·技术与方法 ·
文章编号 :100628309 (2000) 0220032204
正确认识层次分析法 (AHP 法)
陈伟 (中国科学技术大学评估中心 ,安徽 合肥 230026)
摘要 :层次分析法 (AHP 法)作为较早引入我国的多属性决策方法 ,在管理学、运筹学等领域广泛应用。
然而人们对于层次分析法的有效性大都鲜有考虑。通过列举具体实例 ,对应用 AHP 法产生的诸种矛盾和问
题进行了探讨。由分析可以看出 ,AHP 法求出的结果并非完全可靠 ,在实践应用中要谨慎对待。
关键词 :层次分析 ;AHP 法 ;多属性决策
中图分类号 :C93 - 03 文献标识码 :A
1 引言
多属性和多指标决策问题的分析最早是米勒
(Miller) 1966 年在其博士
论文
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[1 ]中提出的 ,我们
称之为米勒层次分析过程 (MHP) [2 ,3 ] 。他关于指
标分解的概念被应用到许多多指标决策方法 ,比
如 Raiffa 在 1969 年提出的多属性效用理论
(MAU T) [4 ] 。后来美国数学家托马斯·萨迪
( Thomas Saaty)在 MHP 方法的基础上 ,提出了层
次分 析 法[5 ,6 ,7 ] ( Analytical Hierarchy Process ,
AHP) ,在管理科学及运筹学等领域广泛应用。
所谓 AHP 是基于下述层次合成原理的方法 :
给定两个有限集合 S 和 T , S 是独立属性的
集合 , T 是以这些属性作为特征的对象的集合 ,假
设对于每个 S j ∈S ,相应地有相对重要性指数 W j
> 0 , j = 1 , ⋯, n ,并且 ∑
n
j = 1
W j = 1 ;又假设对于每个
t i ∈T ,有相对于 S j 的“权”ωij > 0 ,i = 1 , ⋯,m ,并
且 ∑
m
i = 1
ωij = 1 ,则诸ωij的凸组合
∑
n
j = 1
W jωi i = 1 , ⋯, m
表示 t i 对于 S 的相对重要性或优先数。
今将此原理用于下述简单情形。最高目标是
b ,有 n 个独立属性 s1 , s2 , ⋯, sn 表征它 ,通过合
理地进行 m 种活动 t1 , t2 , ⋯, t n 实现它。每个属
性在 b 实现中的分量是ωj , j = 1 , ⋯, n。活动 t i
对 b 的实现的总分量是
∑
n
j = 1
ωijωj i = 1 , ⋯, m
在实践中 ,人们对于使用 AHP 法似乎从未产
生过疑问。然而实际上包括米勒的层次分析过
程 ,AHP 法在根本上是有缺陷的。对此国外的一
些运筹学工作者已经有所研究。本文将对 AHP
法使用中出现的种种问题进行讨论。
2 “权重比率”与“相对重要性”
AHP 法最终构造的是如下形式的线性
评价
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函数
f ( x ) = ∑
n
j = 1
w j x j
其中 x j 是第 j 个评价指标 , w j 是 x j 相对应
的权系数。AHP 法的核心就是通过求出权重比
率并将之归一化 ,从而得出各指标的权重。为决
定比率 w i∶w j ,评价者必须回答 x i 与 x j 哪一个
重要 ,重要性有多大。在这里 w i∶w j 即被认为是
两个指标的相对重要性。这种理解在根本上是可
疑问的。
由评价函数的定义我们可知
w i ÷w j = 5 f5 x i ÷5 f5 x j
这个式子意味着比率 w i : w j 是与 x i 和 x j 的
度量单位有关的 ,也就是说 w i : w j 的大小是随 x i
和 x j 的度量单位改变而改变的 ,它并不能代表指
·23· 人类工效学 2000 年 6 月第 6 卷第 2 期
标的相对重要性 :如果 x i 用“千米”度量时是“不
重要”的指标 ,那么它用“厘米”度量时 ,绝不会变
为“很重要”指标。事实上 5 f5 x i ÷5 f5 x j是 x i 与 x j 的
边际替换率 ,它当然是与 x i 和 x j 的度量单位有关
的。
3 “九级分制”带来的不相容性往往不可避免
AHP 法是基于成对比较来得出相对重要性
矩阵 ,设为 A = { ɑij} ,其中 ɑij是用九级分制来标
度的。当 ɑij =
ɑik
ɑjk 时 ,我们称该矩阵具有相容性 ,
但实际应用中矩阵 A 往往不具相容性。
我们不妨举 2 个例子来看一下。
设 A 、B 、C、D 四元素经成对比较后得出如
下矩阵 :
A
B
C
D
A B C D
1 5 6 7
1
5 1 4 6
1
6
1
