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认证考试浅谈商业写字楼长大年夜和评级标准认证考试浅谈商业写字楼长大年夜和评级标准 浅谈商业写字楼发展和评级标准 一、“甲级”、“5A”是不同角度界定办公物业等级, 三个概念基本代表了评定写字楼等级的基本方向,“甲级”从综合品质角度出发评定写字楼的等级;“5A”是从硬件配置角度评定;而“第四代”则是从写字楼发展角度出发指定标准,三个角评定方法各有特点,消 费人群不清晰各个评定方法,从而造成概念的混乱。 二、“甲级”标准不不是最高级别, “甲级写字楼”是一种通行叫法,是外资发展商开发涉外写字楼过程中,逐步引进并流行起来的词汇,将写字楼按照其综合质素不同...

认证考试浅谈商业写字楼长大年夜和评级标准
认证考试浅谈商业写字楼长大年夜和评级 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 浅谈商业写字楼发展和评级标准 一、“甲级”、“5A”是不同角度界定办公物业等级, 三个概念基本代表了评定写字楼等级的基本方向,“甲级”从综合品质角度出发评定写字楼的等级;“5A”是从硬件配置角度评定;而“第四代”则是从写字楼发展角度出发指定标准,三个角评定方法各有特点,消 费人群不清晰各个评定方法,从而造成概念的混乱。 二、“甲级”标准不不是最高级别, “甲级写字楼”是一种通行叫法,是外资发展商开发涉外写字楼过程中,逐步引进并流行起来的词汇,将写字楼按照其综合质素不同,可以划分为甲、乙、丙等几个等级,就中国的办公楼市场而言,一般分为高档物业(甲级写字楼)、中档物业(乙级写字楼)、低档物业(丙级写字楼)。而高档物业又可细分为两个部分:顶级和甲级写字楼。顶级写字楼与国际写字楼标准相符,甲级是按照本地市场现行标准划分的。所谓甲级写字楼主要是参照了四星级酒店或五星级酒店的评级标准,是房地产业内的一种习惯称谓。由于写字楼物业在不同的市场各不相同,写字楼的分类标准通常是基于每个市场上的相对质量,如在一些小城市还没有 顶级写字楼与国际写字楼。, 对于超大城市(如北京、上海、深圳)在办公物业划分时除要一般考虑楼宇品质外,还要充分考虑城市 交通和城市规划(CBD布局)的因素,具体来说物业等级和等级标准可作如下的划分和界定:, 1、顶级物业(国际写字楼), (1)楼宇品质:建筑物的物理状况和品质均是一流,建筑质量达到或超过有关建筑条例或规范的要求;建筑物具有灵活的平面布局和高使用率,达到70,的使用率;楼层面积大,大堂和走道宽敞,从垫高地板 到悬挂顶棚的净高度不少于2.6米。, ?装饰标准:外立面采用高档次的国际化外装修如大理石外墙和玻璃幕墙,采用进口高标准的大理石、铝板、玻璃幕墙等材料;有宽敞的大理石大堂和走廊;公共部分的地面应为大理石、花岗岩、高级地砖或铺高级地毯,墙面应为大理石或高级墙纸或高级漆,应有吊顶,电梯间应为不锈钢、大理石;卫生间安置 进口名牌洁具,如科马、科勒、美标、T0T0等等。, ?配套设施:应有配套商务、生活设施,如会议室、邮局、银行、票务中心、员工餐厅等,专用地上、地下停车场,停车位充足,满足日常生活的商店,适合商务会餐的饭店,宾馆,午间放松或娱乐设施,其 它如公园、运动设施和图书馆。, ?电梯系统:良好的电梯系统,电梯设施先进并对乘客和商品进行分区,一般每4000平方米一部电梯, 平均候梯时间30秒左右。, ?设备标准:应有名牌中央空调,中央空调系统高效;有楼宇自控;有安全报警;有综合布线。, (2)建筑规模:超过50000平方米。, (3)客户进驻:国外知名公司的租户组合;知名的跨国、国内外大公司、财团。, (4)物业服务:由经验丰富且一流的知名品牌公司管理,配备实用的计算机物业管理软件,实现办公物业管理计算机化,建立办公管理信息系统,并办公物业各系统实现连通和统一的管理,24小时的维护维修 及保安服务。, (5)交通便利:位于重要地段,极佳的可接近性,临近两条以上的主干道。有多种交通工具和地铁直达。, (6)所属区位:位于主要商务区的核心区。, (7)智能化:3A,5A, (8)开发商的背景:经验丰富并且资金雄厚。在项目开发的早期年份具有财务弹性,并且具有大规模房地产投资的丰富经验,这些开发商或是海外公司如来自美国、马来西亚、香港、韩国,或者有海外经营成 功经验的优质国有企业。, 2、高档物业(甲级写字楼), (1)楼宇品质:建筑物的物理状况优良,建筑质量达到或超过有关建筑条例或规范的要求;其收益能力 能与新建成的办公楼建筑媲美。, ?装饰标准:外立面采用大理石、高级面砖、铝板、玻璃幕墙等材料;有大堂,大堂地面应为大理石、花岗岩、天然石材等,墙面应为大理石、花岗岩、或高级墙纸等材料,应有吊顶,柱应包大理石、不锈钢 等材料;公共部分的地面应为大理石、花岗岩、高级地砖或铺高级地毯,墙面应为高级墙纸或高级漆(如立邦漆等),应有吊顶,电梯间应有不锈钢、大理石或木门套;卫生间安置进口名牌洁具,如科马、科勒、美 标、TOT0等等。, ?配套设施:应有配套商务、生活设施,如会议室、邮局、银行、票务中心、员工餐厅等,专用地上、 地下停车场,停车位充足。, ?设备标准:应有名牌中央空调;有楼宇自控;有安全报警;有综合布线。, 5万平米。, (2)建筑规模:1— (3)客户进驻:有知名的国内外大公司,客户大多是进行研发、技术服务、电子商务或知名品牌代理等 方面的业务。, (4)物业服务:由经验丰富的知名公司管理,完善的物业管理服务包括24小时的维护维修及保安服务。, (5)交通便利:有多种交通工具直达。, (6)所属区位:位于主要商务区或副都心区。, (7)智能化:3A及3A以上。, 3、中档物业(乙级写字楼), (1)楼宇品质:建筑物的物理状况良好,建筑质量达到有关建筑条例或规范的要求;但建筑物的功能不 是最先进(有功能陈旧因素影响),有自然磨损存在,收益能力低于新落成的同类建筑物。, ?装饰标准:外立面采用面砖或瓷砖;有大堂,大堂地面为地砖,墙面为瓷砖或高级漆,有吊顶;公 共部分的地面为地砖或铺中档地毯,墙面刷白;卫生间采用合资或国产中高档洁具等。, ?配套设施:有专用地上、地下停车场。, ?设备标准:有中央空调系统;无楼宇自控;有安全报警;无综合布线。, (2)建筑规模:无限制。, (3)客户进驻:客户多为国内的中小公司,从事销售代理、产品研发。, (4)物业服务:有物业公司服务。, (5)交通便利:有交通线路到达,交通较方便。, (6)所属区位:副都心或较好的城区位置。, 4、低档物业(丙级写字楼), (1)楼宇品质:物业已使用的年限较长,建筑物在某些方面不能满足新的建筑条例或规范的要求;建筑 物存在较明显的物理磨损和功能陈旧,但仍能满足较低收入承租人的需求。, ?装饰标准:外立面采用涂料;无大堂;公共部分的地面为普通地砖或水磨石;卫生间采用普通国产 洁具。, ?配套设施:无。, ?设备标准:分体空调;无楼宇自控;无安全报警;无综合布线。, (2)规模:无限制。, (3)客户进驻:客户基本是小型私企,从事简单的销售业务。, (4)物业服务:可有一般性的物业服务如卫生、收发、值班。, (5)交通便利:有交通线路到达。, (6)所属区位:一般城区位置。, 三、狭义“5A”与广义“5A”的评定标准, “5A”标准是目前较流行的评定方式,但“5A”概念有两种评定方式,一是狭义的针对智能化硬件方面,包括OA(办公智能化)、BA(楼宇自动化)、CA(通讯传输智能化)、FA(消防智能化)、SA(安保 智能化);二是广义的指综合“A”级评定标准,包括:, (1)楼宇品牌标准:A级, 写字楼是一个城市创造文化与财富的特定空间,写字楼的品牌形成,需要产品的差异化特征、商务文化特征、服务经营理念、地域标志性物业和城市历史记忆。从一定意义上说,处于"生产链条最高级"的写 字楼的发展脉络,折射出了一个城市的发展历程和特性。因此,成为城市商务区地标性建筑的写字楼,其品牌要与城市有极大的关联性,对城市的未来发展具备重要的价值。,因此,具备较大的区域影响力、能与 城市品牌和谐统一的写字楼品牌将评定为楼宇品牌标准A级。, (2)地理位置标准:A级, 地理位置是投资和购买写字楼的关键要素之一。只有区位在城市现有或潜在商务区、地段良好、具有 较高投资价值的写字楼才能获得地理位置标准A级。, 3)客户层次标准:A级, ( 客户层次指的是入驻写字楼的业主或租户层次。大多数写字楼客户都有择邻而居的心理,因此一个写字楼的客户层次通常是趋同的。同时,客户层次的高低也直接影响了新的业主或租户的投资决策,因为较 高的客户层次对他们的公司形象有较好的提升作用。,。, (4)服务品质标准:A级, 服务品质一方面体现在高效的物业管理上,另一方面体现在对入住企业的专业化商务服务上。两者俱 佳,将认为其具备服务品质A级标准。, (5)硬件设施标准:A级, 主要考核建筑设计和建筑功能的创新。以及其所用的建筑技术、标准层高、标准承重、弱电系统、新风系统,以及电梯、智能等。在上述方面如果有两项以上不能达到优良,则不能获得硬件设施标准A级。, 四、根据发展轨迹制定写字楼标准, 中国的写字楼发展经历四个阶段,,第一代写字楼一般是指 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 经济体制下的行政办公楼,只能满足于基本办公功能。深圳第一代写字楼是80年代以深圳速度名贯全国的国贸大厦为代表,以及零散分布罗湖不 同区域的写字楼,如:房地产大厦、联兴大厦、深业大厦、晶都金融中心等。, 第二代写字楼指的是外企进入中国,改革开放后获得开发建设的写字楼。这批写字楼除了满足功能需求之外,内部空间开始针对客户灵活分割,智能化水准有所提升。深圳第二代写字楼以出现于90年代初的 深圳电子科技大厦、中银大厦为代表。, 第三代写字楼在第二代的基础上开始考虑以客户的贴身需求为导向,加入绿色环保办公理念,提高舒适度,大大提高了智能化的水平。深圳第三代写字楼以20世纪末的地王大厦、赛格广场和江苏大厦为典型 代表。, 随着中国的入世,经济全球化的到来,第三代写字楼已经不能完全满足国际化商务办公的需要,在这种前提下,第四代写字楼的出现就顺理成章了。所谓第四代写字楼,即在第三代的功能基础上,强调以客户需求为中心,旨在提供低成本、高效率的商务平台,提倡人性化的沟通与交流,注重办公空间对企业文化和员工素质的培养和提高,引导智能化,强化绿色环保办公理念,从而达到国际化商务社区的标准。, 和前三代写字楼相比,第四代写字楼具有以下几个特点:, 一、目标客户明确。第四代写字楼瞄准各类跨国企业和外资企业以及有实力的国内大中型企业,在最 大程度上满足使用者对办公舒适性和提升工作效率及效益的要求。, 二、景观要求更高。国际上许多知名CBD或知名写字楼都是建在优美的自然景观附近。除了自然景观,写字楼内的绿色景观也越来越受欢迎,有共享交流功能的楼内中庭式花园将成为日后写字楼发展的一种趋 势。, 三、更多商务空间。随着网络的普及,资源的共享成为提升工作效率的重要议题。故而办公环境的规划将突破传统的“办公室,公共走廊”的空间模式,从封闭及注重个人隐私逐渐走向开放和互动。第四代写字楼更大程度地提供给大家商务共享空间,使办公空间趋于模糊化,在倡导交流沟通的基础上提高工作效 率,将工作融入休闲中,打造全新的办公方式。, 四、提倡绿色环保。第四代写字楼不仅注重外部的环境景观,在内部的办公空间中也广泛引入立体绿色景观,形成健康环保的办公空间。此外,如何巧妙地将自然空气引入办公楼内也成为“后非典时期”写字楼客户非常关心的问题,因此目前正在规划中的大部分写字楼都已经将内部中庭花园和新风系统融进了设 计当中。, 五、高智能化。第四代写字楼的智能化程度达到了相当高的程度,并要求为将来的升级换代预留充足的升级空间,达到5A甲级标准将是最低的智能化标准,包括楼宇智能化,安防智能化,办公智能化等。, 以上为一般写字楼的评定标准,伴随科技的进步和开发理念的成熟,写字楼的标准也将不断更新。 浅析商业写字楼评级标准,如何辨别真伪甲级写字楼 ,房地产门户-搜房网,2011-06-20,08:27:00,搜房网综合整理, 摘要:“甲级”从综合品质角度出发评定写字楼的等级;“5A”是从硬件配置角度评定;而“第四代”则是从写字楼发展角度出发指定标准,三个角评定方法各有特点,消费人群不清晰各个评定方法,从而造成概念的混乱,其实,在写字楼等级标准中,除了传统的地段、硬件、商务配套等指标外,还有一个指标——物业管理。 一、“甲级”、“5A”是不同角度界定办公物业等级 三个概念基本代表了评定写字楼等级的基本方向,“甲级”从综合品质角度出发评定写字楼的等级;“5A”是从硬件配置角度评定;而“第四代”则是从写字楼发展角度出发指定标准,三个角评定方法各有特点,消费人群不清晰各个评定方法,从而造成概念的混乱。 二、“甲级”标准不不是最高级别 “甲级写字楼”是一种通行叫法,是外资发展商开发涉外写字楼过程中,逐步引进并流行起来的词汇,将写字楼按照其综合质素不同,可以划分为甲、乙、丙等几个等级,就中国的办公楼市场而言,一般分为高档物业(甲级写字楼)、中档物业(乙级写字楼)、低档物业(丙级写字楼)。而高档物业又可细分为两个部分:顶级和甲级写字楼。顶级写字楼与国际写字楼标准相符,甲级是按照本地市场现行标准划分的。所谓甲级写字楼主要是参照了四星级酒店或五星级酒店的评级标准,是房地产业内的一种习惯称谓。由于写字楼物业在不同的市场各不相同,写字楼的分类标准通常是基于每个市场上的相对质量,如在一些小城市还没有顶级写字楼与国际写字楼。 对于超大城市(如北京、上海、深圳)在办公物业划分时除要一般考虑楼宇品质外,还要充分考虑城市交通和城市规划(CBD布局)的因素,具体来说物业等级和等级标准可作如下的划分和界定: 1、顶级物业(国际写字楼) (1)楼宇品质:建筑物的物理状况和品质均是一流,建筑质量达到或超过有关建筑条例或规范的要求;建筑物具有灵活的平面布局和高使用率,达到70%的使用率;楼层面积大,大堂和走道宽敞,从垫高地板到悬挂顶棚的净高度不少于2.6米。 ?装饰标准:外立面采用高档次的国际化外装修如大理石外墙和玻璃幕墙,采用进口高标准的大理石、铝板、玻璃幕墙等材料;有宽敞的大理石大堂和走廊;公共部分的地面应为大理石、花岗岩、高级地砖或铺高级地毯,墙面应为大理石或高级墙纸或高级漆,应有吊顶,电梯间应为不锈钢、大理石;卫生间安置进口名牌洁具,如科马、科勒、美标、T0T0等等。 ?配套设施:应有配套商务、生活设施,如会议室、邮局、银行、票务中心、员工餐厅等,专用地上、地下停车场,停车位充足,满足日常生活的商店,适合商务会餐的饭店,宾馆,午间放松或娱乐设施,其它如公园、运动设施和图书馆。 ?电梯系统:良好的电梯系统,电梯设施先进并对乘客和商品进行分区,一般每4000平方米一部电梯,平均候梯时间30秒左右。 ?设备标准:应有名牌中央空调,中央空调系统高效;有楼宇自控;有安全报警;有综合布线。 (2)建筑规模:超过50000平方米。 (3)客户进驻:国外知名公司的租户组合;知名的跨国、国内外大公司、财团。 (4)物业服务:由经验丰富且一流的知名品牌公司管理,配备实用的计算机物业管理软件,实现办公物业管理计算机化,建立办公管理信息系统,并办公物业各系统实现连通和统一的管理,24小时的维护维修及保安服务。 (5)交通便利:位于重要地段,极佳的可接近性,临近两条以上的主干道。有多种交通工具和地铁直达。 (6)所属区位:位于主要商务区的核心区。 (7)智能化:3A,5A (8)开发商的背景:经验丰富并且资金雄厚。在项目开发的早期年份具有财务弹性,并且具有大规模房地产投资的丰富经验,这些开发商或是海外公司如来自美国、马来西亚、香港、韩国,或者有海外经营成功经验的优质国有企业。 2、高档物业(甲级写字楼) (1)楼宇品质:建筑物的物理状况优良,建筑质量达到或超过有关建筑条例或规范的要求;其收益能力能与新建成的办公楼建筑媲美。 ?装饰标准:外立面采用大理石、高级面砖、铝板、玻璃幕墙等材料;有大堂,大堂地面应为大理石、花岗岩、天然石材等,墙面应为大理石、花岗岩、或高级墙纸等材料,应有吊顶,柱应包大理石、不锈钢等材料;公共部分的地面应为大理石、花岗岩、高级地砖或铺高级地毯,墙面应为高级墙纸或高级漆(如立邦漆等),应有吊顶,电梯间应有不锈钢、大理石或木门套;卫生间安置进口名牌洁具,如科马、科勒、美标、TOT0等等。 ?配套设施:应有配套商务、生活设施,如会议室、邮局、银行、票务中心、员工餐厅等,专用地上、地下停车场,停车位充足。 ?设备标准:应有名牌中央空调;有楼宇自控;有安全报警;有综合布线。 (2)建筑规模:1—5万平米。 (3)客户进驻:有知名的国内外大公司,客户大多是进行研发、技术服务、电子商务或知名品牌代理等方面的业务。 (4)物业服务:由经验丰富的知名公司管理,完善的物业管理服务包括24小时的维护维修及保安服务。 (5)交通便利:有多种交通工具直达。 (6)所属区位:位于主要商务区或副都心区。 (7)智能化:3A及3A以上。 3、中档物业(乙级写字楼) (1)楼宇品质:建筑物的物理状况良好,建筑质量达到有关建筑条例或规范的要求;但建筑物的功能不是最先进(有功能陈旧因素影响),有自然磨损存在,收益能力低于新落成的同类建筑物。 ?装饰标准:外立面采用面砖或瓷砖;有大堂,大堂地面为地砖,墙面为瓷砖或高级漆,有吊顶;公共部分的地面为地砖或铺中档地毯,墙面刷白;卫生间采用合资或国产中高档洁具等。 ?配套设施:有专用地上、地下停车场。 ?设备标准:有中央空调系统;无楼宇自控;有安全报警;无综合布线。 (2)建筑规模:无限制。 (3)客户进驻:客户多为国内的中小公司,从事销售代理、产品研发。 (4)物业服务:有物业公司服务。 (5)交通便利:有交通线路到达,交通较方便。 (6)所属区位:副都心或较好的城区位置。 4、低档物业(丙级写字楼) (1)楼宇品质:物业已使用的年限较长,建筑物在某些方面不能满足新的建筑条例或规范的要求;建筑物存在较明显的物理磨损和功能陈旧,但仍能满足较低收入承租人的需求。 ?装饰标准:外立面采用涂料;无大堂;公共部分的地面为普通地砖或水磨石;卫生间采用普通国产洁具。 ?配套设施:无。 ?设备标准:分体空调;无楼宇自控;无安全报警;无综合布线。 (2)规模:无限制。 (3)客户进驻:客户基本是小型私企,从事简单的销售业务。 (4)物业服务:可有一般性的物业服务如卫生、收发、值班。 (5)交通便利:有交通线路到达。 (6)所属区位:一般城区位置。 三、狭义“5A”与广义“5A”的评定标准 “5A”标准是目前较流行的评定方式,但“5A”概念有两种评定方式,一是狭义的针对智能化硬件方面,包括OA(办公智能化)、BA(楼宇自动化)、CA(通讯传输智能化)、FA(消防智能化)、SA(安保智能化);二是广义的 指综合“A”级评定标准,包括: (1)楼宇品牌标准:A级 写字楼是一个城市创造文化与财富的特定空间,写字楼的品牌形成,需要产品的差异化特征、商务文化特征、服务经营理念、地域标志性物业和城市历史记忆。从一定意义上说,处于"生产链条最高级"的写字楼的发展脉络,折射出了一个城市的发展历程和特性。因此,成为城市商务区地标性建筑的写字楼,其品牌要与城市有极大的关联性,对城市的未来发展具备重要的价值。,因此,具备较大的区域影响力、能与城市品牌和谐统一的写字楼品牌将评定为楼宇品牌标准A级。 (2)地理位置标准:A级 地理位置是投资和购买写字楼的关键要素之一。只有区位在城市现有或潜在商务区、地段良好、具有较高投资价值的写字楼才能获得地理位置标准A级。 (3)客户层次标准:A级 客户层次指的是入驻写字楼的业主或租户层次。大多数写字楼客户都有择邻而居的心理,因此一个写字楼的客户层次通常是趋同的。同时,客户层次的高低也直接影响了新的业主或租户的投资决策,因为较高的客户层次对他们的公司形象有较好的提升作用。,。 (4)服务品质标准:A级 服务品质一方面体现在高效的物业管理上,另一方面体现在对入住企业的专业化商务服务上。两者俱佳,将认为其具备服务品质A级标准。 (5)硬件设施标准:A级 主要考核建筑设计和建筑功能的创新。以及其所用的建筑技术、标准层高、标准承重、弱电系统、新风系统,以及电梯、智能等。在上述方面如果有两项以上不能达到优良,则不能获得硬件设施标准A级。 四、根据发展轨迹制定写字楼标准 中国的写字楼发展经历四个阶段,,第一代写字楼一般是指计划经济体制下的行政办公楼,只能满足于基本办公功能。深圳第一代写字楼是80年代以深圳速度名贯全国的国贸大厦为代表,以及零散分布罗湖不同区域的写字楼,如:房地产大厦、联兴大厦、深业大厦、晶都金融中心等。 第二代写字楼指的是外企进入中国,改革开放后获得开发建设的写字楼。这批写字楼除了满足功能需求之外,内部空间开始针对客户灵活分割,智能化水准有所提升。深圳第二代写字楼以出现于90年代初的深圳电子科技大厦、中银大厦为代表。 第三代写字楼在第二代的基础上开始考虑以客户的贴身需求为导向,加入绿色环保办公理念,提高舒适度,大大提高了智能化的水平。深圳第三代写字楼以20世纪末的地王大厦、赛格广场和江苏大厦为典型代表。 随着中国的入世,经济全球化的到来,第三代写字楼已经不能完全满足国际化商务办公的需要,在这种前提下,第四代写字楼的出现就顺理成章了。所谓第四代写字楼,即在第三代的功能基础上,强调以客户需求为中心,旨在提供低成本、高效率的商务平台,提倡人性化的沟通与交流,注重办公空间对企业文化和员工素质的培养和提高,引导智能化,强化绿色环保办公理念,从而达到国际化商务社区的标准。 和前三代写字楼相比,第四代写字楼具有以下几个特点: 一、目标客户明确。第四代写字楼瞄准各类跨国企业和外资企业以及有实力的国内大中型企业,在最大程度上满足使用者对办公舒适性和提升工作效率及效益的要求。 二、景观要求更高。国际上许多知名CBD或知名写字楼都是建在优美的自然景观附近。除了自然景观,写字楼内的绿色景观也越来越受欢迎,有共享交流功能的楼内中庭式花园将成为日后写字楼发展的一种趋势。 三、更多商务空间。随着网络的普及,资源的共享成为提升工作效率的重要议题。故而办公环境的规划将突破传统的“办公室+公共走廊”的空间模式,从封闭及注重个人隐私逐渐走向开放和互动。第四代写字楼更大程度地提供给大家商务共享空间,使办公空间趋于模糊化,在倡导交流沟通的基础上提高工作效率,将工作融入休闲中,打造全新的办公方式。 四、提倡绿色环保。第四代写字楼不仅注重外部的环境景观,在内部的办公空间中也广泛引入立体绿色景观,形成健康环保的办公空间。此外,如何巧妙地将自然空气引入办公楼内也成为“后非典时期”写字楼客户非常关心的问题,因此目前正在规划中的大部分写字楼都已经将内部中庭花园和新风系统融进了设计当中。 五、高智能化。第四代写字楼的智能化程度达到了相当高的程度,并要求为将来的升级换代预留充足的升级空间,达到5A甲级标准将是最低的智能化标准,包括楼宇智能化,安防智能化,办公智能化等。 以上为一般写字楼的评定标准,伴随科技的进步和开发理念的成熟,写字楼的标准也将不断更新。 “甲级写字楼”,这个词语已经成为多数写字楼推广的流行词汇。在这个商业地产备受追捧的时期,写字楼投资也成为了众多投资者的优先选择。但是,面对不同的写字楼,能分清其级别的投资者少之又少。甲级是如何评定的?又有哪些基本要素? 写字楼投资,风险与利润共存 根据高纬环球研究报告显示,欧洲写字楼租赁水平大幅上升。从2010年4月到2011年3月一年间,欧洲银行业写字楼吸纳率较近5年平均水平上升了20%。同样,成都写字楼租赁市场行情也不断看涨。据中原地产统计数据,2010年写字楼的平均空置率仅为19.2%,2011年这个比例还在进一步下降。据仲量联行5月发布的成都写字楼白皮书显示,成都写字楼租金回报率目前处于7%-8%的较高水平。 正是在高收益率的驱使下,投资者不断涌入写字楼市场,但写字楼投资的风险已经显现。据新港地产统计,今年内成都一共将有845万平方米的商业物业,其中写字楼占70%,达到了近600万平方米。如此体量,按照1-5月平均月去化量27万平方米换算,需要近2年的时间。“我们真的需要这么多写字楼?”四川省商业地产联盟秘书长冉立春说。 分清真假甲级,减少投资风险 “有些写字楼在宣传时号称甲级写字楼,但真正交付使用时却标明为乙级。”某地产广告公司策划总监卢丹表示,写字楼广告刻意拔高项目级别的情况很普遍。 有业内人士称,所谓甲级写字楼,实为一种通行叫法,行业中并没有固定标准或成文的规定。但因为谁也不愿意被叫成乙级写字楼,任何一个有玻璃幕墙、带电梯、“长”得高一些的写字楼都恨不得自动成为甲级,所以很多写字楼在宣传时标榜“甲级”。 “其实,在2008年初,由成都市商务局牵头、戴德梁行(微博)、仲量联行等6家全球化跨国房地产服务商成都分部联合制定的《成都商务写字楼等级指导标准》就已经出台。”市商务局相关负责人表示,成都的商务写字楼以自愿为原则可按指导标准,分为顶级、甲级和乙级三个级别,每一个等级都有具体的硬性指标。这说明,成都写字楼分等级是有迹可循的。 硬件重要,产权形式更加重要 在《成都商务写字楼等级指导标准》中,除了传统的地段、硬件、商务配套等指标外,还有一个指标———物业管理,其中第一条即开发商自持产权不低于一半。这一指标相较于硬件设施,更易于用来区分真伪甲级。 就个人投资者而言,分散的业权增大了物业管理风险,并容易降低物业管理的质量,长期租户不愿意租入这样的物业,特别是品牌企业尤其不愿选择,这容易形成一个恶性循环。由此,“开发商自持物业不少于一 半”这一标准,显得尤为重要。开发商自持一半以上,也就意味其将参与交付后的运营管理,这样在后期的物业管理、出租招商等方面,中小投资散客的风险将降低不少。 银监会将加强和规范商业银行监管评级区别收费 ,2005年12月06日 03:50,舜网-济南日报 近日,中国银行业监督管理委员会召开银监会第41次主席会议,研究统一整合商业银行监管评级体系,健全商业银行风险监管核心指标,加强和改进风险监管工作,会议审议并原则通过了《商业银行监管评级内部指引》。银监会表示,将根据评级结果更科学地分配监管资源,有效实施分类监管;科学、统一的评级体系和信息还将有助于科学地设计我国拟建的存款保险机制中的区别收费办法,为试行按评级分类确定差别收费标 准奠定基础。, 会议认为,监管评级是监管机构对商业银行的风险表现形态和内在风险控制能力进行科学、审慎,统一对同质同类银行法人机构的评级方法和标准,是, 银监会为统一监管标准,强化监管政策导向所采取的一项重要措施,不仅有利于监管人的评估和判断,也是实施分类监管的重要手段和工具。, 会议强调,规范商业银行监管评级员在操作层面上更好地分析、判断和评价银行的风险状况,根据评级结果更科学地分配监管资源,有效实施分类监管,而且会议认为,科学、统一的评级体系和信息还将有助于科学地设计我国拟建的存款保险机制中的区别收费办法,为试行按评级分类确定差别收费标准奠定了基础。, 会议要求,我国商业银行监管评级,既要借鉴国际通用评价银行的良好做法,又要结合国内银行业监管实践经验,建立“CAMELS,+”的评级体系,即通过对商业银行资本充足率、资产质量状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险状况六个单项要素进行评级,在此基础上加权汇总得出综合评级,并结合其他具体因素的性质及其对银行可持续发展的影响程度,对综合评级结果做出精细调整。要始终坚持监管评级的科学性,合理把握各个要素的内涵实质,科学评分和分类,使评级结果能准确反映各个机构风险状况及其管理水平,更好地引导商业银行加强和改进识别、度量、定价和转移风险工作,提高银行业风险管理与监管水平。 银监会成立以来,积极探索并不断改进和完善评级办法,在2004年先后出台了《股份制商业银行风险评价体系(暂行)》、《外资银行风险评价手册》和《农村合作金融机构风险评价和预警指标体系(试行)》等若干个风险评价体系,对于促进各类银行业金融机构加强风险管理发挥了重要作用。, 会议还研究讨论了商业银行风险监管核心指标建设问题。会议要求,新的核心指标体系要从风险水平、风险迁徙、风险抵补三个层次,选择最能反映银行风险的指标,使之能覆盖商业银行的主要风险领域和风险点,用以观察风险的变化趋势,客观评价银行对风险的抵御能力,促进监管部门提高对风险的水平分析、同组比较及检查监督能力。 近年来我国金融环境发生了很大变化,银行业务创新迅速发展,现行风险监管指标难以适应以风险为本的监管要求。适应我国商业银行风险监管需求变化,借鉴国际监管先进经验,必须与时俱进地完善商业银行风险监管的核心指标,以准确评估银行的风险程度。 各银监局,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,邮政储蓄银行: 为进一步规范商业银行使用外部信用评级机构和使用外部信用评级结果,防范商业银行因外部评级调整产生的系统性风险,现将有关事项通知如下: 一、商业银行应当审慎使用外部信用评级,外部信用评级结果不应直接作为商业银行的授信依据。 二、商业银行应当指定专门部门负责在授信业务过程中管理全行的外部信用评级使用情况,确保外部评级机构具有独立性、专业能力和评级公信力。 (一)商业银行在决定使用外部信用评级机构时,应当对其进行下列内容的尽职调查: ,(具有法人资格,在形式和实质上均保持独立性; ,(具有一定规模的实缴注册资本与净资产; ,(拥有足够数量具有资信评级业务经验的评级从业人员; ,(具有健全的组织机构、内部控制机制和管理制度; ,(具有完善的信用信息数据库系统,以及相匹配的营业场所、技术设施; ,(具有健全的业务制度,包括信用等级划分及定义、评级标准、评级程序、评级委员会制度、评级信息披露制度、跟踪评级制度、信息保密制度、评级业务档案管理制度等; ,(具有良好的职业声誉,无重大不良记录; ,(其他需要调查的内容。 (二)商业银行在使用外部评级结果时,应当知悉评级原理并阅读相关披露文件,外部评级结果只能作为内部判断的补充参考。 (三)商业银行应当建立外部评级机构的持续评估机制,至少每两年对评级机构的独立性、专业性与内部控制能力进行一次评估。商业银行应当将认可的外部评级机构的变更情况和评估报告书面报送中国银监会(或其派出机构)及中国银行业协会。 三、商业银行的重大投资行为原则上应以内部评级为依据。 (一)如果重大投资产品没有内部评级,则该投资产品的信用风险评估必须引用至少两家外部评级机构的评级结果进行比较,选择使用评级较低、违约概率较大的外部评级结果。 (二)重大投资金额下限由商业银行总行依据其内部授权机制确定。 四、商业银行的内部评级体系如果在评级确定方面引用或参考外部评级结果,应当至少选择两家外部评级机构的评级结果和违约概率数据进行比较,并选择使用评级较低、违约概率较大的外部评级结果。 五、商业银行应当建立应对本银行外部评级变化的制度和措施,评估因外部评级机构业务中断或其他问题导致的可能后果,制订替换外部评级机构的应急计划。 六、如果商业银行认为外部评级机构对本银行的评级结果有失公正,则商业银行可向银行业协会申诉,银行业协会应组织对该项评级的流程、方法、依据、结果等进行调查,并公开调查结果。 七、外部评级机构存在下列情况之一的,商业银行不得使用其评级结果: (一)客户数量、规模与专业评级能力明显不相称的; (二)受到过刑事处罚或两年以内受到过行政处罚的; (三)与被评级机构存在关联关系、缺乏评级独立性的。 八、外国银行分行及其他银行业金融机构使用外部信用评级参照本通知要求执行 现在用的还是巴塞尔2,协议3出来了,但是还没有使用,要有一个过渡期。 最新通过的《巴塞尔协议?》受到了2008年全球金融危机的直接催生,该协议的草案于10年提出,并在短短一年时间内就获得了最终通过,并将于此后的11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。 根据协议要求,商业银行必须上调资本金比率,以加强抵御金融风险的能力。, 《巴塞尔协议III》规定,截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%。另外,各家银行应设立“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的2.5%,该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。预计二十国集团领导人将于今年11月在韩国首尔举行的峰会上批准《巴塞尔协议III》。, 《巴塞尔协议III》是金融危机的产物,由巴塞尔委员会于去年底提出。与最初版本相比,此次公布的正式协议在诸多监管指标上有所放松。这主要是因为原始版本受到来自银行的广泛压力。为了如期推出新协议,巴塞尔委员会不得不适当妥协。, 新协议影响最大的地方在于大幅度提高了对银行一级资本充足率的要求。为了满足新的资本要求,未来几年全球银行将面临巨大的融资压力,据测算,融资规模可能会超过千亿美元。 与不久前美国通过的金融监管法案一样,《巴塞尔协议?》也是史上最严厉的监管规定。国际监管标准制定者之所以痛下决心,是因为不仅怀有亡羊补牢之心,还抱有筹谋未来之志。 两年前爆发的这场金融危机无异于一次真实版的压力测试,压力场景被设定为“百年一遇”。没有通过测试的不仅有银行、券商等各类金融机构,还包括监管者。监管者曾以为金融机构会理性行事,会照顾好自己,不会犯下致命错误。但监管者错了,让他们更加后悔莫及的是,监管部门必须为那些“大而不倒”的机构所犯下的错误埋单。 从短期看,新协议限制了银行业在顺风顺水时候的盈利空间,甚至会导致银行业在全球经济艰难复苏的背景下,进一步收缩信贷。但从长期看,更严厉的监管其实对金融业和实体经济的稳健发展是一大利好。《巴塞尔协议?》达成共识后,欧美日的银行股出现了明显上涨。银行业在金融危机前后的表现就像是缺乏自制力的孩子,如果有更加严格的看管,再闯大祸的可能性就会下降。 新协议规定,一旦银行开始动用一笔额外的、占风险加权资产2.5,的“缓冲”资金,监管者将限制其奖金发放和派息。银行在危机时期派发高额奖金的积极性因此将受到抑制,此外,当银行家想要激进扩张,他也会因此规定有所收敛。 作为一个国际监管标准,《巴塞尔协议?》对各国银行业的影响是不同的。为了照顾一些国家和大量小银行的承受力,最后的过渡期被拉长到将近10年之久。这一妥协令人失望。此外,本来对资本金充足率制定了更高要求,后来也不得不 调低。银行股的反弹也说明,对于多数大型银行来说,履行新的资本金要求并不困难。 总体而言,亚洲国家的银行业受影响较小,中国尤是如此。近年来,中国银监会对国内大型银行的资本充足率底线为11.5,,核心资本充足率底线则为7,。这与中国更偏向主银行金融制度有关。目前存贷款业务依然是商业银行的主体业务,所能从事的投资银行类业务还很有限,规模较小,表外资产比重也不大。这样的资产负债结构,杠杆率明显比西方银行业要低,也便于监管。 此外,资本金充足率本身是一个重要的宏观调控手段。由于存贷利差是商业银行利润的主要来源,商业银行总有放款冲动,提高资本金充足率就成了控制银行放贷冲动的有效手段。随着中国经济强劲复苏,监管层不断提高银行的资本金充足率要求。 从《巴塞尔协议?》看,中国对商业银行资本金充足率的高要求,也带有明显的逆周期调控效应。只不过,巴塞尔协议看上去更像是设置了一个有关资本金充足率的“自动稳定器”装置,而中国的监管调控更多从宏观调控的角度做出相机抉择。 《巴塞尔协议?》的一个目标是,要让银行自己建立危机处置的资金池,以防止道德风险的发生。这首先启示中国监管层应减少对商业银行的干预,更多地设定一个量化的指标底线,具体的经营由银行自己负责。如果干预太多,就不可能杜绝道德风险。因为商业银行会把损失都归为政策风险带来的。这中间,对政府融资平台的贷款将是一个棘手问题。7万亿元的贷款不可避免地会出现一部分不良资产,如何为这些损失埋单将充满争议。监管层的一个任务是,要按照《巴塞尔协议?》重新评估核心资本和风险资产,并按新协议要求商业银行更加审慎地进行压力测试,并为可能出现的资产损失预留资本金 适当提高的资本标准将增强银行抵御风险的能力,避免银行在房地产贷款、商业贷款、信用卡业务方面承担大量的风险和债务,使银行系统更有适应能力,创建一个更具稳定的金融体系。 银监会方面称,本轮资本监管国际规则的改革凸显了银监会长期坚持审慎的资本监管所取得的成果,使中国银行业在本轮资本监管改革中处于相对有利的位置。总体来看,国际银行资本监管制度改革对国内银行的短期影响有限,但长期影响值得关注。 从16家上市银行的2010年年报和最近公布的一季报来看,银行在最低资本充足率和核心资本充足率指标上均已达标。有数据显示,2010年年末,上市银行资本充足率和核心资本充足率的行业均值分别为12(07%和9(44%。国泰君安最新的研报认为,在考虑留存超额资本要求和系统重要性银行附加资本要求的情况下,大部分银行也已达标。 从短期影响看,实施巴塞尔?不会对我国银行业产生直接冲击。从2004年开始,中国银监会引入了巴塞尔协议框架,并逐步进行了完善,建立了较为全面和系统的以资本充足率监管为核心的银行监管体系。金融危机爆发之后,银监会逐步提高了对国内银行的资本充足率要求。在这一过程中,我国商业银行的风险控制和资本充足率状况得到了明显的改善。截至2010年6月,我国上市银行平均核心资本充足率为8.4%,整体资本充足率水平超过10%,均高于巴塞尔?的最新要 求,而且资本质量较高,一级核心资本总资本中的占比达到80%以上。因此,即便未来1到2年就开始实施巴塞尔协议?,也不会对我国银行业产生直接的冲击。 其逆周期影响。资本缓冲的要求将使未分配利润受到一定挤压。按照巴塞尔协议?的要求,需要建立2.5%的资本留存缓冲和0%,2.5%的逆周期资本缓冲。因为目前我国监管层对缓冲资本没有特别要求,国内商业银行距离巴塞尔协议?中2.5%的要求尚有差距。申银万国的分析表明,在资本缓冲准备方面,国内银行业平均水平在1.76%,除交行外,其他银行均低于2.5%的标准。如果按照巴塞尔协议?的标准,银行将需要提取更多的一般风险准备,从而未分配利润将受到一定的挤压。 对宏观金融经济的影响。实施巴塞尔?的一个直接效果,就是限制银行风险资产的迅速扩张。而中国商业银行的资产主要是贷款,所以一旦实施肯定会大幅度地抑制信贷增长。中国与西方在信贷需求方面有较大差别,西方国家长期以来信贷需求较为疲弱,而中国则相反,真实信贷需求相当旺盛,且经济增长对贷款的依存度相当高。信贷资产高增长在今后很长一段时间之内成为常态。因此,从资本补充、风险的覆盖、资本的覆盖、反周期资本的提取以及对于重要金融机构附加值计提,对于银行的压力还是比较大的。过高的资本充足率要求将限制银行的放贷能力,这对于中国实现其制定的宏观金融经济增长计划无疑是不利的。在中国的金融体系中,银行占据着绝对主导的地位,银行信贷对于宏观金融经济的稳定增长有着至关重要的作用。如果资本充足率提高,导致银行大幅度降低信贷的投放,整个银行体系的银根缩紧,势必会对宏观金融经济产生较大的负面影响,而银行业整体的经营状况也会下降。 中央银行行长和监管当局负责人会议就资本充足率监管标准和过渡期安排达成了共识,核心内容包括三个方面: 一是明确了三个最低资本充足率要求,分别是普通股(含留存收益)最低要求为4.5,,一级资本最低要求为6,,总资本最低要求为8,。二是明确了两个超额资本要求:一个是资本留存超额资本要求,水平为2.5,,设立资本留存超额资本要求是为了确保银行具有充足的资本用于吸收经济压力时期的损失,并规定银行必须用普通股来满足资本留存超额资本要求;另一个是反周期超额资本要求,水平为0—2.5,,只有当出现系统性贷款高速增长的情况下,商业银行才需计提反周期超额资本,大多数时期反周期超额资本为0。三是明确了过渡期安排。为防止过快实施更高的资本标准影响全球经济的复苏,巴塞尔委员会要求,自2019年开始正常条件下商业银行的普通股(含留存收益)充足率、一级资本充足率和总资本充足率最低应分别达到7,、8.5,和10.5,。 在我国,由于银监会一直关注银行资本风险,按照“资本质量和资本数量并重的原则”持续加强资本监管,银行业的资本充足率结构较好,国内银行资本实力显著增强。银监会一直高度重视资本监管,积极推动商业银行实施巴塞尔新资本协议。最近几年来要求商业银行在最低资本充足率8%基础上,还要计提逆周期附加资本和系统重要性附加资本,大型银行和中小银行资本充足率分别不低于11.5%和10%。同时,要求商业银行拨备覆盖率达到150%以上,还准备引进动态拨备和杠杆率,作为资本监管的重要补充。资本和拨备作为抵补不可预期风险和可预期风险的核心工具这一理念得到了商业银行的广泛认同。数据显示,截至 2010年6月底,国内大、中、小各类银行平均资本充足率达到11.1,,核心资本充足率达到9,,核心资本占总资本的比例超过80,。 事实上,按照新的资本监管标准,国内大型银行和中小银行的资本充足率目前均高于国际同业平均水平。我国银行业改革从上世纪90年代开始,国有商业银行就完成了不良资产的政策性剥离、政府注资、财务重组、股份制改造和公开上市等重大部署。从2005年开始,商业银行经历了两轮集中的资本补充。第一轮是集中公开上市,第二轮是最近两年为应对信贷资产高速增长,在监管资本约束下的集体资本补充。这些都使银行业资本补充和资本约束不断加强。 目前在我国,银行信贷的间接融资渠道仍占主导地位,国民经济的高速增长仍然有大量的信贷需求,资本补充规划将成为银行董事会的一项重要任务。但有专家表示,资本补充的周期性一方面说明监管资本约束在商业银行得到了很好的传导,另一方面也说明商业银行资本管理和资本规划的水平还有待提高。 对于中国银行业资本实力较好的现状,除了上述原因之外,全国人大常委、财经委副主任委员、吴晓灵教授在近日也发表言论认为,我国银行业的资本充足率结构较好,核心资本补充的压力也不是特别大,主要得益于中国的资本市场不发达,没有那么多的债务型资本占用到银行的资本充足率,反而因祸得福。她指出,在银行业目前的风险还不是特别大的情况下,监管当局应该把握好实现巴塞尔委员会资本监管改革一揽子 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的时间和中国银行业安全发展的平衡。 首先要严格考核试点银行的经营绩效。 一是总资产净回报率。总资产净回报率是国际上考察商业银行经营绩效的综合性指标。国际排名前100家大银行近10年总资产净回报率的平均水准为1%左右。两家试点银行总资产净回报率2005年度应达到0.6%;2007年度应达到国际良好水准。 二是股本净回报率。此次注资国家付出很大成本,为确保注资的效果和获得良好回报,要对两家试点银行的股本净回报率进行考核。国际排名前100家大银行近10年股本净回报率的平均水准在12,14%之间。两家试点银行2005年度应达到11%,2007年度应进一步提高到13%以上。 三是成本收入比。有效控制成本,是增强盈利能力的关键。国际排名前100家大银行近10年成本收入比的平均水准在35,45%之间。从2005年度起,两家试点银行的成本收入比应控制在35,45%之内。 其次,要严格考核两家试点银行的资产质量。资产质量低下一直是国有商业银行的顽疾。通过此次改革,要从根本上改变这种状况。不良资产比率是衡量商业银行资产质量的综合指标,国际排名前100家大银行近10年以五级分类方法测算的不良资产比率平均在2,3%之间。目前两家试点银行仅对信贷类资产实施了 五级分类,拟在近期对非信贷类资产也实行五级分类。这样,可按五级分类对全部资产进行考核。今后两家试点银行应将不良资产比率持续控制在3,5%。 最后,要严格考核两家试点银行的审慎经营水平。根据巴塞尔协议及国际银行业审慎经营的通行做法,两家试点银行重点要在以下指标达到国际标准: 一是资本充足率。2004年,监管当局颁布了新的《商业银行资本充足率管理办法》。该办法严格执行了1988年巴塞尔协议的要求,并将新资本协议中有关监督检查(第二支柱)和信息披露(第三支柱)的有关要求包括在内。从2004年起,两家试点银行要根据该办法进行资本金管理,资本充足率要保持在8%以上。 二是大额风险集中度。大额风险集中度反映了商业银行因授信过于集中而产生的经营风险,衡量指标主要是单一客户贷款集中度。两家试点银行应采取有效措施,严格控制对同一借款人授信的集中风险,从2005年起对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。 三是不良贷款拨备覆盖率。不良贷款拨备覆盖率反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力。国际排名前100家大银行近10年不良贷款拨备覆盖率的平均水准约为100%。到2005年底两家试点银行要分别达到60%和80%,到2007年底应继续有所增长。 一、行业风险评级的基本框架 所谓行业是介于宏观经济和微观经济之间的中观经济范畴,是由具有共同特征的企业群体组成。