关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 [英]洛伦兹.格利茨:金融工程学(修订版).pdf

[英]洛伦兹.格利茨:金融工程学(修订版).pdf

[英]洛伦兹.格利茨:金融工程学(修订版).pdf

上传者: 19780k 2010-07-06 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《[英]洛伦兹.格利茨:金融工程学(修订版)pdf》,可适用于经济金融领域,主题内容包含目录第一篇金融工具第一章引言年的演变什么是金融工程风险的性质金融工程和风险本书的安排第二章现货市场金融市场概览外汇市场货币市场债券市场股票市场未标题符等。

目录第一篇金融工具第一章引言年的演变什么是金融工程风险的性质金融工程和风险本书的安排第二章现货市场金融市场概览外汇市场货币市场债券市场股票市场未标题现金工具和衍生工具资本充足要求进一步阅读第三章远期价格远期汇率远期利率远期利率能预测未来的即期利率吗实践中的即期和远期价格第四章远期利率协议什么是远期利率协议定义术语交割过程用远期利率协议避险远期利率协议的定价远期利率协议的利率表现第五章综合的远期外汇协议SAFE是什么定义术语交割程序SAFE的定价在SAFE报价时的市场惯例SAFE的应用举例规避即期汇率波动而带来的SAFE的风险对远期利率协议和SAFE的资本充足要求远期利率协议和SAFE的好处第六章金融期货期货市场简史什么是金融期货交易特征期货的买和卖交易池与屏幕交易清算机制期货保证金实物交割与现金结算现货市场与期货市场的比较期货的优点进一步阅读第七章短期利率期货定义套利定价机制基差与收敛期货价格变动基本套期操作示例不同短期期货合约的比较期货与远期利率协议的对比套期组合头寸第八章债券和股票指数期货债券期货合约的定义最便宜交割债券债券期货的现金持有定价法暗含回购利率交割机制运用债券期货进行套期保值的基本策略股票指数与股票指数期货股票指数期货合约的定义使用股票指数期货的优点股票指数期货的现金持有定价法对股票指数期货进行套期保值的问题将现金转化为股票组合以及将股票组合转化为现金第九章互换利率互换和货币互换的定义互换市场的发展利率互换非标准利率互换货币互换互换的基本应用零息票互换定价法未标题贴现因子和贴现函数零息票利率、面额债券利率、互换利率及远期利率的关系利率互换的估值和定价货币互换的估值和定价第十章期权:从初级到高级为什么期权与众不同定义期权术语到期日的价值和利润模式期权的定价金融价格行为期权的定价布莱克斯科尔斯模型期权定价二项模型变动率到期日前的价值模式期权的行为进一步阅读第十一章期权:从基石到特异品期权组合的基石期权价差水平、垂直、斜线价差变动率的组合套利组合上限、下限与领形组合互换权复合期权特异期权特异期权的定价特异期权间的价格比较嵌入期权第二篇金融技术第十二章金融工程技术的应用金融工程技术的应用金融风险的来源折算风险和经济风险确定套期保值的目标套期保值方案的效果评估财务部门作为一个盈利中心第十三章管理外汇风险远期合约、SAFE与期货合约方法期权是“变色龙”举例说明保值策略的比较基本的期权套期保值在一项保值方案内售出期权双限期权、范围远期合约、远期区间合约和柱形期权回廊式期权分享式远期合约比率远期合约中止式远期、有权退出的远期和远期反转期权使用新型期权在一项保值方案以外售出期权动态套期保值哪种保值策略是最好的?第十四章使用远期利率协议、期货合约和互换交易管理利率风险使用远期利率协议使用短期利率期货合约计算套期保值比率“成堆”保值与“系列”保值基差风险的不同种类管理收敛基差内插套期保值法将各种方法结合起来远期利率协议与期货合约使用互换合约对债券和互换组合进行套期保值使用债券期货合约对债券组合进行套期保值第十五章管理利率风险使用期权和以期权为基础的工具利率保证使用上限和下限领形组合、参与式上限、廊形组合及其他变种使用上限权和互换权利率风险管理工具比较第十六章管理股权风险多头和空头策略提高投资回报价值保护策略垂值的价差组合、水平的价差、对角价差组合其他期权策略应用股票指数期货和期权证券组合保险担保股权基金认股权证和可转换债券特异的股本衍生工具第十七章商品风险商品风险创造商品衍生工具应用商品衍生工具混合商品衍生工具第十八章结构金融与负债相关的结构与资产相关的结构双币种结构迟设、反转、有上限、有领形和杠杆式的浮动票据双币种和跨币种结构结束论索引

用户评论(0)

0/200

精彩专题

上传我的资料

每篇奖励 +2积分

资料评价:

/49
仅支持在线阅读

意见
反馈

立即扫码关注

爱问共享资料微信公众号

返回
顶部