4 1 4
1
7
1
6
1
4 1
又设在计算总成绩时对语文、数学、英语三门课作
出如下比较 :
语文
数学
英语
语文 数学 英语
1 1 5
1 1 6
1
5
1
6 1
则根据 AHP 法的定义 ,我们有
例 1 :
A / C = 6
C/ D = 4
A / D = 7
如果相容性成立 ,则应有 A / D = 6 ×4 = 24
例 2 :
语文/ 数学 = 1
数学/ 英语 = 6
然而 语文/ 英语 = 5 ≠1 ×6
故不相容性在九级分制下往往不可避免。
4 多评价主体时评价综合结果的不一致性
我们知道 ,AHP 的成对比较矩阵 ɑij = A i/ A j
是对某一评价者作出的 ,当出现多个评价主体时
(设为 m 个) ,则会有 m 个不同的比较矩阵 ɑ( m)ij ,
如果简单地将这 m 个矩阵进行算术平均 ,求 ɑ’ij
=
1
m
∑
m
i = 1
ɑ( m)ij ,这一方面 ɑ’ij的涵义已不是原来的
成对比较 ,另一方面不相容的情况会更为严重 ,以
而对结果的可信度就更为降低。
我们看如下一个实例。设有 3 个评价对象
O1 、O2 、O3 ,2 个评价者 A 和 B ,分别独立地对 O1 、
O2 、O3 进行层次分析 ,他们的评价矩阵分别为
SA =
1 2 5
1/ 2 1 3
1/ 5 1/ 3 1
SB =
1 1/ 7 1/ 9
7 1 1/ 4
9 4 1
则由 SA 和 SB 可求出其主特征向量分别为
W A =
01581
01309
01110
WB =
01053
01254
01693
设 A 和 B 的意见同等重要 ,则最后的综合评
价结果为
W A + B =
1
2 W A +
1
2 WB =
01317 0
01281 5
01401 5
由此得到 O1 、O2 、O3 的排序为 :
O3 : O1 : O2
如果我们先对评价矩阵进行综合 ,有
S合 =
1
2 SA +
1
2 SB =
1 1107 2155
3175 1 11625
416 2117 1
则由 S合求出的主特征向量为 :
W合 =
01273
01333
01394
由此得到 O1 、O2 、O3 的排序为 :
O3 : O1 : O2
从而产生不一致的情况。
从评价方法论的角度讲 ,先求和再评价与先
评价再求和应该具有一致性。以上我们仅以 2 个
评价人为例在 AHP 法合成下即出现了倒序现象 ,
如果评价人数增多 ,则最后的综合评价结果产生
倒序的情况就更为可能。
5 主特征向量的序变
·33·人类工效学 2000 年 6 月第 6 卷第 2 期
我们知道 ,AHP 的最终结果是以成对比较矩
阵的右主特征向量求出的。我们不妨考虑如下矩
阵 :
R =
A 1
A 2
A 3
A 4
A 1 A 2 A 3 A 4
1 3 13
1
2
1
3 1
1
6 2
3 6 1 1
2 12 1 1
它的最大特征根对应的右特征向量为
(01184 , 01152 , 01436 , 01227) ,
由之得出的排序为
A 3 : A 4 : A 1 : A 2
R 中的元素 rjk表示了评价者相对 A k 对 A j 的
喜好程度。那么右主特征向量中的元素就表示了
评价者对 A 1 、A 2 、A 3 、A 4 的“满意度”。如果我们
换个角度 ,让评价者表达相对 A k 而言对 A j 的厌
恶程度 ,那么我们得到的矩阵肯定是 R 的转置 ,
即 R T ( 比如 A j 比 A k 强 3 倍 , 那么 A j 比 A k 差
1/ 3 倍) ,那么 R T 的右主特征向量恰好是 R 的
左主 特 征 向 量 , 为 ( 01248 , 01338 , 01105 ,
01259) ,其元素表示了评价者对 A 1 、A 2 、A 3 、A 4
的“不满意度”。这时得出的排序为
A 3 : A 1 : A 4 : A 2
这里 A 1 与 A 4 产生了变序。这种变序的产
生就是由于我们用右主特征向量表达对各属性的
重要性所致[8 ][9 ] 。
6 等价层次分解但评价结果不等价
为了把问题说清楚 ,我们考虑这样一个实例 :
一个公司的总经理和 3 位副经理正在考虑公
司的市场规划。这个公司生产一种产品并且该产
品以同一价格在其 5 个分店销售。分店 1 与分店
2 在城市的西部 ,分店 3 位于城市的中心 ,分店 4
与分店 5 在城市的东部。总经理与 3 位副经理的
目标函数 (利润函数) 是一致的 ,即υ( x ) =υ( x 1 ,
x 2 , x 3 , x 4 , x 5) ,其中 x i 代表了第 i 分店的年销售
额 ( i = 1 ,2 , ⋯,5) 。公司有 2 个市场策略 ,分别为
