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网载关于未来函数XMA的研究报告集锦.doc

网载关于未来函数XMA的研究报告集锦

tian宏玉
2018-04-23 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《网载关于未来函数XMA的研究报告集锦doc》,可适用于综合领域

网载关于未来函数XMA的研究报告集锦XMA是一个“未来函数”不知道楼主是否知道未来函数。所有的未来函数只要在公式里是和产生信号相关的就会让信号产生漂移也就是说它会让以前已经计算出来的值发生改变。XMA的计算过程举例简述如下:如果现在有个数据:。(你可以将这些数据理解为相当于收盘价)。假设今天是在这个时间点上这两个数据还没发生产生。在这个时候如果我们求XMA(C,)那么今天的XMA(C)=(X)。这里的这个X实际上应该是但是这个数据还没出现谁都不知道它是多少那么在这里XMA就用前半段的数据的平均值来代替这个数据也就是说今天的XMA(C)=(())。但是XMA这个未来函数最有意思的地方也是它最大的危害是当第二天这个数据出来以后它会用新出来的数据重新计算那天的(包括那天的)XMA数值并且改变那天的数值。这样一来明明已经计算出来确定的数值却发生了变化从而导致明明前几天已经出现的信号变没了或者以前没有出现的信号却出现在前几天的位置。这就是漂移。如果依照未来函数出现的信号来进行买卖操作会害死人的。但是正是因为未来函数的这种会修改以前数值的特性所以在图上看未来函数的信号都很准确准确得都完美了。正是这种预测性和准确性我曾试图通过各种方法降低它的漂移对信号产生的影响但是失败。我也找了很久也没发现有谁能很好的解决者问题。现在大多数使用未来函数的高手都是用它来作为参考不作为指示买卖的依据。有些新手不懂兴奋的依据未来函数的指示去买卖当未来函数产生漂移的时候被害惨了。我上面没有使用变量符号来解释不知道楼主明白了没有。XMA(XN)里的X就是你要去“平均”的变量N就是想要计算的周期数我上面的就指的是N=。XMA里的N如果是偶数的话是无效的它会自动把这个偶数加一变成奇数。我不知道楼主的指标里为什么用对XMA来说是无效的它是按来计算的。先生说的也是我的理想。我学习编辑指标的原因就源于这个XMA函数。我研究她两个多月了她的所有算法方式和其他均线类函数的联系区别我都做过测试了。我甚至使用计算机平台进行模拟。但到现在一无所获。唯一得到的是:股票价格确实有规律而且十分有规律但这个规律事先是万分得难以准确预测和把握的。我在考虑完全用历史数据去模拟这条思路是不是正确的。如果我们不完全通过历史数据去模拟而只使用历史数据去验证去发现一种股票价格运行的必然规律来。是不是更正确的思路。用高等数学和高速计算机去解决经济预测和证券运行预测是否是正确的思路,他符合哲学的方法论么,附录:我对XMA均线的看法MA和XMA的一部分算法一样。比如:MA(C,N)=(REF(C,N)REF(C,N)REF(C,N=)C)NXMA(C,N)=(REF(C,N)REF(C,N)REF(C,N=)C)N这两个函数的这个值算法相同。不同的是这个值放到什么位置上。MA是把这个值放到计算当天。而XMA把这个值放到向前数第(N)的位置上。所以从这个角度看XMA更符合平均值的计算原理把平均值赋给中间数才是合理的。MA虽然使数值固定不变但对原理来讲并不合理。因为XMA把数值赋给中间位置的数所以就存在一个问题就是所有在中间数值{(N)}这个位置以前的数都是固定不变的了那么就出现一个问题在中间数值{(N)}这个位置以后的{(N)}位的数值怎么给定,这些位置数值的算法是什么样的那,我们这里举个容易判断的例子。