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金融风险管理.doc

金融风险管理

小屁股凉凉
2017-09-20 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《金融风险管理doc》,可适用于综合领域

对外经济贸易大学远程教育学院学年第二学期《金融风险管理》期末考试大纲本复习大纲适用于本学期的期末考试所列题目为期末试卷试题的出题范围。本次期末考试题型分为三种:单项选择题多项选择题判断题。  单项选择占多项选择占判断题占。 期末复习思考题一、单项选择题.(  )是指能增加损失频率和损失幅度的要素。它是风险事故发生的潜在原因是造成损失的内在的或间接的原因是由可能性的事故转变为现实的事故最终导致损失的条件。A.风险因素   B.风险事故                          C.损失     D.风险   .(  )指与人的品德修养有关的因素即由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生。A.心理风险因素   B.有形风险因素                         C.道德风险因素   D.实质风险因素.汽车刹车系统失灵导致车祸造成人员死亡。这里车祸是(  )。A.风险因素   B.风险事故                          C.损失     D.风险  .(  )指非故意的、非计划和非预期的经济价值的减少通常以货币单位衡量。A.风险因素   B.风险事故                          C.损失     D.风险 .(  )是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。A.金融危机  B.金融风险C.金融安全  D.金融稳定.戈德史密斯(Goldsmith)给(  )下的定义是:“全部或大部分金融指标短期利率、资产(证券、房地产、土地)价格、商业破产数和金融机构倒闭数的急剧、短暂和超周期的恶化”。A.金融危机  B.金融风险C.金融安全  D.金融稳定.(  )是指发生波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险它通常涉及整个金融体系。A.非系统性金融风险   B.系统性金融风险                          C.国内金融风险     D.国际金融风险  .汇率风险、国际利率风险、国家风险都属于典型的(  )。A.操作风险    B.流动性风险C.国内金融风险  D.国际金融风险.(  )是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。A.金融安全 B.金融风险 C.金融风险管理 D.金融稳定.在信贷风险管理中银行必须建立严格的贷款调查、审查、审批和贷后管理制度。一旦发现问题银行可及时采取措施以防止潜在的信用风险转化为现实损失。这属于(  )。A.金融风险的预防策略  B.金融风险的规避策略 C金融风险的分散策略   D.金融风险的转嫁策略  .(  )是指经济主体根据一定原则采取一定措施避开金融风险以减少或避免由于风险引起的损失。A.金融风险的预防策略  B.金融风险的规避策略 C金融风险的分散策略   D.金融风险的转嫁策略.在证券市场中投资者将资金分散地投资于多种证券而不是集中投入到某一种证券这是(  )。A.金融风险的预防策略  B.金融风险的规避策略 C金融风险的分散策略   D.金融风险的转嫁策略.(  )是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体。A.风险预防  B.风险规避 C风险分散   D.风险转嫁.投资者可以预先在金融资产的定价中充分考虑风险因素通过加价来索取风险回报这是(  )。A.金融风险的补偿策略  B.金融风险的规避策略 C金融风险的分散策略   D.金融风险的转嫁策略.( )指在信贷过程中由于各种不确定性使借款人不能按时偿还贷款造成银行贷款本金、利息损失的可能性。A.信贷风险       B.信用风险C.流动性风险      D.操作风险.在度量信用风险的“C”系统中(  )是指债务人偿还债务的意愿和诚意。A.资格与能力   B.品德与声望C.资金实力    D.担保E.经营条件和商业周期.利用Z评分模型对贷款申请人进行信用风险及资信评估时计算出来的Z值越小则说明风险( )。A.越小 B.不变 C.越大 D.难以判断.在年阿尔特曼提出了著名的Z评分模型其确立的Z值分辨函数模型是:  Z=XXXXX对于X=-X=-X=-X=X=的借款人来讲按照上述公式计算出来的Z值为( )。