由于同一行业内的企业成员在生产经营上存在着相同性或相似性,其产品或服务具有很强的替代性,行业内的企业成员彼此间处于一种更为紧密的联系态。行业兴衰决定了行业内部企业生存的条件的发展状况,进而影响到银行信贷资金的安全。因此,行业分析应作为银行内部风险评级与信贷管理的一项重要内容。 我国商业银行需要的行业分析框架,包括5个分析模块: (1)行业环境特征评价:包括宏观经济环境和行业运行环境两方面。其中,经济周期、财政政策和货币政策是衡量宏观经济状况的主要变量,而从中观层面看,还需进一步考察国家产业政策、法律法规、体制转轨、WTO因素和重大事件等因素。对上述要素作综合分析,可以判断行业所处环境的整体水平。 (2)行业经营状况评价:主要从市场供求、产业成熟度、技术风险、行业垄断程度、产品替代和产业依赖度等评价行业自身经营状况,据以判断行业内部所有企业的整体运营状态、预测行业发展趋势。 (3)行业财务数据分析:在行业动态数据库基础上,建立量化分析模型,对行业平均违约概率、预期损失率和外部影射评级进行一致性和系统性的分析评价。 (4)行业信贷质量评价:通过分析该行业信贷结构、信贷资产质量和信贷风险成因等,以期更加深入地反映各行业信贷资产在不同地区、信贷品种、担保方式、贷款期限的风险差异及变化趋势。 (5)风险评级与组合分析:综合上述因素,对各行业进行统一的风险评级。银行依据行业风险评级结果,确定进入或退出基本策略,并依靠定量分析模型对所有行业做组合分析,借此确定各行业风险限额。 随着我国进入WTO,各行业在不同程度上面临着国外同业的竞争压力,有时会对行业发展形成直接冲击,导致行业整体信用风险上升。由于开放的速度和顺序不同,各行业面临的风险也有较大差别。一些垄断程度较高的传统行业,如电力、铁路、建筑等,受WTO冲击较小;而那些开放程度较高、竞争较充分的行业,如电信、汽车、金融等,在中国入世后的较短时期内面临严峻挑战。如汽车工业,长期以来发展水平与国外存在很大差距,在今后几年内,国内技术落后、规模不足的汽车生产企业将被大批淘汰,少数基础比较雄厚的国内集团在不可避免地面临兼并重组。总体上,我国汽车行业在外部冲击条件下运行,发展不确定性增大,信用风险呈上升趋势。 在进行外部冲击分析时,要认真审视国家产业保护政策及其变动趋势,同时准确估计行业保护政策发挥作用的特定时期和实际效果。在此基础上,还要对行业内部的重点企业做深入研究,考察其综合竞争实力和抗风险能力。 二、行业经营状况评价 1.市场供求关系 市场供求关系是微观经济学中决定产品价格的基本变量,也是决定行业发展前景的重要因素。其中,行业需求分析应考虑经济发展速度、居民收入和支出水平、社会心理预期、消费习惯、文化背景等多种因素;供给则应考察行业内部主要竞争者生产能力、产品质量和产品结构等因素。可采用回归模型对产品需求变化趋势进行量化分析,通过大量历史数据描述行业发展的影响因素及变化路径;在此基础上,建立供求联立方程组,作动态的、组合式的分析与预测。 2.行业发展阶段 行业发展包括四个了阶段:初创期、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。通过行业销售量增长情况,可判断行业所处阶段。一般,行业销售量年增长大于100%为初创期行业,20%-100%为成长期行业;0%-20%为成熟期行业;销售量增幅小于0为衰退期行业。处于初创期的行业,技术上不够成熟、创办成本较高、行业利润和风险都相对较高;处于成长阶段和成熟阶段的行业,产品和服务都比较标准化,企业经营比较规范,市场状况较好,行业的系统风险相对较小;衰退期行业面临萎缩,行业系统风险较高,银行在对这类企业的信贷把握上,应在全系统限制新增信贷资金的进入,研究存量贷款的尽量退出策略,规避可能出 现的信贷风险。信贷投入一般应侧重于那些处于成长阶段后期和成熟阶段前期的行业,处于这一时期的行业收益水平较高,而信贷风险相对较低。 3.行业技术水平 毫无疑问,先进技术是保证行业快速发展的重要条件,但技术发展速度过快或重大技术更新过于频繁,容易给行业内现有企业带来巨大生存压力,相应行业运行的稳定性降低,如果技术发展前景不确定还可能酿成重大风险。例如,一段时期以来被传的沸沸扬扬的3G技术曾令许多企业动心,纷纷投入巨资进人该领域,银行贷款也趋之若骛,但结果3G技术并不很适合当前移动电话发展需要,随着该技术逐步淡出,世界电信行业一度陷入窘境。 4.行业垄断程度 根据行业垄断程度,市场结构可分为完全竞争市场、垄断竞争市场,寡头垄断市场和完全垄断市场四种类型。完全竞争市场是资源完全由市场配置,经济效率最高,但行业内竞争最为激烈,行业内企业只能获得社会平均利润。而完全垄断行业则资源配置效率低下,但却能获得远高于社会平均利润的超额垄断利润。通常,垄断行业掌握特殊资源,因而经营风险较小,如石化行业,电力行业历采是国内银行贷款追捧的对象,但也要看到,具垄断程度正在降低,随着我国加速开放进程,以及行业管理体制改革不断深化,传统的垄断格局将被逐步打破,该行业面临转轨过程中的特有风险。 5.产业依赖度 产业依赖度指行业经营状况受其上下游产业的影响程度,主要表现在行业原料供应商和产品客户群的集中度,分为对上游产业的依赖性和对下游产业的依赖性。上、下游行业的集中度越高,该行业对其依赖性越强。根据波特模型,该行业讨价还价能力相对较弱,行业风险相应较高。正因如此,近年来,产业依赖度成为行业风险评级与分析的重要因素,长期积累的行业数据资料可以支持这方面更为深入的数量研究。 6.行业替代性 产品替代性是指其他行业的产品或服务具有相同功能或满足近似需求。来自其他行业的产品替代性越高,目标行业风险越大,反之则风险越小。例如,公路、铁路、民航之间,煤炭和石油之间都存在行业替代关系,在行业风险评级时应重点考察它们之间此消彼长的风险关联。 三、行业财务数据分析 财务数据分析能够从微观层面客观地反映行业风险状况。行业风险评级所使用的财务数据来自国家统计局、财政部和人民银行等政府职能部门。根据Moodys评级指南,行业初选财务指标为46个,经主成分分析模型过滤,进入风险评级主模型的指标共8项,分别为净资产收益率,销售利润率,利润总额增长率,资本增长率,企业亏损面,企业亏损度,利息保障倍数,应收账款增长率。 其中,净资产收益率指一定时期内的净利润与平均净资产的比率,是衡量行业整体赢利能力,尤其是自有资本获益水平的关键指标。销售利润率是一定时期内销售利润与销售收入净额的比值,旨在显示单位销售收入能带来的利润总额,反映了行业营销效率和基本获利能力。资本积累率是评价行业发展能力的重要指标,在行业评级模型中该指标显著性较大,表明行业积累速度在行业评价中具有重要价值。利息保障 倍数是行业经营业务收益与利息支出的比率,用于衡量行业整体偿付银行借款利息的能力。应收账款增长率着重衡量行业运营效率,它还能从一定程度上反映下游企业的运状态。尽管该指标在解释单个企业违约时可能并不显著,但就行业整体而言,应收账款总额大幅度增加,意味着其运营状况可能发生了恶化。 值得注意的是,行业亏损面和亏损度这两个观测指标也进入了主模型,在西方国家几乎所有行业都不会出现如此大规模利润亏损,而中国该现象的普遍存在,使得反映亏损广度和深度的指标具有更强解释力。在上述指标基础上建立综合分析模型,计算财务压力值,以此判断行业偿债能力和经营风险风险状况。 四、行业信贷质量评价 银行进行行业风险评级的最终目的是判断各行业信贷资产的安全性和盈性利,因此信贷质量评价就成为该项评价的主要内容。通常,可从行业信贷规模、信贷结构、信贷资产分类等三个角度反映行业信贷质量。 (一)信贷规模分析 信贷规模是考察行业信贷风险的基础指标,主要包括:信贷余额占比、信贷扩张系数和行业信贷集中系数等,反映银行对目标行业的资金投入规模、增长速度及规模适合度。 信贷余额占比是一个定位功能指标,单纯由该指标无法准确判断行业风险状况,必须与期他指标配合,才能发挥风险评估作用。这里的关键问题是如何确定各行业最佳信贷余额占比,这是一个系统性很强的技术问题,须借助运筹学非线性规划模型,在对所有行业风险指数做通盘分析基础上作一体化运算。 信贷余额占比超过一定限度时,行业风险将会因信贷过于集中而趋于上升。行业风险集中系数是一个非常实用的评价指标,其基本方法是将行业信贷投放占比与全国行业投资额占比进行对照。当信贷集中系数等于1时,说明行业信贷占比与国家产业结构的发展取向基本一致;当比值大于1时,说明银行信贷资金相对集中于目标行业;当集中系数超过2时,信贷资金因过于集中在目标行业而使整体风险上升。 (二)信贷结构分析 可从贷款期限、发放方式、信贷品种、客户评级以及信贷区域分布等角度入手,对银行在各行业中的信贷投放情况进行全面考察。行业信贷结构不仅可作为深入考察结构性资产质量的基本步骤,也可以通过自身的变动速度和波动特点体现出行业信贷经营活动中的潜在风险。有些信贷结构指标本身也可在一定程度上反映行业信贷结构中的潜在风险。如贷款发放方式主要分为:信用、保证、抵押和质押,各发放方式对应不同的风险水平。按照一般概念,信用方式没有第二还款来源做保证,其潜在风险而抵押和质押有较为确定的还款来源,贷款风险相对较低。事后统计数字往往不支持这一观点,其中一个因素是当前信贷经营的外部环境差,抵押或质押资产的变现力低,造成有担保方式贷款的实际风险依然很高。 此外,行业信贷的期限结构、区域结构等都可设置类似指标进行深层剖析。对于信贷结构变动幅度,可通过各时点间差异系数加以反映。如果在目标行业中某种信贷结构发生突变,就应深入分析原因,及时发现风险隐患。 (三)信贷资产质量 首先要考察相对不良资产比率。相对不良率表示为行业不良率与全行平均不良率的比值,该指标大于100%,说明行业信贷质量低于各行业平均值;指标越大表明行业风险越高,反之则相反。当该指标超过一定界限时,应在信贷政策上应予以必要限制。 其次,考察行业不良信贷增长率,目的在于监控行业不良贷款的上升趋势。该指标大幅度上升意味着行业发展中出现某些突变因素,导致许多贷款无法按期回收;而当该指标在连续两个季度呈上升走势,则可判断行业信贷质量下降并非由偶发因素引起;如目标行业不良资产增长率高于全行平均不良资产增长率,则认为该行业风险处于较高水平,应考虑控制信贷投放。 第三,信贷平均损失率。该指标是建立在五级分类基础上,是各等级信贷资产事后损失率的加权平均值。日前,许多国内银行单纯依靠信贷不良率评价行业质量,实践证明这种分析方法过于粗糙,难以准确反映信贷资产组合的真实状态,在许多情况下还可能产生严重偏差。通过考察行业平均损失率,可以建立时间序列方程,用以动态分析所有行业的信贷质量状况。 上述三项指标是分析行业信贷质量的主要工具,除了对指标本身做统计研究外,还要进行针对各行业中不同的信贷品种、贷款期限、发放方式及地区分布等方面做结构性分析。 五、行业风险评级模型的建立 在上述分析基础上,建立行业风险评级模型,对银行业务所涉及的全部行业进行完整的系统性评价。模型分析流程如图所示。 首先,应用层次分析法对“环境特征评价”和“经营状况评价”两个模块中的所有变量进行权重计算,层次分析法通常每年举行一次,参加人员包括信贷业务专家和行业技术专家,预先设计的二元比较矩阵应简明易懂,所得分析结果须通过一致性检验;如进行多重层次分析,还须保证计算结果具有一致收敛特征。实践中,可采用美国麻省理工学院研制的AHP-12.0应用分析软件,参加分析评价的技术人员应接受专业化培训。 其次,针对“财务数据分析”和“信贷质量评价”两模块的特点,建立时间序列方程,数据年限应大于5年,尽量使用季度数据,并作季节调整。应确保导人数据的质量和一致性特点,例如,在对1999-2000年间信贷质量价时应剥离和债转股因素,从而使前后各年度具有可比性。 第三,在违约概率模型下,将上述四个模块进行系统整合,根据国外经验,行业风险评级涉及到风险粒度(Granularity),因此所建模型应属于非线性回归范畴,其被解释对象应定为行业平均违约概率(APD),违约损失率(LGD)可根据巴塞尔新资本协议(2001年版)中规定的参数列表确定,回归分析中应注意将方程系数转化为标准化权重。 第四,在得到各行业风险评级结果后,进行风险组合(Portfolio)分析。应用奥特曼(Altman)最优化模型,确定各行业最佳信贷额度占比和风险限额,使全行平均风险调整收益率(RAROC)达到最大化,由此确保各行业经济资本达到最佳配置。 六、建立行业风险管理体系 根据行业风险评级和组合分析结果,制定和建立一套系统化、动态化、具体化的信贷政策体系,实现行业风险评级的管理目标。 1.建立行业风险评级制度 应积极推进行业风险评级体系的建立,使之制度化、规范化、程序化。重点抓好三方面工作:(1)建立规章制度,明确行业风险评级的目标、范围、功能、方法、技术标准等,银行指定专门机构负责行业风险评级工作;(2)定期收集内外部数据,通过风险评级系统讲行统一的风险评价和分析,并向全行发布有关行业的风险分析报告(3)建立一套有效的运行和管理机制,使行业风险评级结果直接作用于信贷业务决策过程,同时广泛应用于信贷风险管理的各个环节,以有效发挥风险指引作用。 2.深化对重点风险行业的研究工作 目前,各银行正在加快信贷结构调整,逐步从传统弱势行业退出,并涉足许多新兴优势行业,而新兴优势行业一般技术复杂、发展不确定性大,行业风险研究工作急需加强和深化。应明确分析重点,集中研究力量,尽可能提高投入产出比率。可根据行业风险价值(VAR),确定重点监测的行业范围。对那些风险大、余额多、损失敏感度高的行业加强风险预警和专业化分析,并组织专门人员,深入调查和了解该类行业的内部结构、技术特点、产业政策等,制定更为明确和具体的信贷政策,为基层行经营提供更具操作性的指导意见。 3.制定系统化的行业信贷政策 目前,国内许多银行只对行业风险做单独的静态研究,缺乏整体性和连续性,无法形成矩阵式风险评级体系,也就形不成行业信贷政策组合。应建立量化的行业风险评级模型,对所有行业的信用风险进行全景式连续监测,不仅要确定各行业风险等级,还应对行业风险变化趋势、风险预警状态、信贷余额最佳占比、信贷扩张力度、行业风险限额、行业授信额度、区域差异系数等进行完整的计量分析。在此基础上,充分发挥各综合指标的风险判别作用,建立系统化、动态化、数量化、差别化的行业信贷政策体系。 4.建立以行业风险为依据的弹性授权体系 集约化的信贷授权体制是控制行业信贷风险、优化投向结构的重要手段。应建立以行业风险为主要依据的差别化授权体系。对于风险评级为D级和E级的高风险行业,可考虑在基本授权额度基础上分别下浮10%和20%,以达到上收审批权限,加大信贷审查力度,控制投放规模或逐步退出的目标而对风险低、前景好、评级为A级和B级的低风险行业,可在基本授权额度上分别上浮20%和10%,以实现扩大审批授权,提高信贷经营效率的目标;对于中等风险的C级行业一般不调整基本授权额度。 5.在行业评级基础上,开展风险限额管理 在行业风险评级基础上,确定行业授信的最高风险限额,是强化系统性风险管理的重要手段。