基于期权的报童模型研究
基于期权的报童模型研究
[摘 要]
在经典报童模型基础上，引入期权机制，建立基于期权的报童模型。研究发现，在分散决策型供应链中引入期权机制，可以通过制定合适的价格策略,在供应链的整体利润达到最优的同时增加零售商和供应商的利润，从而实现帕累托最优。
[关键词]
报童模型 期权 供应链 决策模型 经典newsboy model(报童模型)是运筹学中典型的随机规划模型,在不确定需求的时令性商品的销售中,过量订货或不足订货都会产生损失,决策者需要确定商品的最优订购数量,使得利润最大化。由于服务业产品多数具备报童模型中的商品特征,随着服务产业的发展,newsboy model模型成为欧美等发达国家的主要管理学模型。 1950年以来,运筹、运营管理中大量文献研究newsboy model。Khouja总结了newsboy model的研究状况,归纳出了newsboy model的11种扩展研究,并指出了进一步研究的方向。其后的许多关于newsboy model的研究仍然是在这个框架中的。Parlar等在目标函数方面进行了扩展,研究了多目标的newsboy model;在供应链网络结构上进行扩展研究的有: Chung、Weng等研究了两阶段多源供应问题,Shang,Kogan研究了多阶段newsboy model
模型;Larivier从渠道协调角度研究了供应链效率的影响因素;Petruzzi ,Erlebacher扩展了经典报童模型中的定价决策。本文试图通过引入期权机制，研究基于期权的报童模型中供应商和零售商的定价策略、订货量和相应的决策模型。
一、基本假设 考虑由一个供应商(制造商)和一个零售商组成的两阶段供应链。零售商面临一个随机的市场需求,产品是时令性的,并且订货周期较长。根据LF博弈(leader-follower game)理论考察供应商和零售商之间的相互作用,供应商是领导者,零售商是追随者,供应
商给定一套契约参数,零售商据此确定它的最优产品订货量。同时认
为产品市场是开放的,有关产品的市场销售价格、需求分布和库存成
本等信息是对称的。所以,作为领导者,供应商能获得所有必需的信息,
推断零售商的产品订货量,并据此制定最佳决策。供应商和零售商是
风险中性和完全理性,都根据期望利润最大化原则进行决策。 供应
商首先发布产品的批发价格、期权的出售价格和执行价格, 零售商根
据供应商的价格政策和市场需求预期,确定其固定订货量和期权购买
量,在下一阶段获得更为贴近市场需求的信息后零售商执行期权,供
应商必须保证供应零售商所订购的产品量,销售季节过后剩余产品可
按处理价处理。 为便于讨论,给出各变量及定义如下: p:零售商的
单位产品在市场的零售价格; w:供应商出售给零售商的单位产品的
批发价格; c:供应商的单位产品的生产成本; co:单位产品的期
权价格; ce:单位产品的期权执行价格; M:零售商的期权购买量;
v:单位剩余产品的处理价; l:供应商和零售商因缺货而导致的单位
损失(如信誉损失、顾客流失等); T:协作过程中零售商对供应商的
总支付; F(x):市场需求D的分布函数; f(x):市场需求D的概率
密度函数; μ:需求D的均值; F(x)可微、连续递增,且且有:
参考文献
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(10)1,6
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