1
§5 变分原理
1. 历史背景
2. 变分问题解的必要条件
3. 二次函数极值问题
4. 一维变分问题
5. 二维变分问题
6. 变分问题的近似计算
1. 历史背景
变分问题回顾:
有限维极值问题: 最优化
过程的最优化:
为 函数的泛函,称为变分问题,该问
题历史悠久。
x
nRx
xf
⊂Ω∈
)(min →
函数空间→∈Vu
uf )(min
f u
2
举例1:设 , 求连接A,B两点的
最短曲线。
解:设曲线方程为:
相应弧长为
)0,()0,0( aBA 和
0)()0(),( === affxfy
2
0
1 ' ( )
a
L f x dx= +∫
dxxf
a
Kf ∫ +⇒ ∈ 0 2 )('1min { }0)()0(],,0[2 ==∈= affaCffK
求解策略:将无穷自由度问题转化为有限
自由度问题。
设有解 ,则
在 取最小值
f
Kgfkg ∈+∈∀ ε,
2
0
min 1 ( ' ')
a
f g dxε ε⇒ + +∫ 0ε =
0)''(1
0
0
2 =++⇒
=
∫
ε
εε dxgfd
d a
3
为一直线 得证
0)
'1
'(0)
'1
'(0
'12
''2
20 20 2
=
+
⇒=
+
⇒=
+
⇒ ∫∫ f
f
dx
dgdx
f
f
dx
ddx
f
gf aa
2
' constant
1 '
f c
f
⇒ = =+
2
2
2
2
2
22
2
2
1
11
1
1'
'1
11
'1
'
c
c
c
f
f
cc
f
f
−
+=−−=⇒+=−⇒=+⇒
kxff =⇒ )(''为常数, f⇒ ⇒
举例2:Beruoulli (1696)最速降线问题。设
不在同一铅直直
线上,有一重物从A到B受重力作用自由下
滑,摩擦阻力忽略不计,求重物下降最快
的路径。
),()0,0( 11 yxBA 和
4
Bernoulli问题图示
解:
问题的数学模型为:
gy
dt
dxygy
dt
dsgyvmvmgy 2122
2
1 22 =+⇒=⇒=⇒=
∫ ∫ +==⇒+= T x dxgyydtTdxgyydt 0 0
22
1
2
'1
2
'1
1
2
0
1 'min
2
x
y K
y dx
gy∈
+∫ { }2 1 1 1[0, ], (0) 0, ( )K y y C y y y x y= ∈ = =
5
2. 变分问题解的必要条件
引理:设 且 ,有
则 。
一般变分问题:
式中: 有充分的光滑性。
{ }2 20 [ , ] [ , ], ( ) ( ) 0C a b v v C a b v a v b= ∈ = =
],,[ baCu∈ 20 [ , ]v C a b∀ ∈ ∫ =ba dxxvxu 0)()(
0≡u
∫= ba dxyyxFyJ )',,()(
F
容许函数集为
问题P:找一 ,使 。
研究策略: ,在较小函数集合
内考察问题的极值特性,
再用微积分知识解决问题。
{ }2[ , ], ( ) , ( )a bK y y C a b y a y y b y= ∈ = =
Ku∈ )(min)( vJuJ Kv∈=
2
0 [ , ]v C a b∀ ∈
1{ ; }u v R Kε ε+ ∈ ⊂
6
0)'',,(
0
=++
=
∫
ε
εεε dxvuvuxFd
d b
a
∫
∫∫
⎭⎬
⎫
⎩⎨
⎧
∂
∂+∂
∂=
⎭⎬
⎫
⎩⎨
⎧
∂
∂+∂
∂=++
=
b
a
b
a
b
a
dxvuux
u
Fvuux
u
F
dxv
v
Fv
u
FdxvuvuxF
d
d
')',,(
'
)',,(
'(*)
'
(*))'',,(
0ε
εεε
0')',,(
'
)',,( =⎭⎬
⎫
⎩⎨
⎧
∂
∂+∂
∂⇒ ∫ba dxvuuxuFvuuxuF
联合引理得:
(2)
称之为Euler-Lagrange方程。
0))',,(
'
()',,( =⎭⎬
⎫
⎩⎨
⎧
∂
∂−∂
∂⇒ ∫ba vdxuuxuFdxduuxuF
( , , ') ( ( , , ')) 0