对所有行业都应设立相应的风险限额,并建立风险快速反应机制,一旦行业信贷余额突破额度上限,应立即上收信贷审批权,并在行业内部通过“回收移位再贷”方式调整和优化客户结构。风险限额每年调整一次,当行业风险进入蓝色预警状态时,应加强跟踪监测;一旦发生红色预警,则应立即重新进行行业风险评级,调整行业授信的风险限额。 6.依据行业风险评级,制定差别化行业利率。 根据行业风险状况,合理制定差别化利率政策,是积极防范信贷风险的主要手段。目前,我国利率完全尚未实现市场化,因此可以考虑在充分利用法定利率浮动空间的条件下,增加内部利率的调节力度。对于评级为A、B级的低风险行业,在基准利率基础允许给予一定的优惠而对风险为D、E级的较高风险行业,应制定惩罚利率,在基准利率基础上加以上浮;D级风险的行业,贷款利率上浮幅度不得低于5%;E级风险的行业,贷款利率上浮幅度不得低于10%.同时要求经办行将上浮利率所获得的利息按一定比例上缴上级行。通过资金价格方式,实现对行业信贷结构的优化调整 为健全和完善股份制商业银行风险监管体系,实现对股份制商业银行的持续监管、分类监管和风险预警,依据我国现行的银行监管法律、法规,银监会制定了《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》(以下简称《评级体系》),现印发给你们,请遵照执行。《评级体系》适用于城市商业银行。 目录 中国银行业监督管理委员会, 一、股份制商业银行资本充足状况评价标准, 二、股份制商业银行资产安全状况评价标准, 三、股份制商业银行管理状况评价标准, 四、股份制商业银行盈利状况评价标准, 五、股份制商业银行流动性状况评价标准, 六、股份制商业银行市场风险评价, 七、银行评级, 中国银行业监督管理委员会 一、股份制商业银行资本充足状况评价标准 二、股份制商业银行资产安全状况评价标准 三、股份制商业银行管理状况评价标准 四、股份制商业银行盈利状况评价标准 五、股份制商业银行流动性状况评价标准 六、股份制商业银行市场风险评价 七、银行评级 , 附件一: , 附件二 展开 编辑本段中国银行业监督管理委员会 关于印发《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》的通知, 银监发〔2004〕3号, 各银监局:, 《评级体系》要求对商业银行风险状况进行全面评价,不仅对商业银行的静态风险进行评价,同时应对商业银行的发展态势进行评价;不仅对商业银行的风险状况进行评价,同时应对商业银行识别、监测、管理、控制风险的能力进行评价;不仅对商业银行的风险状况进行定量分析,同时应进行以判断为主的定性分析。依据《评级体系》对股份制商业银行做出的评级结果,将作为银监会对股份制商业银行实施分类监管的重要依据。, 鉴于《评级体系》是一个较为复杂的工作体系,需要在实践中不断完善和补充,请你们将执行中发现的问题和建议报告银监会。, 银 监 会, 二??四年二月五日, 股份制商业银行风险评级体系(暂行), 股份制商业银行风险评级是银行监管框架的重要组成部分,是监管机构对股份制商业银行的风险表现形态和内在风险控制能力进行的科学、审慎的评估与判断。监管机构对股份制商业银行的风险评级,既不同于股份制商业银行自身的评价,也不同于社会中介机构对股份制商业银行的评级。它是以防范风险为目的,通过对股份制商业银行风险及经营状况的综合评级,系统地分析、识别股份制商业银行存在的风险,实现对股份制商业银行持续监管和分类监管,促进股份制商业银行稳健发展。, 股份制商业银行风险评级主要是对银行经营要素的综合评价,包括资本充足状况评价、资产安全状况评价、管理状况评价、盈利状况评价、流动性状况评价和市场风险敏感性状况评价以及在此基础上加权汇总后的总体评价。评级结果将作为监管的基本依据,并作为股份制商业银行市场准入和高级管理人员任职资格管理的重要参考。中国银监会将根据评级结果确定对股份制商业银行现场检查的频率、范围和依法采取的其他监管措施。, 编辑本段一、股份制商业银行资本充足状况评价标准 (一)定量指标(60分), 1.资本充足率(30分), 10%以上:30分, 8%至10%:25至30分, 6%至8%:14至25分, 2%至6%:0至14分, 2%以下:0分, 资本充足率的概念与相关计算方法见监管部门制发的相关文件。, 2.核心资本充足率(30分), 6%以上:30分, 4%至6%:25至30分, 2%至4%:10至25分, 1%至2%:0至10分, 1%以下:0分, 核心资本充足率的计算方法见监管部门制发的相关文件。, 说明:本评级体系中所有的定量指标评分,均按照区间值均匀分布计算。, (二)定性因素(40分), 1.银行资本的构成和质量(6分), 主要考察银行资本构成的稳定性、市场价值及其流动性。, 评分原则:?核心资本在资本中的比重越高,资本构成越稳定,评分应越高。?要分析核心资本构成的稳定性,如果银行存在资本未足额到位或资本抽逃等问题,不得分。?要分析附属资本构成的稳定性,稳定性越高,市场价值越大,评分应越高。分析附属资本构成主要考虑银行的债务性资本(监管机构确认的银行以对外承担债务形式持有的资本),包括其市值变动情况和流动性状况。?上市银行得分应高于非上市银行。?资本构成要素存在不稳定性对银行承受风险能力可能造成不利影响的,得分应在3分以下。, 2.银行整体财务状况及其对资本的影响(8分), 主要分析银行财务状况对银行资本的影响。, 评分原则:?好的盈利状况能增强或保持银行的竞争能力,利于银行扩充资本,评分应越高。?银行财务状况不佳(出现亏损)并可能对银行资本充足状况形成不良影响的,得分应低于4分。?累计亏损严重以致净资产出现负数的银行,不得分。, 3.资产质量及其对资本的影响(8分), 主要分析银行不良资产的状况对银行资本的影响,重点考察银行资产损失程度、计提资产减值准备的情况及其对银行资本构成的影响。, 评分原则:?不良资产呈现恶化趋势,并可能对银行资本构成不利影响的,得分应低于4分。?计提贷款损失准备不足的,得分应低于3分;不足程度越高,得分越 低。?对贷款以外资产计提减值准备的银行得分应高于没有计提减值准备的银行。, 4.银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力,包括控股股东提供支持的意愿和实际注入资本的情况(8分), 主要考察银行通过外部融资解决资本问题的能力,重点分析银行在资本充足率不足时,是否能及时增加资本,包括控股股东增加注资的可能性。, 评分原则:?如果银行股东承诺并能够实现承诺将资本充足率保持在8%以上,或者银行通过其他方法将资本充足率保持在8%以上且能够充分抵御风险的,得满分。?当银行资本充足率不足8%,而银行股东和董事会未能提高资本充足率的,得分应低于4分。?向社会公开募集资本没有成功的,不得分。, 5.银行对资本的管理情况(10分), 主要考察银行资本的管理政策,重点分析银行制定资本计划的情况,包括制定计划的程序和依据。, (1)银行是否根据自身规模,通过对资产年度增长目标和利润目标进行合理可靠的预测分析来确定银行资本的最佳需要量。, (2)银行是否在预测资本需要量的基础上,确定多少资本可以通过利润留存从内部产生,多少资本需要通过外部融资解决,并通过测算筹资成本确定最佳筹资手段。, (3)银行的利润分配政策是否稳健,是一个重要的考察因素,过度的分派红利会削弱银行的资本金,而过低的分派红利会妨碍发行新股,因此,要考察银行盈利的留存比率是否适当,并能够及时按资本计划补充资本金。, 评分原则:?银行如果缺乏明确的资本管理政策,没有制定补充资本计划,得分应低于5分。?银行累积未分配利润为负数而进行利润分配的,不得分。?银行资本充足率未达到监管要求而进行利润分配的,不得分。, 编辑本段二、股份制商业银行资产安全状况评价标准 (一)定量指标(60分), 1.不良贷款率(15分), 5%以下:15分, 10%至5%:12分至15分, 15%至10%:6分至12分, 25%至15%:0分至6分, 25%以上:0分, 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/贷款余额。有关次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款的概念见中国人民银行银发〔2001〕416号文。, 2.估计贷款损失率(10分), 3%以下:10分, 6%至3%:8分至10分, 9%至6%:6分至8分, 12%至9%:4分至6分, 15%至12%:0分至4分, 15%以上:0分, 估计贷款损失率=(正常类贷款×1%+关注类贷款×2%+次级类贷款×20%+可疑类贷 款×40%+损失类贷款×100%)/贷款余额, 3.最大单一客户、集团客户授信比率(10分), 评分时取两项得分中较低一项分值。, 最大单一客户授信比率, 6%以下:10分, 10%至6%:8分至10分, 12%至10%:6分至8分, 14%至12%:4分至6分, 16%至14%:0分至4分, 16%以上:0分, 集团客户授信比率, 15%以下:10分, 25%至15%:8分至10分, 35%至25%:6分至8分, 45%至35%:4分至6分, 55%至45%:0分至4分, 55%以上:0分, 集团客户的概念和集团客户授信比率的计算方法见监管部门制发的《商业银行集 团客户授信业务风险管理指引》第十二条。, 4.拨备覆盖率(20分), 100%以上:20分, 70%至100%:14分至20分, 40%至70%:8分至14分, 15%至40%:0分至8分, 15%以下:0分, 拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类 贷款), 有关一般准备、专项准备和特种准备的概念见中国人民银行银发〔2002〕98号文。, 5.非信贷资产损失率(5分), 2%以下:5分, 4%至2%:4分至5分, 8%至4%:2分至4分, 10%至8%:0分至2分, 10%以上:0分, 非信贷资产损失率=非信贷资产损失额/非信贷资产余额。非信贷资产概念以及损失界定标准见附件一。, (二)定性因素(40分), 1.不良贷款和其他不良资产的变动趋势及其对银行整体资产安全状况的影响(5分), 主要考察银行不良贷款总量和不良贷款率及其变化趋势。要具体分析银行不良贷款余额的升降原因,要区分存量和增量因素的影响;要具体分析不良贷款比率升降的原因,要区分“分子”和“分母”因素的影响。, 评分原则:?不良贷款余额和不良贷款率“双降”的,得满分。?不良贷款余额上升,不良贷款率下降的,得分应低于3分。?不良贷款余额和不良贷款率“双升”的,不得分。?视不良贷款变动的具体原因调节评分结果。, 2.贷款行业集中度以及对银行资产安全状况的影响(5分), 主要考察银行贷款行业的集中程度,分析贷款集中行业的风险状况,包括行业当前整体状况、国内外情况对比,国家对该行业的政策和指导意见,行业的发展趋势预测及依据等,以及风险状况对银行资产安全状况的影响。, 3.信贷风险管理的程序及有效性,是否建立完善的信贷决策程序和制度,包括贷款“三查”制度,风险管理制度和措施能否有效遏制不良贷款的发生(10分), 主要通过对银行不良贷款增量的原因分析,判断信贷风险管理的有效性。, (1)是否建立贷款调查制度以及贷款调查报告的质量。(2分), (2)是否建立严格、独立的贷款放款审查制度并严格执行。(2分), (3)是否建立贷后检查制度并严格执行。(2分), (4)是否存在违规发放的贷款,是否存在逆程序发放贷款的行为。(2分), (5)贷款档案是否完整规范。(2分), 评分原则:?银行未建立贷前调查制度、贷中审查制度和贷后检查制度的,得分应低于5分。?存在违规贷款或逆程序发放贷款行为的,不得分。, 4.贷款风险分类制度的健全性和有效性(10分), (1)银行是否根据《贷款风险分类指导原则》制定分类的具体标准以及五级分类的 内部管理办法和实施细则,包括贷款分类的操作、认定和审核等工作程序和工作标准;分类工作是否全面涵盖各项授信业务。(3分), (2)银行是否根据日常风险变化情况对各类贷款进行监控和分类;银行是否配备了专业人员从事分类工作;是否加强了贷款五级分类的业务培训。银行的贷款分类是否定期接受检查监督,分类中存在的问题可以被及时发现和纠正。(2分), (3)银行的分类工作是否严格执行了有关监管规定以及内部管理规定;分类标准在操作过程中是否保持一致;五级分类结果是否准确。(3分), (4)银行是否建立了与分类工作相配套的信息系统,保证管理层能够及时获知有关贷款分类的重要信息;银行是否按照监管要求及时报送贷款分类数据和相关分析报告。(2分), 评分原则:?银行五级分类制度存在明显缺陷或分类结果严重失实的,得分应低于3分。?银行未建立贷款五级分类制度的,不得分。, 5.保证贷款和抵(质)押贷款及其管理状况(5分), 主要考察银行是否制定了保证贷款和抵(质)押贷款的管理规定,是否对保证人资格、保证责任和保证 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ,抵(质)押品、抵(质)押权和抵(质)押率,抵(质)押品的登记与评估、抵(质)押期限、抵(质)押品的保管和处置做了明确的规定,银行是否严格执行了这些规定。考察银行保证贷款和抵(质)押贷款的合法性和有效性如何,还要分析银行抵(质)押品的流动性和价值稳定性及其对资产安全状况的影响。, 6.非信贷资产风险管理状况(5分), 主要分析银行是否针对非信贷类资产,特别是风险性非信贷类资产制定管理制度和风险控制措施并落实管理责任;银行对各类挂账、垫款、待清理资产是否制定了具体的清收、清理、处置办法和措施;银行对造成非信贷类资产损失的违法违规违纪人员是否追究责任。通过对以上要素的综合分析,判断银行识别、控制非信贷资产风险的能力。, 评分原则:银行未建立非信贷资产风险管理制度的,不得分。, 编辑本段三、股份制商业银行管理状况评价标准 (一)银行公司治理状况,公司治理的合理性和有效性(50分), 1.银行公司治理的基本结构(10分), (1)银行是否构建了以股东大会、董事会、监事会和高级管理层为主体的银行治理结构,各个治理主体是否设立了专门委员会和专门办事机构;是否建立了独立董事制度和外部监事制度。(5分), (2)各个治理主体是否明确了各自的工作职责,是否制定了完备规范的议事规则。 (5分), 2.银行公司治理的决策机制(10分), (1)银行的股东资格是否符合有关规定;股东是否履行诚信义务;银行是否能够保护股东合法权益,公平对待所有股东,是否存在大股东损害中小股东权益的情况;银行股东是否有占用银行资产行为,是否有关联交易,关联交易对银行的影响;股东大会能否按照 章程 公司章程范本下载项目章程下载公司章程下载公司章程下载公司章程下载 的规定有效发挥其职能。