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示可支配收入,定义
如果设定模型为
此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和,因此也称为加法模型。
如果设定模型为
此时模型不仅影响截距项,而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化,因此也称为乘法模型。
三.下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。(5分)
1. 求出空白处的数值,填在括号内。(2分)
2. 系数是否显著,给出理由。(3分)
答:根据t统计量,9.13和23都大于5%的临界值,因此系数都是统计显著的。
四. 试述异方差的后果及其补救
措施
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。 (10分)
答案:
后果:OLS估计量是线性无偏的,不是有效的,估计量方差的估计有偏。建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
补救措施:加权最小二乘法(WLS)
1.假设
已知,则对模型进行如下变换:
2.如果
未知
(1)误差与
成比例:平方根变换。
可见,此时模型同方差,从而可以利用OLS估计和假设检验。
(2) 误差方差和
成比例。即
3. 重新设定模型:
五.多重共线性的后果及修正措施。(10分)
1) 对于完全多重共线性,后果是无法估计。
对于高度多重共线性,理论上不影响OLS估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大,从而影响了假设检验。
实际后果:联合检验显著,但个别系数不显著。估计量的方差放大,置信区间变宽,t统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。
2) 补救措施:剔出不重要变量;增加样本数量;改变模型形式;改变变量形式;利用先验信息。
六. 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤?(10分)
答案:
使用条件:
1) 回归模型包含一个截距项。
2) 变量X是非随机变量。
3) 扰动项的产生机制:
。
4) 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。
检验步骤
1)进行OLS回归,并获得残差。
2)计算D值。
3)已知样本容量和解释变量个数,得到临界值。
4)根据下列规则进行判断:
零假设
决策
条件
无正的自相关
拒绝
无正的自相关
无法确定
无负的自相关
拒绝
无负的自相关
无法决定
无正的或者负的自相关
接受
七. (15分)下面是宏观经济模型
变量分别为货币供给
、投资
、价格指数
和产出
。
1. 指出模型中哪些是内生变量,哪些是外生变量。(5分)
答:内生变量为货币供给
、投资
和产出
。
外生变量为滞后一期的货币供给
以及价格指数
2. 对模型进行识别。(4分)
答:根据模型识别的阶条件
方程(1):k=0
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