股指期货程序化交易策略报告

敬请阅读末页的法律声明 1 股指期货程序化交易策略 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 股指期货程序化交易策略报告股指期货程序化交易策略报告股指期货程序化交易策略报告 2010年8月23日 星期一 高级分析师：宓利 联系方式： 电话：021-5058 3880 邮箱：mili@sywgqh.com.cn 申银万国期货有限公司 地址：上海市浦东新区东方路 800 号 宝安大厦七楼 邮编：200122 网址：www.sywgqh.com.cn 相关报告： 期货股票数量化对冲投资策 略报告（今日） 内容提要： ★近日交易： 8 月 16 日做多 IF1009 ★程序化交易模型提示：多 ★最新交易账户权益：12179200 ★最近交易账户累计收益率：21.79% 敬请阅读末页的法律声明 2 ★★★★各合约成交情况各合约成交情况各合约成交情况各合约成交情况 各合约成交情况 合约代码 开盘 最高 最低 成交量 成交金额 持仓 收盘 结算 IF1008 2959.8 2959.8 2905.2 12736 1118093.496 0 2911.6 2911.75 IF1009 2971.2 2979.6 2911 320487 28278758.406 26394 2921.8 2921.4 IF1012 3016.2 3019.8 2955.8 3346 299296.068 3797 2965.6 2963.6 IF1103 3049.8 3055.8 2990 546 49385.97 848 2998.2 2998.6 合计 337115 29745533.940 31039 说明： (1) 价格：300 元/点 (2) 成交量、持仓量：手（按单边计算） (3) 成交额：万元（按单边计算） 资料来源：申银万国期货研究所 主力合约走势图 料来源：申银万国期货研究所 敬请阅读末页的法律声明 3 ★★★★策略交易收益率曲线策略交易收益率曲线策略交易收益率曲线策略交易收益率曲线 起始日期 2010-4-16 当前权益 12179200 最高权益 12359200 起始权益 10000000 当前权益 21.79% 最低权益 10000000 ★★★★程序化交易模型提示程序化交易模型提示程序化交易模型提示程序化交易模型提示 合约 交易 建议 建议 建议 备注 品种 方向 合约 价格 仓位 IF1009 √ 注意控制风险 IF1010 IF1012 IF1103 ★★★★程序化交易 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 程序化交易记录程序化交易记录程序化交易记录 交易持仓记录表 合约 交易 交易 开仓 开仓 平仓 平仓 今日 盈亏/手 盈亏/笔 品种 方向 手数 价格 时间 价格 时间 收盘 IF1009 多 10 2905 0816 2921 4800 48000 10000000 10500000 11000000 11500000 12000000 12500000 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 2 0 1 0 -4 -1 5 2 0 1 0 -4 -2 1 2 0 1 0 -4 -2 8 2 0 1 0 -5 -5 2 0 1 0 -5 -1 1 2 0 1 0 -5 -1 7 2 0 1 0 -5 -2 1 2 0 1 0 -5 -2 7 2 0 1 0 -6 -2 2 0 1 0 -6 -8 2 0 1 0 -6 -1 7 2 0 1 0 -6 -2 3 2 0 1 0 -6 -3 0 2 0 1 0 -7 -7 2 0 1 0 -7 -1 2 2 0 1 0 -7 -2 0 2 0 1 0 -7 -2 7 2 0 1 0 -8 -2 2 0 1 0 -8 -9 2 0 1 0 -8 -1 3 2 0 1 0 -8 -1 9 股指期货程序化交易账户收益 敬请阅读末页的法律声明 4 交易平仓记录表 合约 交易 交易 开仓 开仓 平仓 平仓 今日 盈亏/手 盈亏/笔 品种 方向 手数 价格 时间 价格 时间 收盘 IF1008 多 10 2758.4 0722 2898 0803 41880 418800 IF1007 空 10 2690 0629 2614 0709 22800 228000 IF1006 多 10 2855.6 0524 2775 0617 -24180 -241800 IF1005 空 10 3330 0419 2754.6 0519 172620 1726200 ★★★★交易策略说明交易策略说明交易策略说明交易策略说明 ※程序化交易是在特定模型参数的约束下，按照模型给出的交易指令自动进行买入或卖 出特定数量的期货合约或合约组合的交易行为。这种数量化的程序交易具有强大的数据统计 基础，并能够规避操作过程的情绪化干扰，保证交易执行过程的一致性和客观性，从而实现 持续并且稳定地赢利。 ※该投资策略主要采用动量模型、波动率突变模型以及与其他先进交易模型相结合的进 场策略，采用目标赢利模型、跟踪止损模型以及波动率突变模型相结合退场策略，并采用了 独特的过滤模型以提高交易的稳定性。 ※该投资组合起始资金为 1000 万元，资金使用最大比例不超过 40%，保证金收取标准 统一为 20%。 ※该组合为您交易提供参考，如果据此买卖，风险自负。 敬请阅读末页的法律声明 5 法律声明：本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作 任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公 正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出 价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利，未经本公司书面许可，任 何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为申银万国期 货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。