金融风险分析师,-,风险管理_金融风险分析师

金融风险分析师,-,风险管理_金融风险分析师 金融风险分析师 - 风险管理 1. 风险管理 1)一个投资经理的任务是击败基准收益率，因此风险应该是以哪种方式度量, A、以相对于初始投资的损失方式。 B、以相对于期望投资组合价值的损失方式。 C、以相对于基准收益率的损失方式。 D、以归因于基准收益率的损失方式。 2)基于CRO的风险评估，银行的联席CEO决定对杠杆CDO投资组合进行大量投资。CRO估计投资组合在1年内具有1%的可能性损失超过10亿元，这个损失将会使银行破产。在第一年末该投资组合已经产生了20亿美元的损失并且该银行被监管部门关闭。系列哪一个说法是正确的, A、这个结果说明风险管理的失败，因为银行没有消除金融困境的可能性。 B、这个结果说明风险管理的失败，以为极值事件发生的事实意味着对结果估计的概率不准确。 1 C、这个结果说明风险管理的失败，以为CRO没有寻求监管部门来阻止银行的关闭。 D、基于提供的信息，无法判定风险管理是否失败。 3)一个CAPM研究机构的分析师正在设计一项收益率为21%的投资组合。市场风险溢价为11%，市场投资组合的波动率为14%，无风险利率为4.5%。投资组合A的贝塔值为1.5。根据资本资产定价模型，下列哪一个说法是正确的, A、投资组合A的期望收益率比市场投资组合的期望收益率高。 B、投资组合A的期望收益率比市场投资组合的期望收益率低。 C、投资组合A的波动率比市场投资组合的波动率低。 D、投资组合A的期望收益率与市场投资组合的期望收益率相等。 4)假设投资组合A具有8%的期望收益率、20%的波动率和0.5的贝塔值。假设市场具有10%的期望收益率和25%的波动率。最后，假设无风险利率为5%。投资组合A的詹森阿尔法值是多少, A、10.0%。 B、1.0%。 C、0.5%。 2 D、15%。 5)下列关于夏普比率的说法哪一个是错误的, A、夏普比率同时考虑投资组合的系统风险和非系统风险。 B、夏普比率等于投资组合的期望收益率超出无风险收益率的部分除以投资组合的总体风险。 C、夏普比率不能用于评估非分散投资组合的相关业绩。 D、夏普比率可以从资本市场线推导得到。 6)一个投资组合经理的收益率为10%，波动率为20%。基准收益率为8%，波动率为14%。两者之间的相关系数为0.98。无风险收益率为3%。下列说法哪一个是正确的, A、投资组合具有比基准组合高的SR。 B、投资组合具有负的IR。 C、IR为0.35。 D、IR为0.29。 7)在完美市场中，风险经理旨在降低公司多元化风险的目的将会 A、只要风险管理的成本合理就可以使公司对股东更具有吸引力。 B、通过降低股权成本来增加公司价值。 C、只要风险管理成本为正就会降低公司价值。 D、对公司价值没有作用。 8)通过降低金融困境和破产的风险，公司使用衍生品合 3 约来对冲其现金流的不确定性将会 A、降低公司价值，因为衍生品交易会产生交易成本。 B、增加公司价值，因为投资者无法自己对冲这些风险。 C、对公司价值没有作用，因为投资者可以用更低(原文来自:.csPENgbo.com 蓬 勃范文 网:金融风险分析师,-,风险管理_金融风险分析师)的成本来分散风险。 D、对公司价值没有作用，因为只有系统风险可以用衍生品进行对冲。 金融风险分析师,-,风险管理_金融风险分析师 鐗硅 閲戣瀺鍒嗘瀽甯?/em>锛圕FA锛夋槸璇佸埜鎶曡祫涓庣 鐞嗙晫鐨勪竴绉嶈亴涓氳祫鏍肩О鍙凤紝鍦ㄦ姇璧?em>閲戣瀺鐣?/em>琚 獕涓衡?滈噾棰嗛樁灞傗?濆湪缇庡浗浠ュ強娆ф床鏄 繘鍏?em>閲戣瀺琛屼笟鐨勫叆鍦哄埜锛屼絾鏄 湪鎴戝浗鐪熸 鎷垮埌CFA鐨勬寔鏈夐噺灏戜箣鍙堝皯... 如果你想成为一个金融风险管理师，那么你要先从分析师做起，而且你还要确定这个职业路线是否适合你的技能、兴趣和性格特征。如果只是盲目地跟风，或许你会在跳入这行后觉得后悔，笔者的建议是，先对行业深入了解一番，再来好好制定自己的职业规划。 4 下面的几点描述可以用来与自己对照，如果你认为这些都与自己颇为相符，那你很可能非常适合从事金融风险管理工作。 ?