给定N值=。那么()=,位和其之前的数都固定了只有本位数和{(N)}位数没有固定这两个数值怎么给出那,当日本位XMA(C,N)的数值=当日起向前((N))位的数值之和(N)。当日向前M日位置的数值:=当日起向前((N)M)位的数值之和(N)M。一直到((N)M)=N为止。期间位数为偶数时等同加一位例如N=相当于N=来处理。例:ABCDEFGHJKLMNOP字母代表XMA价格数字代表实际价格。如果一个日XMA均线。XMA(XN)N=M=前一数距离A的位置数A=()B=()C=()D=()E=()A=(N)位数之和(N)位B=(N)M位数之和(N)M位这里的M=C=(N)M位数之和(N)M位这里的M=D=N位数之和N位此值向后数值全部固定。E=A倒退一位后的N位数之和N位此值固定。这里我们看到A值其实就是日均线值等同于MA(C,),B值等同于从A开始的日均线值依次类推。这样我们只要做出一个XMA(Q,N)中的N日平均线就能得到历史上没有漂移时期的XMA(Q,N)的值了。这样就可以考察各个时期XMA的均线漂移情况了。XMA(C,N)嵌套循环其中N值取的小一些这样如果循环的次数越多对以前的数值影响长度就越大但数值变化幅度减小对近期的数值变化幅度也减小这样的好处是使越接近现在的数值变化的范围可以小一些减少近期失真或过度漂移的现象不利的地方是使整条均线数值的大部分成为动态值只不过动态范围很小。如果XMA(C,N)不使用嵌套循环N值取的过小均线不平滑。N值取得大一些近期N的后半期数值变化(漂移)幅度会比嵌套循环的幅度大一些也就是说接近近期的数值漂移会比嵌套的严重些但优点是在N之前的数值全部固定不变不会有任何漂移了。下面是我为了分析做的图表从图表中可以看出(这里我做的是一个天层循环套XMA的原理)循环的层数等于向前影响的天数就是说一个天层的XMA循环套的均线值从收盘当日起向前天都是变化的而且随着嵌套层的增加这种向前的影响不断增加但幅度不断减小。因为层数越多其中参与计算的固定下来的数值越多第一天没有固定值第二天有两个固定值第三天有三个不断增加。我们假设一下如果这种嵌套接近无穷那么可以认为这条均线每天都变化是整体变化就是说当天的收盘数值将影响到上市前天的均线数值哈哈这个未来影响满大的不过幅度会很小很小因为他平均了上市以来的所有波动因为时间漫长摊到每一天上就很小了很小了。如果有时间我想用编程语言模拟进行一次计算看看影响到底是什么样子的。在这里俺要解释一下俺是十分重视交易策略的。对资金管理和交易理念研究和看待远比这些指标数据看得更重一些。俺研究指标的基础是建立在资金管理和交易思想理念的基础上的指标系研究您别看俺发了这样一文在迷到指标编辑中去。越是这样研究指标俺知道越是不可能存在准确无误的交易。所以交易策略十分重要。俺现在对交易的感觉就是不求准确无误但求输了无妨~作交易很多时候肯定要一搏但不要拿命去搏。一战可以伤我十指但决不允许断掉一臂。更不允许断掉头颅。消除未来函数很难据我的经验总结消除未来函数(XMA)只能函数XMA变为EMA让它周期变大一些慢一些有的时候未来函数或有一些用处。很多东西还没有时间整理出来感兴趣可到庄周雁的新浪博客虽然现在东西还少。一篇关于xma未来函数的论文:XMA(X,M):X的M日偏移移动平均这种移动平均可能会用到未来数据,用到了当日以后M日的数据,只供内部保留测试使用。理想论坛东方昱晓:先生说的也是我的理想。我学习编辑指标的原因就源于这个XMA函数。我研究她两个多月了她的所有算法方式和其他均线类函数的联系区别我都做过测试了。我甚至使用计算机平台进行模拟。但到现在一无所获。唯一得到的是:股票价格确实有规律而且十分有规律但这个规律事先是万分得难以准确预测和把握的。