A 和 B ,它们产生的效果可用 P = (3 , 3 , 1 , 1 , 1) 即
x 1 = 3 , x 2 = 3 , x 3 = 1 ⋯和 ã= (1 ,1 ,1 ,3 ,3) 表示。
如果把 x i 看作评价指标 ,则评价对象就是市
场策略 A 和 B。4 位公司领导都同意各指标间无
差异 ,也即 x i 与 x j 同等重要。这样总经理认为公
司的目标函数即为
υ( x ) = x 1 + x 2 + x 3 + x 4 + x 5 ,
则υ( P) =υ(ã) = 9 ,即 A、B 之间无差异。
3 位副经理应用 AHP 方法把问题分别进行
了如下分解 :
管辖城市中心分店的副经理的分解为 :
各 x i 含义与前相同 ; S 1 代表分店 1 与分店 2
的销售额之和 ; S 2 代表分店 3 的销售额 ; S 3 代表
分店 4 和分店 5 的销售额。依据 AHP 过程 ,很显
然地 ,他给出的各层次间的权重分别为
W S 1 = W S 2 = W S 3 =
1
3 , W x1 = W x2 =
1
2 ,
W x3 = 1 , W x4 = W x5 =
1
2 ,
这样总权重即为 (1 , 1 , 2 , 1 ,1) / 6 ,其目标函
数为
υ1 ( x ) = x 1 + x 2 + 2 x 3 + x 4 + x 5
为方便起见 ,我们把υ1 ( x ) 放大 6 倍。
与此相似 ,管辖东部地区的副经理的分解为 :
管辖西部地区的副经理的分解为 :
·43· 人类工效学 2000 年 6 月第 6 卷第 2 期
通过与前类似的层次赋权 ,它们的目标函数
分别为 :
υ2 ( x ) = 2 x 1 + 2 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + 3 x 5
υ3 ( x ) = 3 x 1 + 3 x 2 + 2 x 3 + 2 x 4 + 2 x 5
由此我们可以得出 ,
υ1 ( P) =υ1 ( Q)
υ2 ( P)〈υ2 ( Q)
υ3 ( P) 〉υ3 ( Q)
这与原来υ( P) =υ( Q) 的结果产生矛盾。
从上例我们可以看出 ,在应用 AHP 法时 ,同
一问题的等价层次分解却产生不等价的评价结果
和排序[10 ] 。
7 总结
以上我们通过具体实例较形象地分析了
AHP 法在实际应用中出现的问题。由上种种情
况分析我们可以看出 ,AHP 法无论在原理上或是
在方法上都有不可避免的缺陷性[11 ] [12 ] ,而这种
缺陷性即使在其成对比较矩阵满足一致性条件时
也会存在。虽然 AHP 法在一定条件下使用时是
有效的 ,但是我们在使用 AHP 法解决多指标或多
属性决策问题时要注意分析具体问题 ,切不可认
为其为包医百病的良药 ,一定要谨慎采用。
参 考 文 献
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Procedure and Its Experimental Validation [ M ]. doc2
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RAND Corporation , 1969.
[3 ] Miller J R. Professional Decision - Making[ M ]. USA :
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[5 ] Saaty TL . A scaling method for priorities in hierarchi2
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1977 , 15 (3) .
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[7 ] Saaty TL . The Analytic Network Process[ M ]. USA :
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[9 ] Barzilai J . Deriving weights from pairwise comparison
matrices[J ] . J . Oper. Res. Soc ,1997 , 48(12) .
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[收稿日期 ]2000201204
·53·人类工效学 2000 年 6 月第 6 卷第 2 期