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RSI相对强弱指标 5p.doc

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上传者: 绿茶 2012-12-16 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《RSI相对强弱指标 5pdoc》,可适用于经济金融领域,主题内容包含RSI相对强弱指标(P)相对强弱指标:RSI(RelativeStrengthIndex强弱指标最早被应用于期货买卖后来人们发现在众多的图表技术分析符等。

RSI相对强弱指标(P)相对强弱指标:RSI(RelativeStrengthIndex强弱指标最早被应用于期货买卖后来人们发现在众多的图表技术分析中强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资于是被用于股票升跌的测量和分析中。相对强弱指标  外汇交易同期货买卖、股票买卖相同之处是汇价的升跌最终取决于供求关系因此强弱指标在分析外汇行情上也有着广泛的应用。后来投资者还把RSI的计算公式制作成电脑程序操作者只要每天把汇价资料输入电脑就能够获得RSI的数值。目前路透社的图表分析及德励财经的图表分析均能取出RSI的走势图。RSI的原理  RSI的原理简单来说是以数字计算的方法求出买卖双方的力量对比譬如有个人面对一件商品如果个人以上要买竞相抬价商品价格必涨。相反如果个人以上争着卖出价格自然下跌。  强弱指标理论认为任何市价的大涨或大跌均在之间变动根据常态分配认为RSI值多在之间变动通常甚至时被认为市场已到达超买状态(Overbought)至此市场价格自然会回落调整。当价格低跌至以下即被认为是超卖(Oversold)市价将出现反弹回升。RSI测量法的优点能较清楚地看出买卖双方的意向  何时呈现超买状态何时呈现超卖状态一目了然从而使人们较好地掌握买入时机。不过任何分析工具都有其优点和缺点技术分析师常常告诫人们应用RSI的分析不能掉进公式化、机械化的泥潭中因为任何事物都有特殊情况RSI超过或低于也并不出奇不要一低于就入市买进高于就抛售应当结合其他图形具体分析。能构成柱状图的各种图形  诸如头肩顶、双顶双底三角形、旗形、放大型、支持线、阻力线等。  RSI的计算一般以天为周期把上升幅度作为买方力量的总和将下跌的幅度作为卖方力量的总和而判断汇价的未来动向则是参看两种力量对比的结果。RSI的计算  RSI一般是日相对强弱指标  RSI一般是日相对强弱指标  RSI一般是日相对强弱指标  强弱指标的计算公式如下:  RSI=RS(RS)或者RSI=-(RS)  其中RS=天内收市价上涨数之和的平均值天内收市价下跌数之和的平均值   公式化简:RSI=天内收市价上涨数之和的平均值(天内收市价上涨数之和的平均值天内收市价下跌数之和的平均值)。  举例说明:  如果最近天涨跌情形是:  第一天升元第二天跌元第三至第五天各升元第六天跌元第七天升元第八天跌元第九天跌元第十至十二天各升元第十三至十四天各跌元。  那么计算RSI的步骤如下:  (一)将天上升的数目相加除以上例中总共上升元除以得(精确到小数点后三位)  (二)将天下跌的数目相加除以上例中总共下跌元除以得(精确到小数点后三位)  (三)求出相对强度RS即RS==(精确到小数点后三位)  (四)RS==  (五)以除以RS即=  (六)=。  结果天的强弱指标RS为。  不同日期的天RSI值当然是不同的连接不同的点即成RSI的轨迹。