我在考虑完全用历史数据去模拟这条思路是不是正确的。如果我们不完全通过历史数据去模拟而只使用历史数据去验证去发现一种股票价格运行的必然规律来。是不是更正确的思路。用高等数学和高速计算机去解决经济预测和证券运行预测是否是正确的思路,他符合哲学的方法论么,先生可以阅读自适应均线一文比较接近她的思想。不取用未来出现的数据去完成真实价格通道的完美是历代交易大家想得到的秘密。因为这个就叫预测未来~从江恩先生开始就想通过各种方式来做这种工作了。也许这是个永动机实验也许未来随着科技进步真能实现她。但即便我们不能实现她完成她在通过这种思考和学习后对交易之路都会有更深刻的了解也许这才是我们研究她们的真正目的。附录:我对XMA均线的看法MA和XMA的一部分算法一样。比如:MA(C,N)=(REF(C,N)REF(C,N)REF(C,N=)C)NXMA(C,N)=(REF(C,N)REF(C,N)REF(C,N=)C)N这两个函数的这个值算法相同。不同的是这个值放到什么位置上。MA是把这个值放到计算当天。而XMA把这个值放到向前数第(N)的位置上。所以从这个角度看XMA更符合平均值的计算原理把平均值赋给中间数才是合理的。MA虽然使数值固定不变但对原理来讲并不合理。因为XMA把数值赋给中间位置的数所以就存在一个问题就是所有在中间数值{(N)}这个位置以前的数都是固定不变的了那么就出现一个问题在中间数值{(N)}这个位置以后的{(N)}位的数值怎么给定,这些位置数值的算法是什么样的那,我们这里举个容易判断的例子。给定N值=。那么()=,位和其之前的数都固定了只有本位数和{(N)}位数没有固定这两个数值怎么给出那,当日本位XMA(C,N)的数值=当日起向前((N))位的数值之和(N)。当日向前M日位置的数值:=当日起向前((N)M)位的数值之和(N)M。一直到((N)M)=N为止。期间位数为偶数时等同加一位例如N=相当于N=来处理。例:ABCDEFGHJKLMNOP字母代表XMA价格数字代表实际价格。如果一个日XMA均线。XMA(XN)N=M=前一数距离A的位置数A=()B=()C=()D=()E=()A=(N)位数之和(N)位B=(N)M位数之和(N)M位这里的M=C=(N)M位数之和(N)M位这里的M=D=N位数之和N位此值向后数值全部固定。E=A倒退一位后的N位数之和N位此值固定。这里我们看到A值其实就是日均线值等同于MA(C,),B值等同于从A开始的日均线值依次类推。这样我们只要做出一个XMA(Q,N)中的N日平均线就能得到历史上没有漂移时期的XMA(Q,N)的值了。这样就可以考察各个时期XMA的均线漂移情况了。XMA(C,N)嵌套循环其中N值取的小一些这样如果循环的次数越多对以前的数值影响长度就越大但数值变化幅度减小对近期的数值变化幅度也减小这样的好处是使越接近现在的数值变化的范围可以小一些减少近期失真或过度漂移的现象不利的地方是使整条均线数值的大部分成为动态值只不过动态范围很小。如果XMA(C,N)不使用嵌套循环N值取的过小均线不平滑。N值取得大一些近期N的后半期数值变化(漂移)幅度会比嵌套循环的幅度大一些也就是说接近近期的数值漂移会比嵌套的严重些但优点是在N之前的数值全部固定不变不会有任何漂移了。下面是我为了分析做的图表从图表中可以看出(这里我做的是一个天层循环套XMA的原理)循环的层数等于向前影响的天数就是说一个天层的XMA循环套的均线值从收盘当日起向前天都是变化的而且随着嵌套层的增加这种向前的影响不断增加但幅度不断减小。因为层数越多其中参与计算的固定下来的数值越多第一天没有固定值第二天有两个固定值第三天有三个不断增加。