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201208-TB编系列讲座-实用篇.pdf

201208-TB编系列讲座-实用篇.pdf

上传者: wolf_best 2013-08-11 评分1 评论0 下载9 收藏10 阅读量905 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《201208-TB编系列讲座-实用篇pdf》,可适用于经济金融领域,主题内容包含第一创业FIRSTCAPITAL开放创新包容协作TB程序化交易课程实用篇第一创业期货量化研发部石颖年月目录TB实务介绍报表分析•单策略安装•多策略模符等。

第一创业FIRSTCAPITAL开放创新包容协作TB程序化交易课程实用篇第一创业期货量化研发部石颖年月目录TB实务介绍报表分析•单策略安装•多策略模型安装•每日工作流程•交易环境与风险应对•范例:常用指标及交易系统应用•TB指标分析•TB图表分析•范例:单策略模拟账户月报TB实务介绍•单策略安装•多策略模型安装•实盘下单设定•每日工作流程•交易环境与风险应对•范例:常用指标及交易系统应用单策略安装单策略安装、在工作区点击右键选择插入公式应用或者点击工作区上方的箭头图标单策略安装、在跳出的窗口中选择需要安装的策略然后点调用单策略安装、策略安装好后工作区会出现信号提示空头开仓手单策略安装、如果安装的是指标而非策略会出现指标而无策略信号布林通道指标多策略安装多策略模型安装一、单一商品多策略方式一:重复单策略安装步骤在同一窗口插入多只策略效果如下第一支策略信号第二支策略信号多策略模型安装方式二:在同一工作区打开多个窗口分别插入策略第二支策略信号第一支策略信号多策略模型安装、对于单一商品多策略的情况方式一和方式二的效果一样。、账户相当于一个黑盒子。单一商品多策略下单相当于把所有成交的单都放在一个黑盒子里不同的策略成交的单甚至手动开仓成交的单都会放入同一个盒子。同理出场的时候不同的策略要撤离的单是从这个黑盒子里取出来的。所以如果有单一商品两只策略都下了空单平仓时并不指定是平哪一只策略的单。、如果是单一商品两只策略一只下空单一只下多单这种情况并不会多单把空单对抵掉账户会同时持有一多一空。、只有账户持仓>=策略发出的平仓数量TB才对其平仓。例如账户里只有手持仓但策略显示需平掉手此时TB将不会执行平仓操作。策略一空头开仓手账户里持仓手策略二空头开仓开手账户里持仓手买入平仓手。信号显示是策略一平空但账户里并不指定平哪支策略的空单。说明:多策略模型安装二、多商品多策略开不同的窗口分别插入策略TA商品策略信号股指策略信号SR商品策略信号Rb商品策略信号实盘下单设定实盘下单设定推荐系统配置CPU:Intel或AMD双核GHZ以上硬盘:G及以上可用空间内存:G及以上操作系统:WindowsXPSP及以上系统互联网:宽带Mbps以上其他:有声卡和音箱等多媒体设备一个客户的程序操作使用一台电脑所需计算机数量暂定台运行TB程序电脑需连接互联网须能保证网络连接稳定及有效带宽无连接其他的网络要求TB程序运行时选择的服务器地址需与所用互联网线路运营商相同防火墙与代理当您在工作场所使用交易开拓者时大多数上网环境都有防火墙和代理服务器。如果您不能正常使用请您的系统管理员打开,,,等端口。另有部分网络安全软件可能会导致通信失败请将TB程序设置为例外。实盘下单设定以单商品多策略为例一、选择要交易的合约。注意实盘时不应选择连续或指数实盘下单设定二、登陆交易账户实盘下单设定三、在窗口点击右键选择公式应用设置在弹出来的窗口中设置如下点确定实盘下单设定四、选择下面的交易助手在弹出的窗口中设置如下。设置完步骤三后小脸由红色变为绿色实盘下单设定、保存工作区。单击左上角保存按钮在弹出的工作区中给工作区命名并保存。设置完步骤四后交易助手头像会由灰色变成彩色每日工作流程每日工作流程登陆交易账户打开工作区启动自动交易开启交易助手是否有历史信号历史信号手数是否正确是否为主力合约K线周期是否正确行情日期是否正确行情是否连续跳动小脸是否为绿色交易助手是否点亮并设置正确启动步骤检查步骤每日工作流程(启动自动交易)每次启动TB软件后登陆交易账户。