中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金2015年第-南方基金

中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金2015年第-南方基金 中证500工业指数交易型开放式指数证券 投资基金2015年第4季度报告 2015年12月31日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016年1月21日 南方中证500工业ETF2015年第4季度报告 ?1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 ,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月01日起至2015年12月31日止。 ?2 基金产品概况 基金简称 南方中证500工业ETF 场内简称 500工业 交易代码 512310 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年4月8日 报告期末基金份额总额 168,889,000.00份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小投资目标 化。 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份投资策略 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为业绩比较基准 中证500工业指数。 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指风险收益特征 数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500工业ETF”。 第 2 页 共11 页 南方中证500工业ETF2015年第4季度报告 ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015年10月1日 , 2015年12月31日 ) 1.本期已实现收益 -8,740,353.47 2.本期利润 15,335,647.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0820 4.期末基金资产净值 136,279,910.55 5.期末基金份额净值 0.8069 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基阶段 准收益率标?,? ?,? ? 准差? 准收益率? 准差? 过去三个月 9.26% 1.94% 13.35% 1.99% -4.09% -0.05% 第 3 页 共11 页 南方中证500工业ETF2015年第4季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:基金合同生效日至本报告期末不满一年。根据相关法律法规和基金合同，本基金的建仓期为基金合同生效之日起三个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 3.3其他指标 ?4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 北京大学工学硕士，具有基 金从业资格。2008年7月加 本基金基2015年4月入南方基金，历任信息技术雷俊 - 7年 金经理 8日 部投研系统研发员、数量化 投资部高级研究员;2014 年12月至今，任南方恒生 第 4 页 共11 页 南方中证500工业ETF2015年第4季度报告 ETF基金经理;2015年4月 至今，任南方中证500工业 ETF基金经理;2015年4月 至今，任南方中证500原材 料ETF基金经理;2015年4 月至今，任大数据100基金 经理;2015年6月至今，任 南方国企改革、南方高铁、 南方策略优化、大数据300、 南方500信息、南方量化成 长的基金经理。 管理学学士，具有基金从业 资格、金融分析师(CFA) 资格、注册会计师(CPA) 资格。曾任职于腾讯科技有 限公司投资并购部、德勤华 永会计师事务所深圳分所 审计部。2010年2月加入南 方基金，历任运作保障部基 金会计、数量化投资部量化本基金基2015年5月孙伟 - 5年 投资研究员;2014年12月金经理 22日 至2015年5月，担任南方 恒生ETF的基金经理助理; 2015年5月至今，任南方 500工业ETF基金经理; 2015年5月至今，任南方 500原材料ETF基金经理; 2015年7月至今，任改革基 金、高铁基金、500信息基 金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 第 5 页 共11 页 南方中证500工业ETF2015年第4季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度A股市场走出了反弹行情，中证500工业指数本报告期上涨13.35%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本ETF基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.8069元，报告期内，份额净值增长率为9.26,，同期业绩基准增长率为13.35,。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 ?5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 135,993,343.56 99.61 第 6 页 共11 页 南方中证500工业ETF2015年第4季度报告 其中:股票 135,993,343.56 99.61 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 400,972.07 0.29 7 其他资产 125,530.41 0.09 8 合计 136,519,846.04 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项中不含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 75,712,588.99 55.56 电力、热力、燃气及水生产和D 695,245.00 0.51 供应业 E 建筑业 17,451,826.29 12.81 F 批发和零售业 9,690,940.98 7.11 G 交通运输、仓储和邮政业 19,101,439.42 14.02 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服I - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,451,730.55 1.07 M 科学研究和技术服务业 878,635.00 0.64 N 水利、环境和公共设施管理业 4,938,484.82 3.62 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,469,162.93 1.81 S 综合 3,603,289.58 2.64 合计 135,993,343.56 99.79 第 7 页 共11 页 南方中证500工业ETF2015年第4季度报告 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期未持有积极投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(,) 1 002276 万马股份 84,541 2,544,684.10 1.87 2 600525 长园集团 130,950 2,465,788.50 1.81 3 600200 江苏吴中 82,300 2,295,347.00 1.68 4 600879 航天电子 124,900 2,231,963.00 1.64 5 600388 龙净环保 128,400 2,218,752.00 1.63 6 002573 清新环境 96,004 2,154,329.76 1.58 7 002191 劲嘉股份 138,266 2,123,765.76 1.56 8 300257 开山股份 65,000 2,005,250.00 1.47 9 600312 平高电气 102,469 1,998,145.50 1.47 10 600611 大众交通 126,200 1,937,170.00 1.42 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 注:本基金本报告期未持有积极投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 第 8 页 共11 页 南方中证500工业ETF2015年第4季度报告 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.1 本期国债期货投资评价 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 115,068.21 2 应收证券清算款 10,263.41 3 应收股利 - 4 应收利息 198.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 125,530.41 第 9 页 共11 页 南方中证500工业ETF2015年第4季度报告 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的占基金资产序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 600200 江苏吴中 2,295,347.00 1.68 重大事项停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期未持有积极投资。 ?6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 210,389,000.00 报告期期间基金总申购份额 4,500,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 46,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"- 填列) 报告期期末基金份额总额 168,889,000.00 ?7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 ?8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同。 2、中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金托管协议。 第 10 页 共11 页 南方中证500工业ETF2015年第4季度报告 3、中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告原文。 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼。 8.3 查阅方式 网站: 第 11 页 共11 页