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金融风险管理.doc

金融风险管理

安心
2013-01-12 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《金融风险管理doc》,可适用于人文社科领域

、单项选择题、广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信用而给信用提供者带来损失的风险比如银行负债业务中的(借款人)大量提前取款形成的挤兑现象。、金融信托投资公司的主要风险不包括(税务风险)。、依照“贷款风险五级分类法”基本特征为“肯定损失”的贷款为(损失类贷款)。、金融自由化中的“”价格自由化主要是指(利率)的自由化。、为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题我国银行都开始实行了(审贷分离)制度以降低信贷风险。、(分散策略)是指管理者通过承担各种性质不同的风险利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合使加总后的总体风险水平最低。、网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道:首先是(数据传输和身份认证)其次是应用系统的设计。、根据国际上通行的标准一国的“负债率”应控制在()的警戒线之下。、目前互换类(Swap)金融衍生工具一般分为(货币互换)和利率互换两大类。、一般认为年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放(资本帐户)。、多项选择题、金融机构的脆弱性决定于储蓄者、金融机构和借贷人的信息不对称信息不对称又导致信贷市场的(逆向选择)和(道德风险)从而呆坏帐和金融风险的发生。、按金融风险主体分类金融风险可以划分为以下几类风险:(国家金融风险、金融机构风险、居民金融风险)。、金融公共安全网包括(市场准入管制、贷款保险、最后贷款人制度、市场退出托管制度)。、商业银行的资产主要包括四种资产分别是(现金资产、证券投资、贷款、固定资产)。、农村信用社风险估价的基本方法有(原始成本法、重置成本法、市场价值法、实际现金价值法)。、判断题、非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。(X)、利率风险是指未来利率的波动对收入和支出的影响。(X)、在德尔菲法中放贷人是否发放贷款的审查标准是“C”法这主要包括:职业(Career)、资格和能力(Capacity)、资金实力(Capital)、担保(Collateral)、经营条件和商业周期(ConditionorCycle)(X)、一项资产的B值越大它的系统风险越小人们的投资兴趣就越高因为可以靠投资的多样化来消除风险。(X)、拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。(V)、计算题、某银行购买了一份“对”的远期利率协定(FRAS)金额为美元期限个月。从当起算个月后开始个月后结束。协定利率为远期利率协定期限确定为天。个月后远期利率协定开始时市场利率为。()令A=协定利率S=清算日市场利率N=合同数额d=远期利率协定期限。支付数额的计算公式是什么?N*(SA)*d()请根据该公式计算该银行从合同买卖方收取的现金数额为多少?N*(SA)*d除以S*d既*()*除以*=()在远期利率协定结束时该银行的净借款成本是多少?**(*)=、假设一个国家当年未清偿外债余额为亿美元当年国民生产总值为亿美元当年商品服务出口总额为亿美元当年外债还本付息总额亿美元。()试计算该国的负载率、债务率、偿债率。()该国的负载率、债务率、偿债率是否超过了各自的国际警戒标准。答:()付债率=()*=债务率=()*=偿债率=()*=()根据国际上通行的标准的负债率的债务率偿债率是债务国控制外债总量的结构的警戒线。根据计算结果该国的负债率、偿债率没有超出国际警戒标准债务率超出了国际警戒标准。五、简答题.资产负债的持续期缺口及其含义是什么?(DADL*PLPA)是银行资产负债的持续缺口。DA:资产的持续期DL:负债的持续期PL:资产的现值PA:负债的现值从公式中可以看出只要存在持续期缺口不管是正缺口还是负缺口都面临利率变动的风险。在一般情况下如果经济主体处于持续期正缺口那么将面临利率上升证券市场价值下降的风险。如果经济主体处于持续期负缺口那么将面临利率下降证券市场价值上升的风险。所以持续期缺口绝对值越大利率风险敞口也就越大。操作风险的含义及其特点是什么?按照巴塞尔委员会的定义操作风险是指由于不完善或有问题的内容程序、人员、系统或外部事件直接或间接损失的风险。从这个定义可以看出操作风险的四大因素:人员、流程、系统和外部事件。特点:()操作风险主要来源于金融机构的日常营运认为因素是主要原因。()操作风险事件发生频率很低但是一旦发生就会造成极大的损失甚至危及银行的生存()单个的操作风险因素与操作性损失之间不存在清晰的、可以定量界定的数量关系。金融衍生工具信用风险管理包括那几个阶段?其中信用风险的主要控制方法是什么?金融衍生工具信用风险管理主要包括信用风险评估、信用风险控制和信用风险的财务处理三个阶段。其中信用风险的主要控制方法包括信用限额、准备制度等。()信用限额的基本思路是针对单一信用风险敞口设定信用额度以控制信用风险的集中度。()准备制度是金融机构对风险设置多层预防机制的方法包括资本金比率和准备金制度以及风险基金制度等方面。六、论述题试论述保险公司保险业务风险的含义、风险类别及其各自的表现。保险业务风险是保险公司在经营过程中业务经营预定目标与实际运营结果之间的可能偏差既造成的可能经济损失或不确定性。保险公司保险业务的风险主要包括保险产品风险、承保风险和理赔保险。保险产品的风险主要表现在两个方面:()保险产品具有较好的市场适应性但价格较低无法满足保险人正常经营的需要()保险产品具有较为公平的价格但市场的适应性较差无法满足保险人经营风险的量的要求。或简单的说保险产品风险包括产品设计风险或基于产品设计的展业风险。承保风险主要表现在:()忽视风险责任控制随意提高自留额降低费率、放宽承保条件、采取高额退费()超承保能力承保理赔风险主要包括:()公司内部缺乏有效的监督机制和行为约束机制导致虚假理赔、盲目理赔、通融赔付和以赔谋私()理赔人员缺乏职业道德和专业素养在接到出险通知时未能及时赶到现场勘察损失原因和损失程度或者感到现场却无法正确判定损失原因和准确里算赔偿金额导致风险公司超额的成本支出。外部保险欺诈风险是投保人被保险人及收益人以欺诈手段伪造或夸大损失获取不合理保险赔款的违法行为。

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