点击打开需要的工作区。启动自动交易有两种方式:方式:按PPT页实盘下单设定三设置。方式:若已设定好并保存了工作区的打开工作区后只需点击启动自动交易的按钮小脸会变成绿色。如果有多个窗口应依次设置其余页面。启动自动交易按钮设置完后为保证自动交易顺利进行请检查如图所示事项每日工作流程(检查步骤)是否有历史信号手数是否正确是否主力合约周期是否正确日期正确与否右端实时行情是否连续跳动窗口小脸是否变绿交易助手是否点亮并设置正确是否登陆账户交易环境与风险应对交易环境交易所TB服务器CTP交易中心TB策略交易PC客户端重点:行情从TB服务器接收客户端根据行情生成交易指令交易指令直接发到CTP风险来源及应对准则此处风险即出现非正常的、合理误差之外的、事情没有按照它们本应当的那样运转的状况或称作意外、闪失(accident)。行情取得过程:TB服务器原因网络传输原因生成交易指令过程:TB软件自身bugTB软件负载过重造成异常PC故障原因停电等不可抗力原因交易指令发送过程:网络传输慢等原因导致的下单委托不能成交网络传输原因导致的交易指令不能传达CTP交易中心原因导致的交易指令不能执行获得能力范围内的尽可能快的、稳定的网络传输速度因为网络速度对于行情接收和交易指令发送都有直接影响。非异常情况下是决定交易滑价的主要因素影响交易成本。建议配置有线网络:M以上宽带有条件的可采用光纤。PC终端地理位置选择目前TB的服务器在深圳、杭州、北京均有配置。中金所及CTP服务器在上海。因为行情由交易所发出所以行情接收最快地点在杭州下单最快地点在上海建议把PC中端放在上海或杭州。同时与TB联络选择杭州TB服务器。PC终端的配置因为台式机相对笔记本更加稳定建议选用台式机。TB官方建议配置为:CPU:Intel或AMD双核GHZ以上硬盘:G及以上可用空间内存:G及以上建议高于此标准情况下尽可能提高配置。同时除TB外不运行其他软件等杀毒软件关闭屏保关闭。防范措施PC终端的分散目前TB支持一台终端带多个交易帐户但历史上出现过多个帐户中的个别帐户没有发出委托的现象。同时一台机器负载过大会产生反应延迟的现象。建议一台PC配置少于个交易帐户。另外不同K线周期的策略应分离这样每台PC只需开一个行情界面。网络的分散与备用建议不要把所有PC置于同一有线网络最好不在同一地点以分散风险。因为有线网络可能遭遇断线故需要配置G无线网卡以做备用。若无条件为每台都配置备用G可选择G转WIFI路由并为每台电脑配置WIFI接受器。备用UPS电源以防停电人工监控TB终端对及时发现解决问题为必须。并开启声音提示提醒监控人员。防范措施TB软件BUG的平仓风险要同一支策略下多手单TB软件存在BUG操作不当可能无法自动平仓。若将下单手数写到策略参数中如手而实际交易只成交手则应当平仓时TB不能自动平仓。解决方法是:策略参数手数设置一律设。手数调整在多帐户设置中进行。防范措施有委托不成交在TB交易助手中设置委托后不成交撤单重发。建议委托后秒不成交即重法最新价偏移跳。应对措施风险状况应对措施与TB服务器连接断线会出现提示并自动重联危害较小若不停断线重连需关掉TB重启TB服务器端原因行情延迟无提示可能错过重要交易信号危害较大、人工监控发现延迟立刻重启TB、若行情延迟期间发生开仓信号从而错过开仓根据最新行情与策略开仓价差异或行情变化方向人工决定是否追单、若行情延迟期间发生平仓信号一律立刻平仓TB服务器故障无法登陆联络TB客服更换到其他服务器。若均无法登陆当日不做交易终端PC故障或网络原因无法正常登陆交易更换到分散了的PC和网络,加载交易策略。若有线网络均中断使用G网卡某些原因造成的TB终端取得的行情与真实行情差异巨大关闭TB。删除安装目录下的Data文件夹。重新启动TBTB出现DataCenter错误关闭TB。删除安装目录下的Data文件夹。重新启动TBTB软件BUG或网络丢包等原因导致交易委托未能正常发出重新编译交易策略并重新加载调整K线保存数目TB软件无法开平仓、若CTP无故障可通过其他CTP交易软件开平仓目前我公司提供:文华一键通、博易闪电手、快期等CTP下单软件、若CTP故障联系期货公司客服切换到金仕达线路由金仕达交易软件开平仓、若金仕达同时故障电话报单开平仓、若无法开仓的时段行情波动剧烈可选择离场观望范例:常用指标及交易系统应用在窗口中插入MA指标:、点击插入公式应用按钮在弹出的选择框中调用MA移动平均线范例一(插入MA指标)、右键单击均线选择属性设置可弹出MA参数调整线型颜色调整等选项卡。