A. B.  C. D. .金融机构的(  )是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。A.信用风险 B.流动性风险 C.汇率风险 D.利率风险.(  )认为商业银行的业务应集中于短期自偿性贷款即基于商业行为而能自动清偿的贷款。A.存款理论       B.商业性贷款理论C.资产转移理论     D.预期收入理论.下列各项中不属于资产管理理论范畴的是(  )。A.存款理论       B.商业性贷款理论C.资产转移理论     D.预期收入理论.在负债管理理论的发展过程中(  )被人称之为“银行负债思想创新”。A.银行券理论 B.购买理论C.存款理论  D.销售理论.(  )认为商业银行只有根据经济情况的变化通过资产结构和负债结构的共同调整资产和负债两方面的统一管理才能实现安全性、流动性和盈利性三者的统一。A.资产管理理论    B.负债管理理论C.资产负债管理理论  D.资产负债表内表外统一管理理论.流动性缺口是衡量流动性风险的重要财务比率指标它具体是指(  )。A.现金资产与银行总资产的比率   B.银行贷款对存款的比率C.现金资产与银行存款的比率    D.银行组合资产和负债的差额.( )是指未来利率的不利变动带来损失的可能性。A.信用风险  B.流动性风险  C.利率风险 D.汇率风险.诸如政府债券和企业债券的价格都会受市场利率波动的影响。如果市场利率上升债券价格就会(  )。A.上升  B.下跌  C.不变  D.无法判断.一般而言利率风险敞口越大利率变动可能带来的损失(  )。A.越大  B.越小  C.不受影响  D.无法判断.当银行的利率敏感性负债大于利率敏感性资产时市场利率的上升会使银行的净利息收入(   )。A.增加  B.减少  C.不变  D.无法判断.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时市场利率的上升会使银行的净利息收入(   )。A.增加  B.减少  C.不变  D.无法判断.在缺口分析中对于某一经济主体当给定时段的利率敏感性负债大于利率敏感性资产(包括表外业务头寸)时缺口为(  )。A.正值  B.负值  C.零  D.无法判断.在一般情况下持续期越长金融工具现值的利率弹性就越大利率风险(  )。A.越小  B.越大  C.不受影响  D.无法判断.当利率敏感性缺口为正值时利率敏感系数(  )。A.大于或等于   B.小于或等于C.大于      D.小于.当利率敏感性缺口为负值时利率敏感系数(  )。A.大于或等于   B.小于或等于C.大于      D.小于.某银行天内到期的短期贷款万元定期存款万元以银行同业拆借利率为基准利率。当同业拆借利率上升了%短期贷款利率上升%则其相对变动率为%(%/%)定期存款的利率可上升%则其相对变动率为%(%/%)。则银行的标准化缺口为(  )。A.万元     B.一万元C.万元    D.一万元.(  )是不同交易主体之间的一种协议协议双方均同意在预先约定的一系列未来日期按照事先约定的利率方式交换一定的现金流量。A.远期利率协议  B.利率期货   C.利率互换    D.利率期权.在一般情况下如果经济主体处于持续期正缺口那么将面临(  )的风险。A.利率下降、证券市场价值上升   B.利率下降、证券市场价值下降C.利率上升、证券市场价值下降   D.利率上升、证券市场价值上升.在一般情况下如果经济主体处于持续期负缺口那么将面临(  )的风险。A.利率下降、证券市场价值上升   B.利率下降、证券市场价值下降C.利率上升、证券市场价值下降   D.利率上升、证券市场价值上升.选择有利利率形式的具体做法是:对货币资本的借方而言如果预测利率在未来的受险时间内将会(  )就选用浮动利率反之则选用固定利率。A.上升   B.下降   C.上升或下降   D.变动.选择有利利率形式的具体做法是:对货币资本的贷方而言如果预测利率在未来的受险时间内将会(  )就选用浮动利率反之则选用固定利率。A.上升   B.下降   C.上升或下降   D.变动.(  )是指经济主体在持有或运用外汇的经济活动中因汇率波动而蒙受损失的一种可能性。A.信用风险    B.流动性风险   C.利率风险  D.外汇风险.(  )是指经济主体在对资产负债表和损益表进行会计处理中在将功能货币转换成记账货币时因汇率波动而呈现账面损失的可能。A.利率风险    B.会计风险   C.交易风险    D.经济风险.(  )是指以外币计值的未来应收款、应付款在以本币结算时由于汇率波动而使价值发生变化导致损失的可能性。A.利率风险    B.会计风险   C.