自考概率论与数理统计自考概率论与数理统计
第一章 随机变量及其变量分布
?2.1 离散型随机变量
(一)随机变量
引例一:掷骰子。可能结果为Ω={1,2,3,4,5,6}.
我们可以引入变量X,使X=1,表示点数为1;x=2表示点数为2;…,X=6,表示点数为6。
引例二,掷硬币,可能结果为Ω={正,反}.
我们可以引入变量X,使X=0,表示正面,X=1表示反面。
引例三,在灯泡使用寿命的试验中,我们引入变量X,使a
0是常数,n是任意正整数,且,则对于任意取定的非负整数k,有
证明
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略。
由泊松定理,当n很大,p很小时,有近似公式,
其中λ=np.
在实际计算中,当n?20,p?0.05时用上述近似公式效果颇佳。
例10 一个工厂中生产的产品中废品率为0.005,任取1000件,计算:
(1)其中至少有两件是废品的概率;
【答疑编号:10020113针对该题提问】
(2)其中不超过5件废品的概率。
【答疑编号:10020114针对该题提问】
解 设X表示任取得1000件产品中的废品中的废品数,则X,B(1000,0.005)。利用近似公式近似计算,λ=1000×0.005=5.
(1)
(2)
(四)泊松分布
定义6 设随机变量X的可能取值为0,1,…,n,…,而X的分布律为
其中λ>0,则称X服从参数为λ的泊松分布,简记为X,p(λ)
即若X,p(λ),则有
例11 设X服从泊松分布,且已知P{X=1}= P{X=2},求P{X=4}.
【答疑编号:10020115针对该题提问】
解 设X服从参数为λ的泊松分布,则
由已知,得
解得λ=2,则
?2.2 随机变量的分布函数
(一)分布函数的概念
对于离散型随机变量X,它的分布律能够完全刻画其统计特性,也可用分布律得到我们关心的事件,如等事件的概率。而对于非离散型的随机变理,就无法用分布率来描述它了。首先,我们不能将其可能的取值一一地列举出来,如连续型随机变量的取值可充满数轴上的一个区间(a,b),甚至是几个区间,也可以是无穷区间。其次,对于连续型随机变量X,取任一指定的实数值x的概率都等于0,即P{X=x}=0。于是,如何刻画一般的随机变量的统计规律成了我们的首要问题。
定义1 设X为随机变量,称函数F(x)=P{X?x},x?(-?,+?)为X的分布函数。
注意,随机变量的分布函数的定义适应于任意的随机变量,其中也包含了离散型随机变量,即离散型随机变量既有分布律也有分布函数,二者都能完全描述它的统计规律性。
例1 若X的分布律为
求(1)F(1),
【答疑编号:10020201针对该题提问】
(2)F(2.1),
【答疑编号:10020202针对该题提问】
(3)F(3),
【答疑编号:10020203针对该题提问】
(4)F(3.2)
【答疑编号:10020204针对该题提问】
解 由分布函数定义知F(x)=P(X?x)
?(1)F(1)=P(X?1)=P(X=0)+P(X=1)=0.3
(2)F(2.1)=P(X?2.1)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)=0.6
(3)F(3)=P(X?3)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)=0.2+0.1+0.3+0.3=0.9
(4)F(3.2)=P(X?3.2)=1- P(X>3.2)=1- P(X=4) =1-0.1=0.9
例2 设离散型随机变量X的分布律为
求X的分布函数
【答疑编号:10020205针对该题提问】
解
当x<-1时,F(x)=P{X?x}=P(X<-1)=0
当-1?x<0时,F(x)=P{X?x}=P{X=-1}=0.2
当0?x<1时,F(x)=P{X?x}=P{X=-1}+ P{X=0}=0.2+0.1=0.3
当1?x<2时,F(x)=P{X?x}=P{X=-1}+ P{X=0}+ P{X=1}=0.2+0.1+0.3=0.6
当x?2时,F(x)=P{X?x}=P{X=-1}+ P{X=0}+ P{X=1}+ P{X=2}=0.2+0.1+0.3+0.4=1
则X的分布函数F(x)为
F(x)的图象见图2.1。
从F(x)的图像可知,F(x)是分段函数,y=F(x)的图形阶梯曲线,在X的可能取值-1,0,1,2处为F(x)的跳跃型间断点。
一般地, 对于离散型随机变量X,它的分布函数F(x)在X的可能值处具有跳 跃,跳跃值恰为该处的概率,F(x)的图形是阶梯形曲线,F(x)为分段函数,分段点仍是。
另一方面,由例2中分布函数的求法及公式(2.2.1)可见,分布函数本质上是一种累计概率。
一般地,若X的分布律是
则有X的分布函数为
公式:
所以,例2中X的分布函数为
(二)分布函数的性质
分布函数有以下基本性质:
(1)0?F(x)?1.
由于F(x)=P{X?x},所以0?F(x)?1.
(2)F(x)是不减函数,即对于任意的有
因为当时,,即
从而
(3)F(-?)=0,F(+?)=1,即
从此,我们不作严格证明,读者可从分布函数的定义F(x)=P{X?x}去理解性质(3)。
(4)F(x)右连续,即
证明略。
例2 设随机变量X的分布函数为
其中λ>0为常数,求常数a与b的值。
【答疑编号:10020206针对该题提问】
解 ,由分布函数的性质F(+?)=1,知a=1;
又由F(x)的右连续性,得到
由此,得b= -1.
已知X的分布函数F(x),我们可以求出下列重要事件的概率: 1?P{X?b}=F(b).
【答疑编号:10020207针对该题提问】
2?P{a