范例一(插入MA指标)在窗口中插入KD指标:、点击插入公式应用按钮在弹出的选择框中调用KD随机指数范例二(插入KD指标)、右键单击KD指标选择属性设置可弹出KD参数调整线型颜色调整等选项卡。范例二(插入KD指标)在窗口中插入海龟交易系统:、点击插入公式应用按钮在弹出的选择框中调用TurtleTrader海龟交易系统范例三(插入海龟交易系统)、右键单击信号选择属性设置可弹出参数、线型颜色调整、报警设置等选项范例三(插入海龟交易系统)、在窗口空白处点击右键选择商品设置在属性中设置起始日期在交易中设置手续费范例三(插入海龟交易系统)、按P页操作设置实盘下单并进行日常检查范例三(插入海龟交易系统)有历史信号手数正确主力合约行情周期正确日期正确右端实时行情连续跳动窗口小脸变绿交易助手点亮已登陆账户报表分析•TB指标分析•TB图表分析•范例:单策略模拟账户月报TB指标分析TB指标分析为了评测策略的优劣我们需要进行历史回测。以单商品单策略为例。、测历史绩效时一般采用连续或指数并设定好回测时间及周期手续费等如下图所示TB指标分析、点击投资组合性能测试报告按钮TB指标分析、在弹出的投资测试报告中较重要的指标如下TB指标分析、除了TB自带指标还有一些常用指标如下(附:EXCEL)净利润最大回撤与初始资产之比净收益率年化收益率年化波动率夏普值交易日数盈利日数盈利率(按日)日均盈利日均亏损日均盈利日均亏损单日最大盈利单日最大亏损最大资金回撤净利润最大回撤TB图表分析TB图表分析在弹出的投资测试报告中选择图表分析一般关注的图表如下图表一:TB图表分析图表二:TB图表分析图表三:•获利分布图严格控制下方风险达万以上的日亏损仅。获利频率~~~~~~~~~~~~~~~~~>每日获利分布图改成分步TB图表分析图表四:•从开始交易持续获利但是绩效在之间明显有停滞的现象。IF连续走势及累计获利TB图表分析图表五:范例:单策略模拟账户年月报告基本情况账户情况上月末权益本月末权益本月净利润本月收益率操作环境操作时间年月K线周期*分钟标的合约IF、IF保证金比例手续费率双边本月交易日个注*:为增强三号策略的时效性从开始将策略的K线周期从分钟更改为分钟。周期更改后对策略参数进行了等比例的调整从而保证了回测绩效与周期修改前一致。单位:万本月行情与总资产对比本月月初总资金万元月末总资金万元本月亏损元波幅较小的交易日往往止损出场导致亏损但亏损额度不高风险可控波幅较大的交易日策略可以抓住机会大幅获利本月策略评价,:在波幅较大的交易日中可以抓住机会获得大幅利润。其他波幅较小的交易日:能够及时止损并严格控制风险。三号量化策略的设计思路主要以追随趋势行情为主。在本月的大多数交易日中日内波动均较为频繁少有趋势性行情出现。在这种情况下三号策略能够抓住日内趋势行情的机会本月虽然存在一定金额的亏损不过风险可控仍然符合初始设计要求。本月统计数据净利润净收益率年化净收益率交易次数日均交易次数盈利次数盈利率平均盈利平均亏损总手续费最大资金回撤赢利最大回撤年基本情况账户情况期初权益期末权益净利润收益率操作环境操作时间K线周期分钟标的合约IFIF保证金比例手续费率双边本期交易日个年月单位:万年行情与总资产对比年初总资金万元年月末总资金万元共盈利元能够抓住主要的日内趋势性行情在日内震荡行情下绩效不稳定但由于止损严格因此亏损有限年月度盈亏年月、月产生盈利月均盈利约万元年月、月产生亏损月均亏损约万元。年统计数据净利润净收益率年化净收益率交易次数日均交易次数盈利次数盈利率(按次)盈利日数盈利率(按日)平均盈利平均亏损总手续费最大资金回撤赢利最大回撤历史基本情况账户情况期初权益期末权益净利润收益率操作环境操作时间K线周期*分钟标的合约IFIF保证金比例手续费率双边本期交易日个年月年月单位:万历史资产变化年初总资金万元年月末总资金万元共盈利元第一创业FIRSTCAPITAL研究发现机会行动创造价值

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