华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金-中国证券报

华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金-中国证券报 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一五年十月二十七日 ?1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 ?2 基金产品概况 ? ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ? 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ? 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年8月8日至2015年9月30日) ? ?4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ? 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员 以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值)，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度德国股市跟随全球股市下跌。期初，中国等新兴市场股市的剧烈下跌开始传递到全球市场，而欧股股市处于历史最高位。两者结合导致欧洲市场出现剧烈波动。市场对美联储加息预期表示担心，做空欧元做多美元的交易开始出现大幅回撤，对冲基金开始卖出美元买入欧元，欧元走强对欧洲股市造成压力。进入本季度后两月，美联储于9月加息的预期开始减弱，全球市场逐渐平稳。经济层面，德国经济二季度 GDP增长1.6%，保持平稳恢复的态势。CPI为0.0%，贸易顺差与GDP的比值为0.7%，失业率为6.4%，显著低于欧盟11%的水平。总体看，德国经济依旧稳健。而大众汽车尾气排量造假事件严重打击了德国支柱行业-汽车行业的声誉，为德国经济的进一步复苏蒙上阴影。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2015年9月30日，本基金份额净值为0.831元，本报告期份额净值增长率为-13.53%，同期业绩比较基准增长率为-8.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计德国DAX30指数在2015年四季度将继续保持稳步增长。德国经济在弱势欧元和低迷油价的双重利好下，将继续加强其全球竞争力。而欧元区其他国家的问题以及欧央行保持的激进宽松政策将为投资DAX30指数提供多次选时的机会。 作为DAX 30 ETF基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 ?5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ? 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 ? 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 指数投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 ? 注:以上分类采用全球行业分类 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 (GICS)。 5.3.2 积极投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 ? 5.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金 融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他各项资产构成 ? 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告末未持有债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 ?6 开放式基金份额变动 单位:份 ? ?7备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 2、《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 3、《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅 华安基金管理有限公司 二〇一五年十月二十七日