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固定收益证券:对利率风险进行定价和套期保值的动态方法 (美)李奥奈尔·马特里尼等著.pdf

固定收益证券:对利率风险进行定价和套期保值的动态方法 (美)…

静止读书
2010-08-19 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《固定收益证券:对利率风险进行定价和套期保值的动态方法 (美)李奥奈尔·马特里尼等著pdf》,可适用于经济金融领域

本PDF电子书制作者本PDF电子书制作者:阿拉伯的海伦娜爱问共享资料首页:http:iasksinacomcnu内有大量制作精美的电子书籍!!!完全免费下载!  进入首页点击"她的资料"你就会进入一个令你惊叹的书的海洋!当然下载完了你理想的书籍以后如果你能留言那我将荣幸之至!封面页�书名页�版权页�书评致谢标准符号作者简介前言页�重要信息!!!目录页�第部分确定性现金流的定价和套期保值�第章推导现行零息票债券的收益曲线�.直接方法�.间接方法�..将贴现函数参数化为样条函数�..将零息票债券利率曲线参数化为一个多参数函数�..有关这些方法的讨论和比较�..利用互换市场的数据来拟合零息票债券的收益曲线�第章基础资产的定价和套期保值�.一般性原则�..界定利率风险�..将利率风险定量化�.具体应用�..一个简化的理论框架:假定零息票债券的收益曲线是一条水平线�..更符合实际的理论框架:研究非水平零息票债券收益曲线�第部分对非确定性现金流进行定价和套期保值�第章将零息票债券收益曲线建成动态模型�.均衡模型�..单因子模型�..多因子模型�.套利模型�..一般理论框架�..马尔可夫模型�..市场模型:BGM吉姆希迪安方法�.一个经典例子:双因子扩展型瓦西塞克模型�..双因子扩展型瓦西塞克模型进行介绍�..调整该模型使其与通过对收益曲线变化进行主成分分析所得到的结论保持一致�..在该模型下可能发生的收益曲线变换�..该模型的主要缺点�第章对固定收益证券衍生品进行定价和套期保值�.布莱克模型:一个市场标准�..对帽子利率期权进行定价和套期保值�..对互换期权进行定价和套期保值�..在帽子利率期权和互换期权的市场定价中存在的矛盾性�.双因子扩展型瓦西塞克模型:模型的校准�..利用主成分分析来校准该模型�..利用市场价格来校准该模型�.双因子扩展型瓦西塞克模型:定价和套期保值�..对标准金融衍生品进行定价�..对金融衍生品进行套期保值�..对有违约风险的固定收益要求权进行定价�第部分数学附录�附录A介绍连续时间随机过程的有关理论知识�A.布朗运动�A..标准布朗运动�A..布朗运动的一般化�A.随机积分�A..随机积分的构建及其性质�A..伊藤过程�A.随机微分过程(SDEs)�A.资产定价过程�A.布朗鞅过程的表达法�A.在连续时间下的资产定价�A..一维伊藤引理�A..多维伊藤引理�A..分部积分�A..吉尔桑奥威定理�A..在金融领域应用连续时间下的资产定价方法�A.菲恩曼一凯克公式�附录B数值方法�B.蒙得卡罗模拟法�B..原则�B..资产路径的一般化�B..应用于固定收益证券领域�B..将多维过程一般化�B.有限差分法�B..一般性介绍�B..显性模式�B..隐性模式�关键词索引�重要信息!!!

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