交易风险    D.经济风险.(  )指由于预料之外的汇率波动通过影响企业的生产数量、价格、成本而使企业未来一定时期内的收益产生变化的一种潜在风险。A.利率风险    B.会计风险   C.交易风险    D.经济风险.在外汇交易风险管理中(  )是指以同种货币或与该种货币有某种固定联系的货币并以等值数额和同样的期限创造一笔流向相反的货币流量的方法。A.净额结算法      B.配平法C.调整价格或利率法   D.加列货币保值条款.如果某外币受险资产大于受险负债在预期该货币(  )的情况下就会出现预期折算损失。A.稳定   B.贬值   C.升值   D.贬值或升值.单纯的从应对外汇经济风险的角度来看在本币升值的情况下一个有意设立新厂的企业可以考虑选在货币(  )国建厂。A.升值   B.贬值  C.贬值或升值 D.不稳定.巴塞尔委员会把(  )定义为“由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成直接或间接损失的风险”。A.信用风险    B.流动性风险C.汇率风险    D.操作风险.金融机构的(  )是其内部各种制度、方法、措施和程序等因素组成的相互联系、相互制约的内部控制机制是对金融机构内部管理活动进行监督、评价和纠正的体系。A.内控机制  B.操作风险管理  C.行业自律  D.政府监管.操作风险度量模型中(  )的思路是将单一的风险暴露指标与一个固定的百分比相乘得出监管资本要求。A.损失分布法 B.极值理论模型 C.标准化方法 D.基本指标法.在商业银行风险管理的组织体系中(  )是这个体系的基础。A.市场约束      B.金融监管C.行业自律      D.商业银行自身的风险管理.(  )是指市场机制自动发挥功能迫使银行有效而合理地分配资金促使银行控制风险和保持充足的资本水平。A.市场约束      B.金融监管C.行业自律      D.商业银行自身的风险管理.下列各项中属于商业银行信贷资产风险管理回避措施的是(  )。A.资产多样化     B.对风险较大的借款申请人不予贷款C.贷款方的分散    D.建立贷款呆账准备金.保险公司销售保单的行为被称为(  )它是保险公司利用各种手段、渠道和方法通过宣传推销以促使人们购买保险的活动。A.展业  B.承保  C.防灾防损  D.理赔.(  )是指保险公司在保险标的发生保险事故后对投保人或者被保险人提出的索赔要求按照保险合同的条款规定在符合有关法律、法规的要求下进行赔偿处理并支付保险金的过程。A.展业  B.承保  C.防灾防损  D.理赔.下列各项中属于保险产品风险的是(  )。A.超承保能力承保  B.保险产品价格较低无法满足保险人正常经营的需要C.盲目赔付     D.虚假理赔.下列各项中属于保险公司承保风险的是(  )。A.虚假理赔     B.保险产品价格较低无法满足保险人正常经营的需要C.以赔谋私     D.超承保能力承保.下列各项中不属于保险公司理赔环节风险防范措施的是(  )。A.加强专业化的理赔队伍建设  B.建立有效的理赔人员考核制度加强理赔工作的监督管理C.制定合理的承保标准    D.建立、健全理赔权限管理制度.(  )指证券公司在承销股票、债券、金融衍生品等经营活动中由于不能在规定的时间内按事先约定的条件完成承销发行任务而造成损失的可能性。A.证券经纪业务风险   B.证券承销业务风险  C.证券自营业务风险   D.证券并购业务风险.(  )就是替客户买卖已发行证券。A.证券经纪业务     B.证券承销业务  C.证券自营业务     D.证券并购业务.下列各项中不属于证券公司自营业务特点的是(  )。A.以自有资金或以自己的名义负债筹资进行证券投资盈利归己风险自担B.替客户买卖已发行证券C.对证券市场价格变动能产生重大影响 D.资金运作规模和业务吞吐量一般很大.下列各项中不属于证券自营业务风险管理措施的是(  )。A.帮助收购企业设定并购目标制订全面的并购计划B.财务管理C.自营业务授权与管理D.操作管理二、多项选择题.风险的基本构成要素包括(  )。A.风险因素   B.利润C.风险事故   D.损失 .风险的特征包括(  )等。A.风险的客观性       B.总体风险发生的不确定性C.单一风险发生的可测定性  D.风险的普遍性  E.风险的发展性 .按金融风险的形态划分金融风险可以分为(  )等。A.信用风险    B.企业风险C.利率风险    D.汇率风险E.系统性风险.按金融风险的主体划分金融风险可以分为(  )。A.金融机构风险  B.企业金融风险C.法律风险    D.居民金融风险E.国家金融风险.按金融风险的性质或严重程度划分金融风险可以分为(  )。A.国内金融风险   B.国际金融风险C.