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利率风险模型参考.pdf

利率风险模型参考

cxd728
2008-10-06 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《利率风险模型参考pdf》,可适用于经济金融领域

Kamakura整合风险管理框架KamakuraRiskManager分析平台风险定义期权和信用调整的以市值计价模拟共同因素驱动的违约概率市场风险风险价值(VAR)YesYesYes市场风险信用风险价值(CreditVar)YesYesYes市场风险Delta基点价格(PVBP)YesYesYes市场风险限额YesYesYes信用风险单一客户YesYesYes信用风险组合信用风险VARYesYesYes信用风险DeltaYesYesYes信用风险限额YesYesYes信用风险准备金YesYesYes信用风险资本充足YesYesYes资产负债管理确定性净收入Yes资产负债管理随机性净收入YesYes资产负债管理信用调整净收入YesYesYes资产负债管理流通风险YesYesYes资产负债管理持续期限(Duration)基点价格(PVBP)Yes资产负债管理净收入和市场价值压力测试YesYes资产负债管理资本压力测试YesYesYes操作风险YesYesYes总的整合风险YesYesYes绩效测评转移定价YesYes风险调整资本收益(RAROC)YesYesYes资本分配YesYesYes会计和监管IASFASYesYesYesBaselIIYesYesYes流通风险YesYesYesKamakuraIntegratedRiskFrameworkKamakuraRiskManagerAnalyticalEngineViewofRiskOptionandCreditAdjustedMarktoMarketSimulationDefaultProbabilitiesDrivenbyCommonFactorsMarketRiskVARYesYesYesMarketRiskCreditVarYesYesYesMarketRiskDeltaPVBPYesYesYesMarketRiskLimitsYesYesYesCreditRiskSingleNamesYesYesYesCreditRiskPortfoliosCreditRiskVARYesYesYesCreditRiskDeltaYesYesYesCreditRiskLimitsYesYesYesCreditRiskProvisionsYesYesYesCreditRiskCapitalAdequacyYesYesYesALMDeterministicNetIncomeYesALMStochasticNetIncomeYesYesALMCreditAdjustedNetIncomeYesYesYesALMLiquidityRiskYesYesYesALMDurationPVBPYesALMStressTestingNIandMVYesYesALMStressTestingCapitalYesYesYesOperationalRiskYesYesYesTotalIntegratedRiskYesYesYesPerformanceMeasurementTransferPricingYesYesRAROCYesYesYesCapitalAllocationYesYesYesAccountingandRegulationIASFASYesYesYesBaselIIYesYesYesLiquidityRiskYesYesYes

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