行情软件中的RSI公式代码  LC:=REF(CLOSE,)  RSI:SMA(MAX(CLOSELC,),N,)SMA(ABS(CLOSELC),N,)*  RSI:SMA(MAX(CLOSELC,),N,)SMA(ABS(CLOSELC),N,)*  RSI:SMA(MAX(CLOSELC,),N,)SMA(ABS(CLOSELC),N,)*RSI的五种不同的用途:  )顶点及底点及通常为超卖及超买讯号。  )分歧当市况创下新高(低)但RSI并不处于新高这通常表明市场将出现反转。  )支持及阻力RSI能显示支持及阻力位有时比价格图更能清晰反应支持及阻力。  )价格趋势形态与价格图相比价格趋势形态如双顶及头肩在RSI上表现更清晰。  )峰回路转当RSI突破(超过前高或低点)时这可能表示价格将有突变与其它指标相同RSI需与其它指标配合使用不能单独产生讯号价格的确认是决定入市价位的关键。RSI的变动范围  RSI的变动范围在之间强弱指标值一般分布在。  极强卖出  强买入  弱观望  极弱买入RSI指标运用原则  这里的“极强”、“强”、“弱”、“极弱”只是一个相对的分析概念RSI指标运用原则  (1)受计算公式的限制,不论价位怎样变动,强弱指标的值均在与之间  (2)强弱指标保持高于表示为强势市场,反之低于表示为弱势市场  (3)强弱指标多在与之间波动当六日指标上升到达时,表示股市已有超买现象,假如一旦继续上升,超过以上时,则表示已到严重超买的警戒区,股价已形成头部,极可能在短期内反转回转  (4)当六日强弱指标下降至时,表示股市有超卖现象,假如一旦继续下降至以下时则表示已到严重超卖区域,股价极可能有止跌回升的机会  (5)每种类型股票的超卖超买值是不同的  在牛市时,通常蓝筹股的强弱指数若是,便属超买,若是便属超卖,至于二三线股,强弱指数若是至,便属超买,若是至,便属超卖但我们不能硬性地以上述数值,拟定蓝筹股或二三线股是否属于超买或超卖,主要是由于某些股票有自己的一套超买卖水平,即是,股价反覆的股票,通常超买的数值较高(至),而视作超卖的数值亦较低(至)至于那些表现较稳定的股票,超买的数值则较低(至),超卖的数值较高(至)因此我们对一只股票采取买卖行动前,一定要先找出该只股票的超买超卖水平至于衡量一只股票的超买超卖水平,我们可以参考该股票过去12个月之强弱指标记录  (6)超买及超卖范围的确定还取决于两个因素第一是市场的特性,起伏不大的稳定的市场一般可以规定70以上超买,30以下为超卖变化比较剧烈的市场可以规定80以上超买,20以下为超卖第二是计算RSI时所取的时间参数比如说,对于9日RSI,可以规定80以上为超买,20以下为超卖对于24日RSI,可以规定70以上为超买,30以下为超卖应当注意的是,超买或超卖本身并不构成入市的讯号有时行情变化得过于迅速,RSI会很快地超出正常范围,这时RSI的超买或超卖往往就失去了其作为出入市警告讯号的作用比如说在牛市初期,RSI往往会很快进入80以上的区域,并在此区域内停留相当长一段时间,但这并不表示上升行情将要结束恰恰相反,它是一种强势的表现只有在牛市未期或熊市当中,超买才是比较可靠的入市讯号基于这个原因,一般不宜在RSI一旦进入非正常区域就采取买卖行动最好是价格本身也发出转向信号时再进行交易这样就可以避免类似于上面提到的RSI进入超买区但并不立即回到正常区域那样的“陷井”在很多情况罡,很好的买卖讯号是:RSI进入超买超卖区,然后又穿过超买或超卖的界线回到正常区域不过这里仍然要得到价格方面的确认,才能采取实际的行动这种确认可以是:趋势线的突破移动平均线的突破某种价格型态的完成  (7)强弱指标与股价或指数比较时,常会产生先行显示未来行情走势的特性,亦即股价或指数未涨而强弱指标先上升,股价或指数未跌而强弱指标先下降,其特性在股价的高峰与谷底反应最明显  (8)当强弱指标上升而股价反而下跌,或是强弱指标下降而股价反趋上涨,这种情况称之为“背驰”当RSI在70至80上时,价位破顶而RSI不能破顶,这就形成了“顶背驰”,而当RSI在30至20下时,价位破底而RSI不能破底就形成了“底背驰”这种强弱指标与股价变动,产生的背离现象,通常是被认为市场即将发生重大反转的讯号利用RSI背离判断顶部 相对强弱指标(RSI)是技术指标中的一种强弱指标理论认为任何市价的大涨或者大跌均在之间波动。根据常态分析认为RSI值在-之间的变动属正常情况在时被认为市场已达超买状态至此市场价格自然面临回落调整而在时被认为市场已达超卖状态至此市场价格自然面临企稳回升。但投资者可能会发现:有时RSI在以上时股价仍不断上扬因此仅仅用是否通过来划分股价是否超买来判断顶部不太可靠。因此我们就应该寻找其他规律进行判断。RSI顶背离  一般来讲技术指标都有顶背离的走势出现RSI指标也不例外。RSI指标出现顶背离是指股价在一个上升趋势当中先创出一个新高点这时RSI指标也相应在以上创出一个新高点之后股价出现一定幅度回落RSI也随着股价的回落走势出  现调整。但是如果之后股价再度出现冲高并且超越前期高点时而RSI虽然随股价继续上扬但是并没有超过前期高点这就形成RSI的顶背离。RSI出现顶背离后股价见顶的可能性较大。  之所以说RSI顶背离就是股价见顶的标志主要是由于当庄家拉高出货的时候为了出货迅速其拉高动作必然迅速而猛烈而出货动作则要延续较长的时间和空间。这种特性就决定了庄家一次又一次地拉高股价但是由于RSI指标主要是反映市场强弱的指标而这种强势不再的走势无疑将促使RSI出现回落走势因此一旦庄家出货的走势出现RSI的回落幅度通常较大从而形成顶背离的态势。这种现象在KDJ等指标上同样也有可能出现而成交量与股价背离的现象也是股价见顶的征兆之一。价格上扬成交量趋于减少说明市场交易活跃程度逐渐减弱接下来股价很可能面临下跌的走势。  发现指标出现顶背离走势后投资者应结合当时市场气氛和盘面情况进行综合判断。如果市场仍然处于相对看多的阶段则股价继续上扬的可能性较大但是幅度和力度都将明显弱于前期这主要是因为这种上涨是在市场人气刺激下出现的上涨走势并不是成交量的实质推动因而涨势不能长久。RSI的特殊分析方法RSI曲线的形态  当RSI指标在高位盘整或低位横盘时所出现的各种形态也是判断行情决定买卖行动的一种分析方法。  、当RSI曲线在高位(以上)形成M头或三重顶等高位反转形态时意味着股价的上升动能已经衰竭股价有可能出现长期反转行情投资者应及时地卖出股票。如果股价走势曲线也先后出现同样形态则更可确认股价下跌的幅度和过程可参照M头或三重顶等顶部反转形态的研判。  、当RSI曲线在低位(以下)形成W底或三重底等低位反转形态时意味着股价的下跌动能已经减弱股价有可能构筑中长期底部投资者可逢低分批建仓。如果股价走势曲线也先后出现同样形态则更可确认股价的上涨幅度及过程可参照W底或三重底等底部反转形态的研判。  、RSI曲线顶部反转形态对行情判断的准确性要高于底部形态RSI曲线的背离  RSI指标的背离是指RSI指标的曲线的走势正好和股价K线图的走势方向正好相反。RSI指标的背离分为顶背离和底背离两种。  ()顶背离  当RSI处于高位但在创出RSI近期新高后反而形成一峰比一峰低的走势而此时K线图上的股价却再次创出新高形成一峰比一峰高的走势这就是顶背离。