系统性金融风险  D.非系统性金融风险.按金融风险的层次划分金融风险可以分为(  )。A.信用风险    B.微观金融风险C.操作风险    D.宏观金融风险.按金融风险的地域划分金融风险可以分为(  )。A.微观金融风险  B.系统性金融风险C.国内金融风险  D.国际金融风险.金融风险的产生与许多因素有关具体包括(  )等方面。A.经济体制    B.金融监管C.金融内控    D.金融创新E.金融投机.金融风险对微观经济主体的危害包括(  )等方面。A.造成直接经济损失B.影响投资者或存款人的信心和预期C.影响一国的国际收支危及国家经济安全D.增大金融交易成本E.降低资金利用率.金融风险管理对宏观经济层面的意义包括(  )。A.有助于保持宏观经济稳定并健康发展 B.稳定经济活动的现金流量保证生产经营活动免受风险因素的干扰并提高资金使用效率  C.维护金融秩序保障金融市场安全运行D.有利于金融机构和企业实现可持续发展 .金融机构风险内控的组织体系主要由(  )等层次构成。A.股东大会、董事会与监事会   B.金融机构总部的高级管理层 C.各分支机构的中级管理层    D.政府监管E.基层管理者.金融风险外部管理的组织形式包括( )。A.股东大会、董事会与监事会   B.行业自律 C.政府监管           D.金融机构总部的高级管理层.金融风险管理的基本程序包括(  )。A.金融风险的识别和度量B.金融风险管理策略的选择和管理方案的设计 C.金融风险管理方案的实施与监控D.金融风险管理的评估与总结.金融风险的识别是指对经济主体面临的各种潜在风险进行认识、鉴别、分析具体内容包括(  )。A.选择金融风险管理策略        B.分析各种风险暴露C.对金融风险管理方案的实施进行监控  D.分析金融风险的成因和特征.造成信用风险的外在不确定因素包括( )等。A.宏观经济的走势       B.企业负责人不可预测的投机炒作C.市场资金的供求状况     D.政治局势的变动.专家制度的“C”系统重点审查借款人的( )。A.品德与声望   B.资格与能力C.资金实力    D.担保E.经营条件和商业周期.在度量信用风险的“C”系统中审查借款人资格与能力的具体内容包括(  )。A.确定借款人是否具有申请信用和签署信贷协议的法律资格和合法权利  B.分析债务人偿还债务的意愿和诚意C.分析借款人的经营管理能力    D.分析借款人的还款能力.专家制度在银行信用分析实践中存在的缺陷包括( )。A.需要相当数量的专门信用分析人员  B.专家制度实施的效果很不稳定C.大大降低了银行应对市场变化的能力 D.加剧了银行在贷款组合方面过度集中的问题E.在对借款人进行信用分析时难以确定共同要遵循的标准.在年的Z评分模型中阿尔特曼经过统计分析和计算最后确定了借款人违约的临界值Z=。如果按照该评分模型计算出来某个借款人的具体Z值为那么对于这个借款人而言( )。A.将被划入违约组 B.将被划入非违约组C.借款人的信用风险较大可能无法按时还本付息D.借款人的财务状况良好或其风险水平可被银行接受.Z评分模型和ZETA模型的不足包括(  )。A.都依赖于财务报表的账面数据而忽视日益重要的各项资本市场指标B.由于模型缺乏对违约和违约风险的系统认识理论基础比较薄弱C.都假设在解释变量中存在着非线性关系D.都无法计量企业的表外信用风险E.对某些特定行业的企业不适用使用范围受到较大限制.广义上的流动性由( )构成。A.投资的流动性 B.所有者权益的流动性 C.资产的流动性  D.负债的流动性.金融机构保持流动性的重要性体现在( )。A.金融机构现金流动最频繁 B.金融机构的资金绝大部分是由负债构成的C.保持足够的流动性是金融机构应付意外事件所必须的 D.金融机构的流动性需求具有刚性特征.商业银行流动性风险特征主要表现在( )。A.面临资金需求和资金供给的双重压力 B.具有很强的内生性C.具有很强的外生性 D.具有随机性.证券发行中影响证券公司流动性风险的因素包括( )。A.证券发行人的经营、财务状况和盈利能力 B.承销方式C.证券发行的条件  D.发行证券时市场环境的宽松程度.预期收入理论的积极意义在于(  )A.没有考虑贷款需求的多样化B.深化了对贷款清偿的认识明确提出贷款清偿来源于借款人的预期收入C.促进了贷款形式多样化加强了商业银行的地位D.预期收入难以把握.衡量流动性风险的市场信息指标包括(  )等。A.存贷款比率   B.资信评级C.现金比率    D.公众的信心.银行保持资产流动性的主要方法包括(  )。A.保持足够的准备资产 B.发行大额可转让定期存单 C.合理安排资产的期限组合使之与负债相协调 D.通过多种形式增加资产流动性.银行负债流动性管理的方法主要包括(  )。A.保持足够的准备资产     B.