我们假设一下如果这种嵌套接近无穷那么可以认为这条均线每天都变化是整体变化就是说当天的收盘数值将影响到上市前天的均线数值哈哈这个未来影响满大的不过幅度会很小很小因为他平均了上市以来的所有波动因为时间漫长摊到每一天上就很小了很小了。如果有时间我想用编程语言模拟进行一次计算看看影响到底是什么样子的。发了两篇回复文俺怕误导您。在这里俺要解释一下俺是十分重视交易策略的。对资金管理和交易理念研究和看待远比这些指标数据看得更重一些。俺研究指标的基础是建立在资金管理和交易思想理念的基础上的指标系研究您别看俺发了这样一文在迷到指标编辑中去。越是这样研究指标俺知道越是不可能存在准确无误的交易。所以交易策略十分重要。俺现在对交易的感觉就是不求准确无误但求输了无妨~作交易很多时候肯定要一搏但不要拿命去搏。一战可以伤我十指但决不允许断掉一臂。更不允许断掉头颅。做指标追求的是准确做资金管理使用正确的策略追求的是错了无妨。是一柄宝剑的剑刃和剑脊。在锋利的宝剑没有结实厚重的剑脊也会折断。在厚重的剑脊缺少锋利的剑刃也就失去了机巧。机巧和厚重并济方显宝剑本色。朋友铸造好您的交易之剑吧~XMA公式(趋势买卖)nmpPVAR:=(CHOL)卖出:XMA(VAR,N)*(P),COLORGREEN,LINETHICK买入:XMA(VAR,M)*(P),COLORMAGENTA,LINETHICK幅度:*(卖出买入)买入,NODRAWMA:=MA(VAR,)STICKLINE(卖出>LOWAND卖出<HIGH,卖出,MAX(卖出,MAX(OPEN,CLOSE)),,),COLORGREENSTICKLINE(卖出>MIN(C,O)AND卖出<MAX(C,O),卖出,MAX(OPEN,CLOSE),,),COLORGREENSTICKLINE(卖出>LOWAND卖出<HIGH,卖出,HIGH,,),COLORGREENSTICKLINE(卖出<LOW,OPEN,CLOSE,,),COLORGREENSTICKLINE(卖出<LOW,HIGH,LOW,,),COLORGREENSTICKLINE(买入>LOWAND买入<HIGH,买入,MIN(MIN(OPEN,CLOSE),买入),,),COLORMAGENTASTICKLINE(买入>MIN(C,O)AND买入<MAX(C,O),买入,MIN(OPEN,CLOSE),,),COLORMAGENTASTICKLINE(买入>LOWAND买入<HIGH,买入,LOW,,),COLORMAGENTASTICKLINE(买入>HIGH,OPEN,CLOSE,,),COLORMAGENTASTICKLINE(买入>HIGH,HIGH,LOW,,),COLORMAGENTADRAWTEXT(CROSS(LOW,买入),LOW*,','),COLORRED,LINETHICKDRAWTEXT(CROSS(卖出,HIGH),HIGH*,','),COLORGREEN以下是东方昱晓老师XMA均线的看法及其研究:MA和XMA的一部分算法一样。比如:MA(C,N)=(REF(C,N)REF(C,N)REF(C,N=)C)NXMA(C,N)=(REF(C,N)REF(C,N)REF(C,N=)C)N这两个函数的这个值算法相同。不同的是这个值放到什么位置上。MA是把这个值放到计算当天。而XMA把这个值放到向前数第(N)的位置上。所以从这个角度看XMA更符合平均值的计算原理把平均值赋给中间数才是合理的。MA虽然使数值固定不变但对原理来讲并不合理。因为XMA把数值赋给中间位置的数所以就存在一个问题就是所有在中间数值{(N)}这个位置以前的数都是固定不变的了那么就出现一个问题在中间数值{(N)}这个位置以后的{(N)}位的数值怎么给定,这些位置数值的算法是什么样的那,我们这里举个容易判断的例子。