顶背离现象一般是股价在高位即将反转的信号表明股价短期内即将下跌是卖出信号。  在实际走势中RSI指标出现顶背离是指股价在进入拉升过程中先创出一个高点RSI指标也相应在以上创出新的高点之后股价出现一定幅度的回落调整RSI也随着股价回落走势出现调整。但是如果股价再度向上并超越前期高点创出新的高点时而RSI随着股价上扬也反身向上但没有冲过前期高点就开始回落这就形成RSI指标的顶背离。RSI出现顶背离后股价见顶回落的可能性较大是比较强烈的卖出信号。  ()底背离  RSI的底背离一般是出现在以下的低位区。当K线图上的股价一路下跌形成一波比一波低的走势而RSI线在低位却率先止跌企稳并形成一底比一底高的走势这就是底背离。底背离现象一般预示着股价短期内可能将反弹是短期买入的信号。  与MACD、KDJ等指标的背离现象研判一样RSI的背离中顶背离的研判准确性要高于底背离。当股价在高位RSI在以上出现顶背离时可以认为股价即将反转向下投资者可以及时卖出股票而股价在低位RSI也在低位出现底背离时一般要反复出现几次底背离才能确认并且投资者只能做战略建仓或做短期投资。参数的修改  由于RSI指标实用性很强,因而被多数投资者所喜爱。虽然RSI指标有可以领先其它技术指标提前发出买入或卖出信号等诸多优势,但投资者应当注意,RSI同样也会发出误导的信息。由于多方面的原因,该指标在实际应用中也存在盲区。在目前的市场中还没有出现一个十全十美的技术分析工具,RSI也是如此。指标不能决定股价涨跌,股价的变化是决定指标运行的根本因素。RSI指标最重要的作用是能够显示当前市场的基本态势,指明市场是处于强势还是弱势,或者牛皮盘整之中,同时还能大致预测顶和底是否来临。但RSI指标只能是从某一个角度观察市场后给出的一个信号,所能给投资者提供的只是一个辅助的参考,并不意味着市场趋势就一定向RSI指标预示的方向发展。尤其在市场剧烈震荡时,还应参考其它指标进行综合分析,不能简单地依赖RSI的信号来作出买卖决定。缺点  当发生单边行情时rsi指标在高档或低档时会有钝化的现象因此会发生过早卖出或买进。  RSI没有明显规则性的买进或卖出信号当指针在高位时仅能说明情行反转的可能性增高但并没有办法进一步明确地指出时点。  一般而言RSI的背离信号通常是事后验证事前很难看出RSI指标与股价的"背离"走势常常会发生滞后现象  方面,市场行情已经出现反转,但是该指标的"背离"信号却可能滞后出现另一方面,在各种随机因素的影响下,有时"背离"现象出现数次后行情才真正开始反转,同时在研判指标"背离"现象时,真正反转所对应的"背离"出现次数并无定论,一次、两次或三次背离都有出现趋势变化的可能,在实际操作中较难确认。  由于RSI是一种比率的指标因此在趋势分析的能力上会较弱。  应该看到RSI指标的时间参数不同,其给出的结果就会不同  不同的投资者对时间周期的设定有不同的个人偏好,从理论上讲,较短周期的RSI指标虽然比较敏感,但快速震荡的次数较多,可靠性较差较长周期的RSI指标尽管信号可靠,但指标的敏感性不够,反应迟缓,因而经常出现错过买卖良机的现象。  此外,由于RSI是通过收盘价计算的,如果当天行情的波幅很大,上下影线较长时,RSI就不可能较为准确反映此时行情的变化。  超买、超卖出现后导致的指标钝化现象容易发出错误的操作信号  在"牛市"和"熊市"的中间阶段,RSI值升至以上或降到以下的情况时有发生,此时指标钝化后会出现模糊的误导信息,若依照该指标操作可能会出现失误,错过盈利机会或较早进入市场而被套牢。  当RSI值在附近波动时该指标往往失去参考价值。  