开拓和保持较多的可以随时取得的主动型负债C.对传统的各类存款进行多形式的开发和创新       D.开辟新的有利于流动性的存款服务.开拓和保持较多的可以随时取得的主动型负债是银行负债流动性管理最根本和最主要的方法这种方法广泛运用的几项业务包括(  )。A.发行大额可转让定期存单  B.发行银行债券   C.同业拆借         D.向中央银行借款.利率敏感性缺口管理以其原则易懂、思路清晰、操作简便等特点在商业银行的利率风险中得到广泛运用。但这种方法也存在着明显的局限性具体包括(  )等。A.利率敏感性缺口管理的关键是对利率走势的准确预测然而预测利率走势是非常困难的 B.是一种动态分析方法C.存在着缺口状况不稳定的可能  D.忽视了利率潜在选择权风险.传统的利率风险管理方法包括(  )等。A.选择有利的利率形式    B.订立特别条款C.利率敏感性缺口管理    D.通过多种形式增加资产流动性.调整利率敏感性缺口可以有两种途径:一是调整利率敏感性资产二是调整利率敏感性负债。当银行试图减小正缺口或扩大负缺口时可以(  )。A.增加浮动利率资产     B.减少浮动利率资产C.增加浮动利率负债     D.减少浮动利率负债.调整利率敏感性缺口可以有两种途径:一是调整利率敏感性资产二是调整利率敏感性负债。当银行试图扩大正缺口或减小负缺口时可以(  )。A.增加浮动利率资产     B.减少浮动利率资产C.增加浮动利率负债     D.减少浮动利率负债.利率风险管理的创新金融工具包括(  )。A.远期利率协议  B.利率期货   C.利率互换    D.利率期权E.利率上限、利率下限以及利率上下限.按照风险发生的时间阶段和风险结果通常将外汇风险分为(  )。A.国际风险    B.会计风险C.交易风险    D.经济风险.企业在利用“选择计价货币法”对外汇交易风险进行管理时应遵循的原则包括(  )等。A.“收硬付软”原则        B.“收软付硬”原则C.选择不可自由兑换货币原则    D.以本币作计价货币原则.外汇会计风险管理的具体方法包括(  )。A.缺口法      B.生产管理策略C.合约保值法    D.销售管理策略.当企业对外汇会计风险进行管理时如果某种外币的受险资产大于受险负债就需要(  )。A.增加受险资产   B.减少受险负债C.减少受险资产   D.增加受险负债.外汇经济风险管理的具体方法包括(  )。A.财务管理策略   B.生产管理策略C.合约保值法    D.销售管理策略.外汇经济风险的生产管理策略可以从(  )等方面开展。A.集中投入品来源地   B.分散投入品来源地C.生产转移       D.选择工厂所在地.外汇经济风险的销售管理策略可以从(  )等方面开展。A.销售市场的选择    B.价格调整C.产品策略       D.促销策略.外汇经济风险的财务管理策略可以从(  )等方面开展。A.分散投入品来源地   B.促销策略C.投融资多元化     D.融资的货币组合与生产经营使用的货币组合匹配.巴赛尔委员会给出了操作风险的七种损失事件类型及其细分目录便于在管理实践中更准确地认识操作风险具体包括(  )等内容。A.内部人员虚报头寸    B.软件或者硬件错误C.销售未授权产品     D.由于灾难性事件引起的有形资产的损坏或损失.有效的操作风险管理框架包含(  )。A.操作风险管理的战略      B.操作风险管理的流程C.操作风险管理的基础设施    D.操作风险管理的环境.操作风险管理的流程大致可以分为(  )这几个环节。A.识别操作风险         B.风险评估和量化C.风险管理和风险缓释      D.风险监控E.风险汇报.操作风险评估与测量包括(  )这几个步骤。A.收集信息  B.建立风险评估框架C.考察和核实 D.得出评估结果.对于银行来说用做操作风险管理工具的保险产品有很多。如(  )等已经在实践中得到了广泛的运用。A.银行一篮子保险        B.错误与遗漏保险C.经理与高级职员责任保险    D.未授权交易保险.按照巴塞尔委员会的归纳演进中的操作风险度量模型可以划分为(  )这几类。A.基本指标法    B.标准化方法C.中级衡量法    D.高级衡量法.加大对商业银行的市场约束可以从(  )等方面努力。A.完善信息披露制度  B.有限的金融安全网C.坚持严格的退出政策 D.健全商业银行的行业自律组织.银行流动性风险产生的原因主要有(  )。A.资产与负债的期限匹配失调  B.资产负债质量结构合理C.过度依赖短期资金来源    D.不良资产比例过高.分散措施是银行管理信贷资产风险的一种常用且有效的策略具体方法包括(  )。A.不予贷款   B.设置单个贷款比例C.贷款方的分散 D.建立贷款呆账准备金.