'
F d Fx u u x u u
u dx u
∂ ∂− =∂ ∂
7
定理(一维变分原理):问题P之解 必满
足Euler-Lagrange方程(2)。
定理(守恒定律):如果 ,则问
题P之解满足守恒律:
(3)
u
( , ')F F u u=
'' ( , ') ( , ') constantuu F u u F u uΔ = − =
证明:问题P之解 必满足Euler-Lagrange
方程(2)。另一方面,
u
' ' ' '
'
( ' ) '' ' ''
'{ } 0
u u u u u
u u
d d d d duu F F u F u F F F u
dx dx dx dx dx
du F F
dx
Δ = − = + − −
= − =
8
举例2的求解:此时
不显含 ,由守恒定律有
简单计算有
(4)
21 '( , ')
2
uF u u
gu
+=
x
'' ( , ') ( , ') constuu F u u F u u c− = =
2[1 ( ') ]u u c+ =
令 ,则 ,( ) '( ) tanp x u x φ= = 21 ( )cu p x= +
2
2 /
1 )
du pdp dxp c
dx
−= = 2(+p
2 2
12
(1 )
dx c dp
p
= − +
9
而 , 故得
积分得
式中令 。
2
1
cos
dp dφφ=
2
2 2
1 12 2 cos
(1 ) cos
dx c d c dφ φ φφ= − = −2+p
2
1 12 cos [ sin ]2
cx c d c t t cφ φ= − + = + +∫
2t φ= −
再令 ,上两式为
由 时 得 时, ,故 ,最后有
该曲线为旋轮线。
2
2
1 coscos
1 2
c tu c c
p
φ += = =+
t π θ= +
1( sin )2
(1 cos )
2
cx c
cy
θ θ
θ
⎧ = − +⎪⎪⎨⎪ = −⎪⎩
0x = 0y = 0x = 0θ = 1 0c =
( sin )
(1 cos )
x a
y a
θ θ
θ
= −⎧⎨ = −⎩
10
物理做法:
A1
A2
H
�
H
�
C
光学中的Snell折射定律:
1 2
1 2
sin sin
v v
α α=
A
B
x
y
c
Hk+1
Hk
11
如图建坐标系,若用与x 轴平行的直线将
AB 分割成小段, 考虑在第k层与k+1层质
点在曲线上的下滑,依能量守恒律,可
近似认为质点在每层内的速度不变,于
是依辅助结论知
1
1
sin sink k
k kv v
α α +
+
=
由于上式对任何k成立,故导出
令平行线的间距趋于零,我们就得到在曲
线上任何一点
sin constantk
k
c
v
α = =
sin constantc
v
α = =
12
其中 为该点切线与铅垂线的夹角。由
于 ,
于是得到最速降线的方程:
α
2v gy=
2
1cot , sin
1
y
y
α α′ = ⇒ = ′+
2
2
1 (1 )
(1 )
c y y c
y y
′= ⇒ + =′+
3.二次函数极值问题
目的:
深入考察如何求解线性方程组
其中A为对称正定阵,b为列向量。
(*)Ax b=
13
定理:以下三命题等价
1) 为(*)之解: ;
2) 为以下问题之解: ;
3) 是以下问题之解:记 ,
。
0x
0x
0x bAx =0
nRyybyAx ∈∀= ),(),( 0
),(),(
2
1)( ybyAyyJ −=
)(min)( 0 yJxJ nRJ∈=
说明:以连续的角度对同一问题的不同描
述,导致的相应的数值求解是不同
的。
证明: 显然。
只须证明 ,成立
记 ,直接计算有
)2()1( ⇔ (1) (3)⇒
nRx∈∀
10 xxx +=
0( ) ( )J x J x≥
14
)(),(
2
1),()(
),(
2
1),(),(),(),(
2
1
),(),(),(
2
1),(
2
1),(
2
1),(
