指标债券利率变动表

指标债券利率变动表指标债券利率变动表台灣利率市場週評 2016/10/11 2yr 5yr 10yr 20yr 30yr 指標債券利率變動表 A05112 A05113 A05111 A05109 A05110 ------ ------ ------ 0.5625 0.7150 9/30收盤價 ------ ------ ------ 0.6019 0.7300 10/3~10/7高點 ------ ------ ------ 0.5550 0.7700 10/3~10/7低點 ------ ------ ---...

指标债券利率变动表台灣利率市場週評 2016/10/11 2yr 5yr 10yr 20yr 30yr 指標債券利率變動表 A05112 A05113 A05111 A05109 A05110 ------ ------ ------ 0.5625 0.7150 9/30收盤價 ------ ------ ------ 0.6019 0.7300 10/3~10/7高點 ------ ------ ------ 0.5550 0.7700 10/3~10/7低點 ------ ------ ------ 0.5980 0.7700 10/7收盤價 ------ +3.55bps +5.50bps ------ ------ 漲跌幅資料來源,證券櫃檯買賣中心 1yr 2yr 3r 5yr 利率交換變動表 0.6575 0.6700 0.6950 0.7825 9/30收盤價 0.665-0.67 0.6875-0.69 0.725-0.73 0.825-0.83 10/3~10/7高點 0.65-0.655 0.665-0.6675 0.685-0.69 0.775-0.78 10/3~10/7低點 0.6650 0.6800 0.7250 0.8250 10/7收盤價 +0.75bps +1.00bps +3.00bps +4.25bps 漲跌幅 ? 上週回顧 [已公布之經濟數據] 日期時間重要事件資料期間預估值實際值前期值 10/03/2016 Nikkei Taiwan PMI Mfg Sep -- 52.2 51.8 10/05/2016 CPI YoY Sep 0.40% 0.33% 0.57% 10/05/2016 WPI YoY Sep -3.90% -3.95% -4.10% 10/05/2016 Foreign Reserves Sep -- $436.73b $435.86b 10/07/2016 Trade Balance Sep $3.92b -- $3.99b 10/07/2016 Exports YoY Sep 2.80% -- 1.00% 10/07/2016 Imports YoY Sep 8.00% -- -0.80% 台灣利率市場週評 2016/10/11 [台灣公債市場與台幣利率交換市場] 週一台債受美債殖利率彈升影響,十年指標券開高,但借券費用居高不下限縮空方力道。五年新券第一天發行前交易,在部分空單轉進的情況下開高走高。週二之後十年指標券由於報價拉寬流動性偏弱,少量賣盤即讓殖利率緩步走高。五年券更因放空不用成本,空方積極推升殖利率來到近七個月的高點,惟在0.60%關卡逢高買盤接受度不錯,空方三度止步於前。另外冷門券表現持續疲弱,交易商持續謹慎使得流動性貼水擴大,整週各券皆反彈,但以流動性較佳的五年券表現較佳,收盤價為方面,五年券以0.598%反彈3.55bps,十年券收0.77%反彈5.5bps。利率交換市場方面,受台債冷券市場流動性不佳以及十年指標券空方持續受借券利率高昂而難以施力,空單陸續回補後使得IRS避險需求持續增強,IRS利率整週緩步上移,並突破0.80%的關卡。通週5Y IRS 成交區間上移到0.77-0.82%水準,終場反彈3.25bp以0.815%價位作收。 ? 本週操作策略與展望台灣利率市場週評 2016/10/11 [本週將公布之經濟數據] 日期時間重要事件資料期間調查前期無 [台灣公債市場與台幣利率交換市場] 展望後市,五年券空方連續三天止步於0.60%前,央行雖停止降息但市場普遍認為應維持短率不動一段時間,短券彈高之後應會逐步吸引買盤進場。相反十年指標券因籌碼優勢讓借券利率居高不下使得空方卻步,副作用即是流動性亦迅速轉差,因此十月中後增額券登場時,才是十年指標券接受考驗的開始。另外媒體報導歐洲央行在QE結束前可能會逐步縮減債券收購,現在判斷市場可能重演2013年緊縮恐慌可能還言之過早,但歐日主要QE國家都在調整貨幣政策,卻將是全球債券市場揮之不去的陰影。操作上建議十年券先行觀望,五年券則維持區間操作。預期五年券交易區間0.55%~0.70%、十年券0.70%~0.85%。由於指標券現貨放空成本持續提高以及冷門券去化不易,在交易商普遍仍有減碼的需求下,短期IRS市場pay side的需求將會明顯的增加,操作上仍建議利率逢回偏空操作,預期本週5Y-IRS利率將介於0.75%~0.90%交易。

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