非保险转嫁措施是银行管理信贷资产风险的一种常用策略其主要方式有(  )。A.建立贷款呆账准备金B.加强贷后检查工作积极清收不良贷款C.以保证贷款的方式将信贷资产风险转嫁给保证人D.通过信用衍生产品将信贷资产风险转嫁给交易对手.大多数投资者都按投资分散化进行组合投资投资分散化的主要方式有(  )。A.种类分散化     B.到期时日分散化C.部门或行业分散化  D.投资时机分散化.商业银行存款风险管理的具体方法有(  )。A.理性控制存款规模   B.健全审贷分离制度提高贷款决策水平C.改善和优化存款结构  D.加强存款成本管理.保险公司保险业务的风险包括(  )。A.保险产品风险  B.会计核算工作风险C.承保风险    D.理赔风险.保险产品风险管理可以从(  )等方面着手。A.加强市场调查     B.进行可行性分析  C.优化保险条款设计   D.加强核保工作  E.对保险产品进行合理定价.保险公司承保环节的风险防范措施主要应该从(  )等方面来设计。A.产品开发           B.承保标准  C.加强专业化的理赔队伍建设   D.核保手续.保险公司的财务风险主要包括(  )等方面。A.超承保能力承保    B.现金流动性风险C.会计核算工作风险   D.资产负债匹配风险E.费用控制风险.保险公司财务风险管理的具体技术包括(   )等。A.现金流匹配策略    B.加强专业化的理赔队伍建设C.久期免疫策略     D.动态财务分析.保险公司资金运用风险管理的主要内容包括(   )等。A.优化保险条款设计B.完善保险资金运用管理体制和运行机制C.提高保险资金运用管理水平D.建立保险资金运用风险控制的制衡机制.造成证券公司内在脆弱性的具体原因有(  )。A.证券公司的脆弱性表现在其高负债经营的特征上      B.证券公司的脆弱性有其制度上的原因C.证券公司的脆弱性还有竞争压力的原因        D.证券公司的脆弱性还缘于整个金融体系风险的传染性.金融资产的价格风险是证券公司的一个重要风险根源具体原因包括(  )。A.证券公司的脆弱性有其制度上的原因              B.金融资产难以定价C.金融资产价格受市场信心影响很大而市场信心是极不稳定的    D.投机力量和信用交易机制对价格波动有推波助澜的作用.证券承销业务的风险管理包括(  )。A.以人为本加强市场营销    B.在发行价格的制定过程中认真做好二级市场调研摸清同类型证券的市盈率   C.做好承销前的尽职调查   D.帮助收购企业设定并购目标制订全面的并购计划E.选择适当的承销方式.证券公司经纪业务风险主要包括来自(  )等方面。A.证券服务机构的风险    B.证券公司自身造成的风险C.投资咨询机构的风险    D.投资者的风险.证券自营业务的操作管理包括( )。A.拟订建仓计划 B.建仓计划的实施 C.止损点的管理 D.做好承销前的尽职调查.证券公司并购业务的风险管理包括(  )。A.帮助收购企业设定并购目标制订全面的并购计划B.对目标公司进行详尽的审查和评价C.制订财务评估计划争取最有利的并购条件D.安排好杠杆收购的融资结构三、判断题.证券承销业务就是替客户买卖已发行证券。(  )A.对    B.错  .在证券公司承销业务中代销的风险低收益也低包销方式承担的风险高收益也高。(  )A.对    B.错.风险因素、风险事故和损失三者是风险的构成要素相互之间存在因果关系风险事故引发风险因素风险因素导致损失。 (  )A对   B错.金融风险与金融危机没有本质上的区别只有程度上的差异。金融风险有转化为金融危机的可能性但不具有必然性。  (  )A对   B错.与普遍存在的金融危机相比金融风险则是偶尔发生、时有发生最多也只是经常发生不具有普遍意义。(  )A对   B错.金融安全是金融稳定的一种基本状态它是相对于金融风险、金融危机而言的而金融稳定的对立面是金融不稳定金融风险只是造成金融不稳定的基本因素之一。(  )A对   B错.在现实经济社会中金融稳定是相对的金融不稳定是绝对的。严格来说不稳定是金融的一种常态我们能够做到的是保持金融的相对稳定。(  )A对   B错.一个国家经济国际化及对外开放程度越低影响其金融稳定的国际因素就越突出。(  )A对   B错.系统性金融风险可以通过分散化投资策略来规避因此又称为可分散风险。(  )A对   B错.非系统性金融风险不能通过资产多样化来分散和回避因此又称为不可分散风险。(  )A对   B错.金融体系风险、国家风险以及一个国家的货币当局因实行不合适的汇率制度或货币政策而产生的制度风险等都属于微观金融风险。()A对   B错.金融体系风险、国家风险以及一个国家的货币当局因实行不合适的汇率制度或货币政策而产生的制度风险等都属于宏观金融风险。()A对   B错.