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A-Barra风控模型说明书.docx

A-Barra风控模型说明书.docx

上传者: 燕倪1203 2017-07-08 评分1 评论0 下载8 收藏1 阅读量976 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《A-Barra风控模型说明书docx》,可适用于经济金融领域,主题内容包含关于Barra近年来特定回报投资管理行业不断地在调整以适应来自理论创新、技术进步和市场波动日新月异的变化。鉴于此金融机构和投资管理人需要最先进和最得符等。

关于 Barra 近年来,特定回报投资管理行业不断地在调整以适应来自理论创新、技术进步和市场波动日新月异的变化。鉴 于此,金融机构和投资管理人需要最先进和最得力的分析工具。 风险管理的先行者 Barra 作为全球投资决策支持工具和创新风险管理技术提供商 , 提供灵活 , 高效的量化产品和服务应对行业变化 . Barra 产品集先进的技术和高效的分析 , 研究 , 建模以及数据为一体 , 为全球客户提供全方位的风险管理解决方案 . Barra 使用精确的数据构建计量金融模型 . 相应地 , 以这些模型为基石 ,Barra 设计了覆盖收益预测 , 风险分析 , 组合 构建 , 交易成本分析以及历史绩效归因等功能的软件产品以帮助用户改善组合绩效 . Barra 拥有超过 80 位分布在世界各地的研究员 , 产品覆盖全球大多数可交易证券 .Barra 旗下的风险管理研究机 构在世界范围内名列前茅 . 引言 Barra 风控模型是全面而严苛的模型估计过程的集合产品 . 本说明书讨论 Barra 对组合风险的建模方法 . 产品相关章节 Aegis I,II BarraOne 所有 BIMetextfilesI,II,IV,V CosmosI,III,IV,V EquitytextfilesI,II TotalRisk 所有 I 部分 . 风险理论 1 . 使用多因子模型来预测风险 讨论了多因子模型在风险分析上的应用 II 部分 . 股票资产的风险 2 . 预测股票资产风险 回顾了股票资产风险模型的历史,同时描绘了Barra股票资产风险模型及其因子的概貌. 3 . Barra 股票资产风险模型 详细介绍了构建和维护Barra股票资产风险模型的过程. III 部分 . 债券资产的风险 4 . 预测债券资产的风险 回顾了债券资产风险模型的历史,同时描绘了Barra债券资产风险模型及其因子的概 貌.

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