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量子金融 8 投资组合及风险管理策略 (案例)

李博士量子金融
2013-10-06 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《量子金融 8 投资组合及风险管理策略 (案例)pdf》,可适用于经济金融领域

量子金融投资组合及风险管理策略(案例)Copyright李树德博士©笔者上周专题为大家论述「投资组合及风险管理策略」及探讨计划投资组合的基本概念。更重要的是如何计划完善的「风险管理」策略。整体而言一个全面的投资组合策略应该具备以下三大主要元素:(一)「理性」及「客观」的「中长线投资」策略(二)「灵活」及「科学化」的「中短线投资」策略(三)「务实」及「完善」的「风险储备」策略事实上不少有经验的投资者都知道「分散投资」肯定比将所有资金投放在单一投资项目中要「安全」及「明智」。所以国内不少投资者已经开始意识到「分散投资」的重要性。对不同类型的投资项目兴趣大增。但在选择投资产品之前很多人都忽略一个重要问题:怎样投资才是一个理想的投资组合?怎样投资才可以有效控制风险?笔者本周专题会以两个典型投资组合个案为大家说明如何在计划投资组合之中亦同时做好「风险管理」的具体方法。当然每位投资者的投资意向及目标都不同。这亦直接影响选择的投资项目类型及各投资部分尤其是风险储备的比例。笔者举出的个案例子非获利保证或暗示仅供参考及说明之用。投资组合个案:资金约为万的投资组合(以天通银做中长线及短线投资)投资组合个案:资金约为万的投资组合(以天通银做中长线及短线投资房地产做长线投资)量子金融投资组合及风险管理策略(案例)Copyright李树德博士©案例:资金约为万的投资组合(以天通银做中长线及短线投资)总投资:万投资比例:)天通银中长线投资:万())天通银短线投资:万(–))风险储备:万()下图为利用量子金融技术为基础资金约为万的天通银投资组合及风险管理示意图。个案例子非获利保证或暗示仅供参考之用。)天通银中长线投资策略利用量子价位预测系统作为中长线投资方法。例如在天通银价位附近做手多单作为中长线投资。目标看。根据量子价位预测系统所预测为本年低位的量子概率超过。因此将风险储备定为下调至附近。若破系统建议以手空单套仓。待回调至进行解锁机制。中长线投资:xxx手=¥,风险储备:xx手=¥,目标盈利:xx手=¥,估计投资期:–月(平均约个月)总手续费:()xxx手xxx手x天==¥,估计净盈利:,–,=¥,估计回报率:,(,,)=量子金融投资组合及风险管理策略(案例)Copyright李树德博士©)天通银短线投资策略利用惠民预测系统作为每天短线投资方法。即在每天预测高位附近做空单在预测低位附近做多单。若以天通银价位做短线投资万短线投资每天约可做手。每次做单严格止损点止盈点。以惠民预测系统作为每天短线投资方法平均每天预测准确度。保守估计成功率约为–(平均值)。即一个月平均天交易日之中天止盈点天止损点。每天短线投资:xxx手=¥,风险储备:xx手=¥,估计每月盈利:(–)xx手x天=¥,,估计每月亏损:()xx手x天=¥,估计每月总手续费:xxxx手x天=¥,估计每月净盈利:,,–,–,=¥,估计每月回报率:,(,,)x=)风险储备策略风险储备(中长线):¥,风险储备(短线):¥,总风险储备:¥,¥,=¥,「风险储备」包括中长线及短线的风险储备分别为¥,及¥,。总的来说以万利用量子金融预测系统做贵金属如天通银的中长线及短线投资加上严格止损。从投资回报及风险管理的角度看中长线及短线的回报均甚为理想。而从风险管理的角度看不难发现只要紧守严格「止损」及「止盈」每天做短线投资无论在风险储备及投资回报的角度看均比做中长线投资较为理想。主要原因是:利用量子金融预测系统的「科学化」方法做每天短线投资加上「理性」的投资方法只要紧守严格「止损」及「止盈」每月均有固定盈利不足为奇。量子金融投资组合及风险管理策略(案例)Copyright李树德博士©当然每位投资者的投资策略、「止损」及「止盈」的方法各有不同肯定对整体中长线及短线投资的回报有所影响。这亦是金融投资巧妙之处。案例:资金约为万的投资组合(以天通银做中长线及短线投资)案例(二):资金约为万的投资组合(以天通银做中长线及短线投资房地产做长线投资)风险储备万天通银短线投资惠民指数预测系统万天通银中长线投资量子价位预测系统万量子金融投资组合及风险管理策略(案例)Copyright李树德博士©以典型万资金作投资为例一般都市人大多选择以房地产尤其是住宅物业为主其他投资为辅的投资组合。