给定N值=。那么()=,位和其之前的数都固定了只有本位数和{(N)}位数没有固定这两个数值怎么给出那,当日本位XMA(C,N)的数值=当日起向前((N))位的数值之和(N)。当日向前M日位置的数值:=当日起向前((N)M)位的数值之和(N)M。一直到((N)M)=N为止。期间位数为偶数时等同加一位例如N=相当于N=来处理。例:ABCDEFGHJKLMNOP字母代表XMA价格数字代表实际价格。如果一个日XMA均线。XMA(XN)N=M=前一数距离A的位置数A=()B=()C=()D=()E=()A=(N)位数之和(N)位B=(N)M位数之和(N)M位这里的M=C=(N)M位数之和(N)M位这里的M=D=N位数之和N位此值向后数值全部固定。E=A倒退一位后的N位数之和N位此值固定。这里我们看到A值其实就是日均线值等同于MA(C,),B值等同于从A开始的日均线值依次类推。这样我们只要做出一个XMA(Q,N)中的N日平均线就能得到历史上没有漂移时期的XMA(Q,N)的值了。这样就可以考察各个时期XMA的均线漂移情况了。XMA(C,N)嵌套循环其中N值取的小一些这样如果循环的次数越多对以前的数值影响长度就越大但数值变化幅度减小对近期的数值变化幅度也减小这样的好处是使越接近现在的数值变化的范围可以小一些减少近期失真或过度漂移的现象不利的地方是使整条均线数值的大部分成为动态值只不过动态范围很小。如果XMA(C,N)不使用嵌套循环N值取的过小均线不平滑。N值取得大一些近期N的后半期数值变化(漂移)幅度会比嵌套循环的幅度大一些也就是说接近近期的数值漂移会比嵌套的严重些但优点是在N之前的数值全部固定不变不会有任何漂移了。下面是我为了分析做的图表从图表中可以看出(这里我做的是一个天层循环套XMA的原理)循环的层数等于向前影响的天数就是说一个天层的XMA循环套的均线值从收盘当日起向前天都是变化的而且随着嵌套层的增加这种向前的影响不断增加但幅度不断减小。因为层数越多其中参与计算的固定下来的数值越多第一天没有固定值第二天有两个固定值第三天有三个不断增加。我们假设一下如果这种嵌套接近无穷那么可以认为这条均线每天都变化是整体变化就是说当天的收盘数值将影响到上市前天的均线数值哈哈这个未来影响满大的不过幅度会很小很小因为他平均了上市以来的所有波动因为时间漫长摊到每一天上就很小了很小了。如果有时间我想用编程语言模拟进行一次计算看看影响到底是什么样子的。本人学习了以上稍有启发~XMA函数有漂移是事实存在的但是数值的漂移的幅度很小那么我们不做买卖点的决策但是可以做趋势的研判xma函数对趋势的提示比均线系统提早很多以下就是根据此原理做的指标只作为对股票价格趋势的研判先把指标发出请大家先试着研判一下趋势我再把自己使用的心得和大家交流其实指标有没有未来不重要重要的是您对指标的原理的了解程度~~以下是指标的源码:偏移均线偏:XMA(XMA(XMA(C,),),)XMA(XMA(XMA(XMA(XMA(XMA(XMA(C,),),),),),),)偏:XMA(XMA(XMA(C,),),)XMA(XMA(XMA(XMA(XMA(XMA(XMA(C,),),),),),),)偏:XMA(XMA(XMA(C,),),)XMA(XMA(XMA(XMA(XMA(XMA(XMA(C,),),),),),),)趋势:XMA(XMA(XMA(C,N),N),N)XMA(XMA(XMA(XMA(XMA(XMA(XMA(C,N),N),N),N),N),N),N),LINETHICK

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