金融投机可以引发、加剧金融风险但是不会引致金融危机。(  )A对   B错.折旧属于风险损失。(  )A对   B错.金融风险内部管理是指作为风险直接承担者的经济个体对其自身面临的各种风险进行管理。(  )A对   B错.金融风险内部管理的主体并不参与金融市场的交易因而不是作为受险主体对自身的风险进行管理而是对金融市场的参与者的风险行为进行约束。(  )A对   B错.微观金融风险管理的目标是保持整个金融体系的稳定性避免出现金融危机保护社会公众的利益。(  )A对   B错.宏观金融风险管理的目标是保持整个金融体系的稳定性避免出现金融危机保护社会公众的利益。(  )A对   B错.金融行业性组织是金融业的社会团体组织与会员之间不存在行政隶属关系金融机构有参加或退出的权利。()A对   B错.金融风险的预防策略是指在风险尚未导致损失之前经济主体采用一定的防范性措施以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。A对   B错.由于客户未来的提存和贷款需求难以预料银行在日常经营中就必须保持一定的高流动性资产作为准备金。银行适当地持有现金资产和短期证券是一种对流动性风险进行分散的策略。(  )A对   B错.金融风险的规避策略较为主动在积极进取的同时争取预先控制风险而预防策略则较为消极保守在避开风险的同时或许也就放弃了获取较多收益的可能性。(  )A对   B错.金融风险的预防策略较为主动在积极进取的同时争取预先控制风险而规避则较为消极保守在避开风险的同时或许也就放弃了获取较多收益的可能性。(  )A对   B错.若经济主体难以准确地预测利率未来波动的趋势可以缩小利率敏感性缺口和持续期缺口直至消除缺口从而使自己面临的利率风险为零。这属于利率风险管理的转嫁策略。(  )A对   B错.经济主体购买保险属于一种风险对冲策略。(  )A对   B错.经济主体购买保险属于一种风险转嫁策略。(  )A对   B错.微观金融风险只是对个别金融机构、企业或部分个人产生不同程度的影响对整个金融市场和经济体系的影响较小。(  )A对   B错.一般来说外在不确定性对整个金融市场都会带来影响。所以由外在不确定性导致的信用风险等金融风险又称为“非系统性风险”。()A对   B错.如果未来面临同样的本息还款要求在期望收益相等的条件下收益波动性高的企业更不容易违约信用风险较小。(  )A对   B错.如果未来面临同样的本息还款要求在期望收益相等的条件下收益波动性高的企业更容易违约信用风险较大。(  )A对   B错.不同的债券其信用风险的大小也不相同。通常的政府债券的信用风险较大而公司债券的信用风险较小。(  )A对   B错.不同的债券其信用风险的大小也不相同。通常的政府债券的信用风险较小而公司债券的信用风险较大。(  )A对   B错.当银行的负债大于资产时就会产生流动性风险此时金融机构具有较多的资金运用而现有的资金来源提供不了相应的资金支持。(  )A对   B错.当银行的资产大于负债时就会产生流动性风险此时金融机构具有较多的资金运用而现有的资金来源提供不了相应的资金支持。(  )A对   B错.流动性往往是以机会成本为代价的流动性越强机会成本越高资产的收益率就越高。(  )A对   B错.从世界经验来看开放式基金将逐步取代封闭式基金而封闭式基金流动性风险会更大一些。()A对   B错.一般来说热门股票、债券比冷门股票、债券的流动性风险要小熊市的证券要比牛市的证券流动性风险要小。()A对   B错.一般来说热门股票、债券比冷门股票、债券的流动性风险要小牛市的证券要比熊市的证券流动性风险要小。(  )A对   B错.资产转移理论的一个明显缺陷在于银行资产能否变现证券转移能否实现这要取决于银行之外的市场即第三者的购买。如果证券市场需求不旺证券转移就会遇到困难资产流动性也就无法保证。(  )A对   B错.预期收入理论认为如果一项贷款的预期收入不可靠即使期限较短银行也不能发放。(  )A对   B错.一般认为贷款对存款的比率越高就预示着银行的流动性越差因为不具流动性的资产占用了更多的稳定的资金来源。(  )A对   B错.为避免利率风险就必须使资产负债在利率结构上相匹配否则就存在利率风险敞口。(  )A对   B错.如果资产或负债的利息收入或支出不受利率变动的影响或所受影响很小那么这种资产或负债被称为利率敏感性资产或利率敏感性负债。(  )A对   B错.如果资产或负债的利息收入或支出随利率的变动而变动那么这种资产或负债被称为非利率敏感性资产或非利率敏感性负债。(  )A对   B错.利率敏感性缺口管理的主动性选择策略是指银行将利率敏感性缺口保持在零的水平无论利率如何变动均不会对银行净利息收入产生影响。(  )A对   B错.