科目中文名称：时间序列专题

科目中文名称：时间序列专题 科目中文名稱,時間序列專題 授課師,王凱立教 開課班級(日)商學院碩士班共同科目必選修 必 修 學分數3學分3小時;上學期 3學分,先修科目 無 內 容 週次 月/日 Introduction 第一週9/21 ARCH Models: Properties, Estimation and Testing 第二週9/28 (conti) 第三週10/5 Modeling Heteroscedasticty in Daily Foreign-Exchange 第四週10/12Rates 教學內容報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果,台灣股 第五週10/19票市場之實證 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 The Message in Daily Exchange Rates: A Conditional- 第六週10/26Variance Tale及進度報酬與波動性動態關聯之究,摩根台股指數與指研 第七週11/02數期貨之探討 國際股市報酬關聯性與波動傳遞不對稱現象之究研 第八週11/09 期中考試週 第九週11/16 現貨、近月期與近季期股指數期貨市場間價格與價格 第十週11/23波動性的資訊傳遞,臺灣的早期經驗 股價指數期貨與現貨的波動性外溢,臺灣的實證第十一週11/30 亞洲股市間共整合關係之實證究研第十二週12/07 Common Volatility in International Equity Markets,第十三週12/14 Volatility Spillovers Across Equity Markets第十四週12/21 Modelling The Coherence in Short-Run Nominal 第十五週12/28Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model The Intraday Interdependence Structure Between U.S. 第十六週1/04and Japanese Equity Markets 期末考試週第十七週1/11 講授方式 課堂講授 分組討論 參觀實習 其他; ,教學設備 電腦 投影機 其他; , 教材課本 參考書籍1. Applied Econometric Time Series, Walter Enders, John Wiley & Sons, Inc. (雙葉書廊) 2. Time Series Analysis, Hamilton, Princeton.參考文章如附件 批改作 備註 本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程師教填 業篇數寫。 成績考 平時考試,0 % 期中成績, 40 % 學期成績,40% 核方式 讀書報告, 0 % 其他;平時出席與參與討論 ,,20 %備考1.本表 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 請參考使用 任課師可利用教FTP至;ftp.tku.edu.tw/tku- only/academic/TC101.doc,取得。 2.自製格式請具備上述項目。 3.依85學年度第2學期學生事務處會議校長指示 各任課師請務必行教舉 期中考試。 附件, 參考文章, 1.報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果,台灣股票市場之實證分析, 王甡, 1995年1月, 證券市場發展季刊, 第七卷第一期, p125-161. 2.ARCH Models: Properties, Estimation and Testing, Anil K. Bera and Matthew L. Higgins , Journal of Economic Surveys, 1993, Vol. 7, No. 4, p305-362. 3.Modeling Heteroscedasticty in Daily Foreign-Exchange Rates, David A. Hsieh, Journal of Business & Economic Statistics, July 1989, Vol. 7, No. 3, p307-317. 4.The Message in Daily Exchange Rates: A Conditional-Variance Tale, Richard T. Baillie and Tim Bollerslev, Journal of Business & Economic Statistics, July 1989, Vol. 7, No. 3, p297-305. 5.報酬與波動性動態關聯之究,摩根台股指數與指數期貨之探討研, 黃玉娟, 1998年, Proc. Natl. Sel. Counc. ROC, Vol. 9, No. 1, p153-162. 6.國際股市報酬關聯性與波動傳遞不對稱現象之究研, 林景春 邱建良 李命志 陳君達, 2001年財務金融學術 實務討會研, 7.現貨、近月期與近季期股指數期貨市場間價格與價格波動性的資訊傳遞,臺 灣的早期經驗, 莊忠柱, 管理學報, 2001年6月,第十八卷第二期, p311-332. 8.股價指數期貨與現貨的波動性外溢,臺灣的實證, 莊忠柱, 2000年, 證券市場 發展季刊, 第十二卷第三期, p111-139. 9.亞洲股市間共整合關係之實證究研, 徐守德, 1995年10月, 證券市場發展季 刊, 第七卷第四期, p33-57. 10Common Stochastic Trends and Volatility in Asian-Pacific Equity Markets, Ming- Shiun Pan; Y Angela Liu; Herbert J Roth; Global Finance Journal, Winter 2000, Vol 10, Issue 2, p161-172. 11Common Volatility in International Equity Markets, Journal of Business & Economic Statistics; Alexandria; Apr 1993, Engle. Robert F; Susmel, Raul.12Volatility Spillover Effects from Japan and The US to the Pacific-Basin, Angela Ng, Journal of International Money and Finance, 2000, Vol. 19, p207-233. 13Mean and Volatility Spillover Effects in the U.S. and Pacific-Basin Stock Markets, Y. Angela Liu and Ming-Shiun Pan, Multinational Finance Journal, 1997, Vol. 1, No. 1, p47-62. 14Mean and Volatility Spillovers Across Major National Stock Markets: Further Empirical Evidence. Panayiotis Theodossiou and Unro Lee, The Journal of Financial Research, Winter 1993, Vol. XVI, No. 4, p337-350. 15Volatility Spillovers Across Equity Markets: European Evidence, Angelos Kanas, Applied Financial Economics, 1998, Vol. 8, p245-256. 16Modelling The Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model, Tim Bollerslev, 1990, Review of Economics and Statistics, 1990, Vol. 72, P498-505. 17The Intraday Interdependence Structure Between U.S. and Japanese Equity Markets, Kent G. Becker; Joseph E. Finnerty; Alan L. Tucker, The Journal of Financial Research, Spring 1992, Vol. XV, No. 1, p27-37. 18Is The Correlation in International Equity Returns Constant: 1960-1990?, Francois Longin and Bruno Solnik, Journal of International Money and Finance, 1995, Vol. 14, No. 1, p3-26.