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201208-TB编系列讲座-实用篇.pdf

201208-TB编系列讲座-实用篇.pdf

上传者: wolf_best 2013-08-11 评分1 评论0 下载9 收藏10 阅读量905 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《201208-TB编系列讲座-实用篇pdf》,可适用于经济金融领域,主题内容包含第一创业FIRSTCAPITAL开放创新包容协作TB程序化交易课程实用篇第一创业期货量化研发部石颖年月目录TB实务介绍报表分析•单策略安装•多策略模符等。

第一创业 FIRST CAPITAL 开放创新包容协作 TB程序化交易课程实用篇 第一创业期货 量化研发部 石颖 2012年8月 目录 TB实务介绍 报表分析 • 单策略安装 • 多策略模型安装 • 每日工作流程 • 交易环境与风险应对 • 范例:常用指标及交易系统应用 • TB指标分析 • TB图表分析 • 范例:单策略模拟账户月报 TB实务介绍 • 单策略安装 • 多策略模型安装 • 实盘下单设定 • 每日工作流程 • 交易环境与风险应对 • 范例:常用指标及交易系统应用 单策略安装 单策略安装 1、在工作区点击右键——选择插入公式应用或者点击工作区上方的箭头图标 5 单策略安装 2、在跳出的窗口中,选择需要安装的策略,然后点调用 6 单策略安装 3、策略安装好后,工作区会出现信号提示 7 空头开仓1手 单策略安装 4、如果安装的是指标而非策略,会出现指标,而无策略信号 8 布林通道指标 多策略安装 多策略模型安装 一、单一商品,多策略 方式一:重复单策略安装步骤,在同一窗口插入多只策略,效果如下 10 第一支策略信号 第二支策略信号 多策略模型安装 方式二:在同一工作区打开多个窗口,分别插入策略 11 第二支策略信号 第一支策略信号 多策略模型安装 1、 对于单一商品多策略的情况, 方式一和方式二的效果一样。 2、 账户相当于一个黑盒子。单一 商品多策略下单,相当于把所 有成交的单都放在一个黑盒子 里,不同的策略成交的单,甚 至手动开仓成交的单,都会放 入同一个盒子。同理,出场的 时候,不同的策略要撤离的单, 是从这个黑盒子里取出来的。 所以,如果有单一商品两只策 略都下了空单,平仓时,并不 指定是平哪一只策略的单。 3、 如果是单一商品两只策略,一 只下空单,一只下多单,这种 情况,并不会多单把空单对抵 掉,账户会同时持有一多一空。 4、 只有账户持仓>=策略发出的平 仓数量,TB才对其平仓。例如 账户里只有1手持仓,但策略 显示需平掉2手,此时TB将不 会执行平仓操作。 12 策略一空头开 仓1手,账户里 持仓1手 策略二空头开 仓开1手,账户 里持仓2手 买入平仓1手。信 号显示是策略一 平空,但账户里, 并不指定平哪支 策略的空单。 说明: 多策略模型安装 二、多商品,多策略 开不同的窗口,分别插入策略 13 TA商品策略信号 股指策略信号 SR商品策略信号 Rb商品策略信号 实盘下单设定 实盘下单设定 15 推荐系统配置 CPU: Intel或AMD双核2.0GHZ以上 硬盘: 10G及以上可用空间 内存: 2G及以上 操作系统: Windows XP SP2及以上系统 互联网: 宽带2Mbps以上 其他:有声卡和音箱等多媒体设备 一个客户的程序操作使用一台电脑,所需计算机数量暂定3台 运行TB程序电脑需连接互联网,须能保证网络连接稳定及有效带宽,无连接其他 的网络要求 TB程序运行时,选择的服务器地址需与所用互联网线路运营商相同 防火墙与代理 当您在工作场所使用交易开拓者时,大多数上网环境都有防火墙和代理服务器。 如果您不能正常使用,请您的系统管理员打开10205,10206,10305,10309等端口。 另有部分网络安全软件可能会导致通信失败,请将TB程序设置为例外。 实盘下单设定 以单商品多策略为例 一、选择要交易的合约。注意,实盘时不应选择连续或指数 16 实盘下单设定 二、登陆交易账户 17 实盘下单设定 三、在窗口点击右键,选择公式应用设置,在弹出来的窗口中设置如下,点确定 18 实盘下单设定 四、选择下面的交易助手,在弹出的窗口中设置如下。 19 设置完步骤三后, 小脸由红色变为绿色 实盘下单设定 5、保存工作区。单击左上角保存按钮,在弹出的工作区中给工作区命名并保存。 