程序化交易模型中常用的几大止损策略
既要避免被无谓的随机波动震出局,又要起到保护交易者作用的才是优秀的止损策略。
时间止损
时间止盈止损逻辑:开仓后的时间(通常使用开仓K线到当前K线的区间内的K线数量)触发设定的条件时进行止损/止盈平仓,通常与价差条件结合使用。
例1:
BARSBK=1,SP;//开仓后下一根K线开始时平仓
BARSSK=1,BP;//开仓后下一根K线开始时平仓
价差止损
最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。以资金盈亏额为条件的止损策略也被我们归为这一类。比较常用的策略有追踪止损、阶梯止损、限价止损等。
常用的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价,和重要的支撑/压力位。
主要有两个因素影响价差的选择:
1.交易者盈利预期和愿意并且能够承受的亏损。
2.交易品种的随机波动性,可以通过对历史数据
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
或经验总结等方法研究。衡量随机波动性
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
的通常是ATR指标。
我们除了基准价和价差外,有时还会设置一个启动止损止盈的条件,例如:通常我们会限制当最大盈利达到某一标准后再启动跟踪止损。时间也经常被作为止损的触发条件。
跟踪止损
跟踪止损的逻辑:以开仓后的最高或者最低价为基准价,回撤超过价差后进行止损。
这里的价差可以使用最大盈利的百分比,也可以是固定价差。通常还会限制当最大盈利超过某一范围后再启动止盈止损策略。
例2:
A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位
BKHIGH-BKPRICE>50*A && C
50*A && C>SKLOW+0.3*(SKPRICE-SKLOW),BP;
//触发条件:卖开仓价格与卖开仓后的最低价的差值大于50个最小变动价位
//止损条件:最新价大于基准价加价差。(基准价是卖开仓后的最低价,价差是最大盈利的30%)
限价止损/止盈
限价止盈/止损的逻辑:以开仓价格为基准价,当前亏损或盈利超过固定的价差时进行止损/止盈。
例3:
A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位
C<=BKPRICE-10*A,SP;//最新价低于买开仓价10个最小变动价位,多头止损;
C>=BKPRICE+20*A,SP;//最新价高于买开仓价20个最小变动价位,多头止赢;
C>=SKPRICE+10*A,BP;//高于卖开仓价10个最小变动价位,空头止损;
C<=SKPRICE-20*A,BP;//低于卖开仓价20个最小变动价位,空头止赢;
阶梯止损
阶梯止损的逻辑:以开仓价格为基准价,开仓时以M点固定价差设置止损,行情每向有利的方向波动N个点,将止损价格提高(多头)或者降低(空头)P个点。
例4:
CSKPEICE+30-INTPART((SKPRICE-SKLOW)/10)*5,BP;
//卖开仓后,初始止损价差30个点,行情每下跌10点,止损价格降低5点
时间+价差阶梯止损
时间+价差阶梯止损止盈逻辑:以买(卖)开仓价格为基准价,最新价小于(大于)开仓价减(加)价差时进行止损/止盈平仓。价差的浮动规则:开仓时固定价差M,随着时间的推移,每出现N根K线,将价差增加P个点。
例5:
CSKPEICE+30-INTPART(BARSSK/5)*10,BP;
//卖开仓后,初始止损价差30个点,开仓之后每出现5根K线,止损价格提高10点
保本
保本的逻辑:开仓之后,最大盈利超过固定价差后,当盈利再次回到固定价差的水平时进行止损平仓。
例6:
BKHIGH-BKPRICE>10 && C-BKPRICE<=10,SP;
//买开仓后的最大盈利大于10,并且当前的盈利小于等于10,卖平仓
SKPRICE-SKLOW>10 && SKPRICE-C<=10,BP;
//卖开仓后的最大盈利大于10,并且当前的盈利小于等于10,买平仓
支撑/压力位
以支撑/压力位标准进行止损止盈也可在本质上认为是一种价差止盈止损,只不过这里研究的重点是基准价(支撑/压力)。
例7:
N1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//开盘第一根K线到当前的K线根数
N2:=REF(N1,N1);//每个交易日K线的总数
HH:HV(H,N1-1);//当日最高价,不包含当前K线
LL:LV(L,N1-1);//当日最低价,不包含当前K线
OO:REF(O,N1-1);//当日开盘价
OZ:REF(O,N2+N1-1);//昨日开盘价
CZ:REF(C,N1);//昨日收盘价
HZ:REF(HHV(H,N1),N1);//昨日最高价
LZ:REF(LLV(L,N1),N1);//昨日最低价
HDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,HHV(H,5)),NULL);
//当N1>=5时,开盘前5根K线的最高价
LDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,LLV(L,5)),NULL);
//当N1>=5时,开盘前5根K线的最低价
例8:
LB:REF(L,BARSBK);//买开仓那根K线最低价
HS:REF(H,BARSSK);//卖开仓那根K线最高价
LBN:REF(L,BARSBK+1);//买开仓前一根K线最低价
HSN:REF(H,BARSSK+1);//卖开仓前一根K线最高价