其中涉及关联交联授信的比例确定见监管部门制发的相关文件(5分), 评分原则:如果银行对一个关联方的授信余额超过银行净资产的10%,或者对一个关联方的集团客户的授信余额总数超过净资产的15%,或者银行对全部关联方的授信余额超过商业银行净资产的25%,得分应低于3分。, (2)董事是否具备履行职责所必需的专业素质;是否勤勉诚信;董事的选任是否符合规定程序。(2分), (3)董事会的结构是否合理;下设专门委员会是否具备独立性;董事会及其下设委员会能否按照章程的规定履行职责并发挥决策和监督作用;董事会是否制定银行的发展战略及发展规划;董事会是否具备足够的控制力和调度力。(3分), 3.银行公司治理的执行机制(10分), (1)从股东大会到董事会再到经营管理层的决策传导机制是否通畅、高效。(2分), (2)高级管理人员的素质:高级管理人员资格是否符合监管机构规定;高级管理人员是否具备必要的业务管理能力、市场应变能力和创新能力。(3分), (3)高级管理人员履职情况:高级管理人员是否按董事会制定的战略规划开展工作;高级管理人员工作的实效性;是否存在“内部人控制”情况。(3分), (4)高级管理层是否具备良好的团队精神;职责分工是否合理适当;经营上是否稳健并能及时识别和管理风险。(2分), 4.银行公司治理的监督机制(10分), (1)独立董事是否具备履行职责所必需的专业素质;是否勤勉诚信;独立董事的选任是否符合规定程序。(2分), (2)独立董事是否具备独立性,独立董事的权利、义务和责任是否明确;独立董事是否尽责。(2分), (3)监事是否具备履行职责所必需的专业素质;是否勤勉诚信;监事的选任是否符合规定程序;监事会的结构是否合理;下设专门委员会是否具备独立性;监事会及其下设委员会能否按照章程的规定有效发挥其监督作用。(4分), (4)外部监事是否具备独立性,是否尽责。(2分), 5.银行公司治理的激励约束机制及问责(10分), (1)银行是否建立薪酬与银行效益和个人业绩相联系的激励机制,制定的激励政策 及其制定程序是否合理。(2分), (2)银行是否建立长、中、短期相结合的激励机制。(2分), (3)是否建立公正、公开的董事、监事、高级管理层成员绩效评价的标准和程序。(3分), (4)是否按照《商业银行信息披露暂行办法》披露公司治理信息,有关薪酬激励的情况是否作适当披露。(3分), (二)内部控制状况(50分), 1.内部控制环境与内部控制文化(10分), (1)良好的治理机制:董事会是否审批银行整体经营战略和重大政策并定期检查执行情况;董事会是否了解银行的主要风险并采取必要措施认定、计量、监督并控制风险;董事会是否负责审批组织结构;董事会如何确保高级管理层对内部控制制度的有效性进行监督;高级管理层执行董事会决策的情况如何。(3分), (2)分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构:组织结构设置是否清晰地表明信息报告渠道,明确了信息报告的责任;组织结构设置是否存在缺陷导致重要信息报告的缺漏;组织结构是否对银行的各级部门和各种业务都实施了有效的管理控制。(2分), (3)内部控制文化:董事会与高级管理部门是否通过其言行来强调内部控制的重要性;银行是否存在良好的培训、宣传机制使得员工能够充分认识到内部控制的重要性并参与到控制活动之中;是否存在由于激励政策不当鼓励或诱发不适当的经营行为,例如过分强调业绩目标或其他经营结果而忽略长期风险;或者工资或奖励计划过于依赖短期业绩等。(3分), (4)员工职业操守和诚信意识:员工尽职情况;是否及时向相关部门报告违法违规问题、与经营指导方针不一致的情况及其他违反政策规定的情况。(2分), 2.风险识别与评估(10分), 主要考察银行是否对所从事的业务风险进行识别评估并对风险持续监控。, (1)风险管理的制度、程序和方法:主要考察银行是否设立了履行风险管理职能的专门部门,是否制定了识别、计量、监测和管理风险的制度、程序和方法。(3分), (2)风险识别与评估的全面性:银行的风险评估是否考虑了内部因素(如组织结构的复杂程度、银行业务性质、人员素质、组织机构变革和人员的流动等)与外部因素(如经济形势变化、行业变革与技术更新等);风险评估是否既针对单一业务,又针对并表机构的其他业务;风险评估是否针对风险的可计量和不可计量两方面进行。(2分), (3)风险识别与评估的手段与技术:银行是否建立了涵盖各项业务、全行范围的风险管理系统,是否开发和运用风险量化评估方法和模型,对信用风险、国家及转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险及信誉风险等各类风险 进行持续的监控。(3分), (4)风险控制制度、技术和方法的及时更新:银行是否针对不断变化的环境和情况及时修改完善风险控制的制度、方法和手段,以控制新出现的风险或以前未能控制的风险。(2分), 3.控制行为与职责分工(10分), (1)全面、系统的各项业务政策、制度和程序,包括统一的业务标准和操作要求:主要分析银行是否建立全面、系统的内部控制政策与程序,包括董事会与高级管理部门要求下级部门定期报送业绩报告,以检查银行在实现其目标方面的进展;中层管理部门每天、每周或每月都应收到并审阅规范标准的业务报告和专题报告;是否针对不同资产建立了审批和授权制度。(3分), (2)各部门、各岗位、各级机构之间的职责分离、相互制约措施:各部门、各岗位、各级机构之间的职责分工是否合理明确,是否遵循了必要的分离原则。(3分), (3)各种会计账表、统计信息真实完整的控制措施。(2分), (4)各种应急制度及法律风险控制措施。(2分), 4.信息交流与沟通(10分), (1)信息共享、信息交流与信息反馈机制:主要分析银行在各级机构、各个业务领域之间是否建立了信息共享机制;信息能否在各级机构、各个业务领域之间充分、有效的交流与利用;是否建立信息反馈机制。(4分), (2)贯穿各级机构、覆盖各个业务领域的数据仓库和管理信息系统:主要分析银行是否具备充分而全面的内部财务与业务经营数据库;是否有贯穿各级机构、覆盖各个业务的管理信息系统;是否建立电子信息系统与信息技术风险的防范措施。(4分), (3)信息的真实可靠性:主要分析银行决策层获取的有关财务状况和业务经营状况的综合性信息,以及与决策有关的外部市场信息是否是有意义的、可靠的、随时可得的,并且可以前后对比。(2分), 5.监督与纠正(10分), (1)对银行内部控制整体有效性的日常监督:主要分析银行对关键性风险的监督;是否有不同领域(包括业务领域本身、财务控制和内部审计)的人员共同监督内控机制的有效性;日常监督与独立评估的执行与效果如何。(4分), (2)内部控制的监督机制:主要分析银行是否由独立的、经过良好训练且具有较强工作能力的内部审计人员对内部控制进行全面、有效的审计与评估,并将结果直接报告董事会或董事会下设的审计委员会,同时报告高级管理部门;内部审计及审计人员的独立性如何。(3分), (3)对内部控制缺陷的纠正机制:主要考察银行的内部控制缺陷被发现和被报告后是否能够及时得到解决和纠正,高级管理部门是否建立记录内部控制弱点并及时采取相应纠正措施的制度。(3分), 编辑本段四、股份制商业银行盈利状况评价标准 (一)定量指标(60分), 1.资产利润率(15分), 1%以上:15分, 0.75%至1%:12分至15分, 0.5%至0.75%:9分至12分, 0.25%至0.5%:6分至9分, 0%至0.25%:0至6分, 0%以下:0分, 资产利润率的概念与计算方法见监管机构颁布的相关文件。利润的计算是根据财政部《金融企业呆账准备提取及呆账核销管理办法》和人民银行《银行贷款损失准备计提指引》的有关规定,以银行足额提取了当年各类贷款损失的准备金为前提条件的。, 2.资本利润率(15分), 20%以上:15分, 15%至20%:12分至15分, 10%至15%:9分至12分, 5%至10%:6分至9分, 0%至5%:0分至6分, 0%以下:0分, 资本利润率的概念与计算方法见监管机构颁布的相关文件。利润的计算是根据财政部《金融企业呆账准备提取及呆账核销管理办法》和人民银行《银行贷款损失准备计提指引》的有关规定,以银行足额提取了当年各类贷款损失的准备金为前提条件的。, 3.利息回收率(15分), 95%以上:15分, 85%至95%:12分至15分, 75%至85%:9分至12分, 65%至75%:6分至9分, 55%至65%:0分至6分, 55%以下:0分, 利息回收率的概念与计算方法见监管机构颁布的相关文件。, 4.资产费用率(15分), 0.75%以下:15分, 1%至0.75%:12分至15分, 1.25%至1%:9分至12分, 1.5%至1.25%:6分至9分, 1.75%至1.5%:3分至6分, 2%至1.75%:0分至3分, 2%以上:0分, 资产费用率=营业费用/资产总额。营业费用的概念见《金融企业会计制度》。, (二)定性因素(40分), 1.银行的成本费用和收入状况以及盈利水平和趋势(15分), 主要通过银行利润构成分析考察盈利水平和趋势,通过同业比较和历史比较分析判断银行收入的来源构成及其稳定性,分析影响银行收入来源的因素以及这些因素变化可能对银行盈利产生的影响。, 要分析银行成本费用的主要构成,预测成本费用的增长趋势;应综合考虑收入、成本费用状况及其变化趋势,重点考察银行净营业收入的变化,以此判断银行盈利的变化趋势。, 2.银行盈利的质量,以及银行盈利对业务发展与资产损失准备提取的影响(15分), 主要分析银行是否严格按照监管机构的规定核算应收未收利息,是否足额提取应付未付利息,是否足额提取贷款损失准备及其他资产损失准备。要分析应收未收利息、应付未付利息和各项资产减值准备对银行盈利状况的影响。, 评分原则:根据银监会发布的《关于推进和完善贷款风险分类工作的通知》第六条的规定进行相应调整后,经营成果为亏损的,得分应低于8分。, 3.财务预决算体系,财务管理的健全性和有效性(10分), 主要分析银行是否制定本年度利润计划与预算;银行预决算体系是否健全;银行财务管理制度建设及其执行状况。本项目主要从财务管理制度入手,分析银行的财务管理水平。, 评分原则:?在财务管理中弄虚作假的,不得分。?由于财务管理问题造成盈利状况严重不实的,不得分。, 编辑本段五、股份制商业银行流动性状况评价标准 (一)定量指标(60分), 1.流动性比率(20分), 35%以上:20分, 25%至35%:16分至20分, 15%至25%:12分至16分, 10%至15%:0分至12分, 10%以下:0分, 流动性比率的概念与计算方法见监管机构制发的相关文件。, 2.人民币超额准备金比率(10分), 5%以上:10分, 4%至5%:6分至10分, 3%至4%:2分至6分, 2%至3%:0分至2分, 2%以下:0分, 人民币超额准备金是指扣除法定存款准备金后的人民币准备金。, 3.外币备付金率(5分), 5%以上:5分, 4%至5%:3分至5分, 3%至4%:1分至3分, 2%至3%:0分至1分, 2%以下:0分, 外币备付金率的概念与计算方法见监管机构制发的相关文件。, 4.(人民币、外币合并)存贷款比例(10分), 65%以下:10分, 70%至65%:7分至10分, 75%至70%:4分至7分, 90%至75%:0分至4分, 90%以上:0分, 存贷款比例的概念与计算方法见监管机构制发的相关文件。, 5.外币存贷款比例(5分), 70%以下:5分, 80%至70%:3分至5分, 90%至80%:1分至3分, 100%至90%:0分至1分, 100%以上:0分, 外币存贷款比例的概念与计算方法见监管机构制发的相关文件。, 6.净拆借资金比率(10分), ,4%以下:10分, 0至,4%:8分至10分, 1%至0:6分至8分, 3%至1%:0分至6分, 3%以上:0分, 净拆借资金比率=拆入资金比例,拆出资金比例;拆入资金比例和拆出资金比例的计算方法见监管机构制发的相关文件。, (二)定性因素(40分), 1.资金来源的构成、变化趋势和稳定性(5分), 主要分析银行存款的构成及其增减变化趋势,判断银行资金的稳定性。重点分析定期存款与活期存款、以及对公存款与储蓄存款在存款中的比重,分析一定历史时期存款的变化情况及其趋势。, 评分原则:存款波动较大的银行,得分应低于3分。, 2.资产负债管理政策和资金的调配情况(5分), 主要分析银行流动性状况,银行资产与负债的期限是否匹配,银行资产负债管理政策是否合理。, 3.银行对流动性的管理情况(20分), 主要考察银行是否建立稳定的流动性管理体系,较好地控制流动性风险。, (1)银行是否设立流动性管理部门,专门负责银行的流动性管理。(5分), (2)对流动性需求的预测:银行是否利用各种技术方法对银行的流动性需求进行准确地测算。(5分), (3)流动性管理政策:银行是否在预测需求的基础上,制定相应的流动性管理政策,设计多种方案(包括主动负债、转换资产、出售资产等),从中选择最优流动性管理方案。判断银行在流动性管理方面有无综合调控能力。(5分), (4)日常管理:银行有无建立流动性的监测、预警机制,是否制定流动性应急方案。(5分), 4.银行以主动负债形式满足流动性需求的能力(5分), 主要考察银行在流动性不足时从外部获得资金的能力,重点分析银行通过同业拆入、证券回购、向中央银行再贷款、再贴现、从国际金融市场借入资金等方式满足流动性需求的能力。分析银行同业拆借业务状况,同业拆借利率水平;分析银行在证券回购市场交易状况,证券回购业务的资金规模、收益状况,证券资产构成及其变现能力等。, 5.管理层有效识别、监测、和调控银行头寸的能力(5分), 主要考察银行管理层是否能够及时获得关于银行头寸状况的信息;银行管理层对银行的头寸状况是否有清楚的认识;管理层是否对银行资金需求变动情况进行分析并及时作出决策。, 编辑本段六、股份制商业银行市场风险评价 市场风险,指由于利率或价格发生变化而对金融机构财务状况产生的不利影响。市场风险主要包括利率风险、外汇风险、股本风险和商品风险。, 在评估市场风险时,监管人员应主要考虑以下因素:, (一)金融机构盈利性或资产价值对利率、汇率、商品价格或产权价反向变动的敏感程度;, (二)银行董事会和高级管理层识别、衡量、监督和控制市场风险敞口的能力;, (三)源自非交易性头寸利率风险敞口的性质和复杂程度;, (四)源自交易性和境外业务市场风险敞口的性质和复杂程度。, 根据我国银行业现状,暂不对市场风险进行评级,但可以考察银行资产价值与盈利水平受利率政策与外汇价格变化的影响,作为评价盈利性和资产质量的参考。, 编辑本段七、银行评级 (一)单项运作要素的评价, 对银行运作要素的评价标准为:评分85分以上为1级,评分75分至85分为2级,评分60至75分为3级,评分50至60分为4级,评分50分以下为5级。, (二)综合评分标准, 综合评级采用加权汇总评分法,即各要素评价分值乘以相应权重后进行相加,其总和为综合评分。