20 设置完步骤四后,交易助 手头像会由灰色变成彩色 每日工作流程 每日工作流程 22 登陆 交易账户 打开 工作区 启动 自动交易 开启 交易助手 是否有历史信号 历史信号手数是否 正确 是否为主力合约 K线周期是否正确 行情日期是否正确 行情是否连续跳动 小脸是否 为绿色 交易助手 是否点亮 并设置正确 启动步骤 检查步骤 每日工作流程(启动自动交易) 23 每次启动TB软件后,登 陆交易账户。点击打开 需要的工作区。启动自 动交易有两种方式: 方式1:按PPT18页实盘 下单设定三设置。 方式2:若已设定好并保 存了工作区的,打开工 作区后,只需点击启动 自动交易的按钮,小脸 会变成绿色。如果有多 个窗口,应依次设置其 余页面。 启动自动 交易按钮 24 设置完后,为保证自动交易顺利进行,请检查如图所示事项 每日工作流程(检查步骤) 是否有历史 信号,手数 是否正确 是否主力合 约,周期是 否正确 日期正 确与否 右端实时 行情是否 连续跳动 窗口小脸 是否变绿 交易助手是 否点亮并设 置正确 是否登 陆账户 交易环境与风险应对 交易环境 交易所 TB服务器 CTP交易中心 TB策略交易 PC客户端 重点: 1.行情从TB服务器接收 2.客户端根据行情生成交易指令 3.交易指令直接发到CTP 26 风险来源及应对准则 此处风险即出现非正常的、合理误差之外的、事情没有按照它们本应当的那样 运转的状况,或称作意外、闪失(accident) 。 行情取得过程: TB服务器原因 网络传输原因 生成交易指令过程: TB软件自身bug TB软件负载过重,造成异常 PC故障原因 停电等不可抗力原因 交易指令发送过程: 网络传输慢等原因导致的下单委托不能成交 网络传输原因导致的交易指令不能传达 CTP交易中心原因导致的交易指令不能执行 27 1. 获得能力范围内的尽可能快的、稳定的网络传输速度 因为网络速度对于行情接收和交易指令发送都有直接影响。非异常情况下, 是决定交易滑价的主要因素,影响交易成本。 建议配置有线网络:10M以上宽带,有条件的可采用光纤。 2.PC终端地理位置选择 目前TB的 服务器在深圳、杭州、北京 均有配置。中金所及CTP服务器在上海。 因为行情由交易所发出,所以行情接收最快地点在杭州,下单最快地点在上海 建议把PC中端放在上海或杭州。同时与TB联络,选择杭州TB服务器。 3.PC终端的配置 因为台式机相对笔记本更加稳定,建议选用台式机。 TB官方建议配置为:CPU: Intel或AMD双核2.0GHZ以上 ; 硬盘: 10G及以上可用空间 ;内存: 1G 及以上 建议高于此标准情况下尽可能提高配置。 同时除TB外,不运行其他软件;360等杀毒软件关闭;屏保关闭。 防范措施 28 4.PC终端的分散 目前TB支持 一台终端带多个交易帐户 ,但历史上出现过多个帐户中的个别帐 户没有发出委托的现象。同时,一台机器负载过大,会产生反应延迟的现象。 建议一台PC配置少于3个交易帐户。另外不同K线周期的策略,应分离,这样 每台PC只需开一个行情界面。 5.网络的分散与备用 建议不要把所有PC置于同一有线网络,最好不在同一地点,以分散风险。 因为有线网络可能遭遇断线,故需要配置3G无线网卡以做备用。若无条件为 每台都配置备用3G,可选择3G转WIFI路由,并为每台电脑配置WIFI接受器。 6.备用UPS电源以防停电 7.人工监控TB终端,对及时发现解决问题,为必须。 并开启声音提示,提醒监控人员。 防范措施 29 8. TB软件BUG的平仓风险 要同一支策略下多手单,TB软件存在BUG,操作不当可能无法自动平仓。 若将下单手数写到策略参数中,如3手;而实际交易只成交2手,则应当平仓 时,TB不能自动平仓。 解决方法是:策略参数手数设置一律设1。手数调整在多帐户设置中进行。 防范措施 9.有委托不成交 在TB交易助手中设置委 托后不成交撤单重发。 建议委托后3秒不成交即 重法;最新价偏移3跳。 30 应对措施 31 风险状况 应对措施 与TB服务器连接断线,会出现提示,并自动重 联,危害较小 若不停断线重连,需关掉TB重启 TB服务器端原因行情延迟,无提示,可能错过 重要交易信号,危害较大 1、人工监控,发现延迟,立刻重启TB; 2、若行情延迟期间发生开仓信号,从而错过开仓,根据最新行情与策略开 仓价差异或行情变化方向,人工决定是否追单; 3、若行情延迟期间发生平仓信号,一律立刻平仓 TB服务器故障无法登陆 联络TB客服,更换到其他服务器。若均无法登陆,当日不做交易 终端PC故障或网络原因无法正常登陆交易 更换到分散了的PC和网络,加载交易策略。若有线网络均中断,使用3G网卡 某些原因造成的TB终端取得的行情与真实行情 差异巨大 关闭TB。