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科目中文名称:时间序列专题.doc

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上传者: 孤独的薰衣草在江湖 2017-10-27 评分 4.5 0 99 13 448 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《科目中文名称:时间序列专题doc》,可适用于经济金融领域,主题内容包含科目中文名称:时间序列专题科目中文名稱,時間序列專題授課教師,王凱立開課班級必選修(日)商學院碩士班共同科目必修學分數學分小時,上學期學分,先修科目符等。

科目中文名称:时间序列专题科目中文名稱,時間序列專題授課教師,王凱立開課班級必選修(日)商學院碩士班共同科目必修學分數學分小時,上學期學分,先修科目無週次月日內容Introduction第一週ARCHModels:Properties,EstimationandTesting第二週(conti)第三週ModelingHeteroscedastictyinDailyForeignExchange第四週Rates教學內容第五週報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果,台灣股票市場之實證分析TheMessageinDailyExchangeRates:A第六週ConditionalVarianceTale及進度第七週報酬與波動性動態關聯之研究,摩根台股指數與指數期貨之探討第八週國際股市報酬關聯性與波動傳遞不對稱現象之研究第九週期中考試週第十週現貨、近月期與近季期股指數期貨市場間價格與價格波動性的資訊傳遞,臺灣的早期經驗第十一週股價指數期貨與現貨的波動性外溢,臺灣的實證第十二週亞洲股市間共整合關係之實證研究CommonVolatilityinInternationalEquityMarkets,第十三週VolatilitySpilloversAcrossEquityMarkets第十四週ModellingTheCoherenceinShortRunNominalExchange第十五週Rates:AMultivariateGeneralizedARCHModelTheIntradayInterdependenceStructureBetweenUSand第十六週JapaneseEquityMarkets第十七週期末考試週講授方式課堂講授分組討論參觀實習其他,,教學設備電腦投影機其他,,教材課本參考書籍AppliedEconometricTimeSeries,WalterEnders,JohnWileySons,Inc(雙葉書廊)TimeSeriesAnalysis,Hamilton,Princeton參考文章如附件批改作備註本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫。業篇數成績考平時考試,期中成績,學期成績,核方式讀書報告,其他,平時出席與參與討論,,備考本表格式請參考使用,任課教師可利用FTP至,ftptkuedutwtkuonlyacademicTCdoc,取得。自製格式請具備上述項目。依學年度第學期學生事務處會議校長指示,各任課教師請務必舉行期中考試。附件:參考文章,報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果,台灣股票市場之實證分析,王甡,年月,證券市場發展季刊,第七卷第一期,pARCHModels:Properties,EstimationandTesting,AnilKBeraandMatthewLHiggins,JournalofEconomicSurveys,,Vol,No,pModelingHeteroscedastictyinDailyForeignExchangeRates,DavidAHsieh,JournalofBusinessEconomicStatistics,July,Vol,No,pTheMessageinDailyExchangeRates:AConditionalVarianceTale,RichardTBaillieandTimBollerslev,JournalofBusinessEconomicStatistics,July,Vol,No,p報酬與波動性動態關聯之研究,摩根台股指數與指數期貨之探討,黃玉娟,年,ProcNatlSelCouncROC,Vol,No,p國際股市報酬關聯性與波動傳遞不對稱現象之研究,林景春邱建良李命志陳君達,年財務金融學術暨實務研討會,現貨、近月期與近季期股指數期貨市場間價格與價格波動性的資訊傳遞,臺灣的早期經驗,莊忠柱,管理學報,年月,第十八卷第二期,p股價指數期貨與現貨的波動性外溢,臺灣的實證,莊忠柱,年,證券市場發展季刊,第十二卷第三期,p亞洲股市間共整合關係之實證研究,徐守德,年月,證券市場發展季刊,第七卷第四期,pCommonStochasticTrendsandVolatilityinAsianPacificEquityMarkets,MingShiunPanYAngelaLiuHerbertJRothGlobalFinanceJournal,Winter,Vol,Issue,pCommonVolatilityinInternationalEquityMarkets,JournalofBusinessEconomicStatisticsAlexandriaApr,EngleRobertFSusmel,RaulVolatilitySpilloverEffectsfromJapanandTheUStothePacificBasin,AngelaNg,JournalofInternationalMoneyandFinance,,Vol,pMeanandVolatilitySpilloverEffectsintheUSandPacificBasinStockMarkets,YAngelaLiuandMingShiunPan,MultinationalFinanceJournal,,Vol,No,pMeanandVolatilitySpilloversAcrossMajorNationalStockMarkets:FurtherEmpiricalEvidencePanayiotisTheodossiouandUnroLee,TheJournalofFinancialResearch,Winter,VolXVI,No,pVolatilitySpilloversAcrossEquityMarkets:EuropeanEvidence,AngelosKanas,AppliedFinancialEconomics,,Vol,pModellingTheCoherenceinShortRunNominalExchangeRates:AMultivariateGeneralizedARCHModel,TimBollerslev,,ReviewofEconomicsandStatistics,,Vol,PTheIntradayInterdependenceStructureBetweenUSandJapaneseEquityMarkets,KentGBeckerJosephEFinnertyAlanLTucker,TheJournalofFinancialResearch,Spring,VolXV,No,pIsTheCorrelationinInternationalEquityReturnsConstant:,FrancoisLonginandBrunoSolnik,JournalofInternationalMoneyandFinance,,Vol,No,p

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