你享受审阅财务会计文件，行业动态发展和相关资源 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 。 ?你对风险消减与防范感兴趣 ?你喜欢分析研究数据 ?你有 数学 数学高考答题卡模板高考数学答题卡模板三年级数学混合运算测试卷数学作业设计案例新人教版八年级上数学教学计划 、分析和商务沟通的技巧 ?你热衷于赚钱 ?你享受在企业环境中工作 如果看到这里，你觉得自己确实适合从事风险管理工作，或者说仍有兴趣尝试，那么就让我们继续来详细这个行业到底做什么、赚多少、选择谁。 成为金融风险分析师所需学历 本科学位:尽管不同的雇主对于求职者的学历要求也有所不同，但你至少需要具有一个本科学历，且专业是金融、经济、计算机科学、数学、统计学等其他与数字和财务信息相关的领域。 不过，无论你的专业是什么，如果条件允许的话，你都应该学习风险管理的课程，这对你成为一名风险分析师非常有帮助。这种学习过程，在金融风险行业中，会被认作是你的 5 特定资产。所以，考FRM证书大有可为。 硕士学位:如果你在研究生期间的专业方向是风险管理或金融市场，那么你会变得很抢手，因为金融风险管理机构更喜欢应聘者具有研究生学历。如果本科所学与风险管理无直接相关，这样的复合型人才将更加受到青睐。 金融风险分析师的工作 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 金融风险分析师负责识别和分析威胁资产基础、盈利能力和私人或公共部门组织总体财务成功的潜在风险。然后，他们根据分析结果来制定风险消减与防范的措施。 他们的建议通常包括将风险最小化，将收益最大化，并确保雇主的业务符合财务 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 和其他法定条件的策略。 有许多运营部门都需要有人从事风险管理方面的工作，而这里地方都离不开风险分析师的身影。比如销售、贸易、市场营销、金融服务和私人银行等。而这其中又可分为四大风险类别: 信用风险:分析公司客户不支付商品或服务、拖欠贷款的风险。 市场风险:分析潜在的对公司股价、市场状况产生负面影响的外界因素。也可以通过投资多元化、货币兑换等投资策略来限制公司投资组合的风险。 操作风险:分析由于系统故障、员工欺诈等操作问题产生负面影响的可能性。 6 监管风险:分析新引入或即将出台的法规对于组织可能产生的潜在影响。 哪些公司提供风险分析师的岗位 毫无疑问，近几年来这一行业的需求一直在不断上升。而雇用风险分析师的公司主要包括: ?保险公司 ?金融服务公司 ?抵押贷款公司 ?商业银行和投资银行 ?风险管理咨询公司 ?大型私人及上市公司 ?各级政府部门 这些公司都是很不错的就业选择，相信能满足大多数人的求职期望。 金融风险分析师的薪资水平和技能要求 根据美国劳工统计局给出的数据来看，美国风险分析师的平均年薪为93,680美元。 雇主们在应聘金融风险分析师时，除了基本的学历要求外，会很看重应聘者的能力，而他们最希望看到应聘者具有以下技能: ?熟悉定量分析 7 ?对雇主业务运作有很充足的了解 ?精通分析财务报表 ?能够在严格的期限内完成工作 ?能够优先考虑和平衡工作量 ?基本的计算机知识，精通MSOffice应用程序 ?展示复杂概念的能力 ?项目管理能力 ?提高工作表现和效率 如果你想从事金融风险相关领域的工作，却又犹豫未定，怀疑自己的竞争力是否足以争取到这一职位，那么建议来高顿了解FRM考试，通过考取这一资格认证来提升自己的硬件实力。一张含金量高的金融证书，往往比你的一百句夸夸其谈要更有说服力。 ?本文来源AcademicInvest，由高顿网校编辑刘晓菲独家编译。更多内容请关注微信号gaodunfrm。原创文章，欢迎分享，若需引用或转载请保留此处信息。 汇聚投行精英的真知灼见，最前沿的FRM资讯与学习分享，打造全球金融风险管理师俱乐部。欢迎关注FRM金融风险管理师官方微信gaodunfrm——带你舞动金融职业梦想。 金融风险分析师 - 风险管理 金融分析师资产管理 8 风险管理分析师资格证 9