利率敏感性缺口管理的被动性选择策略是指商业银行预期市场利率的变化趋势事先对利率敏感性缺口进行调整以期从利率变动中获得预期之外的收益。(  )A对   B错.远期利率协议中卖方是为了防止利率上升的风险希望现在就确定将来的利率。(  )A对   B错.远期利率协议的买方是为了防止利率下跌的风险希望资产不要因为利率下跌而遭受收益损失。(  )A对   B错.远期利率协议中买方是为了防止利率上升的风险希望现在就确定将来的利率。(  )A对   B错.远期利率协议的卖方是为了防止利率下跌的风险希望资产不要因为利率下跌而遭受收益损失。(  )A对   B错.我国某合资企业以美元为记账货币。年初该企业有万英镑存款英镑/美元的汇率为在财务报表中折算为万美元。年底该公司编制资产负债表时英镑/美元的汇率为该笔英镑存款经重新折算仅为万美元账面价值减少了万美元。该企业面临的这种外汇风险属于交易风险。(  )A对   B错.在外汇风险中经济风险对企业产生的影响是长期的而交易风险和会计风险是一次性的。(  )A对   B错.意料之内的汇率波动也包括在外汇经济风险的界定中。(  )A对   B错.日本的一家公司A向英国公司B出口汽车月日与英国公司B签订出口合同合同以英镑计价合同满一个月时付款即月日付款。日本公司A与英国公司B在月日签订的出口合同金额为万英镑当时即期汇率为英镑=日元即A公司收到的万英镑可换回亿日元。但在月日付款时汇率变为l英镑=日元这时A公司收到的万英镑只能换回亿日元。因此由于英镑贬值而使A公司损失万日元。A公司面临的这种外汇风险属于会计风险。(  )A对   B错.企业在出口贸易、借贷资金输出时力争选择软货币来计价结算。(  )A对   B错.企业在进口贸易、借贷资金输入时力争选择硬货币计价结算。(  )A对   B错.对于进口商或债务人来说如果预测计价结算或清偿货币升值可以在征得对方同意的前提下争取延期付汇以避免该货币可能升值带来的损失。(  )A对   B错.一般而言对于出口商或债权人来说当预测计价结算货币汇率趋升时应设法提前收汇。(  )A对   B错.如果本币对外升值通常国内产品在国际市场上将处于不利的竞争地位。(  )A对   B错.巴塞尔委员会关于操作风险的定义说明与操作风险密切相关的包括四大因素:人员、流程、系统和外部事件。(  )A对   B错.操作风险管理与金融机构的内控机制紧密联系可以内控机制来代替操作风险管理。(  )A对   B错.银行的信用风险主要存在于贷款业务中但贷款业务的风险不等于贷款信用风险。除了信用风险之外银行在贷款业务中还面临利率风险、流动性风险、法律风险、通货膨胀风险等。(  )A.对    B.错.一般来说长期债券因到期日长受利率变动影响的可能性大其风险较高而短期债券的风险则较低。(  )A.对    B.错.保险投资必须保证保险基金的安全性、盈利性和流动性。(  )A.对    B.错.保险产品的价格由纯保费和附加费用两部分构成。附加费用由保险公司的管理水平等因素决定纯保费是通过精算学计算得出的。(  )A.对    B.错《金融风险管理》期末考试大纲参考答案一、单项选择题A C B C B A B D C A B C D A A B C B B B A B C D C B A B A B B C D B C C A B A D B C D B B B D A D D A B A D B D C B A B A 二、多项选择题ACD ADE ACD ABDE CD BD CD ABCDE ABDE AC ABCE BC ABCD BD ACD ABCDE ACD ABCDE AC ABDE CD ABCD ACD ABCD BC BD ACD BCD ABCD ACD ABC BC AD ABCDE BCD AD AC CD ABD BCD ABCD CD ABCD ABCD ABCDE ABCD ABCD ABD ABC ACD BC CD ABCD ACD ACD ABCE BD BCDE ACD BCD ABCD BCD ABCE ABCD ABC ABCD 三、判断题B A B A B A A B B B B A B B A B B A A A B B A B B A A B B A B A B A B B B A A A A A B B B B B B A A B A B B B B B B A A B A A A A 

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新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

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