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计量经济学简单线性回归OLS的Matlab程序.pdf

计量经济学简单线性回归OLS的Matlab程序

xuqingsong2056
2013-03-25 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《计量经济学简单线性回归OLS的Matlab程序pdf》,可适用于人文社科领域

计量经济学简单线性回归OLS的Matlab程序wxh先写OLSm的M文件用来代替regress函数(目前对regress函数不太了解这里特别感谢潘晓炜同学的提醒)↓functionbetabeta=OLS(y,x)OrdinaryLinearRegression其中x,y为样本构成的向量回归方程为Simpleregression:y=betax*betauymean=mean(y)xmean=mean(x)beta=((xxmean)*(yymean)')((xxmean)*(xxmean)')beta=ymeanbeta*xmean其中u为服从N(,sigma^)随机变量ymean=mean(y)xmean=mean(x)beta=((xxmean)*(yymean)')((xxmean)*(xxmean)')beta=ymeanbeta*xmean↑然后写OLStestm的M文件用来进行模拟↓functionbb=OLStest(beta,beta,n,a,b,sigma)已知beta,beta由OLS回归得b,b两者进行比较得到估计效果y=betabeta*xu来得到x为随机向量u为服从N(,sigma^)随机变量n为模拟数据量比如,,,等x=ab*rand(,n)产生(a,ab)区间上的随机向量mu=sigma=随机矩阵服从均值为mu方差为sigma的正态分布M=N=M,N为产生M,N的随机矩阵x=musqrt(sigma)*randn(M,N)x为新生成的矩阵M,N服从均值为mu方差为sigma的正态分布x=ab*rand(,n)产生(a,ab)区间上的随机向量随机矩阵服从均值为方差为sigma的正态分布u=sqrt(sigma)*randn(,n)y=betabeta*xu用OLS函数进行回归即可:betabeta=OLS(y,x)bb=OLS(y,x)sprintf('已知参数ntbeta=gntbeta=gn模拟后OLS估计值为ntbeta=gntbeta=g',beta,beta,b,b)↑运行结果如下:↓>>bb=OLStest(,,,,,)ans=已知参数beta=beta=模拟后OLS估计值为beta=beta=>>bb=OLStest(,,,,,)ans=已知参数beta=beta=模拟后OLS估计值为beta=beta=>>bb=OLStest(,,,,,)ans=已知参数beta=beta=模拟后OLS估计值为beta=beta=

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