一般而言,RSI值在到之间研判的作用并不大。按照RSI的应用原则,当RSI从以下向上突破分界线时代表股价已转强RSI从以上向下跌破分界线则代表股价已转弱。但实际情况经常是让投资者一头雾水,股价由强转弱后却不跌,由弱转强后却不涨的现象相当普遍。这是因为在常态下,RSI会在大盘或个股方向不明朗而盘整时,率先整理完毕并出现走强或走弱的现象。补救措施  、利用长期的RSI均线与RSI线的关系来作买卖信号判断  、以rsi值为样本去计算其kd值来求得买卖信号。  在实际运用中若要克服这个缺点,可以在价格变动幅度较大且涨跌变动较频繁时,将RSI参数设定的小一点长短期RSI线的交叉情况  短期RSI是指参数相对小的RSI长期RSI是指参数相对较长的RSI。比如日RSI和日RSI中日RSI即为短期RSI日RSI即为长期RSI。长短期RSI线的交叉情况可以作为我们研判行情的方法。  、当短期RSI>长期RSI时市场则属于多头市场  、当短期RSI<长期RSI时市场则属于空头市场  、当短期RSI线在低位向上突破长期RSI线时一般为RIS指标的“黄金交叉”为买入信号  、当短期RSI线在高位向下突破长期RSI线时一般为RSI指标的“死亡交叉”为卖出信号。RSI的实战技巧  和其他指标相比RSI指标波动频繁而且其预示的趋势性不是很明显在实际研判汇市行情中往往会给投资者以错乱无序的感觉。为了解决这个问题这里选用两组不同的日()和日()参数来讲述RSI指标的买卖预示功能。日RSI和日RSI相结合的买卖功能  、当日RSI曲线在数值附近向上突破日RSI曲线形成“金叉”时表明市场多头力量开始强于空头力量汇价将大幅扬升这是RSI指标所指示的中线买入信号。特别是当汇价也同时带量向上突破中长期均线时这种买入信号比较准确。此时投资者应及时逢低买入市场。  、当日RSI曲线和日RSI曲线在数值上方运行了比较长的时间时一旦日RSI曲线向下突破日曲线形成“死叉”时表明多头力量已经衰弱汇价将开始大幅下跌这是RSI指标指示的短线卖出信号。特别是对于那些前期涨幅过大的市场这种卖出信号更加准确。此时投资者应及时清仓离场。  、当日RSI曲线和日RSI曲线从高位回落到附近时一旦日RSI曲线向下日RSI曲线时就意味多头力量已经衰弱空头力量开始强大汇价将面临大幅下跌的可能这是RSI指标所指示的中线卖出信号。特别是对于那些高位盘整的市场这种卖出信号更加强烈。此时投资者也应中线离场观望。日RSI和日RSI相结合的买卖功能  、当日RSI和日RSI曲线在数值下方几乎同时向上突破数值这条RSI指标的多空平衡线时表明市场的多头力量开始增强汇价将向上攀升这也是RSI指标所指示的中线买入信号。特别是当前期汇价经过了在一段狭小的价位区间整理然后带量突破时这种买入信号比较准确。此时投资者应及时买入市场。  、当日RSI曲线和日RSI曲线在数值上方运行时一旦日RSI曲线和日RSI曲线几乎同时向下突破这条线时表明市场的多头力量开始衰弱汇价面临向下调整的压力这是RSI指标所指示的短线卖出信号。特别是对于那些短期涨幅较大的市场这种卖出信号更加强烈。此时投资者应及时短线离场观望。  、当日RSI曲线和日RSI曲线从高位回落到附近时后如果这两条线短期内不能再度返身向上一旦日RSI曲线和日RSI曲线向下突破就意味空头力量开始强大汇价将面临大幅下跌的可能这也是RSI指标所指示的中线卖出信号。特别是对于那些高位盘整的市场这种卖出信号更加强烈。此时投资者也应中线离场观望。PAGE

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