删除安装目录下的Data文件夹。重新启动TB TB出现Data Center错误 关闭TB。删除安装目录下的Data文件夹。重新启动TB TB软件BUG或网络丢包等原因导致交易委托未 能正常发出 重新编译交易策略,并重新加载,调整K线保存数目 TB软件无法开平仓 1、若CTP无故障,可通过其他CTP交易软件开平仓. 目前我公司提供:文华 一键通、博易闪电手、快期等CTP下单软件; 2、若CTP故障,联系期货公司客服,切换到金仕达线路,由金仕达交易软件 开平仓; 3、若金仕达同时故障,电话报单开平仓; 4、若无法开仓的时段行情波动剧烈,可选择离场观望; 范例:常用指标及交易系统应用 在窗口中插入MA指标: 1、点击插入公式应用按钮;在弹出的选择框中调用MA移动平均线; 范例一(插入MA指标) 33 2、右键单击均线,选择属性设置,可弹出MA参数调整,线型颜色调整等选项卡。 范例一(插入MA指标) 34 在窗口中插入KD指标: 1、点击插入公式应用按钮;在弹出的选择框中调用KD随机指数; 范例二(插入KD指标) 35 2、右键单击KD指标,选择属性设置,可弹出KD参数调整,线型颜色调整等选项卡。 范例二(插入KD指标) 36 在窗口中插入海龟交易系统: 1、点击插入公式应用按钮;在弹出的选择框中调用TurtleTrader海龟交易系统; 范例三(插入海龟交易系统) 37 2、右键单击信号,选择属性设置,可弹出参数、线型颜色调整、报警设置等选项 范例三(插入海龟交易系统) 38 3、在窗口空白处点击右键,选择商品设置,在属性中设置起始日期,在交易中设 置手续费 范例三(插入海龟交易系统) 39 4、按P22页操作设置实盘下单,并进行日常检查 范例三(插入海龟交易系统) 40 有历史信号, 手数正确 主力合约,行 情周期正确 日期 正确 右端实时 行情连续 跳动 窗口小 脸变绿 交易助手 点亮 已登陆 账户 报表分析 • TB指标分析 • TB图表分析 • 范例:单策略模拟账户月报 TB指标分析 TB指标分析 为了评测策略的优劣,我们需要进行历史回测。以单商品单策略为例。 1、测历史绩效时,一般采用连续或指数,并设定好回测时间及周期,手续费等 如下图所示 43 TB指标分析 44 2、点击投资组合性能测试报告按钮 TB指标分析 45 3、在弹出的投资测试报告中,较重要的指标如下 TB指标分析 46 4、除了TB自带指标,还有一些常用指标,如下(附:EXCEL) 净利润 951194.22 最大回撤与初始 资产之比 2.45% 净收益率 95.12% 年化收益率 44.11% 年化波动率 11.75% 夏普值 3.75 交易日数 552 盈利日数 203 盈利率(按日) 36.78% 日均盈利 8316.93 日均亏损 3177.33 日均盈利/日均亏 损 2.62 单日最大盈利 42189.04 单日最大亏损 10883.54 最大资金回撤 24474.90 净利润/最大回撤 38.86 TB图表分析 TB图表分析 48 在弹出的投资测试报告中,选择图表分析,一般关注的图表如下 图表一: TB图表分析 49 图表二: TB图表分析 50 图表三: • 获利分布图,严格控制下方风险,达1万 以上的日亏损仅0.96%。 获利 频率 -12500~-10000 0.72% -10000~-7500 0.24% -7500~-5000 2.40% -5000~-2500 10.31% -2500~0 23.02% 0~2500 24.46% 2500~5000 8.87% 5000~7500 7.43% 7500~10000 6.00% 10000~12500 2.88% 12500~15000 2.64% 15000~17500 1.92% 17500~20000 1.92% 20000~22500 1.20% 22500~25000 1.44% 25000~27500 0.96% 27500~30000 1.20% >30000 0.96% 每日获利分布图 改成2500分步 TB图表分析 51 图表四: • 从2010.04.开始交易持续获利,但是绩效在2011.02-2011.07之间明显 有停滞的现象。 