2
1
),()),((
2
1)(
011100
11110000
1011011000
101010
xJxAxxbAxxJ
xAxbxxAxbxxAx
bxbxxAxxAxxAxxAx
bxxxxxxAxJ
≥+−+=
+−+−=
−−+++=
+−++=
可用多元函数求极值的方法,也可用
上节讲的变分法技巧来处理。
设 为最优解,考察范围 , 是 中
任一向量, 为参数,
则
由 的任意性, 。
)1()3( →
0x xx ε+ x nR
ε
),(),(0)( 0
0
0 xbxAxxxJd
d =⇒=+
=ε
εε
x bAx =0
15
物理背景:
1)称为由牛顿第二定律得到的求解模式;
2)称为由虚位移原理得到的求解模式;
3)称为由最小位能原理得到的求解模式。
举例:弹簧的弹性系数为 ,在外力 作
用下 伸长,达到平衡。
1)Hooke定律: ;
2)能量角度,最小位能原理: ;
3)虚位移原理:外力在平衡位置处在虚
位移作用下做功为0,
k F
x
0=+− Fkx
}
2
1{min 2 Fxkx
x
−
0)( =− xkxF δ
16
4. 一维变分问题
(*)
设 ,
目的:找(*)的等价表达式。
解决办法:类比节2。
( ( ) ) ( ) ( , )
( ) 0 ( ) 0
d duLu p x q x u f x a b
dx dx
duu a b
dx
⎧ = − + = ∈⎪⎪⎨⎪ = =⎪⎩ 自然边界条件
0)(,0)( 0 ≥>≥ xqpxp
2)
在引入可行函数空间V时,齐次Dirichlet
条件应放入,其他条件省略。
⇒= ),(),( vfvLu
∫∫ =⎭⎬⎫⎩⎨⎧ +−
b
a
b
a
dxxvxfvdxuxq
dx
duxp
dx
d )()()())((
{ }0)(],,[1 =∈∂=∈ avbaCvvVv
17
(**)
(**)有解?
Vvdxxvxfdxuvxq
dx
dv
dx
duxp
dxxvxfuvdxxqv
dx
duxpdx
dx
dv
dx
duxp
dxxvxfuvdxxqvdx
dx
duxp
dx
d
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
∈∀=+⇒
=+−⇒
=+−⇒
∫∫
∫∫∫
∫∫∫
)()(})()({
)()()(])([)(
)()()())((
⎪⎩
⎪⎨
⎧
∈=
∈
⇒ ∫ VvfvdxvuD
Vu
b
a
,),(
问题:如若 是(**)之解,问题是否满
足(*)?
分部积分
u
∫∫ =+ baba fvdxdxquvdxdvdxdup )(
Vvfvdxbvb
x
ubpvdxqu
dx
dup
dx
d
fvdxquvdx
dx
duvpvdx
dx
dup
dx
d
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
∈∀=∂
∂++−⇒
=++−⇒
∫∫
∫∫∫
)()()())((
][)(
18
特别地,取 上亦应成立。VSv ⊂∈ 10
{ }0)()(],[110 ==∈= bvavbaCvvS
fqu
dx
dup
dx
d
Svfvdxdxvqu
dx
dup
dx
d b
a
b
a
=+−⇒
∈∀=+− ∫∫
)(
))(( 10
代入右式知:
特别地取 使 ,
Vvbvb
dx
dubp ∈∀= 0)()()(
Vv∈ 1)( =bv
0)(0)()( =⇒=⇒ b
dx
dub
dx
dubp
19
3) 中的对应物,即(*)的变分形式是什
么?
⎭⎬
⎫
⎩⎨
⎧ −
∈
),(),(
2
1min yfyAy
nRy
Vvfvdxdxqv
dx
dvp
fvdxvdxqv
dx
dvp
dx
dvfvLvvJ
b
a
b
a
b
a
b
a
∈−−⎭⎬
⎫
⎩⎨
⎧ +=
−+−=−=⇒
∫∫
∫∫
22)(
2
1
)((
2
1),(),(
2
1)(
则
(***)
问题:如满足(***), 是否满足(*)?
