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期货与期权市场导论1-6章课后习题.doc

期货与期权市场导论1-6章课后习题

Winni玉芳
2019-02-11 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《期货与期权市场导论1-6章课后习题doc》,可适用于高等教育领域

第章绪论、请详细解释套期保值、投机与套利的区别。、你认为某一股票的价格将要上升。现在该股票价格为美元,个月执行价格为美元的看涨期权的价格为美元。你有美元资金可投资。列出两种可选择的策略,并阐述各自的利弊。第章期货市场的机制、假设你在纽约商品交易所出售了一份月的执行价格为美元盎司的白银期货,合约规模为盎司。初始保证金为美元,维持保证金为美元,期货价格发生怎样的变化时会导致保证金催付如果不提供变动保证金会有什么后果、以美元的价格出售的止损交易指令的含义是什么什么情况下使用该指令以美元的价格出售的限价交易指令的含义是什么什么情况下使用该指令第章期货套期保值策略、请分别说明在什么情况下应该使用空头套期保值和多头套期保值策略。、在什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果呢第章利率、LIBOR和LIBID指什么哪个更高、个月和年期的零息利率均为每年。对于期限为个月、息票率为年的债券(刚支付过一次利息)而言,收益率为每年。债券的价格是多少个月的零息利率是多少所有的利率均按半年计复利。第章远期和期货价格、说明一名投资者卖空某一股票时会发生什么情况。、远期价格和远期合约的价值之间的区别是什么、一种股票指数现为,按连续复利计的无风险利率为每年,股指的红利收益率为年。一份个月期的期货合约的期货价格为多少第章利率期货、关于债券组合对利率的敏感性,久期告诉了你什么久期的局限性是什么、现在是月日,你管理着价值万美元的债券组合。个月后债券组合的久期为年。当前月份的长期国债期货价格为,最廉交割债券在月份时的久期为年。你怎样为未来个月的利率风险进行套期保值

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