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 2010-4-16 2010-7-22 2010-11-2 2011-2-9 2011-5-16 2011-8-16 2011-11-23 0 200000 400000 600000 800000 1000000 IF300连续走势及累计获利 TB图表分析 52 图表五: 范例:单策略模拟账户2012年7月报告 基本情况 账户情况 上月末权益 293 2623.87 本月末权益 292 1711.45 本月净利润 -10912.42 本月收益率 -0.37% 操作环境 操作时间 2012年7月 K线周期* 1分钟 标的合约 IF1207、IF1208 保证金比例 18% 手续费率 1.5%%双边 本月交易日 22个 注*:为增强三号策略的时效性,从2012.1开始将策略的K线周期从3分钟更改为1分钟。周 期更改后,对策略参数进行了等比例的调整,从而保证了回测绩效与周期修改前一致。 54 290 292 294 296 298 300 7-2 7-13 7-26 单位:万 2360 2390 2420 2450 2480 2510 7-2 7-16 7-30 本月行情与总资产对比 本月月初总资金293.26万元,月末总 资金292.17万元,本月亏损10912元 波幅较小的交易日,往往止 损出场导致亏损,但亏损额 度不高,风险可控 波幅较大的交易日,策略 可以抓住机会,大幅获利 55 本月策略评价 7.6,7.9,7.16,7.18-7.19:在波幅较大的交易日中,可 以抓住机会,获得大幅利润。 其他波幅较小的交易日:能够及时止损,并严格控制风险。 三号量化策略的设计思路,主要以追随趋势行情为主。 在本月的大多数交易日中,日内波动均较为频繁,少有趋 势性行情出现。在这种情况下,三号策略能够抓住日内趋 势行情的机会,本月虽然存在一定金额的亏损,不过风险 可控,仍然符合初始设计要求。 56 本月统计数据 净利润 -1 0912.42 净收益率 -0.37% 年化净收益率 -4.34% 交易次数 38 日均交易次数 1.73 盈利次数 12 盈利率 32% 平均盈利 1 2109.68 平均亏损 6008.79 总手续费 2 4772.42 最大资金回撤 6 9806.88 赢利/最大回撤 -0.16 57 2012年基本情况 账户情况 期初权益 287 7461.43 期末权益 292 1711.45 净利润 4 4250.02 收益率 1.54% 操作环境 操作时间 2012.1-2012.7 K线周期 1分钟 标的合约 IF1201-IF1208 保证金比例 18% 手续费率 1.5%%双边 本期交易日 139个 2012年1-7月 58 2250 2350 2450 2550 2650 2750 2012-1 2012-4 2012-7 280 285 290 295 300 305 310 2012-1 2012-4 2012-7 单位:万 2012年行情与总资产对比 2012年初总资金287.75万元,2012年7月 末总资金292.17万元,共盈利4 4250元 能够抓住主要的日 内趋势性行情 在日内震荡行情下,绩效不稳定,但 由于止损严格,因此亏损有限 59 -100000 -50000 0 50000 100000 12-1 12-3 12-5 12-7 2012年月度盈亏 2012年1月、3-4月产生盈利,月均盈利 约5.5万元,2012年2月、5-7月产生亏 损,月均亏损约3万元。 60 2012年统计数据 净利润 4 4250.02 净收益率 1.54% 年化净收益率 2.61% 交易次数 251 日均交易次数 1.81 盈利次数 77 盈利率(按次) 30.68% 盈利日数 52 盈利率(按日) 37.41% 平均盈利 1 4829.61 平均亏损 6308.22 总手续费 17 1929.98 最大资金回撤 16 5193.95 赢利/最大回撤 0.27 61 历史基本情况 账户情况 期初权益 190 7916.17 期末权益 292 1711.45 净利润 101 3795.29 收益率 53.14% 操作环境 操作时间 2011.1-2012.7 K线周期* 1分钟 标的合约 IF1101-IF1208 保证金比例 18% 手续费率 1.5%%双边 本期交易日 383个 2011年1月-2012年7月 62 180 200 220 240 260 280 300 320 2011-1 2011-7 2011-12 2012-6 单位:万 历史资产变化 2011年初总资金190.79万元,2012年7月 末总资金292.17万元,共盈利101.38元 63 第一创业 FIRST CAPITAL 研究发现机会 行动创造价值

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