相应变形形式解的存在性没有得证。
总结:试探函数空间的选取,第一类边界
条件插入其他条件放弃。
核心:试验函数空间的选取+分部积分
)(min)( vJuJ
Vv∈=
u
20
5. 二维变分问题
式中: 为适当光滑的有界区域。
Step 1 找考察空间:
Step 2 找等价形式
in ,
0
u f
u ∂Ω
−Δ = Ω⎧⎪⎨ =⎪⎩
Ω
{ }0),(: 110 =Ω∈= Ω∂vCvvS
),(),( vfvu =Δ−
分部积分:
∫ ∫
Ω Ω
∂+∂−=Δ−=Δ− vdxdyuuuvdxdyvu yyxx )(),(
∫∫∫
Ω∂ΩΩ
+∂∂−=∂⇒ dsnvuvdxdyuuvdxdy xxxxxx 1
∫∫∫
Ω∂ΩΩ
+∂∂−=∂ dsnvuvdxdyuuvdxdy yyyyyy 2
( , ) uu v u vdxdy v ds
nΩ ∂Ω
∂⇒ −Δ = ∇ ∇ − ∂∫ ∫
21
原问题的一个新的形式为:
式中: 。
反过来,以上问题的解是否满足原来方
程?答案,是。
⎪⎩
⎪⎨⎧ ∈
∈=
1
0
1
0)(),(
Su
SvvFvuD
∫ ∫
Ω Ω
=∇∇= fvdxdyvFvdxdyuvuD )(,),(
同理,原来问题和一下变分问题等价
⎪⎩
⎪⎨
⎧
=
∈
∈
)(min)(
1
0
1
0
vJuJ
Su
Sv
∫ ∫
Ω Ω
−∇= fvdxdydxdyvvJ 2
2
1)(
22
Step 1 找空间 。
Step 2 找等价形式:
in
0(Neumann )
u u f
u
n ∂Ω
−Δ + = Ω⎧⎪∂⎨ =⎪∂⎩
条件
{ })(: 11 Ω∈= CvvS
对 ,将其和方程两边相乘积分:
其次对高次求导项分部积分,
1Sv∈∀
∫ ∫Ω Ω=+Δ− fvdxdyvdxdyuu )(
uuvdxdy u vddxdy v ds u vddxdy
nΩ Ω ∂Ω Ω
∂− Δ = ∇ ∇ − = ∇ ∇∂∫ ∫ ∫ ∫i i
23
因此:
设 满足以上形式,即 ,
1( )u v uv dxdy fvdxdy v S
Ω Ω
∇ ∇ + = ∀ ∈∫ ∫i
⎪⎩
⎪⎨⎧ ∈=
∈
1
1
)(),( SvvFvuD
Su
u 1Su∈
由
进行分部积分知:
1( )u v uv dxdy fvdxdy v S
Ω Ω
∇ ∇ + = ∀ ∈∫ ∫i
∫ ∫ ∫
Ω Ω∂ Ω
∈=∂
∂++Δ− 1)( Svfvdxdyds
n
uvvdxdyuu
24
特取 ,
则
因此知
{ }0),(110 =Ω∈=∈ Ω∂vCvvSv
1)( Svvdxdyfvdxdyuu ∈∀=+Δ−∫ ∫
Ω Ω
fuu =+Δ−⇒
∫
Ω∂
∈∀=∂
∂ 10 Svds
n
uv
0=∂
∂⇒
n
u
所以满足新形式的解必满足微分方程。
另一形式:
⎪⎩
⎪⎨
⎧
=
∈
∈
)(min)(
1
1
vJuJ
Su
Sv
∫ ∫
Ω Ω
−+∇=−= fvdxdydxdyvvvFvvDvJ )(
2
1)(),(
2
1)( 22
25
6.变分问题的近似计算
着眼点:一个微分方程可以转化为更有物
理意义的等价形式。因此关于微分方程
的数值求解的策略的形成,可以从这些
等价形式着手,以获得更为有意义的近
似求解方法。
两种等价形式:
a.
b.
⎩⎨
⎧
∈=
∈
VvvFvuD
Vu
)(),(
⎪⎩
⎪⎨
⎧
−==
∈
∈ )(),(2
1)()(min)( vFvvDvJvJuJ
Vu
Vv
26
核心思想:
找无限维空间V的近似有限维空间将
原来的等价形式约束到上来研究,从而构
造了一系列近似求解方法。
a.Ritz方法
设 为 的近似空间,求
使 。
设
{ }nn spanV φφ ,...,1= hh Vu ∈
( ) min ( )
h h
h hv V
J u J v∈=
1 1
,
n n
h i i h i i
i i
v v u uφ φ
= =
= =∑ ∑
V
27
一般 是对称正定的,优化问题解满足
,转化为线性方程组的求解。
1 1 1
1 1( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )
2 2
1 1( , ) ( )
2 2
1 ( , ) ( , )
2
n n n
h h h h i i i i i i
i i i
i j i j i i ij i j i i
J v D v v F v D v v F v
D v v v F a v v v b
Av v b v
φ φ φ
φ φ φ
= = =
= − = −
= − = −
= −
∑ ∑ ∑
∑∑ ∑ ∑∑ ∑
bAu =A
b.Galerkin方法
( , ) ( )
h h
h h h h h
u V
D u v F v v V
∈⎧⎨ = ∈⎩
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