各要素的权重分别为:资本充足状况20%,资产安全状况20%,管理状况25%,盈利状况20%,流动性状况15%。暂不对市场风险因素进行量化评分。在取得各要素的评分后,将各要素评价分值乘以相应权重后进行相加,其总和为综合评分。, (三)综合评级等次, 根据股份制商业银行的综合评分,对应取得股份制商业银行的综合评级等次。股份制商业银行的综合评级分为五级:, 1级—良好:综合评分在85分以上。, 2级—一般:综合评分在75分至85分之间。, 3级—关注:综合评分在60分至75分之间。, 4级—欠佳:综合评分在50分至60分之间。, 5级—差:综合评分在50分以下。, (四)评级体系中应注意的问题, 1.评级的周期, 评级周期为一年,即监管人员每年应对股份制商业银行进行一次年度评级。监管人员应在年度结束后4个月内根据银行上一年度情况完成对银行的评级。, 2.评级结果的披露, 评级结果由监管部门向有关部门通报,暂不向公众披露。何时需对外披露由监管部门决定。, 附件:一、非信贷类资产项目定义和损失界定标准, 二、股份制商业银行风险评级体系操作规程, 编辑本段附件一: 非信贷类资产项目定义和损失界定标准, 一、表内应收利息:指截至评级日期表内应收利息余额,其预计损失额按余额的 9,5%界定。, 二、待处理房改资产:指住房体制改革后形成的已售公房损失,其预计损失额按余额的100%界定。, 三、待处理同业拆借垫款:指拆放同业及拆放金融性公司形成的拆借垫款,其预计损失额按照信贷资产五级分类中损失类标准界定。, 四、待处理案件纠纷垫款:指经济纠纷及案件形成的垫款,包括以前年度案件结案后挂账的损失和结案挂账的涉案资金,其预计损失额按照信贷资产五级分类中损失类标准界定。, 五、待处理以前年度担保及信用证垫款:指由于担保及信用证形成且尚未纳入信贷资产中统计的垫款,其预计损失额按照信贷资产五级分类中损失类标准界定。, 六、待处理其他应收款:指除以上二至五项待处理项目外的其他各种跨年度待处理垫款、挂账和非业务性暂付及应收款项。如应收赔款和罚金、诉讼办案费垫款等。其预计损失额按照信贷资产五级分类中损失类标准界定。, 七、待处理抵债资产:指行使抵押权、质权资产、受偿破产和关闭企业或其他债务人的资产等,其预计损失额按照信贷资产五级分类中损失类标准界定。, 八、待清理投资及自办实体资产:指进行的股权投资、债券投资及以前年度自办经济实体形成的待清理资产,其预计损失额按照信贷资产五级分类中损失类标准界定,如待清理投资及自办实体是按比例出资的,待清理资产及预计损失按投资比例计算确定。, 九、待清理接收资产:指待清理城信社资产、待清理信托资产、人行转来企业贷款本金和利息以及其他金融机构转来资产等,其预计损失额按照信贷资产五级分类中 损失类标准界定。, 十、应付福利费垫款:指超标准红字反映的应付福利费,其预计损失额按垫款金额的100%界定。, 十一、历年亏损挂账:指自身形成的亏损挂账,其预计损失额按亏损挂账金额的100%界定。, 十二、其他风险性非信贷类资产:指产权待界定资产、委托持股、委托代理业务等资产,其预计损失额按照信贷资产五级分类中损失类标准界定。, 编辑本段附件二 股份制商业银行风险评级体系操作规程, 风险评级是监管机构根据股份制商业银行的资本充足、资产安全、管理、盈利、流动性和市场风险敏感性等方面的状况,对银行经营管理状况进行全面分析和判断,并形成综合评级的过程。, 一、评级的原则, (一)全面性原则,风险评级应在全面收集股份制商业银行相关信息的基础上,综合全部信息进行。, (二)系统性原则,风险评级应系统分析股份制商业银行的整体风险和经营状况,以及风险发展趋势。, (三)持续性原则,风险评级应根据监管周期持续进行。, (四)审慎性原则,风险评级应当遵循审慎监管原则,以审慎监管的要求为依据,有效识别和认定股份制商业银行存在的和潜在的风险。, 二、评级的步骤, (一)信息收集。股份制商业银行风险评级应当建立在股份制商业银行信息的综合收集与整理的基础上。风险评级的信息来源应当具有广泛性。在对股份制商业银行进行评级之前,监管人员应充分收集以下信息:1.非现场监管信息;2.现场检查结果;3.银行向公众披露的信息;4.银行提交的年度经营计划、经营状况报告和各项准入申请等;5.国际、国内评级机构对股份制商业银行的评级情况;6.各种媒体报道的银行信息。, (二)现场评估。在信息不充分的情况下,监管人员可以采取以下现场评估手段了解股份制商业银行的情况:1.针对评级进行现场检查。根据已经收集的信息,确定股份制商业银行的关键风险以及需要进一步了解的信息,对重要经营领域和关键风险点进行现场检查。现场检查应侧重了解银行治理与风险控制状况,并进行必要的测试。2与银行管理层保持密切接触。通过与银行管理层的会谈,进一步了解银行经营及其风险状况的信息,同时考察银行管理层的业务素质与管理能力。3.与银行外部审计人员的沟通。通过与外部审计人员的沟通,进一步了解银行经营状况和财务状况。, (三)综合分析。监管人员对通过上述手段收集的所有信息进行综合分析整理,并依据评级体系确定的方法和标准进行评级。在评级过程中,应充分考虑同业的情况、股份制商业银行不同阶段的情况、宏观经济形势、区域经济发展等因素。评估应能够客观、公正、全面地反映股份制商业银行的风险与经营情况。, (四)结果反馈。对评级过程中发现的问题,应当通报银行,要求董事会督促高级管理层整改。, (五)档案归集。评级结果反馈结束后,应做好评级依据、评级结果、评级结果反馈座谈会纪要等文件、材料的存档工作。, 三、评级操作中应注意的问题, (一)评级的定量与定性相结合。风险评级过程中应当注意保持定量分析与定性分析相结合。在评级过程中,除定量分析外,还要求监管人员对银行经营管理状况进行定性评价,定性分析应当在尽可能多掌握相关信息的基础上进行综合判断,保证定性评价的科学性和客观性。, (二)评级的审慎性。监管人员在操作过程中应当尽可能谨慎地做出判断。关于银行不愿意提供的信息,应倾向于视其为不利于银行的信息;对于不能确定是否对银行有利的情况,应倾向于视其为不利于银行的情况。对于存在明显的迹象,可能导致银行遭受损失甚至出现流动性危机的情况,应当做出合理的估计。, 四、评级结果的运用, 评级结果将作为规划监管工作和配置监管资源的主要依据。运用评级结果时,监管人员应当针对评级结果,深入分析银行风险及其成因,并结合银行单项运作要素的评价和综合评级的结果,制定每家银行的综合监管计划和监管对策。对评级结果为3级以下的单项运作要素,应当加强对该要素的监管,并视情况对该要素进行专项现场检查;对任何单项运作要素评级结果为4级以下的银行,应当对银行高级管理人员进行质询,要求其降低风险水平;对任何单项运作要素评级结果为5级的银行,应当督促其制定改善风险状况的计划,并在监管机构监督下予以实施。, 同时,应对不同评级级别的银行采取分类监管政策:对综合评级为1级的机构,应积极支持其发展,可以在现场检查的频率上相应放宽;对综合评级为2级的机构,应指出其存在的薄弱环节,督促其做出相应的调整和整改,在现场检查时应重点关注其存在风险的领域;对综合评级为3级的机构,应适当加强对其非现场分析与现场检查,督促股份制商业银行加强经营管理与内部控制,改善财务状况;对综合评级为4级的机构,应增加现场检查频率,加大现场检查力度,密切关注其经营态势,督促其加大经营调整力度,积极降低风险,同时建议在机构市场准入和新业务审批方面进行限制,必要时应对其高级管理人员进行谈话,责令整改;对综合评级为5级的机构,应对其业务活动的开展作出一定的限制,限制其高风险经营行为,要求其改善经营状况,调整其高级管理人员,必要时进行重组或实施接管 如何建立商业银行内部风险评级体系 招商银行南京市分行 韩枫 2001年1月份,巴塞尔银行监管委员会《新巴塞尔资本协议》草案第二稿,在全球范围内征求意见,提出实行以最低资本要求、央行监管、信息披露(即市场纪律)三大支柱为特点的新的监管框架。新协议首次将风险范围从信用风险扩展到市场风险和操作风险,强调它们之间的相关性,并分别提供了从简单到高级的一系列风险衡量方法,更加合理地确定一定资本额对应的风险资产额。新资本协议鼓励各国银行采取IRB法(内部评级法),对每个客户的资信情况进行评估,并将结果转换为对未来潜在损失量的估计值,以此构成确定最低资本要求的基础;同时规定商业银行实行内部评级法时,必须在经营理念、组织体系、管理手段以及信息披露等方面实行改革,以满足最基本的条件。 新资本协议计划在2002年正式发布,2005年开始实施,并安排了三年过渡期。这对于风险管理手段落后的国内商业银行提出了严峻挑战。我国人民银行也初步确立了在促进国内商业银行加强内部风险管理的基础上,力争按照“内部评级法”实施资本监管的指导思想,引导商业银行依据巴塞尔新资本协议建立自己内部评级体系。 一、现阶段我国商业银行建立内部信用评级体系的现实意义 1、建立内部信用评级体系是适应新的监管要求的必然趋势 新协议代表了新的监管趋势和要求。作为事实上被国际金融界普遍认同的国际标准,新巴塞尔资本协议如同商业银行必须遵循的银行经营与管理的“ISO标准”,只有满足了这一标准,商业银行才能在日趋国际化、多元化的市场中得以生存与发展。 2、建立内部信用评级体系是提高银行核心竞争力的重要手段 新资本协议对于银行风险管理从观念到技术手段均提出了很高的要求,8,的最低资本充足率在风险“量化”后成为衡量国际商业银行核心竞争力的新标尺。可以说,未来商业银行的竞争从某种意义上说是管理水平的竞争。随着我国加入WTO,我国国民经济必将发生深层次、系统性和结构性的变化,低风险高收益的高端客户不断被分流,信用风险明显增大,风险与收益的平衡日益难以把握。这就要求我们必须更新风险新决策手段,在决策中不仅要有丰富的经验积累,更要能够把丰富经验进行提炼并标准化,同时进行相对准确的量化分析。内部风险评级体系正是通过将统计信息、财务信息和管理经验有机结合的方式,为银行提供多维化、标准化、专业化的管理手段。内部风险评级体系的建立不仅可以降低资产损失、准确计量成本、增强风险控制能力,而且也要求银行在经营理念、组织体系、管理手段三个方面实现跨越。 3、建立内部信用评级体系是商业银行自身发展的需要 内部信用评级体系可以为经营管理提供核心的技术支持。内部风险评级可生成多种可以进一步加工利用的量化信息,这些信息可以成为银行进行信贷决策、日常风险管理和诸多重大经营管理决策的依据。在西方金融发达国家,内部风险评级已经成为商业银行进行风险的全程化管理的核心手段,广泛运用于多个管理领域。 内部信用评级体系可以加速建立现代化商业银行的进程。通过建立和运用内部风险评级,西方发达国家商业银行把各种影响信用风险的因素加以归集、识别,进行标准化提炼与量化度量,使银行审慎管理从经验型的传统管理提升为标准化、专 业化的现代管理,使内部风险评级实际上成为现代商业银行在管理上成熟的标志,成为外部市场评价商业银行管理能力的重要参数。建立内部评级体系将促使我国商业银行加快上述方面的调整,全面推进我国商业银行与国际标准的现代商业银行接轨。 内部信用评级体系可以推动商业银行信用文化的建设。新资本协议中包含了许多成熟、健康的风险管理理念,这些观念渐渐被人们接受,并形成银行信用文化的一部分。通过建立内部风险评级体系,可以不断将传统风险管理中的合理部分上升为信用文化层次,使内部评级成为体现和贯彻商业银行信用风险管理文化的一个有机部分,保证银行信用风险管理的连续性。 二、建立内部信用评级体系的指导思想 总的指导思想应当是:通过建立内部风险评级体系,从观念、体制和手段等方面,进一步加快我国商业银行的改革,以适应央行的监管,实现与现代商业银行接轨。具体应遵循以下几个方面: 1、以巴塞尔新资本协议为指引 新协议所推荐的内部评级方法是建立在广泛收集总结各国先进与成熟经验基础上、经过充分讨论后提出的最基本的标准,对评级的主要环节给出了详细的指导,具有相当的先进性、实用性和可操作性。 2、学习国外同业的成熟经验,借助专业评级公司的技术力量 必须积极学习国外同业的成熟经验,引进其评级思想技术,并且与国内同业进行数据共享与合作开发评级参数。还可以借助专业评级机构的力量,以弥补其在内部评级水平不高、专业人员不足的缺陷。这样可以少走弯路,合理配置有限人员,发挥各自的优势,达到事半功倍的目标。 3、建立和完善内部评级基础数据库 我们必须对不同行业的基本特点、发展趋势和主要风险因素进行长期系统的研究,为受评对象在同一行业内部和不同行业之间的风险比较提供必要的评判依据,从而为信用级别的确定创造条件。 4、由定性分析逐步向定量与定性分析相结合过渡 在现有的基础上按新协议的要求进行适当的调整,改进风险计算或评价方法,逐步补充和完善现行办法并使之成为一个过渡性的信用风险测量工具,有利于商业银行根据中国企业的信用状况特点、行业特点、经济环境,吸收国外先进的评价方法,制定出一套符合新协议要求并能提升中国商业银行风险管理水平的内部评级体系。 5、整合与内部评级相匹配的新的信贷流程和信贷组织架构 我国商业银行建立的内部评级法能否按照新巴塞尔协议的要求以达到风险管理的目的,不仅取决于商业银行的内部评级体系建立完善与否,而且取决于对银行的信贷风险管理流程和组织架构进行改革,否则内部评级法不会发挥应有的效果。内部评级法不仅可用于监测信用风险的构成,制定各类客户的总体风险水平和贷款限额,监测客户评级结果的变化情况,而且可用于确定准备金规模、贷款定价、利润等。因而,各商业银行在信贷组织的安排和设置上均必须体现新协议所倡导的经营理念和管理的思想。 一、行业风险评级的基本框架, 所谓行业是介于宏观经济和微观经济之间的中观经济范畴,是由具有共同特征的企业群体组成。由于同一行业内的企业成员在生产经营上存在着相同性或相似性,其产品或服务具有很强的替代性,行业内的企业成员彼此间处于一种更为紧密的联系态。行业兴衰决定了行业内部企业生存的条件的发展状况,进而影响到银行信贷资金的安全。因此,行业分析应作为银行内部风险评级与信贷管理的一项重要内容。 我国商业银行需要的行业分析框架,包括5个分析模块: (1)行业环境特征评价:包括宏观经济环境和行业运行环境两方面。其中,经济周期、财政政策和货币政策是衡量宏观经济状况的主要变量,而从中观层面看,还需进一步考察国家产业政策、法律法规、体制转轨、WTO因素和重大事件等因素。对上述要素作综合分析,可以判断行业所处环境的整体水平。 (2)行业经营状况评价:主要从市场供求、产业成熟度、技术风险、行业垄断程度、产品替代和产业依赖度等评价行业自身经营状况,据以判断行业内部所有企业的整体运营状态、预测行业发展趋势。 (3)行业财务数据分析:在行业动态数据库基础上,建立量化分析模型,对行业平均违约概率、预期损失率和外部影射评级进行一致性和系统性的分析评价。 (4)行业信贷质量评价:通过分析该行业信贷结构、信贷资产质量和信贷风险成因等,以期更加深入地反映各行业信贷资产在不同地区、信贷品种、担保方式、贷款期限的风险差异及变化趋势。 (5)风险评级与组合分析:综合上述因素,对各行业进行统一的风险评级。银行依据行业风险评级结果,确定进入或退出基本策略,并依靠定量分析模型对所有行业做组合分析,借此确定各行业风险限额。 随着我国进入WTO,各行业在不同程度上面临着国外同业的竞争压力,有时会对行业发展形成直接冲击,导致行业整体信用风险上升。由于开放的速度和顺序不同,各行业面临的风险也有较大差别。一些垄断程度较高的传统行业,如电力、铁路、建筑等,受WTO冲击较小;而那些开放程度较高、竞争较充分的行业,如电信、汽车、金融等,在中国入世后的较短时期内面临严峻挑战。如汽车工业,长期以来发展水平与国外存在很大差距,在今后几年内,国内技术落后、规模不足的汽车生产企业将被大批淘汰,少数基础比较雄厚的国内集团在不可避免地面临兼并重组。总体上,我国汽车行业在外部冲击条件下运行,发展不确定性增大,信用风险呈上升趋势。 在进行外部冲击分析时,要认真审视国家产业保护政策及其变动趋势,同时准确估计行业保护政策发挥作用的特定时期和实际效果。在此基础上,还要对行业内部的重点企业做深入研究,考察其综合竞争实力和抗风险能力。 二、行业经营状况评价 1.市场供求关系 市场供求关系是微观经济学中决定产品价格的基本变量,也是决定行业发展前景的重要因素。其中,行业需求分析应考虑经济发展速度、居民收入和支出水平、社会心理预期、消费习惯、文化背景等多种因素;供给则应考察行业内部主要竞争者生产能力、产品质量和产品结构等因素。可采用回归模型对产品需求变化趋势进行量化分析,通过大量历史数据描述行业发展的影响因素及变化路径;在此基础上,建立供求联立方程组,作动态的、组合式的分析与预测。 2.行业发展阶段 行业发展包括四个了阶段:初创期、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。通过行业销售量增长情况,可判断行业所处阶段。一般,行业销售量年增长大于100%为初创期行业,20%-100%为成长期行业;0%-20%为成熟期行业;销售量增幅小于0为衰退期行业。处于初创期的行业,技术上不够成熟、创办成本较高、行业利润和风险都相对较高;处于成长阶段和成熟阶段的行业,产品和服务都比较标准化,企业经营比较规范,市场状况较好,行业的系统风险相对较小;衰退期行业面临萎缩,行业系统风险较高,银行在对这类企业的信贷把握上,应在全系统限制新增信贷资金的进入,研究存量贷款的尽量退出策略,规避可能出现的信贷风险。信贷投入一般应侧重于那些处于成长阶段后期和成熟阶段前期的行业,处于这一时期的行业收益水平较高,而信贷风险相对较低。 3.行业技术水平 毫无疑问,先进技术是保证行业快速发展的重要条件,但技术发展速度过快或重大技术更新过于频繁,容易给行业内现有企业带来巨大生存压力,相应行业运行的稳定性降低,如果技术发展前景不确定还可能酿成重大风险。例如,一段时期以来被传的沸沸扬扬的3G技术曾令许多企业动心,纷纷投入巨资进人该领域,银行贷款也趋之若骛,但结果3G技术并不很适合当前移动电话发展需要,随着该技术逐步淡出,世界电信行业一度陷入窘境。 4.行业垄断程度 根据行业垄断程度,市场结构可分为完全竞争市场、垄断竞争市场,寡头垄断市场和完全垄断市场四种类型。完全竞争市场是资源完全由市场配置,经济效率最高,但行业内竞争最为激烈,行业内企业只能获得社会平均利润。而完全垄断行业则资源配置效率低下,但却能获得远高于社会平均利润的超额垄断利润。通常,垄断行业掌握特殊资源,因而经营风险较小,如石化行业,电力行业历采是国内银行贷款追捧的对象,但也要看到,具垄断程度正在降低,随着我国加速开放进程,以及行业管理体制改革不断深化,传统的垄断格局将被逐步打破,该行业面临转轨过程中的特有风险。 5.产业依赖度 产业依赖度指行业经营状况受其上下游产业的影响程度,主要表现在行业原料供应商和产品客户群的集中度,分为对上游产业的依赖性和对下游产业的依赖性。上、下游行业的集中度越高,该行业对其依赖性越强。根据波特模型,该行业讨价还价能力相对较弱,行业风险相应较高。正因如此,近年来,产业依赖度成为行业风险评级与分析的重要因素,长期积累的行业数据资料可以支持这方面更为深入的数量研究。 6.行业替代性 产品替代性是指其他行业的产品或服务具有相同功能或满足近似需求。来自其他行业的产品替代性越高,目标行业风险越大,反之则风险越小。例如,公路、铁路、民航之间,煤炭和石油之间都存在行业替代关系,在行业风险评级时应重点考察它们之间此消彼长的风险关联。 三、行业财务数据分析 财务数据分析能够从微观层面客观地反映行业风险状况。行业风险评级所使用的财务数据来自国家统计局、财政部和人民银行等政府职能部门。根据Moodys评级指南,行业初选财务指标为46个,经主成分分析模型过滤,进入风险评级主模型的指标共8项,分别为净资产收益率,销售利润率,利润总额增长率,资本增长率,企业亏损面,企业亏损度,利息保障倍数,应收账款增长率。 其中,净资产收益率指一定时期内的净利润与平均净资产的比率,是衡量行业整体赢利能力,尤其是自有资本获益水平的关键指标。销售利润率是一定时期内销售利润与销售收入净额的比值,旨在显示单位销售收入能带来的利润总额,反映了行业营销效率和基本获利能力。资本积累率是评价行业发展能力的重要指标,在行业评级模型中该指标显著性较大,表明行业积累速度在行业评价中具有重要价值。利息保障倍数是行业经营业务收益与利息支出的比率,用于衡量行业整体偿付银行借款利息的能力。应收账款增长率着重衡量行业运营效率,它还能从一定程度上反映下游企业的运状态。尽管该指标在解释单个企业违约时可能并不显著,但就行业整体而言,应收账款总额大幅度增加,意味着其运营状况可能发生了恶化。 值得注意的是,行业亏损面和亏损度这两个观测指标也进入了主模型,在西方国家几乎所有行业都不会出现如此大规模利润亏损,而中国该现象的普遍存在,使得反映亏损广度和深度的指标具有更强解释力。在上述指标基础上建立综合分析模型,计算财务压力值,以此判断行业偿债能力和经营风险风险状况。 四、行业信贷质量评价 银行进行行业风险评级的最终目的是判断各行业信贷资产的安全性和盈性利,因此信贷质量评价就成为该项评价的主要内容。通常,可从行业信贷规模、信贷结构、信贷资产分类等三个角度反映行业信贷质量。 (一)信贷规模分析 信贷规模是考察行业信贷风险的基础指标,主要包括:信贷余额占比、信贷扩张系数和行业信贷集中系数等,反映银行对目标行业的资金投入规模、增长速度及规模适合度。 信贷余额占比是一个定位功能指标,单纯由该指标无法准确判断行业风险状况,必须与期他指标配合,才能发挥风险评估作用。这里的关键问题是如何确定各行业最佳信贷余额占比,这是一个系统性很强的技术问题,须借助运筹学非线性规划模型,在对所有行业风险指数做通盘分析基础上作一体化运算。 信贷余额占比超过一定限度时,行业风险将会因信贷过于集中而趋于上升。行业风险集中系数是一个非常实用的评价指标,其基本方法是将行业信贷投放占比与全国行业投资额占比进行对照。当信贷集中系数等于1时,说明行业信贷占比与国家产业结构的发展取向基本一致;当比值大于1时,说明银行信贷资金相对集中于目标行业;当集中系数超过2时,信贷资金因过于集中在目标行业而使整体风险上升。 (二)信贷结构分析 可从贷款期限、发放方式、信贷品种、客户评级以及信贷区域分布等角度入手,对银行在各行业中的信贷投放情况进行全面考察。行业信贷结构不仅可作为深入考察结构性资产质量的基本步骤,也可以通过自身的变动速度和波动特点体现出行业信贷经营活动中的潜在风险。有些信贷结构指标本身也可在一定程度上反映行业信贷结构中的潜在风险。如贷款发放方式主要分为:信用、保证、抵押和质押,各发放方式对应不同的风险水平。按照一般概念,信用方式没有第二还款来源做保证,其潜在风险而抵押和质押有较为确定的还款来源,贷款风险相对较低。事后统计数字往往不支持这一观点,其中一个因素是当前信贷经营的外部环境差,抵押或质押资产的变现力低,造成有担保方式贷款的实际风险依然很高。 此外,行业信贷的期限结构、区域结构等都可设置类似指标进行深层剖析。对于信贷结构变动幅度,可通过各时点间差异系数加以反映。如果在目标行业中某种信贷结构发生突变,就应深入分析原因,及时发现风险隐患。 (三)信贷资产质量 首先要考察相对不良资产比率。相对不良率表示为行业不良率与全行平均不良率的比值,该指标大于100%,说明行业信贷质量低于各行业平均值;指标越大表明行业风险越高,反之则相反。当该指标超过一定界限时,应在信贷政策上应予以必要限制。 其次,考察行业不良信贷增长率,目的在于监控行业不良贷款的上升趋势。该指标大幅度上升意味着行业发展中出现某些突变因素,导致许多贷款无法按期回收;而当该指标在连续两个季度呈上升走势,则可判断行业信贷质量下降并非由偶发因素引起;如目标行业不良 资产增长率高于全行平均不良资产增长率,则认为该行业风险处于较高水平,应考虑控制信贷投放。 第三,信贷平均损失率。该指标是建立在五级分类基础上,是各等级信贷资产事后损失率的加权平均值。日前,许多国内银行单纯依靠信贷不良率评价行业质量,实践证明这种分析方法过于粗糙,难以准确反映信贷资产组合的真实状态,在许多情况下还可能产生严重偏差。通过考察行业平均损失率,可以建立时间序列方程,用以动态分析所有行业的信贷质量状况。 上述三项指标是分析行业信贷质量的主要工具,除了对指标本身做统计研究外,还要进行针对各行业中不同的信贷品种、贷款期限、发放方式及地区分布等方面做结构性分析。 五、行业风险评级模型的建立 在上述分析基础上,建立行业风险评级模型,对银行业务所涉及的全部行业进行完整的系统性评价。模型分析流程如图所示。 首先,应用层次分析法对“环境特征评价”和“经营状况评价”两个模块中的所有变量进行权重计算,层次分析法通常每年举行一次,参加人员包括信贷业务专家和行业技术专家,预先设计的二元比较矩阵应简明易懂,所得分析结果须通过一致性检验;如进行多重层次分析,还须保证计算结果具有一致收敛特征。实践中,可采用美国麻省理工学院研制的AHP-12.0应用分析软件,参加分析评价的技术人员应接受专业化培训。 其次,针对“财务数据分析”和“信贷质量评价”两模块的特点,建立时间序列方程,数据年限应大于5年,尽量使用季度数据,并作季节调整。应确保导人数据的质量和一致性特点,例如,在对1999-2000年间信贷质量价时应剥离和债转股因素,从而使前后各年度具有可比性。 第三,在违约概率模型下,将上述四个模块进行系统整合,根据国外经验,行业风险评级涉及到风险粒度(Granularity),因此所建模型应属于非线性回归范畴,其被解释对象应定为行业平均违约概率(APD),违约损失率(LGD)可根据巴塞尔新资本协议(2001年版)中规定的参数列表确定,回归分析中应注意将方程系数转化为标准化权重。 第四,在得到各行业风险评级结果后,进行风险组合(Portfolio)分析。应用奥特曼(Altman)最优化模型,确定各行业最佳信贷额度占比和风险限额,使全行平均风险调整收益率(RAROC)达到最大化,由此确保各行业经济资本达到最佳配置。 六、建立行业风险管理体系 根据行业风险评级和组合分析结果,制定和建立一套系统化、动态化、具体化的信贷政策体系,实现行业风险评级的管理目标。 1.建立行业风险评级制度 应积极推进行业风险评级体系的建立,使之制度化、规范化、程序化。重点抓好三方面工作:(1)建立规章制度,明确行业风险评级的目标、范围、功能、方法、技术标准等,银行指定专门机构负责行业风险评级工作;(2)定期收集内外部数据,通过风险评级系统讲行统一的风险评价和分析,并向全行发布有关行业的风险分析报告(3)建立一套有效的运行和管理机制,使行业风险评级结果直接作用于信贷业务决策过程,同时广泛应用于信贷风险管理的各个环节,以有效发挥风险指引作用。 2.深化对重点风险行业的研究工作 目前,各银行正在加快信贷结构调整,逐步从传统弱势行业退出,并涉足许多新兴优势行业,而新兴优势行业一般技术复杂、发展不确定性大,行业风险研究工作急需加强和深化。应明确分析重点,集中研究力量,尽可能提高投入产出比率。可根据行业风险价值(VAR),确定重点监测的行业范围。对那些风险大、余额多、损失敏感度高的行业加强风险预警和专业化分析,并组织专门人员,深入调查和了解该类行业的内部结构、技术特点、产业政策等,制定更为明确和具体的信贷政策,为基层行经营提供更具操作性的指导意见。 3.制定系统化的行业信贷政策 目前,国内许多银行只对行业风险做单独的静态研究,缺乏整体性和连续性,无法形成矩阵式风险评级体系,也就形不成行业信贷政策组合。应建立量化的行业风险评级模型,对所有行业的信用风险进行全景式连续监测,不仅要确定各行业风险等级,还应对行业风险变化趋势、风险预警状态、信贷余额最佳占比、信贷扩张力度、行业风险限额、行业授信额度、区域差异系数等进行完整的计量分析。在此基础上,充分发挥各综合指标的风险判别作用,建立系统化、动态化、数量化、差别化的行业信贷政策体系。 4.建立以行业风险为依据的弹性授权体系 集约化的信贷授权体制是控制行业信贷风险、优化投向结构的重要手段。应建立以行业风险为主要依据的差别化授权体系。对于风险评级为D级和E级的高风险行业,可考虑在基本授权额度基础上分别下浮10%和20%,以达到上收审批权限,加大信贷审查力度,控制投放规模或逐步退出的目标而对风险低、前景好、评级为A级和B级的低风险行业,可在基本授权额度上分别上浮20%和10%,以实现扩大审批授权,提高信贷经营效率的目标;对于中等风险的C级行业一般不调整基本授权额度。 5.在行业评级基础上,开展风险限额管理 在行业风险评级基础上,确定行业授信的最高风险限额,是强化系统性风险管理的重要手段。对所有行业都应设立相应的风险限额,并建立风险快速反应机制,一旦行业信贷余额突破额度上限,应立即上收信贷审批权,并在行业内部通过“回收移位再贷”方式调整和优化客户结构。风险限额每年调整一次,当行业风险进入蓝色预警状态时,应加强跟踪监测;一旦发生红色预警,则应立即重新进行行业风险评级,调整行业授信的风险限额。 6.依据行业风险评级,制定差别化行业利率。 根据行业风险状况,合理制定差别化利率政策,是积极防范信贷风险的主要手段。目前,我国利率完全尚未实现市场化,因此可以考虑在充分利用法定利率浮动空间的条件下,增加内部利率的调节力度。对于评级为A、B级的低风险行业,在基准利率基础允许给予一定的优惠而对风险为D、E级的较高风险行业,应制定惩罚利率,在基准利率基础上加以上浮;D级风险的行业,贷款利率上浮幅度不得低于5%;E级风险的行业,贷款利率上浮幅度不得低于10%.同时要求经办行将上浮利率所获得的利息按一定比例上缴上级行。通过资金价格方式,实现对行业信贷结构的优化调整。
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分类:金融/投资/证券
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