主要原因笔者上周专题亦有提及。事实上笔者亦认为住宅物业既可自住亦可作为出租或投资之用。若经济许可绝对是一个不错的长线投资项目。一如上周所述从「中长线投资」的角度来看房地产投资回报率有多少是否肯定可以「保值」很多投资者未必了解。而事实上房地产投资的「回报率」及「保值、增值」潜力和它所在的地区经济、政府政策及生活水平有着密切关系。但以笔者的经验之谈物业本身是否是「优质物业」就更为重要。因此笔者在本专题用「客观」及「科学化」的方法分析结合房地产及贵金属投资组合的投资回报及投资风险管理策略。以下为总投资约万并结合住宅物业及贵金属的投资组合。当然每位投资者的投资选择投资组合比例风险管理各有不同。笔者的个案例子非获利保证或暗示仅供参考及说明之用。总投资:万投资比例:)中长线投资:–万())房地产长线投资:–万())天通银中长线投资:–万(–))天通银短线投资:–万(–))风险储备:–万(–)下图为资金约为万的投资组合,以天通银做中长线及短线投资房地产做长线投资示意图。个案例子非获利保证或暗示仅供参考之用。)中长线投资策略)房地产长线投资策略量子金融投资组合及风险管理策略(案例)Copyright李树德博士©举例以万(平均值万)在深圳购买住宅物业作为长线投资例如作为出租用途。扣除相关税项、手续费、律师费、基本装修及家具实际可运用的资金约为–万(平均值万)。根据今年月最新的统计数据年月深圳住宅销售价格指数升幅分别为:(新建住宅)(新建商品住宅)(二手住宅)。平均升幅约为。若维持稳定升幅全年总涨幅约为–(平均值)。以(平均值)为深圳住宅出租回报率(年率)。月份新建住宅价格指数新建商品住宅价格指数二手住宅价格指数月份通胀率(年率)一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月至月涨幅平均值年至月深圳住宅销售价格指数变化及通胀率(年率)(资料来源:中国国家统计局)量子金融投资组合及风险管理策略(案例)Copyright李树德博士©估计全年投资回报=出租回报全年涨幅=,,x,,x=,回报率=,,,=(未扣除约万购买住宅物业的相关费用)扣除约的通胀率实际回报率约为。)天通银中长线投资策略基本投资策略跟个案(一)大致相同利用量子价位预测系统作为中长线投资方法。不同在于投资金额增加至万(约手)。例如在天通银价位附近做手多单作为中长线投资。目标看。根据量子价位预测系统所预测为本年低位的量子概率超过。因此将风险储备定为下调至附近。若破系统建议以手空单套仓。待回调至进行解锁机制。中长线投资:xxx手=¥,风险储备:xx手=¥,目标盈利:xx手=¥,估计投资期:–月(平均约个月)总手续费:()xxxxxxx天==¥,估计净盈利:,–,=¥,(估计回报率:))天通银短线投资策略利用惠民预测系统作为每天短线投资方法。即在每天预测高位附近做空单在预测低位附近做多单。若以天通银价位做短线投资万短线投资每天约可做手。每次做单严格止损点止盈点。以惠民预测系统作为每天短线投资方法平均每天预测准确度。保守估计成功率约为–(平均值)。即一个月平均天交易日之中天止盈点天止损点。每天短线投资:xxx手=¥,风险储备:xx手=¥,估计每月盈利:(–)xx手x天=¥,,量子金融投资组合及风险管理策略(案例)Copyright李树德博士©估计每月亏损:()xx手x天=¥,估计每月总手续费:xxxx手x天=¥,估计每月净盈利:,,–,–,=¥,,估计每月回报率:,,(,,)x=)风险储备策略天通银风险储备(中长线):,天通银风险储备(短线):,天通银总投资:,,=,房地产投资金额:,,至,,总风险储备金额(上限):(,,–,,,)=,,总风险储备金额(下限):(,,–,–,,)=,,总括来说资金约为万的投资组合以房地产做长线投资加上天通银做中长线及短线投资整体回报甚为理想。从投资回报率的角度看不难发现不论是中长线或短线的天通银投资其整体回报率均比房地产做中长线投资回报率高而所投资的金额(包括风险储备)均比做房地产投资少很多。当然若住宅物业升幅如预期稳步增长通胀继续维持在的合理水平住宅物业约的年回报率也是一个不错的选择。量子金融投资组合及风险管理策略(案例)Copyright李树德博士©案例:资金约为万的投资组合(以天通银做中长线及短线投资房地产做长线投资)风险储备万天通银短线投资惠民指数预测系统万中长线投资组合(万)房地产长线投资万天通银中长线投资万

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